第六章预测与决策技术

第六章预测与决策技术►基本要求：了解预测及其内容、预测的特点、种类和程序；熟悉定性预测方法；熟悉简单平均法、简单移动平均法、指数平滑预测法、回归预测分析等定量预测法；了解决策的分类；熟悉确定性决策方法；掌握非确定性决策方法；掌握风险型决策方法。［►重点：非确定性决策方法及风险型决策方法。►难点：决策树法的综合应用。6.1预测技术►预测：研究如何对未来事件做出估计的科学。分析对象搜集资料、研究选用适当方法、建立模型分析预测结果编写预测报告►预测的特点科学性近似性局限性内容或程序预测►编制计划、决策等均需借助预测以提供资料和数据等有关信息。►根据事物发展过程积累的历史资料和现实发生的实际情况，综合各种影响因素，运用一定的科学方法，通过综合分析，揭示出事物发展过程中的客观规律及未来发展的可能途径及结果，进行预计和推测。预测的种类►按预测的对象分：社会发展预测科学预测技术发展预测经济预测市场预测►按预测对象范围的不同宏观预测微观预测►按预测的时间分：长期预测－－10～15年以上中期预测－－5～10年近期预测－－1～5年短期预测－－月或季►按预测结果的属性不同定性预测►经验判断法定量预测►数学计算法经验判断法－定性预测技术►主要凭借知识、经验和分析能力►偏重于事物发展性质上的分析－－更重视事物发展趋势、方向和重大转折点的分析►比较适用于►经济政策的演变►市场总体形势的变化►科学技术的发展与应用对市场供求的影响►新技术应用►新市场开拓►企业经营环境分析►企业战略决策方向常用的定性预测方法►领导与专业人员综合意见预测►专家意见法、专家调查法邀请专家开会（专家会议预测法）专家函调预测法向（德尔菲法、专家个别征询意见、）专家个人预测法自学书例►调查预测法►用户调查法►典型调查法定量预测方法►简单平均法算术平均法加权平均法几何平均法►简单移动平均法（一次）►指数平滑法►回归预测法建立回归方程，据此预测假设检验是关键►根据准确、及时、系统、全面的调查统计资料和经济信息，运用统计方法和数学模型，对经济现象未来发展的规模、水平、速度和比例关系的测定（统计预测）。txxxxtt211算术平均法：简单易行。适用于预测对象变化不大、且无明显上升和下降趋势的近期预测。加权平均法：算术平均法的改进tiitiiitxx111关键：合理地确定权数几何平均法：nntxxxx211简单移动平均法：算术平均法的改进，以近期资料为依据，并考虑事务发展趋势。NxxxWNtttt11)1(1分段移动，逐项平均t－－周期数N－－分段数据点数Xt－－第t期的数据Wt＋1（1）－－第t期的一次移动平均，即为t+1期的预测值算术平均法►计算公式►简单易行►适用于预测对象变化不大、且无明显上升和下降趋势的近期预测，常在变动趋势不大的情况下应用txxxxtt211020040060080010001200140016000246810121416加权平均法－－算术平均的改进tiitiiitxx111iX－－历史各期的数据；关键：合理地确定权数，权数确定往往带有决定者的主观判断成分。观察期（年）第一年第二年第三年第四年第五年施工产值（万元）91009300940097009900预测权数12345例：为分析市场占有份额，获得某竞争对手逐年施工产值如下表，由专家确定各期的权数分别为1、2、3、4、5等差关系万元）(961315144200543215990049700394002930019100X移动平均法►算术平均法的改进，以近期资料为依据，并考虑发展趋势。NxxxWNtttt11)1(1t－－周期数N－－分段数据点数Xt－－第t期的数据Wt+1(1)－－第t期的一次移动平均，即为t+1期的预测值观察期预测项目（万元）第一次移动n=3第二次移动n=3第一年100第二年120第三年180133.4第四年190163.3第五年210193.3163.3第六年200200.0185.5第七年170193.3195.5第八年180183.3192.2第九年210186.7187.8第十年230206.7192.2第十一年210216.7203.4第十二年230223.3215.6第十三年？？215.6※移动平均法的过程示意一元线性回归法►可以较好地反映历史各期数据变化的趋势移动平均法表示发展趋势并不明显，加权平均法的权数确定又常受主观因素的影响►因果分析法，又称相关因素分析。在历史发展过程中，相关因素往往很多，计算起来十分复杂。仅介绍两个相关因素的预测法一元线性回归法预测数据单位：万元观察期1234567预测项目的历史数据29002400280023003200330035002100220023002400250026002700280029003000310032003300340035003600370001234567►在各个时期分散的数值中找出最接近各数值的趋势直线，然后用来求预测值的数值，即以趋势直线延伸点作为预测值。►在坐标图上的斜线一般由它在垂直坐标上的截距和斜率所决定►预测值Y的直线方程式应为：Y=a＋bXnXbYaii22)()(iiiiiiXXnYXYXnbY－－因变量（预测值）X－－自变量（影响预测目标的因素）a－－该线的截距b－－该线的斜率Yi－－历史各期实际发生的数值；n――历史统计的期数；Xi――历史上各个期次（时间序列的期数）►一般取统计期次的中间值为0。