风险管理01-风险及风险管理概述

风险管理任课老师：高海霞0导论一、课程内容概要二、课程学习要求三、参考用书及课外读物四、学习风险管理的意义（一）课程基本信息教材：《风险管理》，北京大学出版社，2014年第2版，刘新立著上课时间：周三5-7节（13:00-15:35）（B308），周四5-7节（13:00-15:35）（H302）一、课程内容概要（二）课程目标本课程系统地介绍传统的和现代的风险管理基础知识、基本技能和基本方法，并以现代的全面风险管理理念为核心，增强同学们的风险感知能力，并从整体上去认识风险，既要看到风险的负面影响，也要看到风险可能带来的正面效用，从而把握风险的本质和可能的全部机会。将财务风险与保险风险进行融合，研究整体化风险管理概念和方法，为今天和未来的企业、个人及家庭风险管理提供更新的理念和更有效的解决方案。本课程以风险管理的一般原理为基础，并借鉴国内外科研成果，注重理论分析能力的提高和实际运用能力的培养。（三）主要教学内容及安排（本专业）第一章风险管理概述（1周）第二章风险识别方法（2-3周）第4周国庆节放假第三章风险衡量与评价（5-6）第四章风险管理决策与方法（7-9）第五章非传统风险转移ART与整合风险管理（10-11周）第六章企业财产风险分析（12）第七章法律责任风险分析（13）第八章人力资本风险分析(14)第九章金融风险分析（15-16）：小组课堂展示，提交学期总结报告，复习答疑期末考试：17周二、课程要求1.期中成绩，分小组汇报，小组提交课堂展示PPT，每个组员提交一份和展示内容相关的研究报告（占综合成绩的30%）。2.随堂测试及作业：（占综合成绩的20%）每次作业须在规定时间内提交，未提交者该次作业0分。3.期末闭卷考试：占综合成绩的40%4.考勤，占10%，无故缺课者，3次扣5分，4次及以上该项成绩0分。三、教材及阅读材料（一）教材：刘新立，《风险管理》，2014年9月，第二版，北京大学出版社（二）参考教材顾孟迪，雷鹏，《风险管理》，清华大学出版社刘钧，《风险管理》，清华大学出版社许谨良，《风险管理》第三版，（三）进一步阅读材料宋明哲：《现代风险管理》，中国纺织出版社尼尔·A·多尔蒂[著]；陈秉正，王珺[译]．《综合风险管理》[M]．北京：经济科学出版社CFP考试用书：《个人风险管理与保险规划》卓志，《风险管理理论研究》，中国金融出版社陈秉正，《风险管理与保险》，清华大学出版社普拉卡什A·希马皮[著]；王绪谨，郑海涛[译]．《整合公司风险管理》．北京：机械工业出版社陈秉正．《公司整体化风险管理》[M]．北京：清华大学出版社普拉卡什A·希马皮[著]；王绪谨，郑海涛[译]．《整合公司风险管理》．北京：机械工业出版社金融风险理论——从统计物理到风险管理克里斯托佛·L·卡尔普，《管理资本和风险的艺术—结构性金融与保险》弗兰克·奈特：《风险、不确定性和利润》金融风险管理师手册中英文版（FinancialRiskManagementManual）邬瑜骏，《现代金融风险管理》，南京大学出版社格哈徳·施罗克，《金融机构风险管理与价值创造》JamesTrieschmann,RobertHoyt,DavidSommer.RiskManagementandInsurance(12e),高等教育出版社翻印，2005年版MarkS.Dorfman，IntroductiontoRiskManagementandInsurance（第9版），清华大学出版社，2008保险学原理部分参考保险学院“保险学”省级精品课程网站四、学习风险管理的意义“莫拉克”掀起滔天巨浪090807莫拉克重创台湾。。。。2009年岁末，年度十大天气气候事件评选，台风“莫拉克”重创台湾一直稳居国内外事件之首。莫拉克来了，台湾喜忧参半，缓解旱情的同时，带来了严重灾害。