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中央广播电视大学2010-2011学年度第二学期“开放专科”期末考试商业银行经营管理试题一、填空题（每空1分，共8分）1．商业银行最基本、最能反映其经营活动特征的功能是--------。‘2．在分支行制下，商业银行分支机构的管理方式可分为三种类型：一----、一--------、----------3．营销者将其产品用户划分为大中小三类客户的营销方法是--------。4．根据我国《金融企业会计制度规定》，金融机构必须提供的财务报表有资产负债表、-----------、一-----------一、一-----------二、名词解释（每题4分．共12分）1．票据贴现2．结算中负债3．资本充足率三、单项选择题（每题3分，共15分）1．商业银行的管理机构掌握着银行的经营管理权，直接对()负责。B．董事会A．股东大会，C．监事会D．检查委员会2．由金融机构发行的期限浮动、利率与期限挂钩、分段累进计息的债券被称为()。A．普通金融债券B．累计金融债券C．贴现金融债券D．浮动利率债券3．下列各项，反映商业银行负债结构的比例是()。A．资本充足率B．存贷款比率C．拆借资金率D．杠杆比率4．下列各项，属于商业银行核心资本的是()。A．未分配利润＆长期金融债券C．一般准备金D．未公开储备5．商业银行的备付金比例应不低于()。A.5%R10%C．15%D．20%四、判断题（判断正误并对错误的说明理由；每题3分，共15分）1．从商业银行发展的历史来看，主要有职能分工型模式和全能型模式两种，德国、美国、瑞士都是全能型模式的代表国家。()理由：2．银行的贷款承诺一经作出，不经客户同意不可撤销。()理由：3．网上银行的风险包括两类，即基于互联网技术和信息技术导致的业务风险和基于虚拟金融服务品种形成的系统风险。()理由：4．商业银行所需要的资本金数量仅仅取决于投资者对商业银行盈利能力的要求，基本不受其他因素的制约。()理由：5．银行产品的定价，是银行营销管理诸要素中唯一的收入因素。()理由：五、简答题（每题10分，共30分）1．银行表外业务的种类主要有哪些？2．商业银行资产负债综合管理理论的核心思想是什么？3．商业银行利率风险的主要表现是什么？六、论述题（共20分）试述商业银行常用的贷款定价方法及其主要内容。试卷代号：2047中央广播电视大学2010-2011学年度第二学期“开放专科”期末考试商业银行经营管理试题答案及评分标准（供参考）2011年7月一、填空题（每空1分，共8分）1．信用中介2．直隶型区域型管辖行型3．市场容量细分4．利润表现金流量表利润分配表二、名词解释（每题4分，共12分）1．票据贴现，是指贷款人用信贷资金购买未到期商业汇票，在汇票到期被拒绝付款时，可以对背书人、出票人以及汇票的其他债务人行使追索权。2．结算中负债，是银行在办理结算业务中形成的短期资金占用。3．资本充足率是衡量商业银行资本是否充足的重要指标，一般以商业银行的资本净额与加权风险资产总额之比来衡量。三、单项选择题（每题3分，共15分）1．B2．B3．C4．A5．A四、判断题（判断正误并对错误的说明理由；每题3分，共15分）1．错误。德国和瑞士都是全能型模式的代表国家，但美国是职能分工型模式的代表国家。2．错误。贷款承诺有可撤销承诺和不可撤销承诺两种。对可撤销承诺，在银行承诺期内，客户如没有履行条款，则银行可撤销该项承诺。但是对不可撤销承诺，未经客户允许不得随意撤销该项承诺。3．错误。网上银行的风险包括基于互联网技术和信息技术导致的系统风险和基于虚拟金融服务品种形成的业务风险。4．错误。商业银行所需要的资本金数量基本上受到两种因素的制约：一是银行监管当局为了维护金融体系的安全性，要求商业银行必须持有的最低资本要求；二是投资者对商业银行盈利能力的要求。银行在决定其所需的最佳资本量时必须至少考虑这两种因素。5．正确。五、简答题（每题10分，共30分）1．