经济计量分析学习指导书--习题集

1目录第一章绪论第二章一元线性回归模型第三章多元线性回归模型第四章违背经典假定的回归模型第五章分布滞后模型第六章虚拟解释变量模型第七章联立方程模型《经济计量分析》模拟试题一《经济计量分析》模拟试题二2第一章绪论练习题一、单项选择题1．经济计量学一词的提出者为（）A．弗里德曼B．丁伯根C．费瑞希D．萨缪尔森2．下列说法中正确的是（）A．经济计量学是经济学、统计学和数学合流而构成的一门交叉学科。B．经济计量学是经济学、数理统计学和政治经济学合流而构成的一门交叉学科。C．经济计量学是数理经济学和政治经济学合流而构成的一门交叉学科。D．经济计量学就是数理经济学。3．理论经济计量学的主要目的为（）A．研究经济变量之间的依存关系B．研究经济规律C．测度由经济计量学模型设定的经济关系式D．进行经济预测4．下列说法中不是应用经济计量学的研究目的为（）A．测度经济系统的发展水平B．经济系统结构分析C．经济指标预测D．经济政策评价5．经济计量学的建模依据为（）A．统计理论B．预测理论C．经济理论D．数学理论6．随机方程式构造依据为（）A．经济恒等式B．政策法规C．变量间的技术关系D．经济行为7．经济计量学模型的被解释变量一定是（）A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量8．在同一时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据是（）A．时期数据B．时点数据C．时序数据D．截面数据二、多项选择题1．在一个经济计量模型中，可作为解释变量的有（）A．内生变量B．外生变量3C．控制变量D．政策变量E．滞后变量2．对经济计量模型验证的准则有（）A．最小二乘准则B．经济理论准则C．统计准则D．数学准则E．经济计量准则3．经济计量模型的应用在于（）A．设定模型B．检验模型C．结构分析D．经济预测E．规划政策三、名词解释1．经济计量学2．理论经济计量学3．应用经济计量学4．内生变量5．外生变量6．随机方程7．非随机方程8．时序数据9．截面数据四、简答题1．简述经济计量分析的研究步骤。2．简述经济计量模型检验的三大原则。3．简述经济计量模型的用途。参考答案一、单项选择题1．C2．A3．C4．A5．C6．D7．C8．D二、多项选择题1．ABCDE2．BCE3．CDE三．名词解释1．经济计量学：是经济学、统计学和数学合流而构成的一门交叉学科。2．理论经济计量学：是寻找适当的方法，去测度由经济计量模型设定的经济关系式。3．应用经济计量学：以经济理论和事实为出发点，应用计量方法，解决经济系统运行过程中的理论问题或实践问题。4．内生变量：具有一定概率分布的随机变量，由模型自身决定，其数值是求解模型的结果。5．外生变量：是非随机变量，在模型体系之外决定，即在模型求解之前已经得到了数值。6．随机方程：根据经济行为构造的函数关系式。7．非随机方程：根据经济学理论或政策、法规而构造的经济变量恒等式。8．时序数据：指某一经济变量在各个时期的数值按时间先后顺序排列所形成的数列。9．截面数据：指在同一时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据。4四、简答题1．简述经济计量分析的研究步骤。用经济计量方法研究社会经济问题是以经济计量模型的建立和应用为基础的，其过程可分为四个连续的步骤：建立模型、估计参数、验证模型和使用模型。建立模型是根据经济理论和某些假设条件，区分各种不同的经济变量，建立单一方程式或方程体系，来表明经济变量之间的相互依存关系。模型建立后，必须对模型的参数进行估计；就是获得模型参数的具体数值。模型估计之后，必须验证模型参数估计值在经济上是否有意义，在统计上是否令人满意。对经济现象的计量研究是为了使用经济计量模型。经济计量模型的使用主要是用于进行经济结构分析、预测未来和制定或评价经济政策。2．简述经济计量模型检验的三大原则。