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营业部大宗交易业务培训运营管理总部交易管理部2012年3月培训内容第一部分：业务介绍第二部分：业务规则第三部分：业务操作指南第四部分：应急处理第五部分：风险要点第六部分：表单模板第七部分：Q&A2第一部分：业务介绍3•一、大宗交易业务概念•二、委托申报方式•三、委托申报、成交确认、撤单确认时间4一、大宗交易业务概念大宗交易又称为大宗买卖，是指达到交易所规定的最低限额的证券单笔买卖申报数量或交易金额，买卖双方经过协议达成一致并经交易所确定成交的证券交易。5二、委托申报方式1•投资者委托券商按其指定价格和数量买卖股份的意向指令，意向申报不承担成交义务。意向申报指令应当包括证券账号、证券代码、买卖方向和本方交易单元代码等内容，无需填写约定号、对方交易单元。•注：意向申报指令可以撤销。意向申报•指投资者（发起方）委托券商按其指定的价格买卖其指定数量股份的指令。定价申报指令应当包括证券账号、证券代码、买卖方向、交易价格、交易数量和本方交易单元代码等内容。无需填写约定号、对方交易单元。•配对成交：指定价申报的一种方式。投资者（响应方）拟与（发起方）定价委托成交，委托券商按其指定的价格买卖不超过其指定数量股份的指令，与（发起方）定价委托申报的进行部分成交或全部成交，交易主机按时间优先顺序配对成交,约定号由系统自动生成。配对成交的价格与发起方相同、买卖方向与发起方相反。•注：定价申报的未成交部分可以撤销。但撤销是否成功，需15：00后营业部通过金仕达柜台“协议交易委托明细”菜单确认。在证券交易所确认撤单前，申请撤销的委托股份或资金不能用于当日的再次委托。定价申报•成交申报是指投资者买卖双方达成成交协议，委托券商以指定价格和数量与指定对手方确认成交的指令,交易双方协商的约定号范围：[1，999999]。成交申报指令包括证券账号、证券代码、买卖方向、交易价格、交易数量和对手方交易单元代码等内容。•注：成交申报指令确认成交前可以撤销。但撤销是否成功，需15：00后营业部通过金仕达柜台“协议交易委托明细”菜单确认。在证券交易所确认撤单前，申请撤销的委托股份或资金不能用于当日的再次委托。成交申报委托申报方式价格数量约定号对手方成交意向申报沪市：无需确定深市：须确定沪市：无须确定深市：须确定无无无法成交，双方协商后可转成交申报定价申报须确定满足交易所最低数量或成交金额要求无无部分成交/全部成交成交申报协商确定满足交易所最低数量或成交金额要求协商确定沪市：000-999深市：1-999999有全部成交6一、委托申报方式2委托申报方式7二、委托申报方式3市场沪市深市委托申报方式意向申报成交申报意向申报成交申报定价申报报单人员运营管理总部专人报单营业部通过集中交易柜台直接报单沪市深市委托申报时间每个交易日：9：30至11：30、13：00至15：30注：成交申报委托时间：15：00-15：30每个交易日：9：15至11：30、13：00至15：30成交确认时间15：00-15：30对权益类证券大宗交易、债券大宗交易（除公司债券外），成交确认时间为每个交易日15:00至15:30。对公司债券的大宗交易、专项资产管理计划协议交易，成交确认时间为每个交易日9:15至11:30、13:00至15:30。撤单确认时间15：00-15：30注：1、成交申报撤单确认时间：15：00-15：302、所有交易品种的意向报价撤单可实时确认。对权益类证券大宗交易、债券大宗交易（除公司债券外），撤单确认时间为每个交易日15:00至15:30；对公司债券的大宗交易、专项资产管理计划协议交易，撤单确认时间为每个交易日9:15至11:30、13:00至15:30。注：所有交易品种的意向报价撤单可实时确认。