范里安-微观经济学现代观点讲义(new)

第1页共88页1Chapterone:Introduction一、资源的稀缺性与合理配置对于消费者和厂商等微观个体来说，其所拥有的经济资源的稀缺性要求对资源进行合理的配置，从而产生微观经济学的基本问题。资源配置有两种方式，微观经济学研究市场是如何配置资源，并且认为在一般情况下市场的竞争程度决定资源的配置效率。二、经济理论或模型的实质微观经济学是实证经济学，它的绝大多数理论和模型都是对微观活动的客观描述，或者是对现实经济观察所做的解释。由现实抽离出理论，然后再用理论对现实做出解释与分析，这就是经济理论的实质。不同的理论实际上就是对经济现象所做的不同的抽离和解释。理论模型（model）经济现实（reality）抽离过程验证解释理论从实际中产生实际对理论的验证三、经济理论模型的三个标准任何一个经济学理论模型都必须满足以下三个标准：（一）要足够简化（noredundantassumption）指假设的必要性。假设越少模型的适用面越宽。足够简化还意味着应当使用尽可能简单的方法来解释和说明实际问题，应当将复杂的问题简单化而不是将简单的问题复杂化。应当正确看待数学方法在经济学中的应用，奠定必要的数学基础。熟练的运用三种经济学语言。（二）内部一致性（internalconsistency）这是对理论模型的基本要求，即在一种假设下只能有一种结论。比如根据特定假设建立的模型只能有唯一的均衡（比如供求模型）；在比较静态分析中，一个变量的变化也只能产生一种结果。内在一致性保证经济学的科学性，而假设的存在决定了理论模型的局限性。经济学家有几只手？（三）是否能解决实际问题（relevance）经济学不是理论游戏，任何经济学模型都应当能够解决实际问题。在这方面曾经有关于经济基本假设经济变量函数关系均衡分析经济环境影响因素相互关系经济现象第2页共88页2学本土化问题的讨论。争论的核心在于经济学是建立在完善的市场经济的基础上的，而中国的市场经济是不完善的，因此能不能运用经济学的理论体系和方法来研究和解决中的问题。两种观点：一种观点认为经济理论是一个参照系，可以用来对比和发现问题，因此具有普遍的适用性；另一种观点认为中国有自己的国情，需要对经济学进行改造或者使之本土化，甚至有人提出要建立有中国特色的经济学体系。四、经济分析的两大原则1.最大化原则（Optimality）又称理性选择原则（principleofrationalselection），这一原则假定每个经济主体都是“经济人”，并寻求个人利益最大化。最大化原则决定着经济学的预测能力（Powerofprediction）。一般说来，经济学不能解释非最大化行为。比如：利他主义、非利润最大化的投资和生产行为，在经济学看来都不符合理性选择原则。2.均衡原则（equilibrium）经济活动中的各种因素相互作用会达到某种状态，在这种状态下没有任何压力和动机促使经济主体做出进一步调整或改变，这时各种经济变量达到一种稳定状态，经济学称这种状态为均衡。均衡是经济分析和预测的基础，如果一个经济系统不存在均衡，我们就无法对它进行分析，更无法做出准确的预测。以均衡分析为基础，我们可以进行比较静态分析、对偶分析、包络分析和动态分析等。根据各经济变量之间互动的方式不同，可以将均衡分为两类：（1）一般均衡（GE）：以完全竞争为基础，考察所有市场同时达到均衡的条件。它是以局部均衡为基础的消费者、厂商、某一个市场的单独决策为基础。（2）博弈论（Game）：以寡头竞争为基础，是一种相互决策。具有众多均衡概念。比如优势策略均衡、纳什均衡、精炼纳什均衡、贝叶斯均衡等。ChapterTwo:Budgetconstraint一、预算约束预算约束描述的是在给定商品价格和收入的情况下消费者可以消费的两种商品的数量。