应用统计硕士专业学位研究生培养方案

应用统计硕士专业学位研究生培养方案（专业代码025200）一、培养目标为适应经济社会发展的需要，以实际应用为导向，职业需求为目标，培养具有良好的职业道德和社会责任，能够熟练掌握数据采集、数据处理与挖掘，熟练应用计算机处理和数据分析能力的专门人才。以应用统计实践领域对专门人才的知识与素质需求为指导，培养具有实际操作能力，能创造性的解决实际问题的专门人才。二、招生对象具有国民教育序列大学本科学历（或本科同等学力）人员。三、学习方式及年限采用全日制学习方式，学习年限一般为2年。四、课程设置注重理论与实践相结合的原则，突出应用统计实践导向，加强实践教学与案例教学。课程设置分为学位基础课程，专业必修课程，专业选修课程，实践与实习四个模块。培养课程突出应用统计实践导向，加强实践与实习，实践与实习时间原则上不少于半年。实践与实习包括专题阅读、专题讲座和实习等实践形式。实践与实习在相关的统计或金融部门进行，相关统计或金融部门出具的实习合格证明计6学分。总学分不少于32学分。应用统计专业学位培养方案课程设置表课程类别课程编号课程名称总学时学分开课学期及周学时备注ⅠⅡⅢⅣ学位基础课002011英语3622至少修12学分002012政治理论3622010312高等数理统计7234013101应用时间序列分析7234013102商务与经济统计7234013103多元统计分析7234专业必修课013104统计软件应用7234至少修6学分013105应用随机过程7234013106数理金融学7234013107中级微观经济学7234专业选修课013108金融建模5423至少修8学分013109金融统计研究5423013110金融风险管理5423013111信息经济学5423013112管理经济学与决策模型5423013113金融决策理论5423013114经济预测与决策5423150414供应链管理5423010305试验设计7234实践与实习6学分专题阅读6部1-3学期专家讲座6场1-4学期实习12周66五、学位论文及学位授予应用统计硕士专业学生修完学分后，必须提交具有专业学位水平的学位论文。学位论文要与应用统计实际问题、实际数据分析和实际案例紧密结合，能充分体现学生运用应用统计分析、解决应用统计实际问题的能力。论文类型可以是学术论文、案例分析报告、调研报告、数据分析报告。修满规定学分，并通过论文答辩者，经学位授予单位学位评定委员会审核，授予应用统计硕士专业学位，同时获得硕士研究生毕业证书。主要课程介绍课程编号：010312课程名称：高等数理统计总课时：72学分：3开课单位：数学学院开课学期：Ⅰ教学目的：通过本课程的学习，使学生了解现代高等数理统计的基本概念，基本定理，掌握数理统计学中常用的一些基本原理（参数估计，非参数估计，假设检验，回归分析），熟练运用概率统计的思想来处理相关的数学问题。教学要求：正确理解数理统计的基本概念，熟练掌握和运用数理统计的基本原理（统计推断，假设检验，回归分析，时间序列分析）。教材及主要参考书目：陈希儒，《数理统计引论》，《高等数理统计学》，《时间序列的理论与方法》，田铮译。课程编号：013101课程名称：应用时间序列分析总课时：72学分：3开课单位：数学学院开课学期：Ⅰ教学目的：通过该课程的学习，使学生掌握时间序列的基本概念以及时序的分类，学会对具体时序的分析步骤与建模方法，进而掌握如何判断已建立模型与原来数据的适应性及对未来值的预报。教学要求：掌握时间序列的基本概念及性质，熟练掌握自回归模型、滑动平均模型与自回归滑动平均模型，熟悉和理解均值和自协方差函数的估计，时间序列的预报，ARMA模型的参数估计，潜周期模型的参数估计，时间序列的谱估计，多维平稳序列。教材及主要参考书目：1、王振龙著，《时间序列分析》，中国统计出版社，2002年2月第1版。2、何书元著，《应用时间序列分析》第一版，北京大学出版社，2003年。