Chap1银行制度

2013级金融实验班、二班、三班商业银行业务与经营宋玮博士中国人民大学财金学院副教授2015年9月9日主要内容现代商业银行制度银行的资本管理银行资金来源管理银行流动性管理商业银行贷款管理银行证券投资管理银行表外业务管理商业银行的绩效衡量国际业务与电子业务银行并购管理教材及参考书目庄毓敏：《商业银行业务与经营》（第四版），中国人民大学出版社，2014年[美]乔治·H·汉普尔，陈雨露等译：《银行管理-教程与案例》美国MBA金融学系列教程，中国人民大学出版社2002年学习方法规范讲授与案例分析相结合专题讲座与课堂讨论相呼应教材学习与参考文献相配合考核方法平时（10%）：出勤、课堂表现、集体作业期中（20%）：小论文一篇时间：第10周交字数：3000字左右题目：与银行业相关期末闭卷考试（70%）相关网站国际银行网：国际清算银行：TheBanker：美国国际金融研究所IIF:国际货币基金组织IMF：世界银行：联系方式宋玮中国人民大学财金学院副教授、硕士生导师中国人民大学与德国法兰克福大学联合培养经济学博士(1999~2001)美国加利福尼亚大学伯克利分校哈斯商学院福布赖特高级访问学者(2006~2007)研究方向：金融理论与政策、现代银行管理电话：[phone]电邮：[e-mail]Office：明主710Chap1商业银行制度学习要点：商业银行的界定、起源与发展商业银行的性质、功能、管理原则与行为目标商业银行的组织结构政府对银行业的监管走进银行业•古代银钱业向银行业的演进•传统银行业向现代银行业的演进•银行业未来发展的趋势商业银行的边界功能角度组织形式角度所提供服务角度商业银行的功能信用中介支付中介信用创造金融服务商业银行在经济生活中的地位业务内容的广泛性使其成为整个金融体系和经济运行的重要环节银行作为市场经济的信息中心，极大地改善了资源分配的有效程度与业务活动与生俱来的信用创造功能对整个社会的货币供给量具有重要的影响央行货币政策传导的神经中枢商业银行的管理原则盈利性安全性流动性商业银行的行为目标追求利润最大化追求资本市场价值最优化追求现金流量的最佳组合追求利益相关者利益最大化商业银行的组织结构外部组织形式单一银行制总分行制银行控股公司制连锁银行制金融控股公司制商业银行的组织结构总分行制下，银行分支机构网络的设置最佳时间、空间的选择分支机构规模的确定分支机构的调整商业银行的组织结构内部组织结构内部组织结构是指银行内部各部门即各部门之间相互联系、相互作用的组织管理系统。商业银行管理系统指挥系统风险控制系统业务拓展系统规则遵守部门信贷管理部门市场营销系统前台处理系统法律部门审计部门后台处理系统财务管理部门公关部门项目管理部门研发部门信息技术系统支持保障系统商业银行的性质银行体系自身具有内在脆弱性、抗风险能力极差，这源于其资产负债表的特殊性以及高负债运营的方式。银行倒闭不同于一般工商企业的倒闭，会引发信用危机危及整个金融体系的稳定，故各国对银行业的监管都非常严厉。三大金融安全网审慎监管最后贷款人功能存款保险制度对银行业的监管监管的原因维护金融体系的安全的稳定，避免多米诺骨牌效应的发生，促进金融制度有效地分配社会资本资源。保护存款人和社会公众的利益。维护金融秩序，保护公平竞争，提高金融效率。保证执行货币政策的顺利实施。对银行业的监管监管的目的金融稳定（FinancialStability）消费者保护(ConsumerProtection)市场完善(MarketIntegrity)监管成本监管成本直接成本间接成本监管者是自私自利的,他们可能成为银行的“俘虏”（Brot,Thakor,1993）监管方式：现场检查（On-siteExamination）非现场检查(Off-siteExamination)对银行业的监管监管原则（CAMELS原则）C（CapitalAdequacy）资本充足率A（AssetQuality）资产质量M（Management）管理能力E（Earnings）盈利能力L（Liquidity）资产负债的流动性S(SensitivitytoMarketRisk)对市场风险的敏感程度我国股份制商业银行风险评级体系(04年2月22日开始实施)骆驼体系CAMELS资本（Capital）20%资产（Asset）20%管理（Management）25%盈利（Earnings）20%流动性（Liquidity）15%敏感性（Sensitivity）0%对银行业的监管监管内容市场准入市场运作过程的监管市场退出对银行业的监管监管成本直接成本间接成本监管者是自私自利的,他们可能成为银行的“俘虏”（Brot,Thakor,1993）监管方式：现场检查（On-siteExamination）非现场检查(Off-siteExamination)最后贷款人制度（lenderoflastresortsystem）原因：银行进行票据贴现，同业拆借不便时，以及银行恐慌引起的货币紧缩银行挤兑，短期出现流动性困境，维护金融稳定、安全以及公众信心等。