用),(21xx表示消费者消费的商品束，),(21pp表示商品的价格，m表示消费者的收入，预算约束可表示为实际消费支出小于货币收入，即：mxpxp2211设，2x为复合商品，即除1x以外的所有其他商品，令其价格12p，则222xxp。其表示消费者可用于购买其他商品的货币数量。这时预算约束变为：mxxp211第3页共88页3如果假设商品消费者的偏好具有局部非饱和的性质，他会将全部收入都用于消费，这时预算约束可以表示为：mxpxp2211二、预算线及其性质根据预算约束可以画出预算线，它表示在),,(21mpp条件下，消费者可以消费的),(21xx的组合轨迹。预算线的斜率为负，等于两种商品的价格比率。(图略)在收入给定的条件下，要增加1x的消费就必须减少2x的消费，因此，它还表示两种商品之间的市场替代比率或者说是相互之间的机会成本。根据预算约束有：12122xpppmx；由此可得：2112ppdxdx，这说明两种商品的市场替代比率就等于其价格比率。三、预算线的变动收入变动：使预算线平行移动。价格变动：使预算线转动。P1下降P2不动，预算线变得平缓；相反，预算线变得陡峭。P1，P2，M同比例变动预算线不变。四、计价物（numerare）所谓计价物就是用来衡量其他变量值大小的某一变量的计价单位。作为计价物的变量有的时候取值为1，这样做的目的是为了减少变量的个数。在预算约束中可以分别将1p，2p，m作为计价物，并且令12ppp，可分别得到三个不同形式的预算约束，即121pmpxx；当1p=1时，预算约束为：mxpx2212211pmxxp；当1p=1时，预算约束为：mxxp21112211xmpxmp；当m=1时，预算约束为：12211xpxp最后一个表示一元钱的预算线。它们都表示同一个预算约束。五、税收、补贴和配给首先，从量或者从价税和补贴会改变价格，从而改变预算线的斜率。第4页共88页4对商品征税提高价格：从价税（1+t）1p；从量税1p+T。对商品补贴降低价格：从价补贴（1-）1p；从量补贴1p-S。其次，总额税（lump-sumtax）和总额补贴会改变收入，从而移动预算线总额税减少收入，使预算线向原点移动；总额补贴增加收入，使预算线向外移动。其次，配给限制商品的消费数量，改变预算集。配给供应会将原来的预算集砍掉一块。配给和税收混合使用，使预算线出现拐点。六、食品券计划1979年以前的食品券计划是对食品的一种从价补贴，使食品的价格下降，预算线向外移动。由于每个家庭最多可以得到153美元的食品券配给，所以超过153美元以后，只能按照非补贴的价格进行消费。故预算线在153美元处有拐点。1979年以后的计划是一种总额补贴。预算线的斜率不变，只是向右移动。移动的距离取决于每个家庭得到食品券的数量。由于食品券只能够购买食品不能购买其他物品，因此有一个水平线段。Chapterthree:Preference一、基数效用与序数效用消费者的目标函数是寻求个人效用的最大化。而效用是人们的主观感受，因此如何衡量效用的大小就成为一个关键问题。在经济学上有两种方法，一种是以基数为基础度量效用，称为基数效用理论；一种是以序数为基础度量效用，称为序数效用理论。一方面消费者难以用基数衡量所消费商品的效用，另一方面经济分析只需要消费者能够对任意不同的商品数量进行排序，因此序数效用理论取代了基数效用理论。二、偏好及其表述主观效用的大小依赖于人们的偏好，因此偏好是对人们主观心理需求的一种描述。消费者的偏好可以表述如下：强偏好：),(),(2121yyxx，表示X商品束严格比Y商品束好。弱偏好：),(),(2121yyxx，表示X商品束至少与Y商品束一样好。无差异：),(21xx～),(21yy，表示两个商品束没有差异。强偏好、弱偏好和无差异三者之间具有密切的关系：第5页共88页5如果),(),(2121yyxx而且),(),(2121xxyy，则),(21xx～),(21yy。如果),(),(2121yyxx而且不是),(21xx～),(21yy，则),(),(2121yyxx。