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1第四讲商业银行现金资产管理三、商业银行现金资产与流动性需求（二）头寸可用头寸、基础头寸、可贷头寸四、银行流动性需求的预测（一）银行流动性需求与供给的影响因素（二）流动性需求的预测方法1.因素法（1）影响预期贷款变化的因素（2）影响预期存款变化的因素2第四讲商业银行现金资产管理商业银行所需资金头寸量=预计贷款增量+应缴存款准备金增量-预计存款增量2.资金结构法银行总流动性需求=存款和非存款负债的流动性需求+贷款的流动性需求=Ay×（游动性货币负债-By）+Ac×（脆弱性货币负债-Bc）+Aw×（稳定性货币负债-Bw）+Ad×新增贷款额3第四讲商业银行现金资产管理3.流动性指标法（1）现金指标=（现金+同业存款）/总资产（2）流动证券比率=政府证券/总资产（3）无风险资产比率=（现金+同业存款+政府证券）/总资产（4）同业拆借净值率=（同业拆出-同业拆入）/总资产（5）流动资产比率=（现金+政府债券+同业拆借净值）/总资产（6）能力比率=（贷款+租赁净额）/总资产4第四讲商业银行现金资产管理（7）游动性货币率=货币市场资产/货币市场负债（8）短期投资比率=（短期同业存款+同业拆出+短期证券）/总资产（9）短期投资与敏感负债率=短期投资/敏感负债（10）核心存款比率=核心存款/总资产（11）存款结构比率=活期存款/定期存款（12）交易性存款率=交易性存款/非交易性存款5第四讲商业银行现金资产管理五、流动性需求与来源的协调管理（一）流动性需求管理的原则1.进取型原则2.保守型原则3.成本最低原则（二）流动性需求与来源的协调管理办法1.流动性资产2.借入资金6第四讲商业银行现金资产管理（三）流动性需求管理效果的衡量1.公众对银行的信心。2.银行股票价格是否稳定。3.发行大额可转让定期存单以及其他负债是否存在风险溢价。4.出售银行资产有无损失。5.能否满足客户的合理贷款需求。6.是否频繁地从中央银行借款。第五讲商业银行的贷款8第一节贷款政策与管理一、贷款的种类（一）按偿还期限分1.活期贷款2.定期贷款（二）按保障程度分1.抵押贷款2.信用贷款9第一节贷款政策与管理（三）按偿还方式分1.一次性还清贷款2.分期偿还贷款（四）按数量分1.批发贷款2.零售贷款10第一节贷款政策与管理二、贷款政策与程序（一）贷款政策原则——6C原则1.品质Character2.能力Capacity3.现金Cash4.抵押Collateral5.环境Conditions6.控制Control11第一节贷款政策与管理（二）贷款政策1.贷款业务的发展战略2.贷款审批的分级授权3.贷款的期限和品种结构4.贷款发放的规模控制5.关系人贷款政策6.信贷集中风险管理政策7.贷款定价12第一节贷款政策与管理8.贷款的担保政策9.贷款档案的管理政策10.贷款的审批和管理程序11.贷款的日常管理和催收政策12.对所有贷款质量评价的标准13.对不良贷款的处理13第一节贷款政策与管理（三）贷款的决策程序（四）贷款协议1.贷款金额、期限、贷款用途的规定；2.利率与计息；3.提款条件、提款时间及提款手续。4.还款；5.担保；6.保险；7.声明与承诺；8.违约事件及处理；9扣划；10.税费；11.抵消、转让与权利保留；12变更与解除；13.法律适用、争议解决及司法管辖；14.附件。14第一节贷款政策与管理三、贷款审查的原则1.定期对所有类型的贷款进行审查，大笔贷款审查周期较短，小笔贷款可以随机抽样审查。2.借款人的财务状况和还款能力。3.贷款文件的完整性和贷款政策的一致性。4.银行对抵押和担保的控制程度。5.增大对问题贷款的审查力度。15第一节贷款政策与管理四、贷款的质量评价（一）贷款的分类过程（二）贷款分类1.含义2.五大类（三）贷款分类结果1.贷款五级分类的主要特征2.贷款质量分析指标16第一节贷款政策与管理五、问题贷款的发现和处理（一）问题贷款的产生和发现1.导致问题贷款的因素2.问题贷款的有效管理措施3.早期问题贷款信号（1）财务信号（2）非财务信号17第一节贷款政策与管理（二）问题贷款的处理程序与借款人的协议政策：1.减债程序和时间限制2.增加抵押品、担保人、第二抵押3.索取财务报告4.立即监控抵押品和借款人5.建立损失——安全点18第一节贷款政策与管理（三）呆账准备金1.三种类型（1）普通呆账准备金（2）专项准备金（3）特别准备金2.计算公式普通呆账准备金=（贷款总额-专项呆账准备金）×规定的比例呆账准备金总量=专项呆账准备金+普通呆账准备金19202122232425262728