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金融计量经济学课程教学大纲课程名称：金融计量经济学课程编号：英文名称：FinancialEconometrics课程属性：必修课学时：48学分：3先修课程：经济学、概率论与数理统计后续课程：无适用专业：金融学专业一、课程简介1.知识掌握：金融计量经济学是应用数学方法和统计推理等计量技术，根据实际统计资料，对经济理论提出的经济关系进行数量分析的一门经济学科。学生应掌握计量经济学的基本理论、方法和原理，以及运用理论和方法解决实际问题。2.能力培养：了解现代经济学的特征、经济数量分析课程在经济学课程体系中的地位，理解经济数量分析在经济学科的发展和实际经济工作中的作用，并对计量经济学理论与方法的扩展和新发展有概念性了解。能够建立并应用简单的计量经济模型，对现实经济现象中的数量关系进行实际分析。具有进一步学习和应用计量经济学理论、方法与模型的基础和能力。3.教学方法：讲授法、练习法、理论联系实际、案例分析教学二、课程内容及学时分配教学环节课时安排讲课习题课讨论课实验课上机其它合计462000048第一单元：绪论（建议学时数：4学时）1.知识掌握：本单元是课程的纲。通过教学，要求学生达到：了解金融计量经济学的基本概念；了解金融计量经济学的内容体系，以及本课程涉及的内容；理解计量经济学的是一门经济学科，以及它在经济学科中的地位；掌握金融计量经济学的主要应用；重点掌握建立与应用经典计量经济学模型的工作步骤，以及在每一步骤中应注意的关键。2.能力培养：帮助学生理解金融计量经济学的基本概念、金融计量经济学的内容体系、金融计量经济学的主要应用及本课程涉及的内容；通过本单元的学习，使学生掌握建立金融计量经济模型的步骤和要点、培养学习金融计量经济学的兴趣。3.教学方法：讲授法，练习法【重点】本单元概括介绍计量经济学这一学科，重点使学生了解金融计量经济学的有关基本概念、研究对象、在整个经济学科中的地位、应用领域和建模步骤，对本课程的全貌有一个基本的认识，是本课程的总纲。【难点】经济变量、模型、计量经济模型、样本、散点图、数据的类型等几个基本概念。第二单元：简单线性回归模型（建议学时数：10学时）【学习目的和要求】1.知识掌握：要求学生了解回归分析与回归函数，掌握OLS法的基本原理以及基本假定，熟练掌握一元线性回归模型的参数估计、理解拟合优度的度量，掌握回归系数的区间估计和假设检验，理解回归模型的预测。2.能力培养：通过本章的学习，要求掌握简单线性回归模型的理论与方法；会运用上述理论与方法对具有一个变量的简单实际经济问题进行实证研究，使学生掌握一元线性回归模型参数估计和统计检验的Eviews软件实现。3.教学方法：讲授法，案例分析法，理论联系实际【重点】回归分析与回归函数、简单线性回归模型的参数估计【难点】OLS法的基本原理及其假定第三单元：多元线性回归模型（建议学时数：8学时）【学习目的和要求】1.知识掌握：了解多元线性回归模型及其古典假定，理解系数的估计误差与置信区间，掌握多元线性回归模型统计检验的意义和方法，理解多元线性回归模型的预测。2.能力培养：帮助系统掌握多元性性回归模型建模步骤，可以应用所学知识独立选择研究对象、建立理论模型、搜集样本数据、实现模型的估计和检验。3.教学方法：讲授法，理论联系实际，练习法【重点】多元线性回归模型及古典假定【难点】多元线性回归模型的预测第四单元：多重共线性（建议学时数：4学时）【学习目的和要求】1.知识掌握：了解多重共线性的意义、产生的原因和影响，掌握多重共线性的检验和修正方法，掌握多重共线性检验方法的Eviews实现。2.能力培养：通过本章的学习，使学生了解多重共线性的危害，多重共线性的检验和补救措施，能够搜集一组数据，检验多重共线性并设法解决之，写出报告。