8四、委托申报、成交确认、撤单确认时间•一、大宗交易委托申报金额与数量要求•二、大宗交易委托申报价格要求9第二部分：业务规则交易品种上交所规定深交所规定A股A股单笔买卖申报数量应当不低于50万股，或者交易金额不低于300万元人民币；A股单笔交易数量不低于50万股，或者交易金额不低于300万元人民币；B股B股单笔买卖申报数量应当不低于50万股，或者交易金额不低于30万美元；B股单笔交易数量不低于5万股，或者交易金额不低于30万元港币；基金基金大宗交易的单笔买卖申报数量应当不低于300万份，或者交易金额不低于300万元；基金单笔交易数量不低于300万份，或者交易金额不低于300万元人民币；债券其他债券单笔买卖申报数量应当不低于1000手，或者交易金额不低于100万元。债券单笔交易数量不低于5千张，或者交易金额不低于50万元人民币；国债及国债回购国债及债券回购大宗交易的单笔买卖申报数量应当不低于1万手，或者交易金额不低于1000万元；债券质押式回购单笔交易数量不低于5千张，或者交易金额不低于50万元人民币；10一、大宗交易委托申报金额与数量要求沪市深市有涨跌幅限制证券有涨跌幅限制证券的大宗交易成交价格，由买卖双方在该证券当日涨跌幅限制价格范围内确定。有价格涨跌幅限制证券的大宗交易成交价格，由买卖双方在该证券当日涨跌幅限制价格范围内确定。无涨跌幅限制证券无涨跌幅限制证券的大宗交易成交价格，由买卖双方在前收盘价的上下30%或当日已成交的最高、最低价之间自行协商确定。无价格涨跌幅限制证券的大宗交易成交价格，由买卖双方在前收盘价的上下30%之间自行协商确定。11二、大宗交易委托申报价格要求•一、业务办理流程•二、沪市大宗交易操作流程•三、深市大宗交易操作流程•四、深市大宗交易操作指南12第二部分：操作指南133、经办人员按照反洗钱和监管条例等要求，重新对客户身份进行识别，识别时对最新的客户信息加以人工分析、甄别、更新，客户资料加以保存（客户身份识别要求参照《光大证券股份有限公司营业部客户身份识别管理办法》）。对于个人客户身份证明文件已过有效期或机构客户身份证明文件已过有效期、未通过年检，且客户不能更正或不予配合的，营业部应不予受理大宗交易业务。2、客户临柜申请办理大宗交易需要审核的证件。个人客户：持本人有效身份证件、证券账户卡临柜申请，禁止代理人办理。营业部留存复印件。机构客户：单独出具的《机构客户授权委托书》（附件一）、有效代理人持有效身份证件、机构证券账户卡临柜申请。营业部留存身份证件及证券账户卡复印件（需要加盖机构公章）。1、客户临柜申请办理大宗交易业务时，营业部经办人员应提前对客户大宗交易的规范性进行事前审核。审核内容包括：客户资金账户情况、客户身份识别与持续识别、客户与对手方客户有无关联关系、“大非”客户减持行为、大股东及其一致行动人增持行为等。一、业务办理流程14客户营业部运营管理总部客户营业部运营管理总部提出申报意向T日上午填写《大宗交易业务申请表》发邮件至运营管理总部及信息技术部相关人员客户携带相关证件临柜填写《大宗交易授权委托书》、《机构客户授权委托书》（机构客户）填写《大宗交易业务申请表》，若为成交申报，经办人员需与对手方券商操作人员核对、确认表单内容，并在备注中签字《大宗交易业务申请表》加盖营业部二级公章，15：00前传真至运营管理总部大宗交易管理员处，并电话确认若为买入，在集中交易柜台中做“资金临时冻结”，经办人二复核交易管理部负责人审批大宗交易管理员15：00—15：30进行委托操作，大宗交易复核员复核大宗交易管理员15：30—16：00将成交信息邮件发给营业部、信息技术部、运营管理总部相关人员告知客户原因告知客户原因，返还客户证件资料，业务结束初审并进行业务相关事项提总部审核业务完成返还客户证件，告知成交情况沪市大宗交易业务流程图否否否是审核申报意向是否否是运营总监审核、总经理审批大宗交易管理员审核是营业部经办人员必须在T日（交易发生日）上午将可能进行大宗交易的《大宗交易业务申请表》发邮件至总部相关部门，并电话确认。客户本人临柜申请办理大宗交易业务，个人客户需填写《大宗交易授权委托书》、机构客户需填写《机构客户授权委托书》《大宗交易授权委托书》，并需加盖机构公章、法定代表人签字或签章和代理人签字。