银行成长、战略转型与私人银行业务发展研究

厦门大学博士学位论文银行成长、战略转型与私人银行业务发展研究姓名：王比申请学位级别：博士专业：金融学指导教师：张亦春20081001银行成长、战略转型与私人银行业务发展研究作者：王比学位授予单位：厦门大学相似文献(10条)1.期刊论文林显斌温州金融改革对股份制商业银行的影响与对策-经济师2004,(6)文章指出了温州金融改革对商业银行产生的影响,提出了商业银行面对金融改革应采取的对策.2.学位论文范慧商业银行投入产出核算的优点2006在我国，社会主义市场经济逐渐走向成熟，国民经济飞速发展，金融业也得到前所未有的发展。金融改革不断深化，商业银行正向自主经营、自负盈亏、自我约束、自求平衡、自我发展的方向发展，利润成为银行经营的最终目标，核算在银行经营管理中发挥着越来越重要的作用。我国商业银行目前采用的核算方式是会计核算，随着经济的发展，它的弊端日益显现，越来越无法单独完成反映商业银行经营情况、监督、核算、分析等诸多重要的职能，此时我们提出了将投入产出理论与商业银行结合，形成商业银行投入产出核算理论。要了解商业银行投入产出理论为什么可以弥补其会计核算的不足，就应该明确这个理论相对于会计核算制度有哪些优势。本文通过对商业银行会计核算存在的缺陷以及商业银行投入产出表的仔细研究，详细的论述了商业银行投入产出理论的优点，文章分为三部分：第一章详细论述了商业银行投入产出基本理论，包括基本表式，表式结构，表的填列，平衡关系及数学模型。第二章详细介绍了商业银行投入产出表在表式本身、提升银行核算的分析水平、促进中间业务发展以及在监督预测等方面的优势。第三章阐述的内容实际上也是商业银行投入产出理论的优势之一。把竞争力作为单独一章进行阐述，是为了突出提升竞争力对商业银行的重要性，本章主要论述的是投入产出表在提升商业银行竞争力方面的优势。文中对商业银行投入产出核算的优点进行了详细的介绍，并希望通过对其深入地了解，使投入产出理论能够更好的应用于商业银行核算体系，更好地为商业银行服务。3.期刊论文彭建刚我国商业银行资产负债比例管理的由来与发展-宁夏大学学报(人文社会科学版)2001,23(5)商业银行实施资产负债比例管理已成为我国金融改革与金融深化的主要内容之一。我国商业银行资产负债比例管理有一个由浅入深的发展过程，我国商业银行开展资产负债比例管理的意义在于，它既是金融改革的成果，又将金融改革推向前进，使金融深化走上一条稳妥、有序发展的道路。4.学位论文俞晓鸥巴塞尔新资本协议内部评级法在我国商业银行的应用研究2007银行业关系着我们国家整个金融的兴衰命运，中国银行业最核心的一个问题就是风险能不能控制，这对金融改革有牵一发而动全身的效果。近年来，全球银行业的风险控制技术和手段不断提升，风险管理模式正在从粗放走向集约，从原来依靠主观判断走向科学的量化分析，从事后处理走向前期预防、预警、预控。巴塞尔委员会高度重视内部评级法(IRB)在风险管理和资本监管中的作用，它认为使用IRB法旨在通过风险敏感度更高韵监管资本要求影响银行的行为，促使银行强化风险管理能力，从而增强整个银行体系的安全性与稳定性。中国银行业不能满足于传统的管理模式和方法，对新观念、新技术和新事物应加快消化、吸收、借鉴和运用。因此，中国银行业当务之急是积极研究内部评级法，借鉴国际性银行的经验，开发适合自身的内部评级系统，提升信用风险管理水平。积极研究借鉴新资本协议，建立我国银行内部评级系统具有重要的现实意义：(1)按照新协议要求保持银行合理的资本充足率，是维持我国金融体系稳定、保证商业银行自身稳健经营的客观要求。(2)实施新协议是实现我国银行国际化发展目标的要求。(3)基于新协议设计我国银行内部评级系统，有助于提高银行的内部风险管理水平，使监管资本和银行经济资本趋于一致，防止银行通过证券化进行监管资本套利，从而保证金融体系的稳定。