统计预测与决策教案

1统计预测与决策教案时间：2005年9月2管理预测与决策方法授课计划•定性预测方法•定量预测方法确定性方法回归分析预测方法时间序列平滑预测方法趋势外推预测方法马尔可夫预测与决策法不确定性方法灰色系统预测随机性决策分析模糊决策粗糙集理论第一章预测概述1.1引言1.预测的兴起预测于20世纪60-70年代在美国逐步兴起的预测：预测是指对事物的演化预先做出的科学推测。广义的预测，既包括在同一时期根据已知事物推测未知事物的静态预测，也包括根据某一事物的历史和现状推测其未来的动态预测。狭义的预测，仅指动态预测，也就是指对事物的未来演化预先做出的科学推测。预测理论作为通用的方法论，既可以应用于研究自然现象，又可以应用于研究社会现象，如社会预测、人口预测、经济预测、政治预测、科技预测、军事预测、气象预测等。2.预测的作用正确的预测是进行科学决策的依据。政府部门或企事业单位制定发展战略、编制计划以及日常管理决策，都需要以科学的预测工作为基础。如“诸葛亮借东风、空城计”、以美国为首的多国部队实施的“沙漠风暴”，研究人员建立了热能转换模型，进行了一系列模拟计算。因此，人们说第一次世界大战是化学战（火药），第二次世界大战是物理战（原子武器），而海湾战争是数学战，指的是这场战争在战前就已对战争的进程以及战争所涉及和影响的方方面面做出了科学预测。制订经济计划的依据之一提高经济效益的手段之一提高管理水平的途径之一1.2预测的基本原则1.坚持正确的指导思想2.坚持系统性原则预测者所研究的事物和自然界的其他事物一样，都有自己的过去、现在和将来，就是存在着3一种纵的发展关系，因果关系，而这种因果关系要受某种规律的支配。将事物作为一个互相作用和反作用的动态整体来研究，而且要将事物本身与周围的环境组合成一个系统综合体来研究。例如：1943年全世界估计有三亿疟疾病患者，每年有300万人死亡，4500万人死于瘟疫，1945年后使用了DDT，十年内疟疾病的死亡率降低了二分之一，瘟疫病患者每年仅死亡几千人。然而DDT除了杀死害虫外，还杀死了大量其他有益的鸟类、鱼类等动物及植物，而且外界环境不能使DDT毒性衰减，据估计现在存留在大气层，大地以及海洋中的DDT约有十亿磅以上。3．坚持关联性原则4．坚持动态性原则1.3预测的分类1.按预测的范围或层次分类(1)宏观预测是指针对国家或部门、地区的活动进行的各种预测。它以整个社会经济发展的总图景作为考察对象，研究经济发展中各项指标之间的联系和发展变化。如：社会商品总供给、总需求的规模、结构、发展速度和平衡关系的预测；社会物价总水平的变动；宏观经济预测是政府制定方针政策、编制和检查计划，调整经济结构的重要依据。(2)微观预测是针对基层单位的各项活动进行的各种预测。它以企业或农户生产经营发展的前景作为考察对象，研究微观经济中各项指标间的联系和发展变化。具体商品的生产量、需求量和市场占有率的预测等。微观经济预测，是企业制定生产经营决策，编制和检查计划的依据。宏观预测应以微观预测为参考；微观预测应以宏观预测为指导，二者相辅相成。2.按预测的时间长短来分类(1)长期预测一般是指对5年以上发展前景的预测．(2)中期预测一般指1年以上5年以下发展前景的预测．(3)短期预测一般指对3个月以上1年以下发展前景的预测(4)近期预测一般指对3个月以下企业生产经营状况的预测。3.按预测方法的性质分类(1)定性预测指预测者通过调查研究，了解实际情况，凭自己的实践经验和理论、业务水平，对事物发展前景的性质、方向和程度做出判断进行预测的方法。(2)定量预测是指根据准确、及时、系统、全面的调查资料和信息，运用软计算方法和数学模型，对事物未来发展的规模、水平、速度和比例关系的测定。常用的定量预测方法有回归分析预测、时间序列预测、因果分析预测、灰色系统预测、粗糙集方法、模糊集方法及神经网络等。4.