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金证科技证券软件中心业务培训之LOF业务金证科技证券软件中心技术服务部陈晓生2012.08目录第一章培训课程简介第二章名词解释和主要术语第三章业务分类第四章交易规则第五章业务流程第六章常见问题第七章参考资料第八章课后作业目录第一章培训课程简介培训课程简介本次课程主要介绍的相关业务，包括以下内容：1.名词、术语解释2.LOF的业务分类3.LOF的交易规则4.LOF的业务流程5.LOF业务的常见问题目录第二章名词解释和主要术语名词解释和主要术语1.什么是LOF?2.什么场内交易、场外交易？3.什么是TA系统？4.什么基金净值？5.什么是权益登记日（R日）？6.什么是除权？名词解释和主要术语LOF代码与简称有什么规则？16ggxx基金简称由4个汉字字符串或长度不超过4个汉字的字符串构成。字符串的前两位必须为汉字，代表基金管理公司的名称，如：160106南方高增目录第三章业务分类业务分类LOF有以下几种业务：1.认购2.买卖3.申购赎回4.权益分派（现金红利与红利再投资）5.转托管（系统内转托管与跨系统转托管）●系统内转托管●跨系统转托管目录第四章交易规则交易规则一。LOF认购的主要交易规则1.投资者在同一交易日内可以进行多次认购。2.每笔认购量必须为1000或其整数倍且最大不能超过99,999,000份基金单位。分级基金的单笔起点不得低于50000。3.认购委托一经确认不得撤单。4.根据认购金额区间，收取相应费率的认购费用。如鹏华新兴产业LOF的认购收费为：交易规则二。LOF交易的主要规则1．买卖上市开放式基金申报数量应当为100份或其整数倍。2.申报价格最小变动单位为0.001元人民币。3．深交所对上市开放式基金交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日起执行。交易规则三。LOF申购赎回的主要交易规则1.上市开放式基金采取“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申报，赎回以份额申报。2.场内申购申报单位为1元人民币，赎回申报单位为1份基金份额；场外申购、赎回申报单位由基金管理人在《基金招募说明书》中说明。分级基金的单笔起点不得低于50000。3.由于跨系统转托管导致开放式基金账户中LOF份额低于基金管理人规定的单个账户最低持有限额时，TA系统对剩余基金份额进行强制赎回处理。交易规则四。LOF权益分派的规则1.权益分派原则上市开放式基金权益分派分别由中国结算公司证券登记系统和TA系统依据权益登记日（R日）各自的投资者名册数据进行。2.权益分派方式场内交易只能选择现金红利，场外交易可根据投资的意愿选择现金红利或红利再投资。交易规则五。LOF转托管的主要规则注意：场内转场外时，目标席位代码是以6开头的6位席位代码。转托管类别转托管的相关限制系统内转托管处于募集期内的上市开放式基金份额不得办理系统内转托管跨系统转托管1．处于募集期内的上市开放式基金份额；2．分红派息前R－2日至R日（R日为权益登记日）的上市开放式基金份额；3．处于质押、冻结状态的上市开放式基金份额。目录第五章业务流程业务流程一。LOF的认购流程T日•投资者在证券公司认购基金，收市后，中国结算深圳分公司进行资金清算，并发清算数据给证券公司。T+1日•中国结算深圳分公司从证券公司结算帐户上扣款，资金不足的做无效认购处理。T+2日•中国结算深圳分公司进行拉单处理，向证券公司发送无效认购、有效认购、总认购记录数据。募集期内的每一认购日均按上述业务流程滚动处理。业务流程二。LOF交易流程LOF交易与普通A股交易流程相同，此处不重复说明。业务流程三。LOF的申购、赎回流程1.申购/赎回T日流程申购/赎回申请交易所中国结算深圳分公司有效性检查中国结算公司TA系统有效无效赎回冻结份额基金管理人待确认申赎日终基金净值业务流程2.申购/赎回T+1日流程证券公司中国结算深圳分公司过户申赎确认数据基金管理人申赎确认数据清算过户业务流程3.申购/赎回T+N日T+2日申购的基金份额可用。T+N日（N为基金管理人事先约定的赎回资金交收周期，2≤N≤6），赎回资金可用。业务流程四。LOF权益分派流程1.•刊登分红派息公告（预告）前两个工作日，基金管理人向中国结算深圳分公司提交分红方案和公告，中国结算深圳分公司审核，并确定基金权益登记日。2.•中国结算深圳分公司将审核后的分红公告（预告）转发给深交所基金债券部。3.•如分红方案有变更，基金管理人须于R日（R日为权益登记日）上午11:30前将新方案以传真件形式同时送达中国结算深圳分公司登记存管部和深交所基金债券部。4.•R+1日，深交所对基金价格做除权处理;中国结算深圳分公司根据R日投资者持有的LOF计算现金红利，并通知基金管理人。5.•基金管理人应按通知中的要求在R＋2日12:00前将现金红利汇到指定账户，中国结算深圳分公司将在R+2日闭市后向结算参与人（证券公司）发送红利的结算数据。6.•R＋3日，中国结算深圳分公司将现金红利划入证券公司账户，证券公司应及时派发给投资者。业务流程五。LOF的转托管流程1.证券公司到证券公司之间的系统内转托管与深A的股票转托管相同，此处不重复说明。2.证券公司到基金管理人（基金公司）的跨系统转托管流程。转托管申报（证券公司）中国结算深圳分公司TA系统记加份额有效、无效申报有效申报T日T+1日基金管理人T+2日起可赎回基金投资者有效申报业务流程3.基金管理人到证券公司的跨系统转托管流程。转托管申报基金管理人（转出）TA系统强制赎回T日中国结算深圳分公司T+1日记加投资者份额T+1日，处理回报转入的证券公司处理回报T+2日起卖出赎回基金投资者目录第六章常见问题常见问题1.投资者交易LOF基金的费用有哪些？2.如何确定LOF基金的上市首日及上市首日的开盘参考价？3.投资者在申报委托时要注意哪些问题？4.上市开放式基金上市后，深交所会员单位参与买卖是否还受基金代销业务资格限制？5.交易LOF基金是否需要专用帐户？6.认购资金利息如何处理？7.什么是前端收费、后端收费？目录第七章参考资料参考资料深交所《开放式基金代码及简称编制规则》深交所《深圳上市开放式基金业务指引》目录第八章课后作业课后作业