3、张树京等著，《时间序列分析简明教程》第一版，清华大学出版社，2003年。4、安鸿志著，《时间序列分析》，华东师范大学出版社，1992年。5、谢衷洁著，《时间序列分析》，北京大学出版社，1996年。课程编号：013103课程名称：多元统计分析总课时：72学分：3开课单位：数学学院开课学期：Ⅰ教学目的：通过本课程学习，让学生在掌握多种多元统计方法的基本思想的基础上，能够将大量的数据简化到能够处理的范围内，能够进行类别和分类，能够对数学计算结果进行解释，并从专业背景进行分析。教学内容：正确理多元统计分析的基本概念，熟练掌握和运用多元统计的基本方法（多元正态总体的统计推断，判别分析，聚类分析，主成分分析，因子分析和典型相关分析）。教材及主要参考书目：1、于秀林﹑任雪松著，《多元统计分析》，中国统计出版社，1999年版。2、高惠璇著，《应用多元统计分析》，北京大学出版社，2005年1月。3、王学民著，《应用多元分析》，上海财经大学出版社，1999年版。4、(美)约翰逊著，《应用多元统计分析方法》，高等教育出版社，2005年6月。5.王力宾,《多元统计分析:模型、案例及SPSS应用》,经济科学出版社,2010。课程编号：013104课程名称：统计软件应用总课时：72学分：3开课单位：数学学院开课学期：Ⅰ教学目的：通过本课程的学习，使学生具有对调查过程中收集来的数据资料进行整理、统计、分析的能力；掌握SPSS，Eviews等专业统计软件的操作；独立完成从建立数据文件、基本分析到相关回归分析等整个过程的操作，为今后其他专业课的学习奠定基础。教学内容：掌握常用统计软件的操作环境，了解各种软件的模块构成，性能与特点，掌握SPSS，Eviews软件命令使用和窗口操作，能够运用软件进行处理以时间序列为主的多种类型数据，能够进行简单的编程。教材及主要参考书目：1、金勇正著，《统计软件Eviews及其使用》，中国人民大学出版社，2001。2、张文彬著，《SPSS统计分析教程》，北京希望电子出版社，2000。3、卫海英，刘潇著，《SPSS10.0forWindows在经济管理中的应用》，中国统计出版社，2001。4、易丹辉著,《数据分析与EVIEWS应用》，中国统计出版社，2005。5、卢纹岱,《SPSSforWindows统计分析》第二版,电子工业出版社,2009。课程编号：013105课程名称：应用随机过程总课时：72学分：3开课单位：数学学院开课学期：Ⅰ教学目的：本课程目的是让学生了解随机过程的一般理论及其现代前沿，通过本课程的学习，掌握基本概念，主要结论以及一些巧妙的论证方法，并且能够解决实际问题，并能根据随机过程的基本原理进行一定程度的创新。教学要求：正确理解随机过程的基本概念，熟练掌握markov过程,平稳过程的性质及理论，理解随机分析与随机微分方程的基本概念和方法。教材及主要参考书目：1、刘嘉焜,王公恕著，《应用随机过程》，科学出版社，2004年第二版。2、刘次华著，《随机过程》华中科技大学出版社，2008年第四版。3、（美）罗斯著，《应用随机过程概率模型导论》，人民邮电出版社，2007年（英文版·第9版）。4、钱敏平，龚光鲁著，《随机过程论》，北京大学出版社，2004年第二版。课程编号：013106课程名称：数理金融学总课时：72学分：3开课单位：数学学院开课学期：Ⅰ教学目的：通过本课程的学习，使学生掌握有关数理金融的基本理论和基本知识，掌握数理金融理论在金融产品定价和投资策略选择中的应用方法，运用所学知识分析现代金融中的相关问题，为以后从事理论研究和实际工作奠定厚实的基础。教学内容：掌握数理金融预备知识，学会证券投资策略选择，能够正确理解资本资产定价理论和期权定价公式。教材及主要参考书目：1、（美）普利斯卡（Pliska，S.R.）著，王忠玉译/，《数理金融学引论—离散时间模型》，经济科学出版社，2003年5月。2、JisephStampfli著，《金融数学》，机械工业出版社，2004。3、叶中行著，《数理金融》，科学出版社，2000。