统计预测与决策

1统计预测与决策问题:敏感性分析及其步骤敏感性分析：在决策过程中，分析概率值变化对最优方案选择所产生的影响大小和方向，以及概率变化引起方案变化的临界点。敏感性分析的步骤：(1)求出在保持最优方案稳定的前提下，自然状态概率所容许的变动范围；(2)衡量用于预测和估算这些自然状态概率的方法，其精度是否能保证所得概率值在此允许的误差范围内变动；(3)判断所做决策的可靠性；问题:厂长（经理）评判意见法的优缺点优点：（1）预测迅速、及时和经济；（2）可发挥机体的智慧，使预测结果比较准确可靠；（3）无需大量的统计资料更适用于对不可控因素较多的产品进行预测；（4）如果市场情况发生变化，可立即进行修正；缺点：（1）预测结果易受到主观因素影响；（2）预测结果一般化；问题:经济时间序列的变化影响有长期趋势因素、季节变动因素、周期变动因素、不规则变动因素等。问题:一元线性回归模型进行检验的指标主要有标准误差、相关系数、可决系数。问题:损益矩阵组一般由三部分组成：？可行方案；？自然状态及其发生的概率；？各种行动方案的可能结果。把以上三部分内容在一个表上表现出来，该表就称为损益矩阵表。问题:统计决策的原则应当遵循以下基本原则：（1）可靠性原则决策必须建立在大量的准确、及时和完整的信息资料基础上。（2）可行性原则拟定行动方案时，必须从实际出发认真进行可行性分析。（3）效益最佳原则即通过各方案的分析比较，所选定的行动方案应具有较明显的经济性。（4）合理性原则决策的直接目的是选出合理的方案。上面介绍的只是统计决策的基本原则，除此之外，还有民主性原则、开拓性原则等。问题:统计决策具备的条件？必须具备四个基本条件：（１）决策目标必须明确；（２）存在两个以上的行动方案；（３）每个行动方案的效果必须是可以计算的；（４）能够预测出影响决策目标的但决策者无法控制的各种情况以及它们发生的概率。问题:回归预测与时间序列预测精度比较预测实证研究表明，各类预测方法之间并不存在明显优劣,只是不同方法具有各自不同的特点；回归预测和时间序列预测是两类不同的定量预测方法，它们根据不同的角度对经济现象进行预测，回归预测注重分析影响预测对象的各因素所造成的影响，而时间序列预测则根据预测对象本身的历史数据来预测其未来问题:影响预测误差大小经济现象变化模式或关系的存在是进行预测的前提条件。因此，影响预测误差的主要因素有：（1）模式或关系的识别错误；2（2）模式或关系的不确定性；（3）模式或现象之间关系的变化性问题:关于预测精度1、对某一特定经济现象的预测，系统的预测分析能提高多少预测精度?2、对于某一特定经济现象的预测,如何才能提高预测精度?3、在已知某一经济现象的预测精度存在提高可能的情况下,如何选择合适的预测方法?问题:预警系统的作用（1）正确评价当前宏观经济的状态，恰当地反映经济形势的冷热程度，并能承担短期经济形势分析的任务。（2）能描述宏观经济运行的轨迹，预测其发展趋势，在重大经济形势变化或发生转折前，能及时发出预警信号，提醒决策者要制定合适的政策，防止经济发生严重的衰退或发生经济过热。（3）能及时地反映宏观经济的调控效果，判断宏观经济调控措施是否运用恰当，是否起到了平抑经济波动幅度的效果。（4）有利于企业的经营决策。（5）有利于改革措施出台时机的正确决策。问题:扩散指数的应用扩散指数（1）当0DIt50%时，表明上升指标数小于下降指标数，经济系统运行于不景气空间的后期。（2）当50%DIt100%时，表明上升指标数多于下降指标数，经济系统运行于景气空间，随着向峰值100%逼近，经济越来越热。（3）当100%DIt50%时，表明上升指标数仍然多于下降指标数，经济系统运行于景气空间后期，经济正在走下坡路，整个经济系统正处于降温阶段。（4）当50%DIt0时，表明经济运行发生重大转折，上升指标数小于下降指标数，经济系统处于全面收缩阶段，经济系统进入一个新的不景气空间前期。问题:景气阶段分类景气含义：景气是对经济发展状况的一种综合性描述，用于说明经济的活跃程度。