计量经济学(复习重点)

计量经济学复习1.绪论2.回归模型3.异方差性4.自相关5.多重共线性6.回归模型的扩展7.联立方程模型8.应用Page2of74计量经济学复习(48学时)2020年6月21日星期日符号LS、OLS、ILS、IV、TSLS、2SLS、3SLS、GLS、WLS、GDBLUE、OLSE、TSS、ESS、RSS、DW1.掌握计量经济学的基本概念2.熟记有关公式3.掌握计量经济模型判断、检验、运算步骤及方法4.软件基本操作及结果分析学习要求基本题型单选题、判断题、填空题、简答题、运算题、综合应用题、其它Page3of74计量经济学复习(48学时)2020年6月21日星期日用数学模型定量描述经济变量关系是经济计量学的基本任务，包括设定模型、估计参数、检验模型和运用模型研究经济变量关系等具体任务。运用数学模型方法研究经济变量关系除经济计量学之外，还有其他科学。例如投入产出技术、规划理论等等。但是，在这些学科中，经济数量关系并不一定具有随机性特征。经济计量模型与投入产出模型、数学规划模型不同，经济计量模型必然包含随机方程。只有包含了随机方程的经济数学模型，才称之为“经济计量模型”。1.1计量经济学的基本任务第一章绪论Page4of74计量经济学复习(48学时)2020年6月21日星期日第一章绪论经济计量学是以数理经济学和数理统计学为理论基础和方法论基础的交叉科学。它以客观经济系统中具有随机性特征的经济关系为研究对象，用数学模型方法描述具体的经济变量关系，为经济计量分析工作提供专门的理论和分析方法。是一门经济学科。目前一般的定义计量经济学是以经济理论为指导，以事实为依据，以数学和统计推断为方法，以电脑技术为工具，以建立经济计量模型为手段，定量分析研究具有随机性特征的经济变量关系的经济学科。1.2计量经济学的定义Page5of74计量经济学复习(48学时)2020年6月21日星期日第一章绪论1.3计量经济学的学科来源计量经济学的学科来源是经济学、数学和统计学。在这三门学科中，主要用到：数理经济学、数理统计学和经济统计学。经济学：研究如何有效地利用可供各种选择的有限资源，以求人类现在和将来无限欲望的最大满足。数理经济学：运用抽象的方法，借助数学函数和几何图形得出经济学概念与理论。数理统计学：论述各种统计测量方法。如参数估计、统计检验等经济统计学：以统计资料作为记述现实经济变动过程的手段。计量经济学：以统计资料作为验证经济理论、预测未来、进行政策评价的手段。Page6of74计量经济学复习(48学时)2020年6月21日星期日第一章绪论1.4计量经济学与数理经济学、数理统计学和经济统计学的关系1.5建立计量经济学模型的步骤2．研究有关经济理论1.5.1设定模型（Specification）1．模型设定3．确定变量和函数形式（1）方程Page7of74计量经济学复习(48学时)2020年6月21日星期日第一章绪论方程确定型随机型制度方程定义方程行为方程技术方程模型单一方程联立方程静态模型动态模型微观模型宏观模型线性模型非线性模型Page8of74计量经济学复习(48学时)2020年6月21日星期日第一章绪论（２）变量变量解释变量（确定型变量）ExplanatoryVar被解释变量（随机变量）DependentVar外生变量（政策变量、非政策变量）ExogenousVar内生变量EndogenousVar滞后变量LagVar前定变量（外生变量、滞后变量）PredeterminedVar工具变量InstrumentalVar虚拟变量(哑变量)DummyVar目标变量GoalVarPage9of74计量经济学复习(48学时)2020年6月21日星期日第一章绪论变量按取值划分：离散型变量、连续性变量在单一方程中：解释变量被解释变量在联立方程中：外生变量、内生变量、工具变量、目标变量按时间划分：本期变量滞后变量按其地位分Page10of74计量经济学复习(48学时)2020年6月21日星期日（3）数据按数据的性质划分(1)名义型数据(2)有序型数据(3)间隔型数据(4)比率型数据按数据与时间的关系(1)截面数据(2)时间序列数据(3)平行数据第一章绪论Page11of74计量经济学复习(48学时)2020年6月21日星期日第一章绪论1.5.2估计参数1.5.3模型的检验经济理论检验、统计检验、计量经济学检验、模型预测检验1.5.4计量经济学模型的应用经济预测、结构分析、政策评价、经济理论的检验与发展Page12of74计量经济学复习(48学时)2020年6月21日星期日第二章回归模型2.1一元线性回归模型变量之间的关系：y=f(x)1.当x,y都是确定变量时，则f为函数关系；2.当x是确定变量，y是随机变量时，则f为回归关系；3.当x,y都是随机变量时，则f为相关关系。线性回归模型及其假定2.1.1理论函数与回归函数理论函数：yi=f(x1,…,xr)+εi回归函数：yi=f(x1,…,xp)+ei,prεi:随机因素;ei:误差项，它包含了随机因素、遗漏因素、不显著因素。Page13of74计量经济学复习(48学时)2020年6月21日星期日第二章回归模型4.误差项的假设(1）Xi是互不相关的确定型变量(2)E(ei)=0(3)D(ei)=2,2为总体方差(4)E（eiej)=0(5)COV(X,e)=0(6)ei~N(,2)满足(1)~(5)的误差项称为经典误差项。满足(1)~(6)的误差项称为正态经典误差项，其模型称为经典线性回归模型。