4、（美）约翰·赫尔（JohnC.Hull）著；张陶伟译，《期权、期货和衍生证券》，华夏出版社，1997年6月。课程编号：013108课程名称：金融建模总课时：54学分：3开课单位：数学学院开课学期：Ⅱ教学目的：通过本课程学习，让学生在掌握金融建模的基本方法和基本思想的基础上，掌握衍生金融产品定价和套期保值的基本原理；掌握金融市场投资策略选择的基本模型和方法，学会运用金融建模方法，进行基础的金融分析、计算、定价和投资等工作。教学内容：正确掌握金融理论与模型，学会金融建模的基本理论，熟练掌握鞅方法和动态规划方法在金融中的应用。教材及主要参考书目：1、MarekMusiela,MarekRutkowski著，《MartingaleMethodsinFinancialModelling金融建模中的鞅方法(第2版.英文影印版)》，世界图书出版公司，2007年5月。2、IoannisKaratzas,StevenE.Shreve著，《MethodsofMathematicalFinance金融数学方法（影印版）》，世界图书出版公司，2007年5月。3、（美）SheldonM.Rose著，《AnElementaryIntroductiontoMathematicalFinance:OptionsandOtherTopics》，机械工业出版社，2004年3月。4、托马斯.S.Y.霍著，《金融建模-应用于资本市场、公司金融、风险管理与金融机构》，上海财经大学出版社，2007年11月。课程编号：013109课程名称：金融统计研究总课时：54学分：3开课单位：数学学院开课学期：Ⅱ教学目的：通过本课程的学习，使学生掌握现代统计方法的理论方法与技巧，并能应用于金融市场与风险管理，为进一步研究金融数学做充分的知识准备。教学内容：正确理解现代统计的理论和方法，掌握金融模型的统计分析，掌握金融市场有效性的研究方法，能够熟练运用软件对金融产品进行定价和风险度量。教材及主要参考书目：1、张尧庭著，《金融市场的统计分析》，广西师范大学出版社。2、朱世武著，《金融计算与建模:理论、算法与SAS程序》，清华大学出版社，2007年8月。课程编号：013110课程名称：金融风险管理总课时：54学分：3开课单位：数学学院开课学期：Ⅱ教学目的：通过本课程的学习，使学生掌握金融风险风险辨识和度量的一般方法，并能应用于金融市场进行风险管理，为今后其他专业课的学习奠定基础。教学内容：要求学生掌握金融风险辨识和金融风险度量的一般方法，能够利用市场风险度量的VaR方法，包括方差—协方差方法、历史模拟法、半参数方法以及固定收益证券投资风险度量的久期凸性方法和常用的信用风险度量方法测量金融风险，掌握保险公司资产负债管理的一般技术方法，能熟练运用缺口分析、久期缺口分析以及免疫理论进行资产负债管理，能够利用所学的金融风险管理理论方法为金融机构制定科学的风险管理方案。教材及主要参考书目：1、王春峰著，《金融市场风险管理》，天津大学出版社，2001年2月。2、施兵超，杨文泽著，《金融风险管理》，上海财经大学出版社，2002年3月。3、菲利浦，乔瑞著，《VaR：风险价值—金融风险管理新标准，中信出版社，2000年10月。4、王一佳等著，《寿险公司的风险管理》，中国金融出版社，2003年10月。课程编号：013111课程名称：信息经济学总课时：54学分：3开课单位：数学学院开课学期：Ⅱ教学目的：通过本课程的学习，应使学生能了解和掌握博弈论与信息经济学的基本思想和一般原理，掌握一些典型的分析方法；能应用它们对经济中的某些现象进行剖析。同时，也为其他相关课程的学习奠定扎实的基础。教学内容：了解博弈的特征、经典博弈模型介绍、博弈论中的基本问题，掌握完全信息和不完全信息的静态和动态博弈理论，掌握委托-代理理论。教材及主要参考书目:1、张维迎著，《博弈论与信息经济学》，上海人民出版社，2006年7月。2、陈建斌，郭彦丽著，《信息经济学》，清华大学出版社，