工商银行风险管理结构

-1-工商银行的风险管理组织架构-2-1.1风险管理部成立的背景为完善公司治理结构，满足上市后风险管理的新要求和新形势，需要建立牵头全面风险管理的部门。-3-1.2全行风险管理框架（风险管理组织架构图）注：内部审计局直接向董事会汇报；分行层面的各风险管理部门同时向总行层面的相应风险管理部门及分行的管理层汇报董事会层面董事长行长董事会风险管理委员会风险管理委员会资产负债管理委员会总行层面副行长首席风险官●信贷管理部信用风险●资产负债管理部风险管理部分行管理层分行风险管理部门分行层面●内控合规部操作风险市场风险流动性风险-4-1.3风险管理部的职能和处室设置(1/2)风险管理部主要职能►牵头负责全面风险管理工作，汇总、报告全行各类风险（包括信用风险、市场风险和操作风险等）管理工作情况，构建全面风险管理体系►承担全行市场风险管理职能，制定全行市场风险管理相关政策、制度、办法和流程，审查定价模型，进行市值验证，建立、完善和维护市场风险管理信息系统，报告市场风险，制定、监控市场风险限额，承担市场风险管理委员会秘书处职能►组织推动内部评级法工程，负责收集、整理、分析与测算各类风险要素数据，进行模型设计►承担风险管理委员会秘书处职能，汇总各类风险管理工作情况，报总行风险管理委员会和董事会风险管理委员会审议►制订全行对公及个人特殊资产处置的管理制度和操作流程，并在授权范围内组织开展特殊资产清收、转化和处置工作-5-1.3风险管理部的职能和处室设置(2/2)风险管理部组织结构图全面风险管理风险管理部综合管理处风险管理委员会秘书处风险报告处内部评级及应用一处监测分析处制度管理处风险资产处置处特殊资产管理风险信息处内部评级及应用二处市场风险管理处-6-1.4风险管理部要实现的四个转变面对当前的新形势，总行及时提出要加强全面风险管理工作，提升风险管理能力，实现：►由单一的信用风险管理向全面风险管理转变►由风险的事后处置向事前控制转变►由传统定性为主的风险管理向国际高标准的定量与定性相结合的风险管理转变►由分级的风险管理向垂直的风险管理转变-7-1.5风险管理委员会工作情况（8/11）风险管理委员会工作机制制定委员会工作计划►原则全局性重要性及时性►方法与途径紧跟全行发展战略搜索监管动态独立分析研究了解部门需求初定计划调整计划征求意见反馈沟通确定计划草案提交审议计划制定流程-8-《框架》所起的作用《框架》主要回答的五个问题1.5.1制订风险管理框架（1/3）-9-目标层级内部环境目标设定事项识别风险评估风险应对控制活动信息与沟通监控战略目标经营目标报告目标合规目标子公司各条业务线各职能部门整个企业要素1.5.1风险管理框架（2/3）《框架》整体编写思路《参照COSO委员会《企业风险管理—整合框架》，充分考虑我行风险管理现状-10-框架拟包括的内容►总则►内部环境►目标管理►风险管理流程►各专业风险管理►风险管理信息与沟通►监督与评价►附则1.5.1风险管理框架（3/3）-11-在年初分行长会议上，姜董事长要求加快完善全面风险管理体系，建立统一的风险管理评价体系；杨行长提出了建立统一的风险管理评价体系，综合评价分行风险管理情况，明确目标导向，督导落实全面风险管理工作。各监管部门的分支机构也陆续开始对我行分支机构进行评价。总行风险管理部根据董事长及行领导要求积极开展课题研究，着手建立全行风险管理评价体系。1.5.3风险管理评价体系（1/3）-12-风险管理评价体系的作用总行分行传达全行的总体风险战略和要求提供决策参考促进提高风险管理水平风险管理评价体系●包括对风险管理过程和结果的考评●涉及各类风险1.5.3风险管理评价体系（2/3）-13-风险管理评价指标风险状况风险水平：信用、市场、操作风险水平风险迁徙风险抵补能力风险管理过程信息与沟通内部环境监督与改进风险识别、计量与控制1.5.3风险管理评价体系（3/3）-14-谢谢！