第一，经济理论准则；第二，统计准则；第三，经济计量准则。（１）经济理论准则经济理论准则即根据经济理论所阐明的基本原理，以此对模型参数的符号和取值范围进行检验；就是据经济理论对经济计量模型中参数的符号和取值范围施加约束。（２）统计准则统计准则是由统计理论决定的，统计准则的目的在于考察所求参数估计值的统计可靠性。由于所求参数的估计值是根据经济计量模型中所含经济变量的样本观测值求得的，便可以根据数理统计学的抽样理论中的几种检验，来确定参数估计值的精确度。（３）经济计量准则经济计量准则是由理论经济计量学决定的，其目的在于研究任何特定情况下，所采用的经济计量方法是否违背了经济计量模型的假定。经济计量准则作为二级检验，可视为统计准则的再检验。3．简述经济计量模型的用途。对经济现象的计量研究是为了使用经济计量模型。经济计量模型的使用主要是用于进行经济结构分析、预测未来和制定或评价经济政策。(1)结构分析。就是利用已估计出参数值的模型，对所研究的经济系统变量之间的相互关系进行分析，目的在于了解和解释有关经济变量的结构构成和结构变动的原因。(2)预测未来。就是根据已估计出参数值的经济计量模型来推测内生变量在未来时期的数值，这是经济计量分析的主要目的之一。(3)规划政策。这是经济计量模型的最重要用途，也是它的最终目的。规划政策是由决策者从一系列可供选择的政策方案中，挑选出一个最优政策方案予以执行。一般的操作步骤是先据模型运算一个基本方案，然后改变外生变量（政策变量）的取值，得到其它方案，对不同的政策方案的可能后果进行评价对比，从而做出选择，因此又称政策评价或政策模拟。5第二章一元线性回归模型6一、单项选择题1．回归分析的目的为（）A．研究解释变量对被解释变量的依赖关系B．研究解释变量和被解释变量的相关关系C．研究被解释变量对解释变量的依赖关系D．以上说法都不对2．在回归分析中，有关被解释变量Y和解释变量X的说法正确的为（）A．Y为随机变量，X为非随机变量B．Y为非随机变量，X为随机变量C．X、Y均为随机变量D．X、Y均为非随机变量3．在X与Y的相关分析中（）A．X是随机变量，Y是非随机变量B．Y是随机变量，X是非随机变量C．X和Y都是随机变量D．X和Y均为非随机变量4．总体回归线是指（）A．解释变量X取给定值时，被解释变量Y的样本均值的轨迹。B．样本观测值拟合的最好的曲线。C．使残差平方和最小的曲线。D．解释变量X取给定值时，被解释变量Y的条件均值或期望值的轨迹。5．随机误差项是指（）A．个别的iY围绕它的期望值的离差B．iY的测量误差C．预测值iYˆ与实际值iY的偏差D．个别的iX围绕它的期望值的离差6．最小二乘准则是指（）A．随机误差项iu的平方和最小B．iY与它的期望值Y的离差平方和最小C．iX与它的均值X的离差平方和最小D．残差ie的平方和最小7．按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应为非随机变量，且（）A．与被解释变量iY不相关B．与随机误差项iu不相关7C．与回归值iYˆ不相关D．以上说法均不对8．有效估计量是指（）A．在所有线性无偏估计量中方差最大B．在所有线性无偏估计量中变异系数最小C．在所有线性无偏估计量中方差最小D．在所有线性无偏估计量变异系数最大9．在一元线性回归模型中，2的无偏估计量2ˆ为（）A．nei2B．12neiC．22neiD．32nei10．判定系数R2的取值范围为（）A．０≤R2≤2B．０≤R2≤1C．０≤R2≤4D．1≤R2≤411．回归系数2通过了t检验，表示（）A．2≠0B．2ˆ≠0C．2≠0，2ˆ=0D．2=0，2ˆ≠012．个值区间预测就是给出（）A．预测值0Yˆ的一个置值区间B．实际值0Y的一个置值区间C．实际值0Y的期望值的一个置值区间D．实际值0X的一个置值区间13．一元线性回归模型中，1ˆ的估计是（）A．XˆYˆ21B．XˆYˆ21C．XˆYˆ21D．XˆYˆ21二、多项选择题1．对于经典线性回归模型，回归系数的普通最小二乘估计量具有的优良特性有（）A．