2009年8月7日23时45分在台湾花莲市沿海登陆，登陆时中心附近最大风力13级，短短三天就下了一整年的雨量，创下台湾有史以来单日降雨量纪录，从山区到海边，带给了台湾自50年来最大的梦魇，死亡人数超过500人。02月06日03时57分在台湾高雄市(北纬22.94度，东经120.54度)发生6.7级地震，震源深度15千米。此次台湾地震释放能量相当两颗原子弹，台南市永康区高达16层楼的维冠大楼，瞬间从16楼夭折成只剩5楼弃城逃亡2005年卡特里娜飓风不仅仅是自然灾害，它更是一个灾难的潘多拉魔盒，曝出了经济、石油、政治问题，暴露了美国制度中许多的裂缝与破损。卡特里娜在路易斯安那州和密西西比州造成罕见的洪灾，尽管飓风中心没有经过新奥尔良，但，低于海平面的新奥尔良市溃堤，80%的城市浸于水中，强大的风暴将美丽的新奥尔良变成一个“毒湖”，重建工程预计需时数年。政府救灾行动迟缓，许多灾民等不到救援而死，新奥尔良灾民在临时收容中心里缺水断粮，以致引起骚乱；医护人员不足，造成更多人死亡。举世惟一超强的美国，也在世人面前暴露出贫穷与落后的一面。新奥尔良市多名黑人领袖抨击政府实行种族歧视，致使许多黑人灾民无法得到公平对待。在近50万名新奥尔良居民中，黑人占大约2/3。雷击1912年4月10日的那天，号称是世界上最豪华的客轮“泰坦尼克号”，载着2,224名乘客和船员从伦敦开往纽约，在芬兰的海域中与冰山相撞，船舶两个小时后沉入海底，1,513人葬身冰海。“泰坦尼克号”（Titanic）影片中的人物有虚构的成分，但是事件却是真实的。飓风、地震、洪水、海啸、雷击、火山爆发、浮冰…交通事故、火灾、爆炸….2001年9月11日由于缺乏有效的公共预警和响应机制，很多人因事先未得到警报或不知如何应对而失去生命。灾难和安全事件对财政的影响每年高达数十亿美元，影响的范围波及到90%的企业世界正在日新月异地发生着改变，新生的难以预料的各种风险在业务和技术领域层出不穷。19001850时间19501970199020001980商业气候技术普及政治、经济的动荡自然灾害生物技术全球变暖造成的气候变化全球自由贸易区WTO,NAFTA,EU)日益提高的专业化程度第一台商用电脑的出现冷战的结束生物技术的出现恐怖分子开始使用生化武器工业化的进程使人口密度越来越大越来越频繁的气候现象：地震、洪水、飓风和厄尔尼诺现象等规模经济开始通过高效的制造流程得以实现Internet的出现使人们之间的沟通更便捷第2世界和第三世界的政治动荡独立的更严峻的风险新风险更大更专业化的目标信息目标对未知领域的恐慌据休斯顿大学信息系统研究中心的DanStarta所言，恐怖分子的袭击目标已经转向了商业和IT管理者以下是因计算机病毒引起的世界范围内的经济损失统计0100200300400500600700800资料来源:RichardPower,TangledWeb1990“业路撒冷”病毒1995“概念”病毒1999“Melissa”病毒2000“LoveBug”病毒单位：百万美元无所不在的风险：社会风险－道德信仰、价值观、行为方式政治风险－政府更迭、财政货币政策、法律操作风险－不合理的提拔制度、违规操作经济风险－通货膨胀、经济衰退、信贷认知风险－发现、理解、估算和测定风险的能力5.12地震影像意外交通事故我们身边的饮食条件…大学生活与风险自然灾害、意外事故食物中毒、疾病突然断电，辛辛苦苦写的文章没有备份，计算机硬盘意外损坏，导致所有的努力都白费！银行卡、饭卡、电脑、自行车等贵重物品及现金被窃或遗失考试作弊风险、挂科风险失业风险正常人一生可能遇到危险的几率：受伤：危险概率是1/3难产（行将生育的妇女）：危险概率是1/6车祸：危险概率是1/12在家中受伤：危险概率是1/80受到致命武器的攻击：危险概率是1/260死于心脏病：危险概率是1/340家中成员死于突发事件：危险概率是1/700；死于中风：风险概率1/1700；死于车祸：风险概率1/5000；死于火灾：风险概率1/5000。