本文研究的目的就是运用巴塞尔新资本协议提出的信用风险内部评级法，借鉴国际上先进的信用风险管理技术，同时结合对我国银行信用风险评估现状和特殊性的分析，试图为建立适合我国商业银行的信用风险内部评级体系提供一些具有参考价值的意见、措施。本文共分为五章。第一章前言首先对本文的选题背景及研究意义进行了分析，并阐述了论文的研究思路及结构。其次介绍了本文的研究方法：1、理论结合实际的方法。通过对实际情况的分析，在利用理论的基础上加以调整和改进，过滤掉过于理想化的观点，使其在实践中能够充分发挥其效能。2、规范分析和实证分析相结合的方法。规范分析和实证分析是经济分析的基本方法，两者相结合是现代科学发展的基本趋势。通过对两种分析方法的综合运用，引用一些国外先进银行的实际案例及模型，对我国商业银行信用风险评级发展方向进行研究。3、比较研究方法。通过将我国的信用风险评级现状与国外尤其是美国的先进商业银行的信用风险评级体系进行对比，借鉴他们的先进方法及模型，针对我国存在的问题，找出适合我国商业银行的信用风险内部评级法。再次，本文的创新之处是：结合我国的实际，对已经较为成熟的KMV模型作了符合我国国情的一些改动，并收集了三只绩优上市公司和三只ST公司的相关数据，使用数据分析软件matlab对KMV模型在我国商业银行应用的可行性作了实证分析，从而为我国商业银行信用风险评级使用内部评级法提供了一个参考。最后，对传统信用风险管理方法和现代信用风险量化模型进行了文献综述。第二章首先对提出内部评级法的巴塞尔新资本协议进行了概述，包括新协议的宗旨与原则和新协议的“三大支柱”，从而对新协议有了比较深入的了解。然后重点介绍内部评级法的基本框架，内部评级法的各要素、特征及实施条件。最后指出了内部评级法存在的问题。本章全面地分析了内部评级法，为以下几章的论述内容提供了理论基础。第三章首先从我国商业银行信用风险管理的历史沿革写起，分别总结了我国信贷资金管理阶段、授信管理阶段、贷款分类管理阶段和内部评级法的探索阶段，理清了我国商业银行信用风险管理发展的脉络。接着对我国商业银行信用风险评级现状进行了分析，主要是从我国商业银行信用风险评级体系出发，揭示了我国商业银行信用风险评级体系存在的问题。第四章主要通过对目前国际上采用的先进信用风险模型，即KMV模型、CreditMetrics模型、CreditRisk'+模型和CreditPortfolioView模型的简单介绍，并逐一分析了这四个模型的优缺点，并进行了对比总结。最后介绍了目前美国的信用评级体系，并通过美洲银行的信用风险量化实践，进一步考查信用风险量化在国外的应用。第五章首先从我国建立信用风险内部评级体系所必须的内外部条件开始，分析了宏观经济环境及政策等外部条件所应达到的要求，并从银行自身出发，提出了实施内部评级法的内部条件。然后结合我国的实际情况，选择一个最为合适的模型即KMV模型，分析其应用于我国商业银行的可行性。最后在收集的数据资料的基础上进行实证分析，以验证该模型的准确性，并对模型进行改进，为我国商业银行建立科学的信用风险评级系统提供一些建设性的意见。本文的特点在于，论文在分析了新协议内部评级法的基础上，借鉴国外银行的先进信用风险量化手段，对信用风险量化技术和模型化技术作了深入的比较、分析和总结，在此基础上找出适合我国国情的模型并提出了自己的拙见。论文严格以巴塞尔新资本协议为指导框架，结合建模技术来实现国内信用风险管理的信息化和科学化。这也是本文的一个创新之处。从现阶段看，虽然监管当局和银行业已经开始逐步重视市场风险和操作风险的防范和管理，但是信用风险管理仍然是全面风险管理中的重中之重。而且，在新协议中用到了大量的篇幅对银行信用风险暴露的度量方法——内部评级法以及内部评级法下的风险模型作了深入的讨论。所以笔者在认真学习新协议，并借鉴了国外先进银行信用风险管理的理念和方法后，作了该篇论文。虽然新协议在我国暂不执行，但是我国银行业的风险管理要和世界接轨，就必然要先和国际风险控制的游戏规则一致。目前国内在将新协议中的内部评级法实施到信贷风险管理系统方面，以及为风险暴露的度量建立模型库方面还是空白。