电力市场合同交易风险建模

华北电力大学（北京）硕士学位论文电力市场合同交易风险建模姓名：程志欣申请学位级别：硕士专业：电力系统及其自动化指导教师：艾欣20070101电力市场合同交易风险建模作者：程志欣学位授予单位：华北电力大学(北京)相似文献(10条)1.期刊论文吕泉.武亚光.王海霞.李卫东.L(U)Quan.WUYa-guang.WANGHai-xia.LIWei-dong制定电力市场中机组合同交易电量日出力计划的一种经济策-电网技术2006,30(14)建立了以日前市场中的购电费用最低为目标函数的优化制定机组合同交易电量日出力计划的数学模型,在其目标函数中把市场各时段边际价格描述成为该时段竞价空间的函数,因此体现了竞价空间对边际价格的影响,从而保证了求解结果的合理性和最优性.分析表明,利用文中方法制定合同交易电量出力计划可以有效地平抑日前市场价格波动,维护日前市场稳定.仿真结果验证了文中方法的有效性.2.学位论文张琳琳电力市场发电商策略性远期合同交易的激励机制与可中断远期合同的系统行为特性研究2004世界范围的电力工业市场化改革,对传统的电力系统运营和管理方法提出了挑战,并使得各个市场参与者面临前所未有的风险.电力远期合同作为一种有效的风险规避手段得到了广泛的关注.本文致力于电力市场环境下发电商策略性远期合同交易的激励机制,以及带有期权交易思想的可中断远期合同的系统行为特性的研究.首先,本文应用考虑远期合同交易的发电市场均衡模型,研究发电商的策略性远期合同交易的激励机制问题.考虑发电现货市场线性供应函数竞争和Cournot竞争两种情况,比较和分析了发电商进行策略性远期合同交易的激励机制.理论研究表明,发电商进行策略性远期合同交易的激励与发电现货市场的竞争类型密切相关.算例分析证实了理论研究的结果.其次,在可中断远期合同的系统行为特性研究方面,本文通过将用户与电力公司之间的可中断合同等效为电力公司的一种额外的电力资源,将独立发电商(IPP)与电力公司之间的可中断合同等效为电力公司的一种灵活的电力资源,并利用有关期权定价思想和随机生产模拟技术,建立了一个采用可中断远期合同来协调供电可靠性和经济性的决策模型.通过算例仿真,分析了两种可中断远期合同的系统行为特性,并得到了一些颇具意义的结论.3.期刊论文吴政球.郭志忠非合同交易电力市场网损和输电设备瞬时使用程度分摊-中国电机工程学报2002,22(2)该文根据交流潮流计算结果,将线路充电电容功率、区域静止无功补偿功率、线路潮流、负荷节点和发电机节点功率分别用电流表示,得出支路电流有向流图.利用比例共享原则得出非合同交易中负荷节点MVA功率、发电节点MVA功率在线路电流中的贡献.利用非线性函数贡献因子理论得出负荷节点MVA功率、发电节点MVA功率对线路损耗功率、瞬时使用程度的贡献因子.由此能增加电力市场的透明度.该文方法的一个显著特点是理论基础可靠,所得分摊结果十分简捷，可适用于电流实部和虚部方向不相同的系统运行情况。另外，区域无功补偿装置和线路充电无功不会直接负担网损。4.期刊论文张少华.李渝曾.王长军.言茂松电力市场远期合同交易的决策模型-上海大学学报(自然科学版)2000,6(6)在竞争的电力市场环境下,电力远期合同是一种有效的风险管理工具和交易手段.针对用户与电力公司之间以及独立发电厂(IPP)与电力公司之间的远期合同,着重研究合同在到期交货前的买卖交易决策模型.通过理论分析与算例仿真,得到了一些颇具实际意义的结论.5.学位论文陆亦芬考虑策略性远期和期权合同交易的电力市场均衡分析2008在寡头竞争的电力市场环境下，发电商通常具有较强的影响市场价格的能力(即市场力)。同时由于电力商品的特殊性，现货市场价格波动异常剧烈，使得各个市场参与者面临巨大的风险。因此，风险管理和发电商市场力滥用问题是电力市场设计和运营中得到普遍关注的重要问题。作为市场风险管理和缓解发电商市场力的有效手段，电力远期和期权合同交易已得到广泛应用。合同交易对整个电力市场具有重要的影响，需要仔细深入的研究。本论文采用寡头竞争均衡方法，致力于远期和期权合同交易对电力市场的系统影响研究。主要内容和创新工作包括：第一，研究了在电力现货市场Coumot竞争模式、长期(多时段)有效(long-lived)及短期(单时段)有效(short-lived)线性供应函数(linearsupplyfunction，LSF)竞争模式下，风险中立发电商参与策略性远期合同交易的激励问题。分析表明，在Cournot竞争模式下，每个理性发电商会进行一定数量的策略性远期合同交易，而在短期有效LSF及长期有效LSF竞争模式下，当现货市场与远期市场满足无套利条件时，每个理性发电商都不会选择进行策略性远期合同交易，但是当远期合同价格大于现货市场价格时，发电商将可能具有进行策略性合同交易的激励。第二，在电力现货市场采用Cournot竞争和长期有效LSF竞争模式下，假设远期市场与现货市场不满足无套利条件时，建立了电力远期和现货市场的联合均衡模型，进一步研究了远期合同价格与现货价格的不同比例关系对社会福利的影响。分析表明，为了协调发电商在现货市场与远期市场中的市场力，以取得最优的社会福利，应适当提高远期合同价格与现货价格的比例关系。