数据挖掘在信用卡信用风险管理中的应用

厦门大学硕士学位论文数据挖掘在信用卡信用风险管理中的应用姓名：陈艳申请学位级别：硕士专业：数量经济学指导教师：朱建平20080301数据挖掘在信用卡信用风险管理中的应用作者：陈艳学位授予单位：厦门大学相似文献(10条)1.学位论文戴毅中国信用卡透支业务的信用风险及度量2006信用风险是商业银行的主要风险，也是信用卡透支业务面临的主要风险。2004年6月26日，巴塞尔委员会(BasleCommitteeBankSupervision，BCBS)正式出台了《新资本协议》，在2006年底前取代现行的1988年资本协议而付诸实施。新资本协议代表了当今先进的风险管理水平、监管理念与实践，这也对我国商业银行的风险管理提出了巨大的挑战。从我国的现状来看，商业银行的风险管理尚处于起步阶段。虽然我国2006年暂不执行《新巴塞尔协议》的规定，但是我国已于2001年加入了世界贸易组织(WorldTradeOrganization，WTO)，有关金融自由化的条款将使我国商业银行面临来自国外同业的激励竞争。如何在巴塞尔新资本协议框架下，借鉴国际先进的风险管理模型，开发出适合我国商业银行信用卡透支业务的风险管理模型或管理系统，提高风险管理水平，成为国内商业银行亟待解决的一个重大课题。本文研究的主要目的与意义有：首先，信用卡透支是银行贷款的重要组合部分。在西方发达国家，信用卡业务已成为商业银行利润最为丰厚的一项业务之一，我国银行信用卡业务发展迅速，信用卡业务在银行利润结构中的比例也变得日趋重要。第二，国内信用卡透支的信用风险管理严重滞后于透支业务发展，需要及时健全风险管理体系。与国外银行相比，我国信用卡业务开展时间并不长，目前部分银行在拓展信用卡业务的同时，对信用卡透支的信用风险管理严重滞后，“重业务拓展、轻风险管理”的矛盾突出。国内尚未健全统一的个人征信系统，对个人的信用状况缺乏全面的评估，严重制约着信用卡透支的信用风险管理。同时，国内银行在信用卡透支信用风险管理领域还缺乏有效的办法和经验。第三，在巴塞尔新资本协议框架下，本文立足信用卡透支业务特点出发，借鉴西方先进的信用风险管理研究方法和成果，运用信用风险一般理论及工具，结合国内信用卡业务特点，全面分析国内信用卡透支信用风险，通过不同度量方法、模型的比较，选择信用风险附加模型(CredtRisk+Model)，进行实践应用。在尽可能短的时间内消化、吸收和推广，以期通过度量和管理信用卡信用风险，将稀缺的信用风险资本配置给信用卡透支业务，以使信用卡透支业务获得最好的风险回报特征。本文主要划分为三大部分。第一部分全面阐述、分析了信用卡透支业务的信用风险。首先介绍信用卡业务及其风险特征。从对信用卡业务风险的特殊性进行分析，立足信用风险的现代理论，以信用卡业务特点为切入点，对信用卡透支业务的信用风险进行梳理，分析了中国信用卡透支业务信用风险的一般特点及主要影响因素，并对当前国内信用卡透支业务信用风险的主要特点进行了分析。第二部分从度量信用卡透支信用风险出发，分别从信用评分卡模型、巴塞尔新资本协议高级内部评级法(advancedIRB)，以及CreditRisk+模型三个方面入手，阐述了三种方法的建模思路、计量方法，对上述方法在国内的适用性进行了评估，结合国内信用卡透支业务信用风险管理的限制性条件，通过比较分析，本文选择CreditRisk+模型来度量信用卡透支组合信用风险，并进行案例应用实践。第三部分结合当前我国信用卡业务风险管理中存在的主要问题，提出相应的改进建议。本文打破目前商业银行通常应用的信用评分模型度量信用卡透支的信用风险，结合巴塞尔新资本协议的要求，选择CreditRisk+模型作为度量的工具，并选择国内某商业银行分支机构信用卡透支组合的信用风险和资本水平进行度量实践，并对如何完善国内商业银行信用卡透支信用风险管理体系提出相关建议。