最后贷款人制度（lenderoflastresortsystem）“最后贷款人”向商业银行提供流动性贷款，用于解决商业银行的临时资金短缺。向陷入支付危机甚至清偿能力危机的金融机构提供救助性资金，主要用于兑付有问题金融机构对自然人的债务。最后贷款人制度（lenderoflastresortsystem）方式：再贴现再贷款存款保险制度的界定存款保险制度是指由经营存款业务的金融机构，按照所吸收存款的一定比例，向特定的保险机构缴纳一定的保险金，当投保金融机构出现支付危机、破产倒闭或者其它经营危机时，由特定的保险机构通过资金援助、赔偿保险金等方式，保证其清偿能力，这是保护存款人利益的一种特殊保险制度。存款保险制度的目的建立起存款保险制度的核心是为金融体系提供一张安全网，防止个别银行的危机扩散到其他银行而引起银行恐慌和金融危机，并且还有助于保护存款人利益，维护公众对银行体系的信心。存款保险制度的渊源始于二十世纪三十年代的美国，美国国会在1933年通过《格拉斯－斯蒂格尔法》（《Glass－SteagallAct》）设立联邦存款保险公司，挽救了在经济危机冲击下濒临崩溃的美国银行体系。存款保险制度各国存款保险的三种方式：第一种是强制保险，如日本、加拿大等国。第二种是自愿投保方式，如德国、意大利等第三种是强制与自愿相结合，如美国法律规定所有联邦储备体系成员的州银行必须参加联邦存款保险公司存款保险，非联邦储备体系的银行以及其他金融机构可自愿参加。存款保险制度根据国际货币基金组织(2000)的调查研究报告：在实行正式存款保险制度的67个国家中，38个是属于政府机构，13个属于私有化组织，16个为官方与私人的混合体。存款保险制度存款保险基金来源：初始出资常规以及专项保费保费的投资收益清算倒闭存款机构而回收的资金存款保险制度我国建立存款保险制度的必要性分析存款保险是稳定金融的需要存款保险是保护广大存户利益的需要存款保险是完善银行业监管体系的需要存款保险制度是银行业的对外开放的需要存款保险制度的道德风险从存款者的角度，存款人受到保护的同时也降低了对银行的监督与评价激励。从银行的角度，银行不再畏惧存款者的挤兑威胁，对于流动性与安全的考虑减少，最终会使整个银行体系的风险增大。从监管者的角度，有可能弱化监管当局的监管作用。行业自律组织中国银行业协会：2000年5月10日成立作用：自律管理的自发性自律管理的不可替代性自律管理是一种内行管理自律管理效率较高道格拉斯（美国证券交易委员会主席）：将大量的实时管理行为委托于自律组织进行，不仅必须而且可行。危机之后美国金融业的监管改革2010年7月美国通过《华尔街改革与消费者保护法》，成为自“大萧条”以来改革力度最大、影响最深远的金融监管改革议案。有望在美国金融史上成为与“格拉斯-斯蒂格尔法案”比肩的又一座金融监管里程碑，而且可能为全球金融监管改革树立新标尺。支柱与要点两大支柱：监管系统性风险消费者金融保护七个要点：创立消费者金融保护署(CFPA)成立金融稳定监督委员会，识别和防范系统性风险结束金融机构“大而不倒”的现象高管薪酬及企业治理结构投资者保护加强金融衍生产品监管加强对冲基金等的机构监管欧盟金融监管改革欧盟金融监管改革方案的主要目的是打破各成员国之间在金融监管领域的分割，实现在欧盟层面上的统一监管。核心内容是建立两套新机构，从宏观和微观两个方面加强金融监管。在宏观方面，建立欧洲系统性风险管理委员会，负责监测欧盟金融市场，防止可能出现的系统性风险；在微观方面，建立由各成员国相关部门组成的三个监管局，负责对欧盟银行业、保险业和证券业监管工作的整体协调英国金融监管改革维持由英格兰银行、金融服务局（ＦＳＡ）和财政部组成的监管模式不变，同时，加大金融服务局制定金融监管规则的权力；成立金融稳定委员会（ＣＦＳ），其成员由英格兰银行、金融服务局和财政部组成，以协调三部门之间的监管行为；对大型金融机构的风险控制提出改进措施，包括加强市场纪律、加强监管、金融机构提前制定应对倒闭风险预案和改善证券化和金融衍生品市场架构；提高金融机构的透明度、完善证券化与衍生产品市场、加强金融服务局对跨市场的系统风险的防范、减少金融机构的顺周期行为、对金融服务补偿计划（ＦＳＣＳ）进行更充分的事前融资；保护消费者利益。本章重点回顾如何理解商业银行的边界？如何理解商业银行的性质？说明商业银行的功能及其在经济生活中的地位。什么是最后贷款人原则？银行监管的原因及其原则。什么是存款保险制度？其目的何在？金融危机之后银行业监管出现了什么变化？