6-0文华程序化交易使用指南

文华程序化交易使用指南2目录一、程序化交易的原理............................................3二、程序化交易的启用............................................3㈠、一键通版本程序化交易的启用：.................................41、启动交易软件.............................错误!未定义书签。2、启用交易模型（打开程序化交易窗口）.......................43、设置相关参数.............................................6㈡、Webstock版本程序化交易的启用................................71、启动交易软件.............................................72、启用交易模型（打开程序化交易窗口）.......................83、设置相关参数............................................11三、程序化交易的编写...........................................13㈠、交易模型编写规范和一般原则..................................131、编辑平台支持的操作符....................................132、编辑平台支持的函数......................................14⑴引用数据.................................................14⑵金融统计.................................................15⑶数理统计.................................................18⑷逻辑判断.................................................19⑸数学运算.................................................21⑹时间函数.................................................22⑺绘图.....................................................233、编辑平台可以使用的常数..................................254、编辑平台的语法..........................................265、编辑平台使用的交易指令..................................266、快速入门................................................27(二)、交易模型编写示范和注意事项................................321、趋势类交易模型编写示范..................................32⑴均线类...................................................32⑵通道类...................................................34⑶其他类...................................................352、振荡类交易模型编写示范..................................37⑴主动买与主动卖模型.......................................37⑵ROC(变动速率)与价格趋势变动背离：........................37⑶三减六日乖离模型：.......................................383、日内交易模型编写示范....................................38⑴开盘价突破模型...........................................383⑵开盘后前三十分钟最高最低价突破模型.......................39⑶单均线模型。.............................................404、套利交易模型编写示范....................................405、常见编写错误.............................错误!未定义书签。一、程序化交易的原理“程序化交易”为文华财经和金仕达/恒生联合开发。原理图如下：图1从以上原理图可以看出，程序化交易是文华财经软件和金仕达/恒生自助委托软件协同工作来实现的。客户通过程序化交易系统发出的委托指令仍然是通过金仕达/恒生远程交易系统进入期货公司和交易所的撮合中心的。通过程序化交易来进行下单和客户通过金仕达/恒生自助委托软件下单具有同等的安全性和可靠性。二、程序化交易的启用4㈠、一键通版本程序化交易的启用：1、启用交易模型（打开程序化交易窗口）图4在弹出的模型备选框中选择要使用的交易模型，点击“加载”：5图5弹出程序化交易窗口：图6以上内容设置完毕后，重新点击“加载”，提示“确认要修改改交易模型吗？”，如果确认各个选项设置无误，点击“确定”之后将程序化交易窗口最小化即可。