目前国内银行运用国外现代信用风险模型来度量信用卡透支信用风险还比较少，本文的研究是对此进行一次有益的尝试，希望研究结果可以对国内商业银行信用卡透支信用风险的度量分析提供一个新的思路。2.期刊论文闫天兵.沈丽我国信用卡信用风险管理研究-济南金融2007,(8)信用卡业务是一项高收益与高风险并重的业务,我国信用卡行业在近几年得到了突飞猛进的发展,信用卡逐渐成为商业银行的一种新型盈利手段.但由于国内信用卡经营时间相对较短,信用卡风险管理方面还存在很多问题.本文首先对信用卡的盈利结构进行分析,然后针对信用卡信用风险问题进行识别,并采用信用评分模型进行衡量,借以提出有效的信用卡信用风险管理方法.3.学位论文舒清华商业银行信用卡信用风险管理研究2006自二十世纪五十年代，西方发达国家经济迅速发展，个人消费水平有较大提高，电脑和通讯技术在银行中开始应用，个人征信系统的建立，为商业银行发展信用卡业务提供了较好的环境和条件。自二十世纪八十年代中期起，国内商业银行陆续开办个人信用卡业务。近二十年来，随着国民收入的提高和城市居民消费习惯的转变，信用卡业务得到了快速发展，为商业银行带来了丰厚的客户资源，已经成为各家商业银行重点发展的业务品种。与国外银行信用卡业务的高盈利性相比，我国商业银行信用卡业务目前还处于亏损的境地，如何提高我国商业银行信用卡信用风险管理水平，加强对信用风险管理的认识，从而提高信用卡的盈利能力，在与外资银行的竞争中处于不败之地是本文的研究目的和意义。本文主要从四个部分对商业银行信用卡信用风险管理进行了研究：第一部分，通过研究分析信用卡产品的功能特点和盈利结构，得出信用风险是信用卡的主要风险。信用卡是一种支付工具的同时更是信贷工具，利息收入是信用卡的主要盈利来源，坏账损失是信用卡的主要支出来源。从而总结出信用卡的本质是信贷业务，信用风险是信用卡的主要风险表现，结合巴塞尔新资本协议的规定，说明信用风险带来的坏账损失，不仅直接减少了银行的利润，而且监管机构会因此要求更高的资本准备金，因为资本准备金是根据信贷资产的风险程度而定的。特别是新巴塞尔协议更大程度的把资本准备金要求与信用风险挂钩。而且，如果信用风险损失大大超过预期水平，在资本金被坏账冲减的同时，监管机构又要求银行增加资本金比率，从而产生巨大的资本危及，所以信用风险管理是信用卡风险管理的核心。第二部分，通过运用信息经济学的观点对信用卡贷款进行诠释，得出信息管理是信用风险管理的核心。信息不对称会导致道德风险和逆向选择，会给银行带来信用风险，同时通过分析信用卡产品的自身的产品功能和特点，得出信用卡产品是不需要抵押担保的信贷产品。信用卡在几十年的发展中形成了巧妙的制度安排和设计，在其贷款发放的制度安排中充分重视信息收集和筛选，通过信息管理弱化了信息不对称现象，减少了抵押担保等高成本，对银行和持卡人双方来说都是一次帕累托改进。正因为如此，信用卡贷款增长的速度超过了其它类型贷款的增速，在整个银行信贷规模正的占比也越来越高。第三部分，通过对比分析一些国际知名银行的信用风险管理原则，总结出信用风险管理的一般性原则。信用风险管理的核心是信息管理，而信息管理就是通过对持卡人信号的挖掘和筛选并采取相应的策略和措施。对于商业银行而言，信息来源有外部和内部两个途径。对于外部信息主要依赖于社会诚信体系的建设，社会诚信体系是信用卡信用风险管理的外部条件；内部信息的挖掘和筛选主要靠在信用风险管理各环节中应用信用评分模型来实现。第四部分，通过总结分析我国商业银行信用风险管理现状和问题，提出加强我国商业银行信用卡信用风险管理的建议。首先，要建立和健全我国诚信社会体系，为信用风险管理的创造外部条件。主要措施有继续健全全社会范围的个人征信体系，建立科学的个人信用评价体系，建立有利于信用制度推广的外部环境，加强立法约束、道德教育和行业自律以营造诚信社会。其次，要加强信息管理的建设。在应用个人征信系统信息的同时，商业银行更要注重本身对信息的采集和使用，加强内部系统建设，全面收集各项信息，引入先进的信用评分模型，充分实现对信息的挖掘和筛选。第三，要建立应用信用评分模型的全流程信用风险管理体系。