鳄鱼法则交易系统的设计

1策略研究报告量化交易鳄鱼法则交易系统的设计研究报告Page1研究员信息研究员陈政电话[phone]邮箱[e-mail]联系人黄振电话[phone]邮箱[e-mail]相关研究报告研究员信息作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，通过合理判断得出结论，不受任何第三方授意、影响，特此声明投资要点交易获利的关键之一就是只操作那些具有最佳潜力的交易，而规避利润很薄的情况。比尔.威廉姆交易小组进行了深人研究，将新的混沌科学，还有量子物理、全息理论、控制论、非线性动力学、信息理论、以及分形几何学应用于股票和商品期货交易的领域。威廉姆博士以最新混沌科学的理沦与命题为依据、总结了套实用方便的跨市场交易方法，并以股票、期货、债券、外汇、期指等市场中的多空两而的交钻实践案例为佐证，通过数百万次的叠代过程，比尔.威廉姆设计出一套可以用于普通个人电脑的过程。鳄鱼组线(Alligator)基本上就是一个指南针，无论即时价格正向哪个方向移动，它都能让你保持适当的交易方向。在中国日益融入全球经济金触人循环、中国资木市场即将全面崛起、中国的证券法规推陈出新的历史背景下，他的思想与实践方法对于迅速成长起来的国内投资者有着很好的借鉴意义，并有助于21世纪的中国投资者在国内与国际金融证券市场上取得投资与投机的进步。在报告里，将讲解鳄鱼组线、它的功能、设置方法、以及如何将其应用于交易。《程序化交易研究报告》------2012年年8月12日《统计套利策略研究报告》--------2012年7月20日《分级基金套利研究报告》--------2012年6月18日《中国私募房地产基金研究报告》--------2012年5月12日《私募股权基金二级市场研究报告》--------2012年4月16日作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，通过合理判断得出结论，不受任何第三方授意、影响，特此声明研究员信息2内容目录第一章鳄鱼线...........................................3鳄鱼线及公式..........................................3鳄鱼线原理...........................................3鳄鱼法则交易策略......................................4第二章碎形——交易的开始...................................5碎形原理.............................................5碎形结构.............................................5第三章AO及AC..........................................7AO及AC定义..........................................7区域的概念...........................................7绿色区域加仓..........................................7红色区域加仓.........................................10第四章鳄鱼交易系统的设计..................................11寻找机会............................................11进场................................................12停损................................................12加仓................................................12出场................................................13第五章交易系统模拟数据...................................13历史数据回测.........................................14测算报告............................................15模拟实盘数据.........................................17数据统计............................................29附录....................................................20交易策略源码.........................................20下单组件源码.........................................233第一章鳄鱼线(Alligator)基本上，无论实时价格往任何方向移动，鳄鱼线（如图标）扮演着使我们的交易保持正方向的方向盘角色。而且，鳄鱼线会协助我们在有方向的趋势中获利。并且将这个获利持续到会吃掉我们利润的盘整趋势出现为止。（1）鳄鱼线及公式鳄鱼线是结合了不规则碎形几何学和非线性动力学的平均线。有蓝、红、绿三条。蓝线，是鳄鱼的颚。（如图标）它的画法是取13根bar的平滑移动平均，然后将算出来的结果往未来的方向移动8根bar。红线，是鳄鱼的牙齿。（如图标）红色线是取8根bar的平滑移动平均，然后将算出来的结果往未来的方向移动5根bar所构成。绿线，是鳄鱼的上唇。（如图标）绿色线是取5-bar平滑移动平均数，然后将算出来的结果往未来的方向移动3根bar所构成。