时间序列分析(第三、四章)2

第四章均值和自协方差函数的估计本章结构均值的估计自协方差函数的估计白噪声检验§4.1均值的估计相合性中心极限定理收敛速度的模拟计算X均值、自协方差函数的作用均值估计公式相合性均值估计的相合性均值估计的性质独立同分布样本的中心极限定理平稳列的均值估计的中心极限定理推论收敛速度收敛速度(2)AR(2)的均值计算AR(2)的均值计算(2)估计收敛性的模拟§4.2自协方差函数的估计自协方差函数估计公式自协方差函数估计公式样本自协方差的正定性样本自协方差的正定性定理2.1的证明定理2.1的证明定理2.1的证明样本自协方差和自相关的中心极限定理自相关检验的例子自相关检验的例子自相关检验的例子谱密度平方可积的充要条件快速收敛条件下的中心极限定理k独立同分布列的中心极限定理推论2.6的证明AR(2)模型实例§4.3白噪声检验白噪声的检验样本自相关置信区间检验法2白噪声的检验2白噪声的检验2AR(2)模拟数据的检验样本自相关置信区间检验法例子