〔美国友邦保险统计数据〕风险的代价财产损失人身伤害预防支出忧虑代价有形与无形损害46风险是客观存在的•对风险的掌握是一个极其漫长的过程。人类活动的扩展引起风险日趋复杂，其种类不断增加，同时，风险的发展刺激了风险管理的发展，而风险管理的发展又推动人们向更高的目标登攀。思考：风险管理与保险的关系？FRM（FinancialRiskManager）金融风险管理师，由美国“全球风险管理协会”（GARPglobalassociationriskprofessional）设立。PRM（ProfessionalRiskManager）职业风险管理师，这个组织的发起者都是从GARP脱离出来的，在风险管理行业都是响当当的人物FRM、PRM与CFA、CFP的比较第一章风险及风险管理概述风险定义风险的分类风险管理概述本章主要内容68•什么是风险？17世纪中期，英语中才出现Risk，源自法文Risque，意思是航行于危崖间，囿于此，有学者主张译为“危险”。而法文一词来源于意大利语Risicare，意思是胆敢，该词汇（意）又来源于希腊文Risk。一般地讲，风险即未来结果的不确定性（Uncertainty）。危险与风险的区别：老的用法中，风险被理解为客观的危险，主要是自然风险，侧重于不利结果。第一节风险定义风险的含义TheConciseOxfordEnglishDictionarydefinesriskas“hazard,achanceofbadconsequences，lossorexposuretomischance”.Riskrelatesstronglytouncertainty,andhencetothenotionofrandomness.In1933A.N.Kolmogorovgaveanaxiomaticdefinitionofrandomnessandprobability风险的含义Riskispossibilityoffailingtomeetobjectives.RiskisachanceofsomethinghappeningthatwillhaveanimpactuponobjectivesRiskreferstothepossibilitythateventsmayturnoutdifferentlyfromthosewhichareexpected.RiskistheunpredictabilitythatactualresultsmaydifferfrompredictedresultsRiskistheoutcomeofaneventwhentwoormorepossibilitiesexist.(TheCommitteeonInsuranceTerminology1966)1、保险学的风险定义：指在特定的客观情况下，在特定的期间内，某种损害（damage，lossandinjury）发生的不确定性（uncertainty）（日常生活中）风险指难以预料并能造成物质和精神损害的可能性或概率（possibility）通用的公式是风险（R）=损害的程度（H）x发生概率（P）。损害程度与风险频率损害程度指每发生一次事故所致损的毁损状况，即毁损价值占标的全部价值的百分比。风险频率指一定数量的标的，在确定的时间内发生风险事故的次数。=损失频率损失发生次数危险单位数量×100%损失程度=损毁价值危险标的总价值量100%2、统计学与财务管理学定义风险不仅是指损失发生的可能性，也表示收益与机会发生的可能性，风险是损失与机会、损失与机遇、成本与收益的组合，是风险事件积极结果与消极结果的结合体3、风险的不同定义以玛丽·道格拉斯和维尔达沃斯基为代表的人类学者、文化学者把风险定义为一个群体对危险的认知，它是社会结构本身具有的功能，其作用是辨别群体所处环境的危险性。社会学家卢曼的定义与道格拉斯等人的类似，也认为风险是一种认知或理解的形式。艾瓦尔德认为：“任何事情本身