答：狭义的表外业务按照性质可以分为以下四种：(1)贷款承诺。贷款承诺是银行的一种授信方式，即银行向客户承诺在未来一定时期内，按照约定的条件发放一定贷款，银行为此收取一定的费用。(2.5分)(2)担保。担保是指银行以保证人的身份接受客户委托，对国内外的企业提供信用担保服务的业务。(2.5分)(3)金融衍生工具。它是指以股票、债券或货币等资产的交易为基础而派生出来的金融具，是金融创新的产物。(2.5分)(4)投资银行业务。随着金融业务自由化进程的不断加快，商业银行承担了越来越多的投资银行业务，如证券包销、证券代理和分销、证券造市等。(2.5分)2．答：商业银行资产负债综合管理理论的核心思想包括：(1)偿还期对称原理，即银行资产与负债的偿还期应在一定的程度上保持对称关系。(2.5分)(2)目标替代原理，即认为银行经营三性原则中存在一种共同的东西——效用，它们的效用之和就是银行的总效用。因此，可以对盈利性、流动性、安全性这三个目标进行比较和相加，也可以使它们互相替代。(2.5分)(3)分散化原理，即银行资产要在种类和客户两个方面分散，避免信用风险，减少坏账损失。(2.5分)(4)结构对称原理，即动态的资产结构和负债结构的相互对称与统一平衡，长期负债用于长期资产，短期负债一般用于短期资产，其中的长期稳定部分也可用于长期资产。（2.5分）3．答：商业银行的利率风险是指银行的财务状况在利率出现不利的波动时面对的风险，其主要表现形式有：(1)重新定价风险。该风险产生于银行资产、负债和表外头寸到期日（对固定利率而言）的不同及重新定价的时间不同（对浮动利率而言）。（2，5分）(2)收入曲线风险。该风险产生于收入曲线的斜率和形状的变化。(2.5分)(3)基本点风险。与其他重新定价特点不同的工具相比，该风险是由于银行在调整不同工具所收取和支付的利率时匹配不当而出现的。(2.5分)(4)选择权风险（即期权风险）。该风险的产生是由于银行的资产、负债和表外项目中，明显存在或暗含的各种选择权而造成的。尽管这些风险是银行业的一个正常组成部分，但严重的利率风险会给银行的盈利水平和资本带来巨大的威胁。(2.5分)六、论述题（共20分）答：商业银行常用的贷款定价方法有：(1)成本相加贷款定价法，是从商业银行经营成本的角度来衡量贷款的利率水平，是最简单的贷款定价法。根据这个模型，任何贷款利率应该分解为四个部分：①银行发放贷款的边际成本I②银行为发放贷款所必须的经营性成本，包括人员的工资和发放、管理贷款时的成本等支出费用I③商业银行由于贷款可能发生违约甚至损失而承担风险，而必须得到的风险补偿}④银行通过发放贷款所预计实现的利润水平。贷款利率=筹集发放可贷资金的边际成本十经营成本十风险补偿十预计利润水平。（4分）(2)价格领导贷款定价法，是以某种价格（利率）为主导，来决定最终的贷款利率的。这种定价方法将贷款利率分解为三个部分：①市场所普遍接受的优惠利率或者主导利率；②在主导利率下借不到款的借款人向银行支付的违约风险补偿；③长期借款者向银行支付的期限风险补偿。贷款利率=市场优惠利率十违约风险补偿十期限风险补偿。（4分）(3)低于基准利率的贷款定价法，随着商业银行间竞争的加剧，银行发放贷款时，采用低于基准利率的贷款利率。贷款利率一货币市场借贷利率十风险补偿十预期利润水平。（4分）(4)最高利率的贷款定价方法，这种贷款定价方法不管现在和未来的市场利率是多少，借款人与商业银行在借款合同上明确写明借款人从该银行获取贷款所付的最高利率，也就是规定一个利率上限。（4分）(5)成本一收益贷款定价方法，商业银行分三个步骤来计算银行如何对贷款收取足够的利息，以弥补银行所承担的成本和风险：首先，估算在多种利率和费用水平下，商业银行从客户那里获得的所有收入；其次，估算商业银行必须对借款人交付的可贷资金净额}再次，用估算的贷款收入除以借款人实际使用的可贷放资金净额，估算出贷款的税前收益。（4分）中央广播电视大学2010-2011学年度第一学期“开放专科”期末考试商业银行经营管理试题一、填空题（每空1分，共8分）1．