计量经济学模拟考试题第1套

计量经济学模拟题一、单项选择题1、双对数模型XYlnlnln10中，参数1的含义是（C）A.Y关于X的增长率B.Y关于X的发展速度C.Y关于X的弹性D.Y关于X的边际变化2、设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量。则对多元线性回归方程进行显著性检验时，所用的F统计量可表示为（B）A.)1()(kRSSknESSB．)()1()1(22knRkRC．)1()1()(22kRknRD．)()1/(knTSSkESS3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（D）A.使ntttYY1ˆ达到最小值B.使ˆminiiYY达到最小值C.使ttYYˆmax达到最小值D.使21ˆntttYY达到最小值4、对于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有m个互斥的类型，为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量个数为（B）A.mB.m-1C.m+1D.m-k5、回归模型中具有异方差性时，仍用OLS估计模型，则以下说法正确的是（A）A.参数估计值是无偏非有效的B.参数估计量仍具有最小方差性C.常用F检验失效D.参数估计量是有偏的6、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（C）A.tttuXY10B.ittXYEY)/(C.ttXY10ˆˆˆD.tttXXYE10/7、在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y对实际可支配收入X的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期，设虚拟变量年以前，年以后，1991019911tD，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作（D）A.tttuXY10B.tttttuXDXY210C.ttttuDXY210D.ttttttuXDDXY32108、对于有限分布滞后模型tktkttttuXXXXY22110在一定条件下，参数i可近似用一个关于i的阿尔蒙多项式表示（mi,,2,1,0），其中多项式的阶数m必须满足（A）A．kmB．kmC．kmD．km9、在自适应预期模型和库伊克模型中，假定原始模型的随机扰动项tu满足古典线性回归模型的所有假设，则对于这两个模型中的滞后解释变量1tY和误差项*tu，下列说法正确的有（D）A.0),(,0),(*1**1ttttuuCovuYCovB．0),(,0),(*1**1ttttuuCovuYCovC．0),(,0),(*1**1ttttuuCovuYCovD．0),(,0),(*1**1ttttuuCovuYCov10、设tu为随机误差项，则一阶线性自相关是指（B）1211221.cov(,)0()...tsttttttttttAuutsBuuCuuuDuu11、利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（B）A.德宾h检验只适用一阶自回归模型B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型C.德宾h统计量渐进服从t分布D.德宾h检验可以用于小样本问题12、关于联立方程组模型，下列说法中错误的是（B）A.结构式模型中解释变量可以是内生变量，也可以是前定变量B.简化式模型中解释变量可以是内生变量，C.简化式模型中解释变量是前定变量D.结构式模型中解释变量可以是内生变量13、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（A）A.jiCOVji,0),(B.jiCOVji,0),(C.(,)0,ijCOVXXijD.jiXCOVji,0),(14、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（D）A.nB.n-1C.n-kD.115、边际成本函数为221QQMC（MC表示边际成本；Q表示产量），则下列说法正确的有（A）A.模型中可能存在多重共线性B.模型中不应包括2Q作为解释变量C.模型为非线性模型D.模型为线性模型16、如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用（D）A.最小二乘法B.极大似然法C.广义差分法D.间接最小二乘法17、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW统计量近似等于(A)A.0B.1C.2D.418、更容易产生异方差的数据为(C)A.时序数据B.修匀数据C.横截面数据D.年度数据19、设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为rYM210，又设1ˆ、2ˆ分别是1、2的估计值，则根据经济理论，一般来说(A)A.1ˆ应为正值，2ˆ应为负值B.1ˆ应为正值，2ˆ应为正值C.1ˆ应为负值，2ˆ应为负值D.1ˆ应为负值，2ˆ应为正值20、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会(B)A.增加1个B.减少1个C.增加2个D.减少2个二、多项选择题1、对联立方程模型参数的单一方程估计法包括(ABDF)A.工具变量法B.间接最小二乘法C.完全信息极大似然估计法D.二阶段最小二乘法E.三阶段最小二乘法F.有限信息极大似然估计法2、下列哪些变量一定属于前定变量(CD)A.内生变量B.随机变量C.滞后变量D.外生内生变量E.工具变量3、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有（ABC）A.无偏性B.线性性C.最小方差性D.不一致性E.有偏性4、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线的特点（ACD）A.必然通过点B.可能通过点C.残差的均值为常数D.的平均值与的平均值相等E.残差与解释变量之间有一定的相关性5、关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有（AB）A.满足阶条件的方程则可识别B.