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证券投资基金基础知识模拟试题（二）1、以下不属于场内证券交易清算与收原则的是（）。A.共同对手方制度B.分级结算原则C.做市商制度D.净额清算原则正确答案：C2、对于一些重大事务的决定，如公司合并、分立、解散等，需要（）投票表决通过。A.独立董事B.股东C.执行董事D.监事正确答案：B3、过去一年内，基金A的最大回撤为25%，基金B的最大回撤为9%，则以下表述错误的是（）。A.基金A面临的可能损失比基金B大B.过去一年内基金B可实现的最大损失为9%C.基金A和基金B的最大回撤不可比D.过去一年内基金A可实现的最大损失为25%正确答案：C4、基金的业绩归因是指对（）进行分解，并研究其组成。A.基金业绩B.基金风险C.基金规模D.基金超额收益正确答案：D5、关于买断式回购，以下关于买断式回购，以下表述正确的是（）。A.买断式回购到期由逆方向正支付结算资金B.买断式回购到期由逆方以约定价格从正购回债券C.买断式回购首期由正方将债券出售给逆购方D.买断式回购首期由逆方将债券出售给正购方正确答案：C6、以下不属于主动投资目标的是（）。A.扩大主动收益B.减少跟踪偏离度C.缩小主动风险D.提高信息比率正确答案：B7、估值表中不属于基金资产的是（）。A.应付赎回款B.银行存款C.债券D.股票正确答案：A8、系统性因素通常使得投资组合中的大部分资产出现（）的收益波动。A.与市场等幅B.反向C.同向D.毫无关联正确答案：C9、反映有效投资组合的风险与预期收益率之间均衡关系的方程式是（）。A.证券市场线方程B.证券特征线方程C.资本市场线方程D.套利定价方程正确答案：C10、某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为1.3，以下表述错误的是（）。A.该基金对市场变化的敏感度不高B.该基金的净值变动方向与市场一致C.当市场上涨1%时，该基金净值上涨幅度为1.3%D.该基金的净值变动幅度比市场大正确答案：A11、关于基金估值程序，以下表述错误的是（）。A.基金托管人对基金管理人的计算结果进行复核B.基金估值的第一责任人是基金管理人C.基金日常估值由基金管理人进行D.基金托管人对基金管理人的计算结果复核无误对外公布正确答案：D12、假设基金净值增长率服从正态分布，则可以期望在67%的情况下，净值增长率会落入平均值（）范围内。A.其他三项说法都不对B.正负3个标准差C.正负2个标准差D.正负1个标准差正确答案：D13、关于债券市场当期收益率和到期收益率之间的关系，下列说法错误的是（）。A.债券市场价格越接近债券面值，期限越长，当期收益率就越接近到期收益率B.当期收益率的变动总是预示着到期收益率的同向变动C.当期收益率的变动总是预示着到期收益率的反变动D.债券市场价格越偏离债券面值，期限越短，当期收益率就越偏离到期收益率正确答案：C14、中国证监会在（）年批复上海券交易所和香港交易所沪通试点。A.2014B.2012C.2015D.2013正确答案：A15、以下不属于资产负债表基本作用的是（）。A.列出了企业占有资源的数量和性质B.反映了企业的融资来源和去向C.为分析收入来源及其稳定性提供了基础D.提示了企业获取利润的能力正确答案：D16、目前我国货币基金管理费率通常不高于（）。A.1%B.0.33%C.0.75%D.1.5%正确答案：B17、关于投资者需求与资产配置，以下表述错误的是（）。A.三口之家中的中年人投资时应坚持稳健原则，分散风险，选择收益与风险均衡化的基金产品B.一个投资款来源于石油收入的海外财富基金的投资者其投资期限通常较短C..投资者的投资期限越长，该投资者的风险承受度越高D.寿险公司对未来多年内的寿险给付预期较为确定，可以对保费收入的投资做长期规划正确答案：B18、证券投资基金财务报表包括（）。Ⅰ.资产负债表Ⅱ.利润表Ⅲ.净值变动表Ⅳ.现金流量表A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、ⅡC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅳ正确答案：A19、关于远期合约，以下表述错误的是（）。