按预测时是否考虑时间因素来分类(1)静态预测指不包含时间变动因素，对事物在同一时期的因果关系进行预测(2)动态预测4指包含时间变动因素，根据事物发展的历史和现状，对其未来发展前景做出的预测。1.4预测的程序1.明确预测任务，制定预测计划预测计划是根据预测任务制定的预测方案，包括预测的内容、项目，预测所需的资料，准备选用的预测方法，预测的进行和完成时间，编制预测的预算，调配力量，组织实施等。2.搜集、审核和整理资料筛选资料的标准有三个(1)直接有关性；(2)可靠性；(3)最新性。３．选择预测方法和建立数学模型数学模型也称为预测模型，是指反映经济现象过去和未来之间，原因和结果之间相互联系和发展变化规律性的数学方程式．４．检验模型，进行预测模型建立之后必须经过检验才能用于预测。一般的，评价模型优劣的基本原则有以下几条：(1)理论上合理(2)统计可靠性高(3)预测能力强(4)简单适用5.分析预测误差，评价预测结果即分析预测值偏离实际值的程度及其产生的原因．6．向决策者提交预测报告1.5预测的精度和价值1.预测精度评价指标(1)预测误差设某一项预测指标的实际值为Ｘ，预测值为令(2)相对误差预测误差在实际值中所占比例的百分数称为相对误差，记为ε，即(3)平均误差(4)平均绝对误差XXeX称为预测精度通常把1%100XXXXe)(1111XXneneniinii||1||1||11XXneneniinii5（5）平均相对误差（6）均方误差（7）均方根误差（8）两面商测定预测准确度的另一个指标是Janus商，计算公式如下：利用预测模型对样本期外的数据进行预测，有事前预测与事后预测两种。对样本期外实际情况已经发生的若干时期所进行的预测叫事后预测，对实际情况尚未发生的未来时期所进行的预测叫事前预测，后者是预测的最终目的。2.预测的价值预测的价值可分为事实预测和非事实预测一般说来,对于人们难以控制的事物或现象,预测的精度越高,其价值就越大,如气象预测、地震预测等，这类预测称为事实预测。对于一些部分可控的事物，就不能按照预测的精度或预测是否成为事实来衡量其价值。这类预测通常称为非事实性预测（指预测具有引导人们去执行预测结果的功能。非事实预测可分为按照对预测结果的影响效应，非事实性预测可以分为自实现预测(self—fullfillingforcast)和自拆台预测(self-defeatingforcasting)两种。第二章定性预测方法•定性预测，是预测者根据自己的知识背景以及所掌握的实际情况和实践经验，对经济发展前景的性质、方向和程度做出的判断。•定性预测特点：需要的数据少，能考虑无法定量的因素，比较简便可行。•在掌握的数据不多、不够准确或主要影响因素难以用数字描述，无法进行定量分析时，定niiiiniiiXXXnXen11%100||1%100||1||niiiniiXXnens12122)(11||niiimnniiniimnniiXXnXXmenemJ12121212)(1)(111niiiniiXXnenS1212)(116性预测就是一种行之有效的预测方法。•由于定性预测主要靠预测者的经验和判断能力，易受主观因素的影响，主要目的不在数量估计。为了提高定性预测的准确程度，应注意以下几个问题：(1)应加强调查研究，努力掌握影响事物发展的有利条件、不利因素和各种活动的情况。从而使对经济发展前景的分析判断更加接近实际。(2)在进行调查研究，搜集资料时，应作到数据和情况并重，使定性分析定量化。也就是通过质的分析进行量的估计，进行有数据有情况的分析判断，提高定性预测的说服力。(3)应将定性预测和定量预测相结合，提高预测质量。在预测过程中，应先进行定性分析，然后进行定量预测，最后再进行定性分析，对预测结果进行调整定案。这样才能深入地判断事物发展过程的阶段性和重大转折点，提高预测的质量，为管理、决策提供依据。2.1市场调查预测法•常用的市场调查预测法有以下几种：1．经济管理人员意见调查预测法2．