经济景气是指总体经济呈上升趋势，经济不景气是指总体经济呈下滑的发展趋势。类别：（1）古典周期（2）现代周期按长度：（1）短：基钦周期（2）中：尤格拉周期（3）中长：库兹涅茨周期（4）长：康德拉提耶夫周期问题:干预模型建模的思路和步骤31、利用干预影响产生前的数据，建立单变量的时间序列模型。然后利用此模型进行外推预测，得到的预测值，作为不受干预影响的数值。2、将实际值减去预测值，得到受干预影响的具体结果，利用这些结果求估干预影响的参数。3、利用排除干预影响后的全部数据，识别与估计出一个单变量的时间序列模型。4、求出总的干预分析模型。问题:干预分析模型的基本形式干预变量的形式：干预分析模型的基本变量是干预变量，有两种常见的干预变量。一种是持续性的干预变量，表示T时刻发生以后,一直有影响，这时可以用阶跃函数表示,形式是：第二种是短暂性的干预变量，表示在某时刻发生,仅对该时刻有影响,用单位脉冲函数表示，形式是：问题:ARMA模型的基本形式ARMA模型是描述平稳随机序列的最常用的一种模型，基本模型主要有三种：自回归模型（AR：Auto-regressive）；移动平均模型（MA：Moving-Average）；混合模型（ARMA：Auto-regressiveMoving-Average）。关于该知识点，是第四节的主要内容，望大家注意查看教材和导学。问题:平稳时间序列的含义时间序列{Yt}取自某一个随机过程，如果此随机过程的随机特征不随时间变化，则称过程是平稳的；如果该随机过程的随机特征随时间变化，则称过程是非平稳的。问题:一次移动平均法的原理一次移动平均方法是收集一组观察值，计算这组观察值的均值，利用这一均值作为下一期的预测值。4在移动平均值的计算中包括的过去观察值的实际个数，必须一开始就明确规定。每出现一个新观察值，就要从移动平均中减去一个最早观察值，再加上一个最新观察值，计算移动平均值，这一新的移动平均值就作为下一期的预测值。问题:自适应过滤法的基本原理自适应过滤法的基本原理就在于通过其反复迭代以调整加权系数的过程，“过滤”掉预测误差，选择出“最佳”加权系数用于预测。整个计算过程从选取一组初始加权系数开始，然后计算得到预测值及预测误差（预测值与实际值之差），再根据一定公式调整加权系数以减少误差，经过多次反复迭代，直至选择出“最佳”加权系数。由于整个过程与通信工程中过滤传输噪声的过程极为接近，故被称为“自适应过滤法”。问题:龚珀兹曲线模型模型的适用：多用于新产品的研制、发展、成熟和衰退分析，特别适用于对处在成熟期的商品进行预测，以掌握市场需求和销售的饱和量。是预测各种商品市场容量的一种最佳拟合线。问题:多项式曲线趋势外推法问题:趋势外推法的假设条件1、假设条件：（1）假设事物发展过没有跳跃式变化，一般属于渐进变化。（2）假设事物的发展因素也决定事物未来的发展，其条件是不变或变化不大。2、趋势模型的种类（1）多项式曲线预测模型：一次（线性）预测模型二次（二次抛物线）模型5三次（三次抛物线）模型n次（n次抛物线）模型（2）指数曲线预测模型：指数曲线预测模型修正指数曲线预测模型（3）对数曲线预测模型：（4）生长曲线预测模型：皮尔曲线预测模型龚珀兹曲线预测模型问题:时间序列可以分解为哪几个因素？1、长期趋势因素（T）2、季节变动因素（S）3、周期变动因素（C）（一般无法直接给出，需判断，也可忽略不计。）4、不规则变动因素（I）（不可计量）问题:时间序列预测的关键是什么？思想：假定时间序列存在某一种数据变化模式或某一种组合模式，并会重复发生的。因此可以首先识别出这种模式，然后采用外推的方式就可以进行预测了。关键：（1）假定数据的变化模式（样式）可以根据历史数据识别出来抽样；（2）决策者所采取的行动对这个时间序列的影响是很小的。时间序列预测法主要用来对一些环境因素，或不受决策者控制的因素进行预测，如宏观经济情况，就业水平，某些产品的需求量等。