所以，笔者通过严格按照内部评级法对银行信用风险暴露作分类和量化，在此基础上来帮助银行度量信用风险，为我国商业银行信用风险管理提供了一个总体的思路。5.期刊论文成思危.CHENGSi-wei加强宏观调控深化金融改革-中国流通经济2005,19(11)本文认为,我国去年以来的宏观调控取得了一定的成绩,但不能估计过高,一些深层次的问题并没有完全解决,还要继续努力,特别是要注意转变经济增长方式,真正提高经济增长的效益.宏观调控一定要总体考虑社会发展和经济发展之间的关系,中央和地方的关系,宏观和微观的关系,当前和长远的关系,农业、工业、服务业之间的关系,政府与企业和银行的关系等.这些都是影响宏观经济的大问题,都是要周密考虑的.文章指出,金融是现代经济的核心,而银行是金融的心脏,目前商业银行存在的效率低、资本充足率低,不良资产率高,内部管理、风险控制机制不健全,治理制度不完善,金融创新不足等问题,必须通过改革加以解决.6.学位论文亢晗基于风险调整的中国商业银行成本效率研究2008效率是商业银行竞争力的集中体现，银行效率的提高更是促进银行业可持续发展的关键和我国深化金融改革的核心。银行效率直接影响国民经济的正常运行和发展。在前所未有的激烈竞争环境中，提高银行效率是缓解竞争压力的有效手段。同时，在银行业竞争及银行与非银行金融机构竞争日益激烈的条件下，风险日益成为影响商业银行经营稳定性的重要因素。因此，对风险影响下的我国商业银行的效率进行研究具有重要的理论价值和现实意义。本文共分为五章。第一章，绪论。分析了论文的研究背景、研究意义、研究方法，并对国内外相关文献进行了综述。第二章，理论分析。界定了本文主要研究的成本效率、银行风险等概念，也分析了银行风险对银行成本效率的影响机制。第三章，建立了基于风险调整的SFA法银行成本效率测度修正模型。第四章，根据模型，对中国14家主要商业银行1996年-2007年信用风险、流动性风险和财务风险调整后的成本效率进行了测度，并对国有商业银行和股份制商业银行的成本效率及风险现状进行了对比。第五章，论文的结论，并提出了提高中国商业银行成本效率和降低风险的相关措施。通过实证，本文得出如下结论：从1996年-2007年间，中国国有商业银行经风险调整后的成本效率波动在0.216-0.573之间，而股份制商业银行则波动在0.257-0.44之间；中国商业银行面临的主要风险对其成本效率具有重要影响，风险水平越高，成本效率越低；国有商业银行与股份制商业银行在成本效率值上差距不大，但对风险的控制能力上，国有商业银行要好于股份制银行。而且，中国商业银行在压缩成本和整体风险管理水平提高方面仍具有巨大的潜能。本文的创新性工作主要表现在两个方面：其一，建立了基于风险调整的商业银行成本效率的修正模型。将商业银行面临的三种风险进行量化，并引入SFA法测度商业银行成本效率模型中。其二，剖析了中国商业银行面临的信用风险、财务风险和流动性风险对银行成本效率的影响，并对国有商业银行与股份制银行加以实证对比，得出结论。7.期刊论文杨会晏.李文昌.YANGHui-yan.LIWen-chang美国的商业银行管制给我们的启示-东北亚论坛2006,15(1)商业银行的改革方向该往何处去,对商业银行如何监管,这是摆在金融改革面前最严峻的问题,未来的商业银行可能成为城市的银行、利益集团的银行、富人的银行.如果真的这样会在中国金融业推出许多新东西,这更需要国家进行更严格的适度的监管,美国的银行监管体制一直在不断地改革和调整,他们的经验对我们仍然是很好的启示.8.学位论文滕晖商业银行信贷集中与风险防范研究——以山东省银行业为例2008金融改革带来了银行市场化、商业化的运作，商业化的驱动和对利润的追逐使各银行在贷款业务上大都呈现了信贷集中的倾向。对此，信贷集中问题备受关注，理论界关于信贷集中问题的研究也不断深入。从短期来看，信贷集中符合国家政策导向，也给银行带来了利益，但长期却潜藏着巨大的风险，甚至是灾