时间序列分析(第三、四章)

第三章滑动平均模型与自回归滑动平均模型本章结构滑动平均模型ARMA模型§3.1滑动平均模型q步相关滑动平均模型的例子MA(q)模型和MA(q)序列MA的特征MA序列的自协方差函数MA序列的谱密度MA(q)序列的充要条件引理1.2注：例子？？？定理1.3的证明MA(q)系数的计算MA(q)系数的计算MA(1)序列MA(2)序列MA(2)序列的实际例子§3.2自回归滑动平均模型ARMA模型ARMA模型平稳解惟一平稳解ARMA模型方程的通解ARMA序列的模拟生成ARMA序列的自协方差函数ARMA模型Wold系数的递推公式Wold递推公式的证明可识别性ARMA序列的Y-W方程（1）（2）ARMA模型中AR部分的参数求解ARMA模型的一个充分条件定理2.4证明有理谱密度可逆的ARMA模型ARMA例2.1ARMA例2.2