营业部经办人员对于客户所填写的表单进行初审，并进行业务规则要求、交易信息披露、风险揭示等事项提醒。营业部经办人员确认客户资金账户中有足额的资金或股份，如是买入交易，营业部经办人员通过集中交易柜台系统“资金临时冻结”对该资金账户中对应的交易资金进行冻结，营业部复核人员复核，冻结金额中应包括交易金额、佣金和过户费等。营业部经办人员根据《大宗交易授权委托书》的内容打印填写完整的《大宗交易业务申请表》并需与对手方券商操作人员核对、确认表单内容，并在备注中签字。营业部运营总监审核表单内容正确性（如是买入交易还需确认客户的足额交易资金已被手工冻结）并签字，营业部总经理审批并签字，加盖营业部二级公章。营业部经办人员将客户填写的《大宗交易授权委托书》、《机构客户授板委托书》（机构户）及营业部填写的《大宗交易业务申请表》在15：00前传真至运营管理总部。如有特殊情况,可延迟至15:10。运营管理总部大宗交易管理员审核当日需操作的大宗交易业务内容（业务申请表中的所有要素），客户资金余额和证券余额是否足额，以确认满足报单条件，如不满足需及时通知营业部。运营管理总部交易管理部负责人对业务申请表进行审批并签字。运营管理总部大宗交易管理员根据业务申请表内容进行系统操作，运营管理总部大宗交易复核员进行复核。完成交易后，大宗交易管理员必须在当日16：00前将交易结果邮件通知营业部、运营管理总部清算与证券托管部、资金存管与核算部以及信息技术部相关人员，由运营管理总部清算与证券托管部、信息技术部负责完成当日数据的接收以及清算交收工作。1516客户营业部运营管理总部客户营业部运营管理总部是否成交是是初审并进行业务相关事项提醒告知客户原因，返还客户证件资料，业务结束大非客户T日上午10：30前，填写《“大非”大宗交易减持报告表》发邮件至运营管理总部大小非监控相关人员总部审核11：00前，传真至深交所市场监察部，并与相关人员电话确认。待收到深交所批准电话通知后，方可为客户进行报单运营总监审核、总经理审批经办人员二复核经办人员15：00-15：30确认成交信息业务回单客户签字确认，返还客户证件资料经办人员二复核普通、小非客户客户携带相关证件临柜填写《大宗交易授权委托书》、《机构客户授权委托书》（机构客户）填写《大宗交易业务申请表》，若为成交申报，经办人员需与对手方券商操作人员核对、确认表单内容，并在备注中签字经办人员15：30前完成柜台委托操作及时核实，并告知客户原因通知客户，业务完成深市大宗交易业务流程图否否未成交是否经办人员在金仕达柜台进行大非解除限制操作总部审核客户本人临柜申请办理大宗交易业务，个人客户需填写《大宗交易授权委托书》，机构客户需填写《机构客户授板委托书》、《大宗交易授权委托书》，并需加盖机构公章、法定代表人签字或签章和代理人签字。营业部经办人员对于客户所填写的表单进行初审，并核查客户资金账户中是否有足额的资金或股份，并进行业务规则要求、信息披露、风险揭示等事项提醒。若是大非减持客户，T日上午10：30前，营业部经办人员填写《“大非”大宗交易减持报告表》邮件发送至运营管理总部大小非监控相关人员。总部审核通过后，11点前，营业部将加盖营业部二级公章的报告表传真至深圳证券交易所市场监察部，并与相关人员电话确认。营业部在获深圳证券交易所电话通知批准后方能为客户报单。若是普通或小非客户及已获深交所批准进行大宗交易的大非客户，经办人员根据《大宗交易授权委托书》的内容打印填写完整的《大宗交易业务申请表》，并需与对手方券商操作人员核对、确认表单内容，并在备注中签字。营业部运营总监审核表单内容正确性并签字，营业部总经理审批并签字。若是大非减持客户同时营业部已经向深圳证券交易所成功报备并获得批准，营业部营业部经办人员需先通过集中交易柜台系统“大非解除限制”菜单提交大非减持数量，营业部复核人员复核，经运营管理总部进行总部级审批后，打印业务回单。营业部经办人员根据业务申请表内容在15：30前通过集中交易柜台系统“