无偏性B．线性性8C．有效性D．确定性E．误差最小性2．判定系数R2可表示为（）A．TSSRSSR2B．TSSESSR2C．TSSRSSR12D．TSSESSR12E．RSSESSESSR23．在经典线性回归模型中，影响ˆ2的估计精度的因素有（）A．iY的期望值)Y(EiB．iY的估计值iYˆC．iY的总变异2)YY(iD．随机误差项的方差2E．iX的总变异2)XX(i4．对于截距项1，即使是不显著的，也可不理会，除非（）A．模型用于结构分析B．模型用于经济预测C．模型用于政策评价D．1有理论上的特别意义E．以上说法都对5．评价回归模型的特性，主要从如下几个方面入手（）A．经济理论评价B．统计上的显著性C．回归模型的拟合优度D．回归模型是否满足经典假定E．模型的预测精度三、名词解释1．回归分析2．相关分析3．总体回归函数4．随机误差项5．有效估计量6．判定系数四、简答题1．简述回归分析与相关分析的关系。2．简述随机误差项u的意义。3．试述最小二乘估计原理。4．试述经典线性回归模型的经典假定。5．叙述高斯一马尔可夫定理，并简要说明之。6．试述一元线性回归模型XˆˆYˆ21中影响2ˆ的估计精度[2ˆ的方差Var(2ˆ)]的因素。7．简述t检验的决策规则。98．如何评价回归分析模型。五、计算题1．以1978~1997年中国某地区进口总额Ｙ（亿元）为被解释变量，以地区生产总值X（亿元）为解释变量进行回归，得到回归结果如下：ttX..Yˆ2453009261Se=(31.327)（）t=()(16.616)R2=0.9388n=20要求：（1）将括号内缺失的数据填入；（2）如何解释系数0.2453和系数－261.09；(3)检验斜率系数的显著性。（计算结果保留三位小数）２．据10年的样本数据得到消费模型为X..Yˆ7194080231Se=(0.9453)（0.0217）R2=0.9909取显著性水平α＝５％，查t分布表可知t0.025(８)=2.306t0.05（8）=1.860t0.025(10)=2.228t0.05（10）=1.812要求：（1）检验回系数的显著性。（2）给出斜率系数的95%置信区间。（计算结果保留三位小数）3．用10年的GDP与货币存量的数据进行回归，使用不同度量的货币存量得到如下两个模型：模型1：GDPt=－787.4723+8.0863M1tSe=（77.9664）(0.2197)模型2：GDPt=－44.0626+1.5875M2tSe=(61.0134)(0.0448)已知GDP的样本方差为100，模型1的残差平方和10121iie=100，模型2的残差平方和10122iie=70，请比较两回归模型，并选择一个合适的模型。（计算结果保留二位小数）4．用12对观测值估计出的消费函数为Ｙ=10.0+0.9Ｘ，且已知2ˆ=100，X=200，2)XX(=4000。试预测当Ｘ0=250时，Ｙ的均值Ｙ0的值，并求Ｙ0的95%置信区间[0250.t(10)=2.228,计算结果保留二位小数]。参考答案一、单项选择题101．C2．A3．C4．D5．A6．D7．B8．C9．C10．B11．A12．B13．Ｃ二、多项选择题1．ABC2．BCE3．DE4．BD5．ABCD三、名词解释1．回归分析：就是研究被解释变量对解释变量的依赖关系，其目的就是通过解释变量的已知或设定值，去估计或预测被解释变量的总体均值。2．相关分析：测度两个变量之间的线性关联度的分析方法。3．总体回归函数：E(Y/Xi)是Xi的一个线性函数，就是总体回归函数，简称总体回归。它表明在给定Xi下Y的分布的总体均值与Xi有函数关系，就是说它给出了Y的均值是怎样随X值的变化而变化的。4．随机误差项：为随机或非系统性成份，代表所有可能影响Y，但又未能包括到回归模型中来的被忽略变量的代理变量。5．有效估计量：在所有线性无偏估计量中具有最小方差的无偏估计量叫做有效估计量。6．判定系数：TSSESSYYYYRii222)()ˆ(，是