XXXX第七章电子汇兑系统

第七章电子汇兑系统第一节电子汇兑系统概述第二节小额批量电子支付系统第三节大额实时支付系统第四节支付风险第五节国外著名电子汇兑系统(SWIFT、CHIPS、FedWire等)1、汇兑系统的涵义•广义的电子汇兑系统，泛指行际间各种资金调拨作业系统。–资金调拨业务系统--行际之间的资金调拨•托收系统(Collection)•资金转账系统(MoneyTransfer)•支付系统(PaymentSystem)–清算作业系统--行际间的资金清算第一节电子汇兑系统概述2、汇兑系统的分类•根据汇出行与汇入行间的不同关系，可把汇兑作业分成两类：–即联行往来汇兑业务：是指汇出行与汇入行隶属同一个银行的汇兑业务，联行间汇兑属于银行内部账务调拨，必须遵守联行往来约定，来办理各项汇入和汇出事宜。–通汇业务：通汇业务的资金调拨作业需要经过同业多重转手处理才能顺利完成的，因此通汇业务是一种行际间的资金调拨业务。•它又可分为：–本国通汇：汇出行与汇入行隶属同一个国家；–国际通汇：汇出行与汇入行隶属不同国家。–跨行或跨国通汇：因涉及不同银行间的资金调拨，参与通汇的成员必须签署通汇协定，才能保证作业系统的正常运行。2、汇兑系统的分类3、汇兑系统的特点•电子汇兑系统的客户是单位，主要顾客是公司企业，其次是政府机构，社会大众很少使用。•这种系统同前面各章介绍的ATM系统、EFT／POS系统和家庭银行系统等自助银行系统相比，有许多不同的特点。•前者额大量小，主要面对公司企业单位和政府部门；•后者额小量大，主要面对社会公众。•因此，国外把前者划归批发银行系统，把后者划归零售银行系统；•我国则把前者划归大额支付系统，把后者划归小额支付系统。中国国家现代化支付系统•中国现代化支付系统（CNAPS）是中国人民银行按照我国支付清算需要，并利用现代计算机技术和通信网络自主开发建设的，能够高效、安全处理各银行办理的异地、同城各种支付业务及其资金清算和货币市场交易的资金清算的应用系统。•中国现代化支付系统建有两级处理中心，即国家处理中心（NPC）和全国省会（首府）及深圳城市处理中心（CCPC）。国家处理中心分别与各城市处理中心连接，其通信网络采用专用网络，以地面通信为主，卫星通信备份。•中国现代化支付系统主要有以下几个应用系统组成：–1.大额实时支付系统（HVPS）（简称大额支付系统）–2.小额批量支付系统（BEPS）（简称小额支付系统）–3.银行卡授权系统。4.政府债券簿记支付系统。–5.金融管理信息系统。6.国际支付系统。第二节小额批量电子支付系统•小额批量电子支付系统（BEPS，BulkElectronicPaymentSystem）主要处理同城和异地纸凭证截留的借记支付业务以及每笔金额在规定起点以下的小额贷记支付业务。支付指令批量发送，轧差净额清算资金，主要为社会提供低成本、大业务量的支付清算服务。•系统处理的工具贷记支付工具有：汇兑、委托收款划回、定期贷记/直接贷记等。借记支付工具有：支票、银行汇票、定期借记、预先授信借记、银行本票等。中央银行会计核算系统（ABS）、国家金库会计核算系统（TBS）、同城清算系统通过城市处理中心（CCPC）接入小额支付系统；商业银行、清算组织等机构通过前置机系统（MBFE）与支付系统CCPC连接；国债、银联、外汇、城商行汇票处理系统不接入小额支付系统，只处理大额支付业务。小额批量支付系统所处理的业务种类多、业务量大，普遍具有金额小、时限性要求不太高的特点。小额批量支付系统对支付信息的传输和资金清算分别处理，小额批量支付信息由NPC和CCPC分别定时清分或实时转发，信息可以在24小时内连续传输，其资金则在日间规定的时点轧差清算。国家处理中心NPCA城市处理中心CCPC上海城市处理中心中央债券综合业务系统国库会计核算系统会计集中核算系统A银行MBFE外汇系统汇票系统B银行MBFEA银行网点nA银行网点1国家金库会计核算系统会计集中核算系统中国银联信息处理系统公开市场操作图：支付系统体系结构示意图绝大多数小额批量支付业务是本CCPC覆盖范围内的业务.