3.教学方法：课堂教学采用和现代化的教学手段结合的形式，利用多媒体教学手段效率高的特点，结合传统板书的讲授形式。【重点】多重共线性的检验和修正方法，多重共线性检验修正方法的Eviews实现【难点】方差扩大因子法第五单元：异方差（建议学时数：4学时）【学习目的和要求】1.知识掌握：了解异方差的意义、产生的原因和影响，掌握异方差的检验和修正方法，掌握异方差检验方法的Eviews实现。2.能力培养：通过本章的学习，使学生了解异方差的危害，异方差的检验和补救措施，能够搜集一组数据，检验异方差并设法解决之，写出报告。3.教学方法：课堂教学采用和现代化的教学手段结合的形式，利用多媒体教学手段效率高的特点，结合传统板书的讲授形式。【重点】异方差的检验和修正方法、异方差检验和修正方法的Eviews软件实现【难点】G-Q检验法第六单元：自相关（建议学时数：4学时）【学习目的和要求】1.知识掌握：了解自相关的意义、产生的原因和影响，掌握自相关的检验和修正方法，掌握自相关检验方法的Eviews实现。2.能力培养：通过本章的学习，使学生了解自相关的危害，自相关的检验和补救措施，能够搜集一组数据，检验自相关并设法解决之，写出报告。3.教学方法：课堂教学采用和现代化的教学手段结合的形式，利用多媒体教学手段效率高的特点，结合传统板书的讲授形式。【重点】自相关的检验和修正方法、异方差检验和修正方法的Eviews软件实现【难点】D-W检验法第七单元：分布滞后模型与自回归模型（建议学时数：6学时）【学习目的和要求】1.知识掌握：了解分布滞后模型的类型，了解自回归模型的估计方法，掌握滞后效应分析和格兰杰因果关系检验，掌握之后变量模型估计的Eviews实现。2.能力培养：使学生了解滞后分布模型产生的背景、特点及估计，使学生在做经济问题分析时意识到时滞的影响，能够把这类时间上滞后的经济关系纳入到计量经济学模型中。3.教学方法：课堂教学采用和现代化的教学手段结合的形式，利用多媒体教学手段效率高的特点，结合传统板书的讲授形式。【重点】滞后效应分析和格兰杰因果关系检验，滞后变量模型的Eviews实现【难点】自回归模型的估计第八单元：时间序列分析（建议学时数：6学时）【学习目的和要求】1.知识掌握：掌握时间序列计量经济分析的基本概念，掌握时间序列平稳型的单位根检验及协整检验2.能力培养：通过本单元的讲解，使学生掌握如果直接将非平稳时间序列当做平稳时间序列来进行分析产生的不良后果，能够利用Eviews判断时间序列的平稳性，提高学生分析问题解决问题的实际能力。3.教学方法：课堂教学采用和现代化的教学手段结合的形式，利用多媒体教学手段效率高的特点，结合传统板书的讲授形式。【重点】时间序列计量经济分析的基本概念，时间序列平稳型的单位根检验及协整检验【难点】时间序列平稳性的单位根检验第九单元习题课本讲课是本学期的最后一节课，主要是给学生答疑三、考核方式及要求考核方式：平时成绩（30%）+期末考试（70%）评分办法：1.平时成绩包括小组作业的成绩和平实出勤成绩（各占50%）。其中平时作业成绩是以小组（不超过3人）为单位完成的开放性项目的成绩，一共六次作业，每次作业满分100分，最终以6次平均成绩作为最终的小组作业成绩）；平实出勤成绩初始100分，随机点名，无故旷课每次减掉5分）。2.期末考试以闭卷考试的方式进行，满分100分。最终成绩是按上面的比例加权后的成绩。四、教材及参考书1．教材：庞浩.计量经济学[M].北京：科学出版社，20002．参考书：J.M.伍德里奇著，费剑平、林相森译.计量经济学导论—现代观点[M].北京：中国人民大学出版社，2003赵国庆.计量经济学[M].北京：中国人民大学出版社，2001五、责任认定1、大纲执笔人：张立华2、大纲审定人：郑艳丽3、制定时间：2016年9月