鳄鱼线公式Var1:=(H+L)/2;上唇:REF(SMA(Var1,5,1),3),牙齿:REF(SMA(Var1,8,1),5),下颚:REF(SMA(Var1,13,1),8),（2）鳄鱼原理当蓝、红、绿三条移动平均线纠缠在一起时（如图1/16～目前），表示鳄鱼他睡着了。当他从长时间的睡眠中醒来时，会十分饥饿。而且进一步的追捕价格（如图9/17～1/16），以填满他的胃，直到他得到满足。然后，他开始闭上嘴巴，并且丧失了进食的兴趣（如图1/16）。只要嘴巴开始闭起来，就是告诉我们：取得利润。并等待。观察鳄鱼是否将打个盹儿。所以，当鳄鱼睡觉时，我们通常会逗留在市场外，并且等待。直到有个碎形（详章二：Fractal）在下颚外被触发为止。他能让我们远离波动不定的市场，并使我们能进入重要且趋势明显的市场中。亦即价格向上或向下突破碎形（详章二：Fractal）时，便是你从趋势中开始获利的时候。4（3）鳄鱼法则交易策略：1、不进行交易，直到第一个在鳄鱼嘴巴外面的碎形（详章二：Fractal）被突破时。2、若价格在鳄鱼的嘴巴之上，仅取用买的讯号而且不卖。并且将停利单向上移动。3、若价格在鳄嘴向下的另一边，只取用卖的讯号。且仅在停损离场时才买。不做多。亦即：向上的嘴巴我们只做多。而向下的嘴巴我们只做空（如图9/17～1/16）。如果目前的价格正在鳄鱼嘴巴的外面，表示我们正处于某种程度的冲击波中。（详章三：AO）如果目前的价格正环绕着鳄嘴，那我们正处于某种程度的修正波中。（详章三：AO）5第二章：碎形——交易的起始（1）碎形原理：碎形是利用简单的多空原理而形成。当市场上涨的时候，买方追高价的意愿很高，形成价格不断上升，随者价格不断上升买方意愿也将逐渐减少，最后价格终于回跌。然后市场进入一些新的信息（混沌）影响了交易者的意愿，此时市场处于低价值区，买卖双方都同意目前的价值区，但对于价格却有不同的看法，当买方意愿再度大于卖方意愿时价格就会上涨，如果这个买方的动能足以超越向上碎形时，我们将在向上碎形上一档积极进场。下跌时原理亦同。（2）碎形结构：请参考图三图三最典型的碎形结构如图一中之A型态。它最少由连续5根的线条所组成，中间的高点一定最高（向下碎形则中间低点一定最低），中间线的左边有两根较低的高点，右边也有两根较低的高点（向下碎形则为左右各有两根较高的低点），你可以现在举起手，观察自己五根手指的结构，就是典型的向上碎形。分辨向上碎形时我们只在乎高点的位置，观察向下碎形时则只在乎低点的位置。在找寻碎形时我们必须注意：1、如果今天的线条高点与前一高点相同时，今天的线条将不列入5根手指头之内（如图一中之D型态），此时就需等待第6根线条的确认。2、向上与向下碎形可由一根线条来完成（如图一中之C型态），因为它都符合上下碎形的结构原理。3、向上与向下碎形可共享外围的线条（如图一中之B型态）。（3）使用原则：当碎形形成时它总是碎形结构不会任意变动的，但不是每一个碎形都会变成交易中的主角，我们曾提到过碎形是交易进场的起始讯号，碎形要成为起始讯号主角，必须具备下列要件：1、有效的向上碎形讯号必须高于鳄鱼的牙齿（高于红线，如图二中的红色向上碎形符号，蓝色为无效碎形）。2、当有效的向上碎形被突破后，只要价格仍然在鳄鱼嘴巴上方，我们都只做买的策略，除6了停损我们不做卖单进场的交易。3、有效的向下碎形讯号必须低于鳄鱼的牙齿（低于红线）。4、当有效的向下碎形被跌破后，只要价格仍然在鳄鱼嘴巴下方，我们都只做卖的策略，除了停损我们不做买单进场的交易。5、有时碎形形成时为无效碎形，但随时间右移而鳄鱼牙齿逐步走低（走高）时无效碎形会变成有效碎形讯号。7第三章：AO和AC（1）A0、AC定义A0是股票及商品市场中最好的动能指针。AO测量最近的5个价格之条形图动能，并和过去的34支条形图作比较。它是以5个价格之条形图之中点价(最高+最低)/2取移动平均，再减去34支条形图之中点价(最高+最低)/2之移动平均。如果说价格行进是物理学中的距离，那么AO便是速度，AC就是加速度了。首先我们可以观察到一个自然界的现象，那就是一个行进中的物体要做反方向运动之前，原方向的动能必定先减少，渐趋至零之后，反方向的动能开始增加，物体才会往反方向运动，而进一步衡量动能何时增加或减少便可提前知道物体运动的方向；所以动能领先价格，而AC又领先动能，所以作者说，学会AO相当于可以看到明天的华尔街日报，那么学会AC就相当于提早看到后天的华尔街日报了。其为AO与其五天简单移动平均差值的再五天化简单移动平均。A0和AC公式Var1:=(H+L)/2;AO:SMA(Var1,5,1)-SMA(Var1,34,1),;AC:SMA((AO-SMA(AO,5,1)),5,1)；每当动量A0与我们的交易处于同一方向，并且动量正在我们的方向加速，这时，我们就万事俱备了。换言之，我们有动量与我们联手，甚至动量还在我们的方向上继续加速，而且价格也在我们的方向上收盘。这给我们提供了获利的绝对地图(价格(P)。这真是让人梦寐以求的事情，我们可没时间缩首畏尾。（2）区域的概念区域由AO指标与AC指标共同确定如果动量和加速度处于同一方向，那么我们不在绿色区域中，就在红色区域中。但是，如果两种指标产生矛盾，那么我们即处于灰色区域中。区域显示于价格走势图中。绿色区域代表强劲的多头市场，红色区域代表强劲的空头市场，而灰色区域则代表处于过渡期的市场。区域交易背后的原理是:每当你处于”区域’之中时，你要很积极地增持现有的仓位。（3）绿色区域加仓条件要求:(1动量在上行，(2)加速度在上行，(3)价格收盘于更高的位置8（3）红色区域加仓条件要求:(1动量在下行，(2)加速度在下行，(3)价格收盘于更低位置91011第四章鳄鱼交易系统的设计在我们进场交易前，必先拟定交易策略，而交易策略的拟定又需包含机会寻找、进场、停损、加码、出场等四个要素，如果你要成为一个快乐而又有计画的交易者，不管是短线、长线交易，你的策略必须具备这些内涵寻找机会：因为市场有70％～85％的时间哪儿都不去，这种市况我们是无法取得利润的，因此我们