注：交易模型每次下单的手数在程序化交易窗口右侧的“下单手数”中设置；使用的周期在程序化交易窗口的K线空白处单击右键—分析周期，进行切换；如需更换合约，同样在程序化交易窗口的K线空白处单击右键—品种选择。63、设置相关参数程序化交易系统初装状态均为半自动交易模式，即出现交易提示框，并不直接下委托单的模式。如需修改为全自动交易模式，需点击软件右下角的“trader”，在出现的下单界面的右上角选择“设置”：图7将“交易模型自动下单前，需要我确认”的选项取消，点击“关闭”即可完成全自动交易模式的设置：7图8注：以上介绍的是全自动交易模型的设置，如需其他方面内容的设置，请在“设置”选项中自行选择使用。以上三个步骤操作完毕后，程序化交易启用完毕，等待行情触发交易模型即可。㈡、Webstock版本程序化交易的启用1、启动交易软件自菜单栏中的“交易”选择“文华财经自动委托”登录金仕达/恒生交易系统：8图9注：如使用恒生交易系统，在“交易”菜单栏中会出现“交易密码”，需要在登录恒生交易系统后，在“交易密码”中再次输入一遍交易密码以确认，否则程序化交易无法自动执行，此密码在同一个交易日内关闭交易软件前只需输入一次即可。2、启用交易模型（打开程序化交易窗口）图109在弹出的模型备选框中选择要使用的交易模型，点击“加载”：图11弹出程序化交易窗口：图12“按市价下单，下单手数”：模型每次下单的数量“只进行多头交易”：选择此项设置后，模型自动过滤掉卖开和买平的交易指令，只进行多头交易。10“只进行空头交易”：选择此项设置后，模型自动过滤掉买开和卖平的交易指令，只进行空头交易。“双向交易”：选择此项设置后，模型可以发出买开、卖平、卖开和买平指令，进行双向交易。“上交所平仓指令以平今仓下单”：只针对上海交易所的合约。（说明：上海交易所规定日内平仓须以“平今仓”下单）“平仓时每笔只下一手”：发出平仓指令时，模型平仓每笔只下一手。举例：如果模型下单手数是5手，选择此设置后，那么满足平仓条件时这5手平仓自动分5笔下单，每笔只下1手。“下开仓单同时埋止损单-亏个最小变动价位自动止损”：根据触发价格，按照“亏[]个最小变动价位”自动计算止损的价格，达到止损价时提示平仓。“下开仓单同时埋止赢单-赢个最小变动价位自动止赢”：根据触发价格，按照“赢[]个最小变动价位”自动计算止赢的价格，达到止赢价时提示平仓。更多说明：A、如果希望实现自动止盈止损，需要将交易参数设置(见‘3、设置相关参数’)中“‘价格触发自动下单’中系统自动发出每笔委托时，需要我确认”的选项打上勾，然后再重新加载交易模型。B、如果下单时已经进行过“市价下单时在市价基础上调整几个最小变动价位”的设置，那么止损/赢价是在经过几个最小变动价位调整后的价格基础上计算所得的。举例：交易模型在橡胶品种上达到开多单条件的价格为25420,止损价位设置为亏3个最小变动价位,并且设置了“市价下单时，系统在市价基础上调整2个最小变动价位”,那么当市价变为25415(25420+2*5-3*5)时,止损单就会被触发。以上内容设置完毕后，重新点击“重新加载”，提示“确认要修改改交易模型吗？”，如果确认各个选项设置无误，点击“确定”之后将程序化交易窗口最小化即可。113、设置相关参数菜单栏交易—交易参数设置：图13图14“交易参数设置”：“默认手数”：针对“价格触发自动下单”、“画线触发自动下单”有效。“市价下单时，系统在市价基础上自动调整个最小变动价位”：针对所有委托类型是“市价下单”的设置都有效。12举例说明：设置自动调整2个最小变动价位，以橡胶合约为例，买入时若卖盘报价18225，市价下单以18225+2*5=18235发出买入委托。卖出时若买盘报价18225，市价下单以18225-2*5=18215发出卖出委托。“反手下单时，平仓和开仓下单间的时间间隔为[]毫秒”：针对交易模型中的反手交易指令、“快捷反手”功能有效。举例说明：设置下单间的时间间隔为500毫秒，出现做多的反手交易指令时，系统会发出一笔买入平仓指令，经过500毫秒再发出一笔买入开仓指令。“启用交易直通车价格联动”：选择此项设置后，交易直通车屏幕抓价，交易直通车中的价格随实时行情一起变动。“‘交易模型自动下单’中系统自动发出每笔委托时，需要我确认”：选择此项设置后，交易模型满足下单条件时软件弹出下单提示窗口，如果客户点“下单”按钮确认，才给交易软件发出委托。选择此项时，买入对应卖盘挂单价格，卖出对应买盘挂单价格。以上三个步骤操作完毕后，程序化交易启用完毕，等待行情触发交易模型即可。13三、程序化交易的编写㈠、交易模型编写规范和一般原则1、编辑平台支持的操作符操作符意义例＋加法CLOSE＋OPEN表示求收盘价及开盘价的和。－减法CLOSE－OPEN表示求收盘价及开盘价的差。*乘法CLOSE*OPEN表示求收盘价及开盘价的积。/除法CLOSE/OPEN表示求收盘价及开盘价的商。AND与(并且)，也可简写为&&OR或(或者),也可简写为||大于CLOSEOPEN表示判断当前周期是否收阳。小于CLOSE=OPEN表示判断当前周期是否平盘。=大于等于=小于等于不等于=等于：=只定义一个局部变量(这个变量在画图时是不画的)TMP1:=(OPEN+CLOSE)/2;MA(TMP1,10);上面的公式的第一个语句定义了一个局部变量TMP1，在下面一行中引用了这个局部变量，但是要注意的是这个公式在画图的时候只14：声明了一个变量，在画图时画出它并且按这个名字显示。画了第二条语句所求出的结果。相反下面这个公式则需要画出两条线，第一条是自己定义的均价线，同时显示了均价的名称为AVP,第二条线是均价的简单移动平均线。AVP:(OPEN+CLOSE)/2;MA(AVP,10);2、编辑平台支持的函数⑴引用数据AVPRICE引用均价(在盘后对于国内三个期货交易所指结算价)SETTLE引用昨天的结算价(只显示当天时间的上日结算价。)CLOSE引用收盘价(在盘中指最新价)，也可简写为C。HIGH引用最高价，也可简写为H。LOW引用最低价，也可简写为L。OPEN引用开盘价，也