三、关于消费者偏好的三个公理（Axiom）完备性（complete）：),(),(2121yyxx或者),(),(2121xxyy。任何两个商品束都是可以比较的，消费者可以对任意两个商品束做出偏好判断。反身性（reflexive）：),(),(2121xxxx。任何商品束至少与其自身一样好，或者说相同的商品束对消费者来说是无差异的。传递性（transitive）：如果),(),(2121yyxx而且),(),(2121zzyy，则有),(),(2121zzxx。消费者可以对任何两个以上的商品束做出偏好判断。传递链条可以无限长。在满足三个公理的前提下，给定任意商品束消费者都可以按照一定的偏好对其进行排序。四、偏好的性质与理性偏好满足三个公理表明消费者可以对任意商品束进行排序，但是如何排序或者说排序的方式则是由偏好的性质所决定的。在这里主要考察理性偏好的性质，即绝大多数消费者在对绝大多数商品的消费中所表现出来的偏好特征。（一）单调性：如果X=),(21xx是正常商品消费束，Y=),(21yy为相同商品的较少的消费束（比如1,1211yxyx），那么单调性假设是说消费者一定偏好X，即YX。这意味着对消费者来说较多的商品总比较少的商品更受偏好，即多多益善。单调性分为强单调性和弱单调性。弱单调性：如果YXYX则,。即消费者认为X至少与Y一样好。强单调性：如果YXYXYX，则，且。即消费者认为X严格好于Y。（二）连续性：在商品可以任意分割的条件下，消费者认为多一点总比少一点好，因此偏好的传递链是没有中断的。对于偏好的连续性可以定义为：如果YXXXYX**，则，且。弱偏好集是个闭集。如果YXXXYX**，则，且。强偏好集是个开集。（三）局部非饱和性：在任意小的局部范围内，消费者认为多一点总比少一点好。局部非饱和性可以定义为：给定任意商品束X和任意实数0，总存在商品束Y，满足YX，使得XY。这就是说，第6页共88页6无论两个商品束在数量上相差多么小，对消费者来说多一点总比少一点好。需要注意的是偏好的结构问题，可能YX，但是Y的结构更受偏好。而局部非饱和性忽略偏好的结构问题。（四）凸性：凸性假设是说消费者认为平均消费束比极端消费束更好。对),(),,(2121yyxx两个消费束，求其加权平均数构成一个新的消费束])1(,)1([2211yttxyttx，这一消费束一定比原来的任一个消费束更受偏好，即])1(,)1([2211yttxyttx),(),(2121yyorxx满足单调性、连续性、局部非饱和性和凸性的偏好称为理性偏好。理性偏好假设是研究寻求个人利益最大化的消费者行为的基础。五、弱偏好集合与无差异曲线偏好的性质可以用弱偏好集合和无差异曲线来描述。弱偏好集合是所有至少与原消费束一样好的其他消费束的集合。弱偏好集合的边界就是无差异曲线。（一）假定存在三个不同数量的消费束，他们对消费者来说是无差异的，即),(),(),212121zzyyxx（，根据单调性假设可以画出弱偏好集合。如图3-1所示：商品2),(21xxB·),(21yyA·),(21zz商品1图3-1单调性与弱偏好集合B点所代表的数量比),(21yy点的多，故处于弱偏好集合中；A点所代表的商品数量比),(21yy的少，故处于弱偏好集合之外。（二）如果有很多得无差异消费束，就可以得到一条具有比较平滑边界的弱偏好集合。这条边界就是无差异曲线，曲线上的每一点所代表的消费束对消费者来说都具有相同的偏好，因此是无差异的。如图3-2所示。第7页共88页7商品2商品1图3-2具有平滑边界的弱偏好集合（三）偏好集合可以是一个开集，也可以是一个闭集。这要由偏好的连续性来决定。在强偏好条件下，偏好的连续性决定偏好集是一个开集。在开集的条件下，总有一些点无限接近无差异集但不包括在弱偏好集合内。而在弱偏好条件下，偏好的连续性决定偏好集是一个闭集。在这一集合中的所有点都包括在弱偏好集合内。因此，我们一般用弱偏好集合及