银行必须应用信用评分模型，并把其应用于信用风险管理的全流程，通过信用评分模型对持卡人信息的全面筛选、统计和分析，预测银行信用风险的趋势，全过程管理潜在信用风险，减少冲突和内耗，有效提高业务盈利能力。第四是要树立风险和收益相平衡的经营理念。国内商业银行在大力开展信用卡业务，抢占市场先机的同时，也应正确认识信用卡业务的本质，在风险防范方面采取集约化经营的模式，在开展业务时要加强全流程信用风险管理，真正实现资源的有效配置，实现经营效益的最大化。4.学位论文张海滨信息不对称条件下的信用卡信用风险管理研究2006随着中国信用卡产业的发展，信用卡的市场规模迅速扩大。与此同时，信用卡信用风险发生的频率越来越高，造成的损失也越来越大。信用卡信用风险发生的主要原因就是由于银行与持卡人之间的信息不对称。因此，在信息不对称的条件下，如何提高我国商业银行信用卡信用风险管理水平，进而提高信用卡的盈利能力，使我国商业银行信用卡业务在与外资银行的竞争中处于不败之地就是本文的研究目的和意义。本文主要从三个部分对信息不对称条件下商业银行的信用卡信用风险管理问题进行了研究。第一部分提出问题，指出信用风险是信用卡业务的主要风险。通过研究信用卡的功能特点，得出信用卡的本质是一种信用贷款；通过分析信用卡产品的盈利结构，得出信用风险是信用卡业务风险的主要损失来源。从而总结出信用风险是信用卡的主要风险表现，信用风险管理是信用卡业务风险管理的核心。第二部分分析问题，指出银行与持卡人之间的信息不对称是信用卡信用风险产生的根本原因。理由有三：一是从理论上证明了信用卡作为一种信用贷款，其发放条件就是要信息完全；二是指出信用卡业务的信息对称仅是一种理想的假设，信息不对称才是客观事实，信息不对称无法消除；三是说明在信用卡信贷市场上，由于信息不对称的存在，银行不能完全知道持卡人的信用状况及还贷能力，从而会产生信息不对称理论中所描述的“逆向选择”和“道德风险”的现象。第三部分提出管理策略。通过介绍花旗银行信用卡信用风险管理的先进经验，找出我国宏观环境和银行内部存在的问题，并提出具体的对策：首先，要建立和完善我国的个人信用体系；其次，要树立正确的风险管理理念；第三，要加强信用卡相关机构之间的沟通交流；最后，要加大科技力量的投入，建立管理信息系统。5.期刊论文徐燕浅议我国信用卡信用风险的防范-法制与社会2008,(20)近年来,我国信用卡业务进入飞速发展阶段,其巨大的市场发展潜力成为商业银行争夺的重点,但我们应看到,在信用卡业务给商业银行带来盈利性的同时,其自身的特点决定了它同时是一个高风险的业务.因此,加强信用卡风险管理对于信用卡业务的健康发展具有重要意义.本文以信用卡信用风险为契机,先简要分析了信用风险的概念及产生原因,然后重点分析了信用风险的防范.6.学位论文刘晓妍信用卡信用风险及其评估研究2009信用卡相对较高的透支利率，使其利润率远远高于其他银行业务，国外经营良好的信用卡业务净资产回报率比传统的信贷业务高出一倍以上。目前我国商业银行来自传统的存贷款利差的利润空间越来越小，近五年来中国银行业以“跑马圈地”的方式发展信用卡业务，我国信用卡发卡量呈现出“井喷式”的增长。截至2008年底，我国信用卡发卡量已突破1.4亿张，而五年前这个数据仅仅是1千万张！如此爆炸式的发展，让人不禁为我国的信用卡产业担忧。韩国2001年爆发的危机表明，信用卡市场的高速发展必然伴随着高风险。如果没有足够的重视与及时的管控，我国也可能会重蹈覆辙。因此，对信用卡业务可能带来风险的准确识别、评估、管理就成为我国商业银行信用卡业务发展过程中面临的当务之急。本文首先介绍了信用卡产业的发展模式与业务特征，引出信用卡业务带来的七大风险，并指出信用风险是信用卡业务面临的主要风险，也是现阶段主要管控的对象。在介绍了信用卡信用风险的表现形式之后，文章对信用卡信用风险进行了详细的论述，分析了信用卡信用风险形成的宏观原因、微观因素及其经济学机理，由此得出了信用卡信用风险的三