商业银行为弥补银行资本不足发行的债券是--债券，债券则是为了满足某些特殊资金运用项目而发行的。’2．票据行为主要有出票、____、____、付款和拒付五种行为。3．从业务技术的角度分析，网上银行的风险包括两类，即基于互联网技术和信息技术导致的____风险和基于虚拟金融服务品种形成的____风险。4．根据中国人民银行规定，我国商业银行应满足《巴塞尔协议》有关资本金的要求，核心资本至少应占全部资本的____，资本充足率不得低于____。二、名词解释（每题4分，共12分）1．备用信用证2．可转换理论3．骆驼评级体系三、单项选择题（每题3分，共15分）1．下列各项中，商业银行最基本、最能反映其经营活动特征的功能的是()。A．信用中介功能B．支付中介功能C．信用创造功能D．金融服务功能2．商业银行设立分支机构时，应当按照规定拨付各分支机构营运资金的综合，不得超过总行资本金金额的()。A．30%B．40%C．50%D．60%3．下列各项，反映商业银行资产与负债关系的比例指标是()。A．拆借资金率B．杠杆比率C．资本收益率D．生息资产率4．下列各项，属于商业银行一级准备的是()。A.短期国债B．同业存款C．同业短期拆借D．商业票据5．按照人们的生活方式、社会阶层或性格特征等来划分市场的方法叫()。A.地理市场细分B．人口统计细分C．消费心理细分D．市场容量细分四、判断题（判断正误并对错误的说明理由；每题3分，共15分）1．破产清算严重危害商业银行的形象，不能作为处置商业银行不良资产的方法。()理由：2．负债业务的规模和结构限制了商业银行的盈利水平并影响其风险结构，商业银行区别于一般企业的一个重要标志就是它的高负债。()理由：3．支付结算是由商业银行存款业务派生出来的。()理由：4．由于目前我国的利率没有市场化，所以国际市场利率的变化还不足以对我国的商业银()行产生利率风险。理由：5．撇脂定价法是商业银行常用的定价方法，其目标市场是那些对价格比较敏感的客户。()理由：五、简答题（每题10分．共30分）1．商业银行贷款风险分类管理的主要内容是什么？2．商业银行资本金由哪些要素构成？3．商业银行利率风险的来源是什么？六、论述题（共20分）试述商业银行利率敏感性缺口管理的主要内容，并利用利率敏感性分析的方法完成下表的填写。试卷代号：2047中央广播电视大学2010-2011学年度第一学期“开放专科”期末考试商业银行经营管理试题答案及评分标准（供参考）2011年1月一、填空题（每空1分，共8分）1．资本性一般性2．背书承兑3．系统业务4.50%8%二、名词解释（每题4分，共12分）1．备用信用证，是开证行应借款人的要求，以放款人作为信用证的收益人而开具的一种特殊信用证，以保证在借款人破产或不能及时履行义务的情况下，由开证行向收益人及时支付本利。2．可转换理论，是商业银行资产管理理论的重要内容。可转换理论认为，银行的贷款不能仅仅依赖于短期和自偿性，只要银行的资产在存款人提现时能随时转换为现金，维持银行的流动性，就是安全的，这样的资产不论是短期还是长期，不论是否具有自偿性，都可以持有。3．骆驼评级体系(CAMEL)，其正式名称是“联邦监督管理机构内部统一银行评级体系”。具体内容是：美国联邦储备银行从资本充足度、资产质量、管理水平、盈利状况以及资产流动性等五个方面对商业银行进行检查，然后对商业银行进行综合评级并采取不同的监管策略。综合评级时一级为最高级，五级为最低级。三、单项选择题（每题3分，共15分）1．A2．D3．B4．B5．C四、判断题（判断正误并对错误的说明理由；每题3分，共15分）1．错误。商业银行的破产清算确实会危害商业银行的形象，甚至可能波及到实体经济，但是，对于那些已经资不抵债且前途无望的商业银行，破产清算也是处置不良资产的一种形式。2．正确。3．正确。4．错误。尽管我国的利率还没有市场化，但是国际货币市场和国际汇率的变动，也会在很大程度上影响我国的利率风险。这是因为，第一，我们首先开