nieXbbYiii,,110设Page14of74计量经济学复习(48学时)2020年6月21日星期日第二章回归模型2.1.2参数估计:普通最小平方法•OLS准则：误差平方和最小,即21022ˆˆmin)Xbb(Y)YY(eQiiiii01111ˆˆˆ__iibYbXYbXnn1112222ˆˆˆ()__iiiiiiiii__iiiiiinXYXYXYYXXYYXbbbnXXXXXXXX或或12ˆiiixybx11ˆˆˆ()iiiybXXbx＝Page15of74计量经济学复习(48学时)2020年6月21日星期日第二章回归模型2.1.3估计量的性质PropertiesofEstimators3一致性(Consistency)1ˆlimθ|θ|pnn)ˆ(E1无偏性(LackofBias))ˆ(min)ˆ(min2DE或2有效性(Efficiency)估计量的评价标准：4.Gauss-Markov定理:设回归模型的参数θ在线性无偏估计量的范围内,θ的OLSE具有最小方差.5最佳线性无偏估计量Page16of74计量经济学复习(48学时)2020年6月21日星期日第二章回归模型定理：经典线性回归模型的OLSE是BLUE。2202ˆ()iiXDbnx212ˆ()iDbx参数的方差与协方差：2012ˆˆ(,)iXCOVbbxPage17of74计量经济学复习(48学时)2020年6月21日星期日第二章回归模型2.2统计检验22002ˆ~(,)iiXbNbnx2112ˆ~()ibNbx，22211ˆˆ()22iiiSeYYnn＝22ˆ是的无偏估计量。Page18of74计量经济学复习(48学时)2020年6月21日星期日第二章回归模型2.2.1假设检验与置信区间HypothesisTestsandConfidenceIntervals当样本较大时（n30）常用Z统计量（Z～N（0，1）），当样本较小时（n≤30）常用t统计量。00222ˆˆ:~(2)ˆiibbTtnXnx对1122ˆˆ:~(2)1ˆibbTtnx对构造零假设：000100HbHb：及：101100HbHb：及：或备择假设200TtHH当时接受，否则拒绝Page19of74计量经济学复习(48学时)2020年6月21日星期日第二章回归模型2.2.2拟合优度GoodnessofFit222ˆiiiyye＋判定系数R2TSSRSSTSSESSR－＝＝122222221222)(ˆˆiiiiiiiixyyxyxbyyTSSESSR＝＝意义：描述解释变量对被解释变量的解释程度。拟合优度越大，解释变量对被解释变量的解释程度越高，解释变量引起的变动占总变动的百分比高。观察点在回归直线附近越密集。Page20of74计量经济学复习(48学时)2020年6月21日星期日第二章回归模型修正的判定系数R2)1(*11)1/()(1)1()1(22RknnnTSSknRSSnTSSkESSR＝相关系数222222()iiiiiiiixyxyrRyxyx注意自由度Page21of74计量经济学复习(48学时)2020年6月21日星期日第二章回归模型2.2.4检验回归方程TestingtheRegressionEquation作假设：0010Hbb：),1(~1*)ˆ()ˆ(1*)()1()1(22knkFkknYYYYkknRSSESSknRkRFii00HHFF，否则拒绝时接受当Page22of74计量经济学复习(48学时)2020年6月21日星期日第二章回归模型2.2.5预测Forecasting一、无条件预测当已知X＝X0时0100ˆˆˆXbbY二、条件预测当X0未知时称为条件预测。作X的回归方程：Xt＝f(t)+ett=1,…,n,再预测Y。Page23of74计量经济学复习(48学时)2020年6月21日星期日第二章回归模型预测区间2200020022211ˆˆˆˆ11iixxYtYYtnnxx－00100xXXnn时当时，当结论：1.当n越大、x0越小时，预测区间越小，精度越高；2.当n越小、x0越大时，预测区间越大，精度越低。Page24of74计量经济学复习(48学时)2020年6月21日星期日第二章回归模型2.3多元线性回归模型2.3.1模型YXe＝＋1121112222222111kknnnkknYXXeYXXeYXXeYXe式中：Page25of74计量经济学复习(48学时)2020年6月21日星期日第二章回归模型基本假设：(3)X是一个确定矩阵(1)()Ee0nTEIee2)()2(nkr)()4(X说明：(1)ei是零期望值的随机变量(2)eeT是对称矩阵，ei具有同方差并且互不相关(3)从总体中反复抽样时，X为非随机变量(4)Xi与Xj之间不相关Page26of74计量经济学复习(48学时)2020年6月21日星期日第二章回归模型参数估计向量：YXXXβTT1)(ˆ2.3.3估计量的性质：OLSE是BLUE1111121212ˆˆˆcov()[()()][()()]()()()()()()TTTTTTTTTTTnTEEEβββββXXXeeXXXXXXeeXXXXXXIXXXXXVijjiiiiaaD22)ˆ,ˆcov(,)ˆ(Page27of74计量经济学复习(48学时)2020年6月21日星期日第二章回归模型2.3.4假设检验与置信区间HypothesisTestsandConfidenceIntervals)(~ˆˆ:ˆ2kntaTiiiii对构造零假设：00iH：200TtHH当时接受，否则拒绝置信区间：iiiiiiiatatˆˆˆˆ22－Page28of74计量经济学复习(48学时)2020年6月21日星期日第二章回归模型F检验：),1(~1*