基于极值理论和贝叶斯估计的电力市场风险值VaR计算

重庆大学硕士学位论文基于极值理论和贝叶斯估计的电力市场风险值VaR计算姓名：汪青松申请学位级别：硕士专业：概率论与数理统计指导教师：钟波20070420基于极值理论和贝叶斯估计的电力市场风险值VaR计算作者：汪青松学位授予单位：重庆大学相似文献(3条)1.期刊论文钟波.汪青松.ZHONGBo.WANGQing-song基于Bayes估计的金融风险值——VaR计算-数理统计与管理2007,26(5)初步研究了用Bayes估计计算金融风险值VaR,同时阐明了运用极值理论方法在Bayes估计下的金融风险值计算.并且借助统计计算方法--MCMC算法来求解参数的Bayes估计,有效的将Bayes思想融入到了VaR的计算中.用Bayes估计计算金融风险值VsR,可以帮助投资者将观测数据和自己所掌握的经验信息对VaR模型进行调整,使得vsR模型能够更准确地反映出金融市场的风险状况,据此做出更加正确的投资决策.2.会议论文汪青松.钟波利用Bayes估计计算金融风险值VaR2006本文初步研究了用Bayes估计计算金融风险值VaR,同时阐明了运用极值理论方法在Bayes估计下的金融风险值计算.并且借助统计计算方法-MCMC算法来求解参数的Bayes估计,有效的将Bayes思想融入到了VaR的计算中.用Bayes估计计算金融风险值VaR,可以帮助投资者将观测数据和自己所掌握的经验信息对VaR模型进行调整,使得VaR模型能够更准确地反映出金融市场的风险状况,据此做出更加正确的投资决策.3.期刊论文吴政球.匡文凯.方日升.王良缘.张建平.WUZheng-qiu.KUANGWen-kai.FANGRi-sheng.WANGLiang-yuan.ZHANGJian-ping电力市场非线性费用函数分摊公平性准则-中国电机工程学报2006,26(14)非线性函数值分摊理论中改变路径函数后,函数值的分摊将发生变化,因而自变量的分摊值可表达为路径函数的泛函.如何选择非线性函数值分摊路径与评判分摊结果的合理性是关键.为此对电力系统非线性费用函数值分摊理论中的积分区间划分原则进行了研究,根据泛函极值理论提出了电力系统非线性费用函数值分摊的合理性评判准则与公平性条件.网损交互项分摊的数值计算表明:自变量按同比例的变化路径能满足基于泛函极值理论的合理性评判准则,按等比例步长划分积分区间是所有满足合理性准则中的最简单的一种.本文链接：：上海海事大学(wflshyxy)，授权号：7008baa9-22e3-4036-94b3-9de400e73124下载时间：2010年9月1日