而且，相对于Cournot竞争模式，在长期有效LSF竞争模式下，更容易通过远期合同交易实现社会福利的最大化。第三，在电力现货市场Cournot竞争模式假设下，建立了考虑金融看涨期权交易的多个发电商在电力现货市场竞争的均衡模型，并给出了该模型的求解方法。通过考虑需求不确定性并采用MonteCarlo模拟的算例，分析了看涨期权交易对于电力市场总体的影响以及期权敲定价格对现货市场的影响。分析表明，看涨期权具有灵活性价值，而且敲定价格越低，现货市场均衡价格越低，发电商利润越低，用户收益越高。由于期权交易的良好系统特性，因而在充满不确定性的电力市场竞争环境下，应充分重视电力期权合同交易的实施和管理。第四，应用期权交易思想来分析和模拟发电资产的虚拟拆分问题。假设发电商在远期市场上出售金融虚拟发电机组(VirtualPowerPlant,VPP)，研究了发电商在VPP交易市场和现货市场中的联合Cournot博弈问题，建立了相应的均衡模型，并给出了求解方法。算例仿真表明，在Cournot竞争模式下，参与竞争的发电商数目越多，发电商越愿意参与VPP交易。在需求弹性较小时，相对于固定远期合同交易，VPP交易能明显地降低现货价格，增加用户收益。因此对于需求弹性相对较小的电力市场，VPP交易可以有效缓解发电商的市场力。6.会议论文张少华.余志伟.李渝曾区域电力市场可中断远期合同交易的系统模拟和评价2004在电力市场环境下,如何基于市场机制来合理协调供电可靠性和经济性是一个迫切需要研究和解决的问题.通过把一类可中断负荷合同等效为电力市场发电侧的附加电力资源,把一类可中断的独立发电商(IPP)供电合同等效为灵敏电力资源,并利用发电系统随机生产模拟技术,研究了一个结合可中断远期合同交易的区域电力市场发电可靠性和经济性的评价模型.该模型不仅可用于系统评价可中断远期合同交易对于发电可靠性和经济性的影响,还可用于可中断远期合同参数的系统决策.算例仿真验证了该模型的有效性,并且表明可中断远期合同交易为电力市场提供了一种基于市场机制的供电可靠性与经济性的权衡协调工具.7.学位论文周丽兰基于期权理论的电力远期合同交易策略研究2008电力市场区别于其他市场的显著特点是电能作为电力市场的商品，是不能够储存的，又由于电能供需的瞬时平衡性，电力市场均衡价格呈随机性；由于机组和输电线路的容量有限，而需求的弹性低，使电力价格表现出强烈的跳跃和峰谷特性；由于电力市场的寡头垄断，电价的变化更加复杂，自从电力工业市场化运营以后，电力已成为价格最易变的一种商品。电力市场中电价的易变性使得各个市场参与者都面临巨大的利益损失，因此电力市场所面临的风险非常严峻。电力远期合同作为一种有效的风险规避手段得到了广泛的关注。通过远期合同，电力可以被“虚拟”地储存，这说明远期合同市场可提供类似于其他储存商品的某种事前保护，从而有利于电力市场的健康发展，适当的远期合同交易的引入还有利于维持电力市场的稳定性。电力期权是有效的电力价格风险管理工具，除具有金融期权和一般商品期权所具有的基本的风险管理作用外，根据电力产业独特的技术经济特征和电力市场的特征，电力期权在电力市场还具有一些特殊的运用。在结合我国电力实际的基础上，将期权理论引入电力远期合同，建立一种基于期权理论的电力远期合同的新型交易策略模式，给予了市场交易双方更加灵活而富有弹性的选择权。基于期权理论的电力远期合同交易策略具有产生范围非常广泛的不同损益状态的功能。如果基于期权理论的电力远期合同交易策略的执行价格可以是任何可能的价格，则在理论上它可以建立任意形式的损益状态，这对电力市场的资本投资将是非常有吸引力的。8.会议论文李承东.林伟.杜蕴华.张喆东北区域电力市场长期合同交易中的安全校核2005本文根据东北区域电力市场长期合同交易中对安全校核的功能要求,研究了基于联络线断面输送电量的安全校核的基本原理,分析和优化东北电网的安全约束断面,进一步完善长期合同交易的安全校核功能.9.期刊论文张少华.李渝曾.王长军.言茂松.ZhangShaohua.LiYuzeng.WangChangjun.YanMaosong电力市场中的远期合同交易-电力系统自动化2001,25(10)世界范围的电力工业市场化运营为市场参与者带来了前所未有的市场风险。作为一种有效的风险管理工具和交易手段，电力远期合同，包括结合期权交易思想的可选择远期合同，在竞争的电力市场中得到了广泛的应用，并正朝类似于期货交易的方向发展。文中简要介绍了电力市场中的几种远期合同交易，对远期合同交易的风险建模理论，以及远期合同市场对现货市场的影响机制的研究现状进行了综述。10.会议论文吴志云.刘俊勇.温丽丽.张力.行舟.庞伟面向调度和交易两中心的中长期合同交易系统2007随着各级电力交易中心的成立，现有的合同交易系统不能满足要求。本文通过对中长期合同交易需求的深入分析，提出了一种基于webservices技术构建的中长期合同交易系统。该系统在甘肃电网的运行中产生了显著的经济效益。一方面很好地解决了调度中心和交易中心的数据共享和服务共享；另一方面避免了重复开发，节约了成本，缩短了开发周期。本文链接：：上海海事大学(wflshyxy)，授权号：96b84177-b119-42af-b769-9de4012a0fed下载时间：2010年9月1日