之前各期分别用－3，－2，－1……表示之后用1，2，3，……表示简化计算►将坐标图中的纵轴移至n的中心，则上式中的∑Xi＝0，直线的斜率不变01234567-3-2-10123nYai2iiiXXYbn为偶数时，可将中间两数分别定为－0.5和0.5即可iYiX21XiiYX观察期YiXiXi2XiYi12900-39-870022400-24-480032800-11-2800423000005320011320063300246600735003910500∑204000284000a＝20400/7＝2914b＝4000/28＝143则回归方程为：Y＝a＋bX＝2914＋143X观察期1234567预测项目的历史数据2900240028002300320033003500例如要预测第8期的Y值，只须将因变量X的值代入方程，即可求得：Y＝2914＋（143×4）＝3486（万元）6.2决策技术►技术经济分析中的决策，是指对多方案进行评价与择优，从而选定一个最满意的方案。►决策的分类按决策的条件►确定型►非确定型►风险型按决策的对象►宏观►微观►按决策在企业组织中的地位分类高层决策中层决策基层决策决策技术－－定性、定量方法►定性决策方法畅谈会法（BS法－头脑风暴法）►适合于探讨问题单纯、目标明确的方案►复杂问题可先将其分解成便于解决的小问题，再用“畅谈会法”进行提喻法（哥顿法）►变陌生为熟悉►变熟悉为陌生直接类比、拟人类比、象征类比、幻想类比方案前提分析法确定性决策－－定量决策法►决策人已掌握决策的条件及其预期结果具有明确的目标存在一个确定的自然状态存在可供选择的两个以上的方案不同的方案在确定状态下可以计算其损益值►看起来似乎简单，实际工作中往往很复杂非确定性决策－－定量决策法►决策者对决策的问题，虽有所了解，掌握一定的信息，但无法确定各种因素可能发生的概率机会均等法悲观决策法乐观决策法内向型决策需求小需求中需求大削减装备0.51.51.5维持现状02.02.5扩充装备－1.005.0估计效益非确定型决策►悲观法最小最大损失值法最大最小收益值法►乐观法最小最小损失值法最大最大收益值法►遗憾值法最小最大后悔值法悲观乐观机会均等法►对三种状态出现的概率假定各占1/3，►比较三个方案得到的效益削减装备：（0.5+1.5+1.5）×1/3＝1.17维持现状：（0+2.0+2.5）×1/3＝1.5扩充装备：（－1.0+0+5.0）×1/3＝1.3►第二方案－－维持现状的期望值最高，最优需求小需求中需求大削减装备0.51.51.5维持现状02.02.5扩充装备－1.005.0悲观决策法►稳健原则：从最坏的情况出发，在最坏的情况中得到最好的效果最小最大法－－以损失值表示时，大中取小最大最小法－－以收益值表示时，小中取大N1N2N3削减装备0.5★1.51.5维持现状0★2.02.5扩充装备－1.0★05.0此表为效益值，故采用最大最小法：带有“★”符号的是A、B、C三个方案中的最小值，决策者在三个最小值中采取其中最大的效益值作为定案对象，即选A为决策方案。乐观决策法►乐观原则：决策者对未来可能出现的状况看好，认为应该抓住机遇获取最大效益最小最小法－－以损失值表示时，小中取小最大最大法－－以收益值表示时，大中取大N1N2N3削减装备0.51.51.5★维持现状02.02.5★扩充装备－1.005.0★此表为效益值，故采用最大最大法：带有“★”符号的是A、B、C三个方案中的最大值，决策者在三个最大值中采取其中最大的效益值作为定案对象，即选C为决策方案。遗憾值决策法－－内向型决策►决策标准：最大后悔值中求最小的后悔程度－－最小（乐）最大（悲）后悔值法，大中取小法后悔值：在某一需求状态下，最大损益值与各方案同一需求状态下损益值之差。►后悔值为0，说明一点也不后悔►后悔值矩阵需求低需求中需求高削减装备0.50.5－0.5=01.52.0－1.5=0.51.55.0－1.5=3.5★维持现状00..5－0=0.52.02.0－2.0=02.55.0－2.5=2.5★扩充装备－1.00.5－(－1.0)=1.5★02.0－0=2.05.05.0－5.0=0风险型决策－－随机型决策►指决策者对未来情况难于做出肯定的判断，但可以判明几种情况发生的概率，做任何一种决策都有一定的风险－－风险型决策方法期望值法决策树法期望值法►以决策问题构成的损益矩阵为基础，计算出每个方案的期望值►在决策过程中利用自然现象的概率，通过期望值来进行决策，概率说明发生的可能性的程度，并不说明必然发生－－是要冒一定风险的，►具体步骤为：收集与决策问题有关的资料找出可能出现的自然状态列出主要的可行的方案确定各自然状态出现的概率►根据统计资料和有经验人员的主观判断计算出每个方案在不同自然状态下相应的损益值►利用相关科技知识和有关的材料列出决策表计算出每个方案的期望值选定最佳方案装备增减决策自然状态概率损益值方案工程需求小工程需求中工程需求大期望值0.30.50.2A50403041B80601056C－208012058A方案：50×0.3+40×0.5+30×0.2=41B方案：80×0.3+60×0.5+10×0.2=56C方案：－20×0.3＋80×0.5+120×0.2=58C方案的期望值最大为58，即采用C为最佳方案决策树法－－风险型决策方法►决策树技术的含义►是把方案的一系列因素按它们的相互关系用树状结构表示出来，再按一定程序进行优选和决策的技术方法。►决策树技术的优点便于有次序、有步骤、直观而又周密地考虑问题；便于集体讨论和决策；便于处理复杂问题的决策。决策树的一般图形运用决策树技术的步骤（1）绘制决策树图；（2）预计可能事件（可能出现的自然状态）及其发生的概率；（3）计算各策略方案的损益期望值；（4）比较各策略方案的损益期望值，进行择优决策。若决策目标是效益，应取期望值大的方案；若决策目标是费用或损失，应取期望值小的方案。风险型决策方法(决策树法)►决策树技术的含义►是把方案的一系列因素按它们的相互关系用树状结构表示出来，再按一定程序进行优选和决策的技术方法。►决策树技术的优点（1）便于有次序、有步