A.远期合约是一种最简单的衍生品合约B.远期合约流动性通常较差C.远期合约是一种标准化合约D.远期合约不能形成统一的市场价格，市场效率较低正确答案：C20、关于市场冲击成本，以下表述错误的是（）。A.延长交易时间可以降低机会成本B.交易量越大，对市场价格的冲击越明显C.延长交易时间可以减小市场冲击D.市场冲击是交易行为对价格产生的影响正确答案：A21、人民币利率互换是指交易双方在约定期限内，根据人民币本金交换现金流的行为，其中一方的现金流根据（）计算，另一方的现金流根据（）计算。A.固定利率；贷款利率B.浮动利率；固定利率C.存款利率；贷款利率D.存款利率；浮动利率正确答案：B22、目前我国交易所上市交易的以下品种，通常不采用市价估值的是（）。A.权证B.股票C.企业债D.可转债正确答案：D23、关于基金资产估值需要考虑的因素，以下表述错误的是（）。A.我国封闭式基金每个交易日估值，每周披露一次份额净值B.交易所上市的股指期货合约以估值当日结算价进行估值C.交易活跃的证券，直接采用交易价格对其估值D.海外基金的估值频率较低，一般是每月估值一次正确答案：D24、关于被动投资指数复制和调整的说法，错误的是（）。A.指数复制可以采用完全复制、抽样复制和优化复制等方法B.完全复制、抽样复制和优化复制指数方法所需要的样本股票数量依次递增，跟踪误差依次递减C.根据抽样方法的不同，抽样复制可以分为市值优先、分层抽样等方法D.被动投资复制指数会产生复制成本正确答案：B25、我国场内股票交易的买卖双方支付的过户费属于（）的收入。A.中国结算公司B.证券经纪商C.证券交易所D.证券监督管理机构正确答案：A26、在有异常值的情况下，中位数和均值的评价结果中,更合理和贴近实际的是（）。A.均值B.不确定C.中位数和均值无区别D.中位数正确答案：D27、（）是由中央银行发行的用于调节商业银行超额准备金的短期债务凭证。A.商业票据B.银行承兑汇票C.中央银行票据D.短期国债正确答案：C28、目前，我国托管资产的场内资金清算主要采用两种模式，包括（）和（）。A.托管人结算模式；券商结算模式B.共同对手方结算模式；托管人清算模式C.货银对付模式；金额交收模式D.净额交收模式；金额交收模式正确答案：A29、假设基金净值增长率服从正态分布，则可以预期在（）概率下，净值增长率会落入平均值正负2个标准差的范围内。A.67％B.99％C.95％D.88％正确答案：C30、关于债券利率风险，以下表述正确的是（）。A.当市场利率上升时，债券价格不变B.债券价格与市场利率变动方向一致C.债券价格与市场利率呈反方向变动D.当市场利率上升时，债券价格上升正确答案：C31、以下关于流动性风险和信用风险说法错误的是（）。A.债券信用风险必然发生在企业经营良好或经济扩张等情况下B.流动性风险管理的主要措施包括流动性预警机制、流动性压力预测等C.信用风险指的是基金投资面临的基金交易对象无力履行而给基金带来的风险D.基金投资组合建仓或者应付投资者赎回减仓时会因流动性风险影响组合价值正确答案：A32、假设某债券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元，6月3日基金资产净值为36600万元，该基金的基金管理费率为1.0%，当年实际天数为365天，则该基金6月3日应计提的管理费为（）元。A.3650B.10000C.3660D.10027正确答案：B33、关于期货市场的作用，以下表述错误的是（）。A.期货交易需要对大量信息进行加工，故期货交易形成的未来价格信号具有滞后性B.提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济C.期货交易所形成的未来价格信号能反映多种生产要素在未来一定时期的变动趋势D.农产品期货市场有助于减缓农产品价格波动对农业发展的不利影响正确答案：A34、相对封闭式基金，开放式基金特有的财务会计报表分析内容是（）。A.分红能力分析B.