问题:相关系数与可决系数的关系是什么？相关系数与可决系数的关系如下几点：1、可决系数是相关系数的平方,r2=R2。2、可决系数与相关系数可以用来判断Y与X之间的关系；3、如果可决系数或相关系数的值较小，并不能说明Y与X没有关系，只能说明他们之间没有线性关系。4、如果可决系数或相关系数的值较大，只能说明这两个量之间确实存在线性关系，但是并不一定就是因果关系，对于因果关系的认定，只能通过定性分析来解决。注意，相关系数假设检验只能检验r=0的情况，而不能检验r等于不为0的某个数。问题:一元线性回归模型当具有相关关系的两个随机变量数据分布大体上呈线性趋势时，采用适当的计算方法，找到两者之间特定的经验公式，即一元线性回归模型，然后根据自变量的变化，来预测因变量的发展变化。关于其模型，同学们可以参看本课件的第三章相关内容。问题:回归分析法的理解在统计学意义上，变量之间的非确定性的相关关系可以通过统计的方法给出某种函数表达式，这种处理变量间相关关系的方法就是回归分析法。回归分析就是采用统计的方法估计随机变量Y与X之间的关系式。6回归预测法是通过大量收集统计数据，在分析变量间非确定性关系的基础上，找出变量之间的统计规律性，运用统计学中回归分析的方法，把变量之间的统计规律性较好的表现出来，运用自变量的数据来对因变量进行预测。问题:德尔菲法的思考德尔菲法，又称头脑风暴法,它是根据有专门知识的人的直接经验,采用背对背的通信方式征询专家小组成员的预测意见，经过几轮征询，使专家小组的预测意见趋于集中，最后做出符合市场未来发挥在那趋势的预测结论,也称专家调查法。问题:定性预测和定量预测的关系定性预测的优点在于：注重于事物发展在性质方面的预测，具有较大的灵活性，易于充分发挥人的主观能动作用，且简单的迅速，省时省费用。其缺点是：易受主观因素的影响，比较注重于人的经验和主观判断能力，从而易受人的知识、经验和能力的多少大小的束缚和限制，尤其是缺乏对事物发展作数量上的精确描述。定量预测的优点在于：注重于事物发展在数量方面的分析，重视对事物发展变化的程度作数量上的描述，更多地依据历史统计资料，较少受主观因素的影响。其缺点在于：比较机械，不易处理有较大波动的资料，更难于事物预测的变化。定性预测和定量预测并不是相互排斥的，而是可以相互补充的，在实际预测过程中应该把两者正确的结合起来使用。问题:定性预测概念定性预测是指预测者依靠熟悉业务知识、具有丰富经验和综合分析能力的人员与专家，根据已掌握的历史资料和直观材料，运用个人的经验和分析判断能力，对事物的未来发展做出性质和程度上的判断，然后，再通过一定形式综合各方面的的意见，作为预测未来的主要依据。问题:两种预测的联系与区别两者的主要联系是：它们都以经济现象的数值作为其研究的对象；它们都直接或间接地为宏观和微观的市场预测、管理决策、制定政策和检查政策等提供信息；统计预测为经济定量预测提供所需的统计方法论。两者的主要区别是：从研究的角度看，统计预测和经济预测都以经济现象的数值作为其研究对象，但着眼点不同。前者属于方法论研究，其研究的结果表现为预测方法的完善程度；后者则是对实际经济现象进行预测，是一种实质性预测，其结果表现为对某种经济现象的未来发展做出判断。从研究的领域来看，经济预测是研究经济领域中的问题，而统计预测则被广泛地应用于人类活动的各个领域。问题:预测的概念预测是根据事物以往的历史资料，通过一定的科学方法与逻辑推理，经过定性分析或定量计算探求事物的演变规律，据此推测未来事件的发展趋势及其结果。简言之，预测就是根据过去和现在估计未来，预测未来。7统计预测与决策第一章统计预测概述一、预测的概念预测是根据事物以往的历史资料，通过一定的科学方法与逻辑推理，经过定性分析或定量计算探求事物的演变规律，据此推测未来事件的发展趋势及其结果。简言之，预测就是根据过去和现在估计未来，预测未来。二、要素:依据:真实、恰当的实际资料；基础：经济理论；手段：数学模型，如回归分析、时间序列分析等；三、预测