销售人员意见调查法３．商品展销、定货会调查预测法４．消费者购买意向调查预测法2.2市场调查预测法•为了提高预测的准确程度，在进行市场调查预测时应注意以下几个问题：•（1）调查表不要包罗万象，应只包括和预测有关的基本内容；•（2）要抽选出一定数目的具有代表性的调查单位；•（3）设法取得被调查者的充分合作；•（4）要参考统计资料和市场信息，对调查预测结果进行修正，以提高预测的准确程度；•（5）尽量利用城市和农村住户抽样调查资料，以节省人力、物力，提高调查预测的科学性和准确性。2.3专家预测方法•1.头脑风暴法头脑风暴法：主要是通过组织专家会议，激励全体与会专家参加积极的创造性思维。在诸多直观预测方法中，头脑风暴法占有重要地位。20世纪50年代，头脑风暴法作为一种创造性的思维方法在预测中得到广泛运用，并日趋普及。从20世纪60年代末期到70年代中期，实际应用中头脑风暴法在各类预测方法中所占的比重由6.2%增加到8.1%。•2.德尔菲(Delphi)法德尔菲(Delphi)法：德尔菲法是专家会议预测法的一种发展。它以匿名方式通过几轮函询，征求专家们的意见。预测领导小组对每一轮的意见都进行汇总整理，作为参考资料再发给每个专家，供他们分析判断，提出新的论证。如此多次反复，专家的意见渐趋一致，结论的可靠性越来越大。–德尔菲(Delphi)法是美国“兰德”公司20世纪40年代首先用于技术预测的。德尔菲是古希7腊传说中的神谕之地，城中有座阿波罗神殿可以预卜未来，因而借用其名。•近十年来，德尔菲法已成为一种广为适用的预测方法。许多决策咨询专家和决策者，常常把德尔菲法作为一种重要的规划决策工具。斯蒂纳（G.A.Steiner）在其所著作的《高层次管理规划》一书中，把德尔菲法当作最可靠的技术预测方法。在军事领域中德尔菲法应用最为普遍。工业科技发展和市场需求预测，国外也多采用德尔菲法。德尔菲法应用的其它领域还有：人口预测、医疗和卫生保健预测、经营预测、教育预测、研究方案的预测、信息处理、以及各级各类社会、经济、科技发展规划等等。德尔菲(Delphi)法步骤（1）制定调查表，准备必要背景材料具体、明确、便于答复、材料客观（2）选择专家具有较高理论水平或具丰富实践经验的人（3）反馈调查特点（1）匿名性（2）轮间反馈性（3）预测结果的统计特性派生德尔菲法–自从“兰德”公司首次用德尔菲法进行预测之后，很多预测学家（其中包括“兰德”公司的专家）对德尔菲法进行了深入研究，对初始的经典德尔菲法进行了某些修正，并开发了一些派生方法。–派生方法分为两大类：（1）保持经典德尔菲法基本特点；（2）改变其中一个或几个特点。•专家的选择–德尔菲法是一种对于意见和价值进行判断的作业。如果应邀专家对预测主题不具有广泛的知识，很难提出正确的意见和有价值的判断。即使预测主题比较窄和针对性很强，要物色很多对这一专题涉及的各个领域都有很深造诣的专家也很困难，因而物色专家是德尔菲法成败的关键，是预测领导小组的一项主要工作。–如果预测任务仅仅关系到具体技术发展，最好同时从部门内外挑选。从外部选择专家，大体按如下程序进行：（1）编制征求专家应答问题一览表。（2）根据预测问题，编制所需专家类型一览表。（3）将问题一览表发给每个专家，询问他们能否坚持参加规定问题的预测。（4）确定每个专家从事预测所消耗的时间和经费。•编制调查表•调查表一般根据实际预测问题的要求编制。•德尔菲预测过程经典德尔菲法一般分四轮进行。第一轮：发给专家的第一轮调查表不带任何框框，只提出预测主题。预测领导小组对专家填写后寄回的调查表进行汇总整理，归并同类事件，排除次要事件，用准确术语提出一个事件一览表，并作为第二轮调查表发给每个专家。第二轮：专家对第二轮调查表所列的每个事件作出评价，并阐明理由。领导小组对专家意见进行统计处理。第三轮：根据第二轮统计材料，专家再一次进行判断和预测，并充分陈述理由。有些预测8在第三轮时仅要求持异端意见的