小额批量支付系统将本CCPC覆盖范围内的业务和非本CCPC覆盖范围内的业务分别处理。CCPC收到发起行发来的小额支付业务后自动识别，属于非本CCPC覆盖范围内的业务，即时转发NPC，NPC在规定的清分轧差时间清分后转发收报中心，提交接收行；对于本CCPC覆盖范围内的业务，直接由CCPC转发接收行，CCPC在设定的轧差时间轧差后自动向NPC发送轧差净额进行资金清算。实时转发是由CCPC即时转发接收行，在设定的轧差时间自动轧差，并将轧差结果发送NPC清算资金；定时转发是将接收的小额支付业务暂存，定时轧差并将轧差结果发送NPC清算资金，同时将支付业务转发接收行。一、小额支付系统带来哪些便利•支付电子化，安全又高效小额支付系统实现了不同银行营业网点之间的互联互通和业务指令的电子化处理，大大缩短资金到账时间；同时，小额支付系统具有完备的运行管理机制和安全防范措施，确保资金汇划安全。•服务无时限，支付更方便小额支付系统实行7Í24小时连续运行，可为广大企事业单位和居民个人提供全天候不间断的支付服务。•收费更便捷，缴费亦轻松收费单位可以仅在一家银行开立账户办理所有收费业务，资金到账时间明显加快；缴费人也可仅在一家银行开立账户办理各种费用的缴纳。跨行收付更加简便易行，省时、省事又省心。•跨行发工资，转账更灵活企事业单位可以委托开户银行及时向在不同地区、不同银行开户的员工发放工资和养老金等费用，为社会公众的居家生活带来实实在在的方便。二、支付清算•因为净额清算为小额支付提供支付的最终性，净额清算方式一般与小额批量电子支付系统相关联。清算可以在任何规定的时间进行，但我国规定采用日终一次清算的方式。•对于小额批量电子支付系统，为避免风险，处理贷记、预先授信借记支付，规定两日生效，而定期借记支付，则必须3日才能生效。因此系统以3日生效为一个支付周期，借方、贷方差额平衡，也以3日为周期。同时，每日流出足够时间，确保清算行资金拆借，完成清算。•为了控制、监督清算帐户，每日营业终止，系统应生成日终清算报表，发送有关收、发报行。小额支付系统定期借记业务处理流程图小额支付系统定期贷记业务处理流程图小额支付系统通存业务流程图小额支付系统通兑业务流程图第三节大额实时支付系统•大额实时支付系统，是为中央银行清算帐户资金立即支付生效而设计的大额资金划拨系统。该系统是银行自身、或者银行代表其客户所进行的、大额贷记资金的支付系统。大额实时支付系统（HVPS，HighValuePaymentSystem）是指以实时、全额的方式处理异地、同城每笔金额在规定起点以上的贷记支付和紧急的金额在规定起点以下的贷记支付的应用系统。一般情况下，凡是交易金额大、安全性和时效性要求很高的支付业务（如大额货款支付，外汇交易、债券交易等业务）都采用HVPS模式进行处理。每笔业务指令将由支付系统逐笔清算，进行资金划转，并在（且只在）清算完成后再将该业务转发至接收方。接收方在接收到该笔支付指令时即可认为相应资金已转入本行清算账户。大额实时支付系统与中央银行会计集中核算系统、国家金库会计核算系统、银行业金融机构行内支付系统、中央债券综合业务系统、外汇交易及同业拆借系统、中国银联信息处理系统、城市商业银行汇票处理系统等多个系统连接大额支付系统的目的是为了给银行和广大企事业单位以及金融市场提供快速、高效、安全的支付清算服务，防范支付风险。大额支付业务的处理方式是采用支付指令实时传输，逐笔实时处理，全额清算资金的处理方式。“大额支付系统”的“大额”的标准“大额支付系统”的“大额”是指规定金额起点以上的业务，目前“大额支付系统”规定的金额起点是0元，也就是说所有的贷记支付业务都可以通过大额支付系统处理。大额支付系统的运行时间系统工作日分为日间业务处理时间、清算窗口时间、日终业务处理时间和营业准备时间四个时间段。