投资风格分析C.份额变动分析D.持仓结构分析正确答案：C35、在评价企业的整体业绩时，重点在于企业的净利润，即（）。A.息税前利润减去利息费用B.息税前利润减去税费C.息税前利润减去利息费用和税费D.息税前利润减去利息费用、税费和资本公积正确答案：C36、反映有效投资组合的风险与预期收益率之间均衡关系的方程式是（）。A.证券特征线方程B.证券市场线方程C.套利定价方程D.资本市场线方程正确答案：D37、以下属于利息收入的是（）。A.公允价值变动损益B.股利收益C.投资收益D.买入返售金融资产收入正确答案：D38、债券到期收益率隐含两个重要假设，一个是投资者持有至到期，另一个是（）。A.利息再投资收益率不变B.票面利率不变C.计息方式不发生变化D.债券市场价格不变正确答案：A39、关于远期合约与期货合约，以下表述正确的是（）。A.期货合约相较远期合约更为灵活B.期货合约通常用保证金交易C.远期合约是一种标准化合约，期货合约是非标准化合约D.远期合约流动性更好正确答案：C40、以下不属于资产负债表基本作用的是（）。A.为分析收入来源性及其稳定性提供了基础B..列出了企业占有资源的数量和性质C.揭示了企业获取利润的能力D.反映了企业的融资来源和去向正确答案：C41、正态分布密度函数的显著特点是（）。A.中间低两边高B.中间高两边低C.向右上方倾斜D.向右下方倾斜正确答案：B42、投资风险的主要因素不包括（）。A.内部欺诈B.在规定时间和价格范围内买卖证券的难度C.市场价格变化D.借款方还债的能力和意愿正确答案：A43、（）高，表明企业有较强的利用资产创造利润的能力，企业在增加收入和节约资金使用方面取得了良好的效果。A.COEB.ROAC.ROED.ROS正确答案：B44、在某企业中随机抽取7名员工来了解该企业2013年上半年职工请假情况，这7名员工2013年上半年请假天数分别为：1、5、3、10、0、7、2。这组数据的中位数是（）。A.3B.10C.4D.0正确答案：A45、某企业的年末财务报表中显示，该年度的销售收入为30万，净利润为15万，企业年末总资产为120万，所有者权益为80万。则该企业的净资产收益率为（）。A.12.5%B.18.75%C.25%D.37.5%正确答案：B46、以技术分析为基础的投资策略与以基本分析为基础的投资策略的区别不包括（）。A.使用的分析工具不同B.对市场有效性的判定不同C.分析基础不同D.使用者不同正确答案：D47、下列关于权益类证券的系统性风险的论述，正确的是（）。A.系统性风险包括基金管理公司的经营风险B.系统性风险不包括汇率风险C.系统性风险即市场风险D.系统性风险是可分散风险正确答案：C48、需要公司股东投票表决通过的事项不包括（）。A.公司日常业务B.公司合并C.公司解散D.公司分立正确答案：A49、下列关于存托凭证的说法不正确的是（）。A.每张存托凭证一般代表一股股票B.存托凭证起源于20世纪20年代的美国证券市场C.发行存托凭证可以扩大市场容量，增强筹资能力D.ADR是流通量最大的存托凭证正确答案：A50、上年末某公司支付每股股息为2元，预计在未来其股息按每年4%的速度增长，必要收益率为12%，则该公司股票的价值为（）元。A.28B.26C.19.67D.17.33正确答案：B51、对于那些打算持有债券到期的投资者来说，（）。A.利率风险不重要B.赎回风险不重要C.汇率风险不重要D.流动性风险不重要正确答案：D52、债券投资管理中的免疫法，主要运用了（）。A.流动性偏好理论B.久期的特性C.理论期限结构的特性D.套利原理正确答案：B53、可转换公司债券享受转换特权，在转换前与转换后的形式分别是（）。A.股票、公司债券B.公司债券、股票C.都属于股票D.都属于债券正确答案：B54、证券X的期望收益率为12％，标准差为20％，证券Y的期望收益率为15％，标准差为27％，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（）。A.13.5％B.15.5％C.27.0％D.12.0％正确答案：A55、下列不属于基础衍生工具的是（）。A.远期合约B.期