区域电力市场中发电侧市场操纵力研究

重庆大学硕士学位论文区域电力市场中发电侧市场操纵力研究姓名：王守贞申请学位级别：硕士专业：技术经济及管理指导教师：杨秀苔20060301重庆大学硕士学位论文中文摘要I摘要走市场化运营之路是世界电力工业发展的必然趋势，构建一个成熟稳定的电力市场是各国电力工业改革的目标和方向。而市场操纵力是垄断竞争产业极易产生的一种不良现象。电力工业市场化改革的实践证明，电力市场操纵力的滥用己成为弱化改革绩效的重要因素，同时它也是导致生产效率和资源配置效率低下以及社会利益分配不公的重要原因。因此，对于市场操纵力，尤其是发电侧的市场操纵力及其抑制策略的研究，对于建立一个科学规范的竞争性电力市场来说起着至关重要的作用。本文针对当前电力工业市场化改革过程中存在的发电厂商利用电力市场自然垄断的特性及其自身的优势来实施市场操纵力的状况，在总结国内外市场操纵力研究成果和实践经验的基础上，首先分析了区域电力市场中发电产业本身的自然垄断特性，探讨了市场操纵力形成的原因及其度量问题，着重考察了现有研究文献对于市场操纵力内涵的界定，指出占主导地位的发电厂商阻碍潜在竞争者进入市场的能力应当引起足够的重视。其次，本文采用定性分析和定量分析相结合的方法，并借鉴博弈论的研究成果，通过构建数学模型重点分析了区域电力市场中占主导地位的发电厂商是如何通过电量持留和阻碍潜在竞争者进入市场这两种方式来实施市场操纵力的。研究结果表明，在区域电力市场中，占主导地位的发电厂商有进行电量持留的激励和操纵市场的能力，并且在现实信息不对称的情况下，主导发电厂商能够采取策略性报价的方式阻碍潜在的竞争者进入市场。最后，本文就如何有效地降低区域电力市场操纵力，提出了诸如建立适度竞争的发电市场和有效的需求响应机制等应对策略和建议，指出合理的市场竞争规模是降低市场价格﹑抑制市场操纵力的有效途径，同时阐述了电力期货交易模式在降低市场操纵力及稳定电力市场方面所起到的积极作用。关键词：区域电力市场，市场操纵力，电量持留，博弈重庆大学硕士学位论文英文摘要IIABSTRACTThemarketingoperationhasbeenamaindirectionforelectricpowerindustryintheworldandnecessarymethodforsustainabledevelopment.Thereformofelectricpowerindustryintheworldaimstoestablishamaturedandeffectivepowermarket.However,marketpowerisveryeasytoarisefrommonopolyindustryeveninthetransitionalphaseofturningtocompetitiveindustry.Thepracticeexperiencesofelectricpowerindustryreformhaveprovedthattheabusingofmarketpowerisanimportantfactorofweakeningtheperformanceofelectricpowerindustryreform.Atthesametime,theabusingofmarketpowerisalsoanimportantfactorwhichleadstolowproductivity,unreasonableresourceconfiguration,lossofsocialwelfareandunfairdistributionofsocialbenefit.Therefore,theresearchonmarketpower,especiallyonregionalpowermarketandthemeasurestomitigateelectricmarketpower,hasanextremelyimportanteffecttoestablishanormativeandcompetitivepowermarket.Aimingatthepresentsituationthatgeneratorsexercisemarketpowerbyusingthenaturalmonopolycharacteristicsoftheelectricpowerindustryandtheiradvantagesinthecourseofpowermarketreform,thisthesisfirstlyanalysesthenaturalmonopolycharacteristicsoftheelectricpowerindustryafterlearningfromtheresearchresultsofmarketpowerregulationtheoryandpracticeexperienceindifferentcountries;andsomeotherproblemssuchasthecauseandthecontrolofmarketpowerarediscussed.Thisthesisputsanemphasisonthereviewoftheresearchresultsinexistencetothedefinitionofmarketpower,andpointsoutthatthepowerofblockingpotentialcompetitorsintothemarketownedbythedominantgeneratorsshouldbeattachedenoughimportance.Then,thisthesisstudieshowthedominantgeneratorsimplementmarketpowerbythetwowaysofelectricitywithholdingandblockpotentialcompetitorsintothemarketbyconstructingmathematicmodelusingthequalitative,quantitativeanalysesandgametheory.Theresearchresultsshowthatthedominantgeneratorshavetheincentiveandabilitytowithholdelectricityintheregionalpowermarket;andthedominantgeneratorscanblockpotentialcompetitorsintothemarketbyusingstrategicquotingwhentheinformationisnotsymmetrybetweenthem.Atlast,thisthesisputsforwardsomemeasuresandsuggestionssuchasestablishingamoderatecompetitiveandaneffectivecustomersideelectricpower重庆大学硕士学位论文英文摘要IIImarkettomitigatethemarketpower;andpointsoutthatareasonablemarketscalecanbeaneffectivewaytomitigatemarketpower.Atthesametime,thisthesisalsoexpoundsthepositiveeffectofelectricityfuturesinmitigatingmarketpowerandstabilizingpowermarket.Keywords:RegionalPowerMarket,MarketPower,ElectricityWithholding,Game重庆大学硕士学位论文1绪论11绪论1.1研究背景从20世纪80年代开始，世界上许多国家都陆续进行了电力工业的市场化改革，其主要目标是旨在根据市场供需情况来配置电力资源，决定电能的价格。但电能受无法经济的储存，电流循电阻最小的路径流动及电能以光速传播等一系列复杂的物理因素的制约，使得电力工业的发展有其自身的特殊性。如何打破传统电力工业垄断运营的模式，厂网分开，开放电网，实现竞争，进而降低电力成本和电价，提高服务质量，促使电力工业健康发展，一直是电力工业改革所希望达到的目的。然而到目前为止，这场电力市场化的改革还未能找到成功的样板，各种模式都还处于不断探索、不断完善的过程中。电力工业是我国经济发展的基石，现代经济的发展以电力工业的发展为前提。实行改革开放以来，我国电力工业得到迅猛发展，摆脱了七、八十年代电力严重短缺的局面，到九十年代末，全国电力供需大体平衡，略有富裕，极大地推动了国民经济的发展，起到了坚实的基础作用。我国经济发展正逐步与世界经济接轨，目前已进入了一个全新的发展阶段，电力工业也正面临新的挑战。经济的高速发展要求电力工业必须以同样的高速甚至加速发展，才能满足经济发展的需要。1980年以来，我国为缓解长期电力短缺的局面，制定了一系列加快电力建设的政策措施，包括实行多家办电，形成了多元投资渠道。这些措施取得了很大的成效，在“九五”期间缺电状况得到了明显缓解。但是在这种情况下，我国电力体制不适应社会主义市场经济体制的现象也日益凸现出来，电力体制改革和电力市场化运营已势在必行。2002年底，电力行业被分割为两家电网公司和五家发电公司，这标志着我国电力市场化工作的正式启动。2003年3月国家电力监管委员会挂牌，宣告电力行业市场化改革步入公司化改组、商业化运营、法制化管理的实质性操作阶段。2003年9月底，东北区域电力市场开始启动，标志着我国第一个区域电力市场的建立，它的建立表明我国电力体制改革进入了一个新阶段。2004年1月15日东北区域电力市场正式建立并进入模拟运行，各发电厂商通过竞价的方式与电网企业进行电量交易。这是继“厂网分开”之后我国电力体制改革进一步深化的又一重要标志。2003年6月2日，国家电力监管委员会发出通知，决定在华东进行电力市场建设试点。华东电力市场包括上海、江苏、浙江、安徽、福建一市四省。华东电力市场于2004年5月18日开始模拟运行，这标志着中国电力市场化改革又迈出了重要重庆大学硕士学位论文1绪论2一步。按照电监会的规划，全国将逐步形成东北、华东、华中、华北、西北、南方六大区域电力市场，基本建立起电力市场运营的法规体系和电力监管组织体系，全国大部分地区、大部分发电厂商实行竞价上网，符合条件的大用户（含独立配售电厂商）直接向发电厂商购电。根据电力体制改革的时间表，2005年以前的目标是“初步建立竞争、开放的区域电力市场，实现竞价上网”。“厂网分开”之后，首先要建立区域电力市场、进行竞价上网的试点和完成电网公司主辅分离的改革。随着国家电网公司和五大发电集团等2002年底陆续挂牌成立，中国的电力改革完成了具有历史意义的第一步——“厂网分开”。可见，电力工业改革下一步的重点工作就是要建立起竞争性的区域电力市场。但是在存在市场操纵力的情况下，如何制定有效的监管规则以确保区域电力市场的长期持续健康发展，是目前有关各方所关注的重点问题。这也是本文进行研究的大背景。1.2研究的目的及意义为保证区域电力市场的有效竞争，促进电力市场的良性发展，电力监管的问题被提上议程。电力监管在电力改革过程中是一个不容忽视的问题，它既是电力工业市场化改革的产物，又是电力改革顺利进行的保证。世界电力工业改革的经验表明，没有强有力的市场监管，电力工业的市场化改革就难以成功。建立一个健全的电力监管体制，是我国当前电力工业改革的重要组成部分。因此监管就成为电力改革工作中的重中之重，而市场操纵力及其抑制方法的研究是电力监管中的一个重要组成部分，它关系着我国电力工业的改革能否成功。在这样的背景下，系统的研究市场操纵力及其抑制方法就具有非常重要的理论和现实意义。本文归纳总结了如下几点