每日8:30至17:00为日间业务处理时间，17:00为业务截止时间，17:30为预定清算窗口关闭时间。当日下午16：30前办理的大额支付业务都可实现实时到达收款行。大额支付系统的优点：快速通道60秒到账大额支付系统的缺点：速度与省钱不可兼得由于通存通兑仍是按照存取款业务办理，大额取款5万元以上都要先提前一天通知银行，而大额支付系统最大的好处就是毋须提前预约。大额支付系统的快速通道收费标准比较高。实现了全国支付清算资金的每日零在途，彻底改变了电子联行系统“天上三秒，地上三天”的状况允许日间透支，但是不允许出现隔夜透支对账户余额不足的支付指令，采用排队等待机制系统安全性、可靠性由于大额实时支付系统处理的交易都是大额资金，而且要实时完成，所以对支付系统的可靠性要求极高，应该保证支付业务信息报文的传输、处理绝对安全。因此，系统停运期不能超出0.5％，系统必须有足够的冗余备份、可选择的多通道路径、网络的自动管理和控制，以及在故障、灾难情况下，15分钟内系统恢复的能力。大额实时支付系统必须具备高度安全性，除口令和系统控制识别外，数据传输必须加密，文件存储、访问进行严格身份认证。硬件、软件系统的物理安全要严格规章制度。系统必须具备有效的系统恢复、重新启动机制，确保故障、灾难后15分钟时间内系统重新启动，并且没有任何信息丢失。丢失的信息必须在重新启动后15秒内向人民银行发报行报告。大额实时支付系统对所有交易处理过程、日志文件、帐户文件、财务统计文件和意外事故等，进行严格的审计跟踪。一、支付风险定义和类型•支付风险：支付交易过程中，由于伪造支付指令、资金头寸不足和支付系统环境失误等所造成的支付交易延误和失败•支付风险类型–非法风险（假支付命令）–清算资金不足•流动性风险•信用风险–法律风险–系统风险（风险连锁反映）–操作风险第四节支付风险•不同的支付工具可能产生的支付风险差别很大；•使用同一种支付工具，在不同的支付环境下，采用不同的处理方法和处理过程，可能产生的支付风险也各异；风险连锁反应•因此，采用有效的支付风险控制机制，是保证可靠完成支付交易的基础。–美国的作法–清算账户集中管理和清算时效控制两种二、支付风险控制•清算帐号集中管理：同城商行管辖行在当地人民银行开设唯一清算帐户—事实上还是跨分行•清算时效控制–同城交易所：每日营业结算前1小时，由当地清算所进行借贷方轧差处理，差额送全国处理中心进行资金清算–小额批量电子支付系统：每日营业结算前1.5小时将差额送全国处理中心进行资金清算处理，生效日分别为第二天和第三天–大额实时支付系统：采用支付排队机制，前1小时，停止接受大额支付交易，以保证资金不足的银行及时拆借大额支付系统应用风险控制第五节国外著名的电子汇兑系统•1SWIFT•2CHIPS•3FedWire•4美国大额电子资金转账处理的运行机制第五节国外著名的电子汇兑系统•全球经济一体化和全球金融一体化的方向迈进。•面向21世纪的中国经济，也必然会以更快的速度融入国际经济中去。–一方面是了解金融电子化的新进展、所采用的最新技术和发展趋势–另一方面，要研究如何更好地使我国的金融电子化建设与国际接轨1、全球银行金融通讯网络系统(SWIFT)(1).SWIFT概述“国际环球同业财务电信系统”（SocietyforWorldwideInterbankFinancialTelecommunication，缩写为SWIFT）是国际上最重要的金融通信网络之一。是一个国际银行间非盈利的国际合作组织，是一个由其会员银行共同拥有的私营股份公司，由董事会、董事会执行机构、国家成员组、用户组和网络成员等组成。根据协作关系为其成员国共同利益而组织起来，按比利时的法律制度登记注册，总部设在比利时首都布鲁塞尔。该组织成立于1973年5月，1977年投入服务。目前该网络已遍布全球206个国家和地区的8,000多家金融机构，提供金融行业安全报文传输服务与相关接口软件，支援80多个国家和地区的实时支付清算系统。在欧美，由SW