如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程恰好识别C.如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别D.如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别E.联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别F.联立方程组中有一个方程不可识别，则联立方程组不可识别三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由）1、简单线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。错在多元线性回归模型里除了对随机误差项提出假定外，还对解释变量之间提出无多重共线性的假定。2、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。对在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项，由于变量的经济意义一样，只是时间不一致，所以很容易引起多重共线性。3、D-W检验中的D-W值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。错DW值在0到4之间，当DW落在最左边（0ddL）、最右边(4-Dld4d)时，分别为正自相关、负自相关;中间(dud4-du)为不存在自相关区域;其次为两个不能判定区域。4、在计量经济模型中，随机扰动项与残差项无区别。错它们均为随机项，但随机误差项表示总体模型的误差，残差表示样本模型的误差。5、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。错参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。四、计算题1、根据某城市1978——1998年人均储蓄(y)与人均收入(x)的数据资料建立了如下回归模型xy6843.1521.2187ˆse=（）（）6066.733,2934.0,425.1065..,9748.02FDWESR试求解以下问题（1）取时间段1978——1985和1991——1998，分别建立两个模型。模型1：xy3971.04415.145ˆ模型2：xy9525.1365.4602ˆt=（）（）t=（）（）202.1372,9908.0212eR5811189,9826.0222eR计算F统计量，即9370.4334202.137258111892122eeF，对给定的05.0，查F分布表，得临界值28.4)6,6(05.0F。请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？解：该检验为Goldfeld-Quandt检验因为F=，所以模型存在异方差（2）根据表1所给资料，对给定的显著性水平05.0，查2分布表，得临界值81.7)3(05.0，其中p=3为自由度。请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？表1ARCHTest:F-statisticProbabilityObs*R-squaredProbabilityTestEquation:DependentVariable:RESID^2Method:LeastSquaresDate:06/04/06Time:17:02Sample(adjusted):19811998Includedobservations:18afteradjustingendpointsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.CRESID^2(-1)RESID^2(-2)RESID^2(-3)R-squaredMeandependentvarAdjustedR-squared.dependentvar1129283..ofregressionAkaikeinfocriterionSumsquaredresid+12SchwarzcriterionLoglikelihoodF-statisticDurbin-WatsonstatProb(F-statistic)解：该检验为ARCH检验由Obs*R-squared=，表明模型存在异方差。2、根据某行业1955——1974年的库存量（y）和销售量（x）的资料（见表2），运用EViews软件得如下报告资料，试根据所给资料和图形完成下列问题：（1）完成表2的空白处，由报告资料写出估计模型的表达式（用书写格式）；（2）根据写出的模型表达式求销售量对库存量影响的短期乘数、动态乘数和长期乘数，同时给出经济解释；（3）根据所给资料对估计模型进行评价（包括经济意义、拟合效果、显著性检验等）。表2(17)(13)(12)(17)(13)(12)(4,12)(5,13)(5,17)(0.025)2.110,(.25)2.160,(0.025)2.176,(0.05)1.740,(0.05)1.771,(0.05)1.782(0.05)3.26,(0.05)3.03,(0.05)2.81ttoottttFFF解：（1）第一拦的t统计量值：DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:06/04/02Time:17:42Sample(adjusted):19581974Includedobservations:17afteradjustingendpointsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.CPDL01PDL02PDL03R-squaredMeandependentvarAdjustedR-squared.dependentvar.ofregressionAkaikeinfocriterionSumsquaredresidSchwarzcriterionLoglikelihoodF-statisticDurbin-WatsonstatProb(F-statistic)LagDistributionofXiCoefficientStd.ErrorT-Statistic.*|0.*|1.*|2*.|3SumofLags第二拦的t统计量值：AdjustedR-squaredF-statistic16.11