计量经济学(很好用的课件)

2013年1月长江师范学院计量经济学Econometrics主讲教师：刘开华[e-mail]经济与工商管理学院2013年1月长江师范学院第一章导论课程说明教学目的1、掌握基本的理论与方法2、能够建立实用的计量经济学应用模型先修课程微观经济学、宏观经济学、统计学、高等数学、线性代数、概率论与数理统计教材和参考书教材：《计量经济学》，李子奈，高等教育出版社，2008年参考书《计量经济学》，庞皓，科学出版社，2007年《经济计量学精要》，达莫达尔.古亚拉提，张涛等译，机械工业出版社，2000年《金融计量学》，汪昌云，中国人民大学出版社，2011年平时成绩评定(30分)1、考勤，缺席1次扣5分2、平时作业3、课题表现(积极提问和回答问题)一、计量经济学定义：计量经济学是将经济学、统计学和数学三者结合分析经济生活的数量关系。“统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学”。——弗里希计量经济学的产生与发展产生：经济学的一个分支学科○1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics○1930年成立世界计量经济学会○1933年创刊《Econometrica》发展：○20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张○20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展二、学习本门课的必要性(P6)○课程性质：经济类专业的一门核心课程经济类专业核心课程共8门：政治经济学、西方经济学、计量经济学、国际经济学、货币银行学、财政学、会计学、统计学○现代经济学是计量经济学的时代——萨缪尔森○诺贝尔经济学奖得主多计量经济学相关△诺贝尔经济学奖与计量经济学P650余位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger近20位担任过世界计量经济学会会长30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学在经济学科中占据极重要的地位克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。萨缪尔森（P.Samuelson）：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。获奖者名单2003RobertF.Engle,CliveW.J.Granger2002DanielKahneman,VernonL.Smith2001GeorgeA.Akerlof,A.MichaelSpence,JosephE.Stiglitz2000JamesJHeckman,DanielLMcFadden1999RobertA.Mundell1998AmartyaSen1997RobertC.Merton,MyronS.Scholes1996JamesA.Mirrlees,WilliamVickrey1995RobertE.LucasJr.1994JohnC.Harsanyi,JohnF.NashJr.,ReinhardSelten1993RobertW.Fogel,DouglassC.North1992GaryS.Becker1991RonaldH.Coase1990HarryM.Markowitz,MertonH.Miller,WilliamF.Sharpe1989TrygveHaavelmo1988MauriceAllais1987RobertM.Solow1986JamesM.BuchananJr.1985FrancoModigliani1984RichardStone1983GerardDebreu1982GeorgeJ.Stigler1981JamesTobin1980LawrenceR.Klein1979TheodoreW.Schultz,SirArthurLewis1978HerbertA.Simon1977BertilOhlin,JamesE.Meade1976MiltonFriedman1975LeonidVitaliyevichKantorovichTjallingC.Koopmans1974GunnarMyrdalFriedrichAugustvonHayek1973WassilyLeontief1972JohnR.Hicks,KennethJ.Arrow1971SimonKuznets1970PaulA.Samuelson1969RagnarFrisch,JanTinbergenTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocessesRagnarFrischNorwayJanTinbergentheetherlandsTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblemsWassilyLeontiefUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpoliciesLawrenceR.KleinUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysisRichardStoneGreatBritainTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructuresTrygveHaavelmoNorway计量经济学模型1、经济理论分析(行为分析，影响因素分析)2、数理分析(建立数学方程或模型)3、数量分析(揭示变量间相互关系，检验理论)计量经济学模型的一般形式LKAeLKTfQt),,(例如：Q是产出，K是资本，L是劳动，T是技术，u是随机项三、建立计量经济学模型的步骤和要点P9（一）理论模型的建立1、确定模型包含的变量根据经济学理论和经济行为分析。例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择不同的变量，为什么？考虑数据的可得性。注意因素和变量之间的联系与区别。考虑入选变量之间的关系。要求变量间互相独立。在时间序列数据样本下可以应用Grange统计检验等方法。例如，消费和GDP之间的因果关系。Grange统计检验File→new→workfile→data-ragular→annual→start→输入1990→end→输入2001→okObject→newobject→series→nameforobject→输入GDP→okObject→newobject→series→nameforobject→输入M2→ok双击GDP→单击edit+/-→输入数据双击M2→单击edit+/-→输入数据→file→save→输入文件名单因素方程：file→open→文件名→quick→estimateequation→在空格中输入GDPCM2→method选择LS(最小二乘法)Grange格朗格因果检验：Quick→Groupstatistics→GrangerCausalityTest→gdpm22、确定模型的数学形式应用经济学和数理经济学的成果根据样本数据作出的变量关系图选择可能的形式模拟3、拟定模型中待估计参数的理论期望值区间符号、大小、关系例如：人均食品需求量=α+β(人均收入)+γ(食品价格)+δ(其它商品价格)+ε试确定α、β、γ、δ的符号、大小、关系（二）样本数据的收集1、几类常用的样本数据时间序列数据改革开放前后GDP和进出口贸易数据直辖前后重庆GDP增长率变动股市是否随时间周期变动？截面数据西部大开发成效，东西部省份经济增长率情况地区收入越高的省份，收入差距越大？虚拟变量数据(离散数据)面板数据2、数据质量完整性准确性可比性一致性Eviews软件的数据输入1、建立一个新文件：file2、建立一组新序列：object3、输入数据：editDefault：缺省的，默认的Change%：增长率（三）模型参数的估计1、各种模型参数估计方法2、如何选择模型参数估计方法3、关于应用软件的使用课堂教学结合Eviews，能够熟练使用一种（四）模型的检验1、经济意义检验根据拟定的符号、大小、关系进行检验例如检验以下结果是否正确：人均食品需求量=－2.0－0.5(人均收入)－4.5(食品价格)+0.8(其它商品价格)思考：收入差距的影响因素？2、统计检验由数理统计理论决定包括拟合优度检验、总体显著性检验、变量显著性检验3、计量经济学检验由计量经济学理论决定包括异方差性检验、序列自相关检验、多重共线性检验4、模型预测检验由模型的应用要求决定包括稳定性检验：扩大样本重新估计预测性能检验：对样本外一点进行实际预测四、计量经济学模型的应用：1、结构分析；2、政策评价；3、经济预测4、理论检验与发展1、结构分析对经济现象中变量之间相互关系的研究弹性分析、乘数分析思考：消费与投资的比例多大合适？2、经济预测通过模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律，以预测未来。3、政策评价经济政策的不可试验性。计量经济学模型的“经济政策实验室”功能。例如，通过计量模型可以预测：粮食价格每上涨1%，将会导致粮食产量增加0.2%左右政府支农没增加1%，将会导致粮食增产2%4、理论检验与发展实践是检验真理的唯一标准。通过计量经济学模型检验经济学理论，只有当它成功地解释了过去，才能为人们所接受。对理论假设的检验可以发现和发展理论。主要内容1、导论2、一元线性回归模型3、多元线性回归模型4、放宽基本假定的模型5、虚拟变量模型6、计量经济学计算机教学环节研究方法经验分析（相对于理论分析）归纳（相对于演绎）计量经济学是实证经济学当中最重要的方法论和马克思的实事求是的思想是相一致学习方法1、每个人都是有潜力的，“差生”和”三好学生”一样都蕴藏着巨大的潜能通过不断的培育和扶持，他们每个人都是可以积极成长的，教育中不应该有“差生”和“三好学生”之分，教师应该平等地看待每一位学生并相信每一位学生（大家要学习许三多的精神）Themoreyoudo,themoreyoucando。做得越多,能做的也越多。学习方法2、每个人都具有创造力。这种创造潜能的发挥要靠教