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博时主题行业股票证券投资基金2010年第1季度报告2010年3月31日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2010年4月22日博时主题行业股票证券投资基金2010年第1季度报告1§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称博时主题行业股票（LOF）基金主代码160505基金运作方式契约型上市开放式基金合同生效日2005年1月6日报告期末基金份额总额7,552,308,433.85份投资目标分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长，谋求基金资产的长期稳定增长。投资策略本基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略业绩比较基准80%×新华富时中国A600指数＋20%×新华富时中国国债指数风险收益特征本基金是一只主动型的股票基金，基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下，谋求实现基金资产的长期稳定增长。基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元博时主题行业股票证券投资基金2010年第1季度报告2主要财务指标报告期(2010年1月1日-2010年3月31日)1.本期已实现收益-104,563,456.242.本期利润-1,371,962,476.063.加权平均基金份额本期利润-0.17784.期末基金资产净值14,086,070,431.555.期末基金份额净值1.865本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-8.45%1.11%-3.30%1.03%-5.15%0.08%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本基金的基金合同于2005年1月6日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“（五）投资范围”、“（九）投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限姓名职务任职日期离任日期证券从业年限说明博时主题行业股票证券投资基金2010年第1季度报告3邓晓峰基金经理/特定资产管理部副总经理2007-3-14-81996年起先后在深圳市银业工贸有限公司、国泰君安证券股份有限公司工作。2005年加入博时公司，历任基金经理助理、社保股票基金经理。现任特定资产管理部副总经理、价值组投资副总监、博时主题行业基金经理，兼任社保股票基金经理。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。4.3.3异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析1、市场回顾一季度，上证指数下跌5.13%。A股市场分化加剧,大盘蓝筹股下调明显,而中小盘公司却不断创出新高。从行业表现上看，钢铁、金融、汽车、食品饮料等行业跌幅居前，传媒、电子等行业涨幅领先。2、一度基金组合管理回顾本季度，我们在下跌过程中继续增持大盘蓝筹公司，我们减持了石化和采掘类公司，增加了银行保险、食品饮料、汽车及配件公司。对于估值偏高的中小盘公司，我们继续卖出。本基金的配置与市场热点完全不同，对于中小盘公司和地区热点炒作，我们采取彻底回避的态度。博时主题行业股票证券投资基金2010年第1季度报告43、市场发展展望中小盘公司不败的神话在继续，这些公司的市值与基本面完全不成比例。我们相信万有引力的存在，价值规律终将发生作用。我们相信基本的判断和常识。我们也诚恳地提示中小盘公司投机的巨大风险。4.4.2报告期内基金的业绩表现截止2010年3月31日，本基金份额净值为1.865元，累计净值为3.510元。报告期内，本基金份额净值增长率为-8.45%，同期业绩基准增长率为-3.30%。§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资13,064,079,625.8391.99其中：股票13,064,079,625.8391.992固定收益投资29,307,391.000.21其中：债券29,307,391.000.21资产支持证券--3金融衍生品投资--4买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--5银行存款和结算备付金合计1,102,611,690.237.766其他资产4,913,724.140.037合计14,200,912,431.20100.005.2报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（%）A农、林、牧、渔业--B采掘业316,320,000.002.25C制造业6,226,403,711.3544.20C0食品、饮料1,130,020,888.548.02C1纺织、服装、皮毛--C2木材、家具--C3造纸、印刷--C4石油、化学、塑胶、塑料89,030,000.000.63C5电子102,375,000.000.73C6金属、非金属606,571,973.154.31C7机械、设备、仪表4,295,749,083.6630.50C8医药、生物制品2,656,766.000.02博时主题行业股票证券投资基金2010年第1季度报告5C99其他制造业--D电力、煤气及水的生产和供应业785,655,964.365.58E建筑业685,720,000.004.87F交通运输、仓储业1,171,130,390.008.31G信息技术业380,870,635.002.70H批发和零售贸易43,687,351.000.31I金融、保险业2,894,007,780.6620.55J房地产业525,861,391.753.73K社会服务业32,339,401.710.23L传播与文化产业2,083,000.000.01M综合类--合计13,064,079,625.8392.745.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1600104上海汽车63,689,2141,303,718,210.589.262000527美的电器48,500,0001,088,340,000.007.733600036招商银行56,500,000919,820,000.006.534601006大秦铁路87,852,000843,379,200.005.995601398工商银行149,000,000742,020,000.005.276601668中国建筑158,000,000685,720,000.004.877000858五粮液19,600,000552,132,000.003.928600741华域汽车49,000,000461,580,000.003.289000002万科Ａ47,000,000446,500,000.003.1710000895双汇发展8,800,000444,224,000.003.155.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1国家债券--2央行票据--3金融债券--其中：政策性金融债--4企业债券29,307,391.000.215企业短期融资券--6可转债--7其他--8合计29,307,391.000.215.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（%）博时主题行业股票证券投资基金2010年第1季度报告6112293109临海债200,00021,190,000.000.15212296409龙湖债77,5308,117,391.000.065.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8投资组合报告附注5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。5.8.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.8.3其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金2,775,087.532应收证券清算款-3应收股利-4应收利息850,969.525应收申购款1,287,667.096其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计4,913,724.145.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1000895双汇发展444,224,000.003.15资产重组博时主题行业股票证券投资基金2010年第1季度报告7§6开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额8,004,758,023.13报告期期间基金总申购份额316,785,610.29报告期期间基金总赎回份额769,235,199.57报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额7,552,308,433.85§7影响投资者决策的其他重要信息博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2010年3月31日，博时基金公司共管理十五只开放式基金和三只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，资产管理总规模逾1893亿元，累计分红超过人民币509亿元。博时基金公司是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。1、基金业绩1)根据