商业银行业务与管理――商业银行风险控制

学习情境9分析商业银行风险，掌握风险控制方法分析商业银行面临的风险了解商业银行风险管理的组织结构掌握商业银行风险管理的方法123Contents•企业在经营过程中会面临各种风险，商业银行是特殊的企业，更应树立风险防范意识，对风险进行分析，掌握风险控制方法。任务1分析商业银行面临的风险子任务1了解各种商业银行面临的风险商业银行的风险信用风险声誉风险国家风险市场风险利率风险法律风险操作风险流动性风险风险是指不确定性，是一种可能性信用风险•信用风险是指银行的交易对象由于各种原因未能按照合同的约定履约的风险。•存在于贷款、担保、承兑、证券投资等业务中。•原因：借款人自身经营失败、经济周期国家风险•国家风险是指与贷款人所在国的经济、社会和政治环境方面相关的风险。•向外国政府或政府机构提供贷款时（没有担保）市场风险•市场风险是指由于市场价格的波动，银行的表内和表外头寸会面临损失的风险。•如汇率风险人民币汇率上升好处：•扩大国内消费者对进口产品的需求，使他们得到更多实惠。•减轻进口能源和原料的成本负担。•有利于促进我国产业结构调整，改善我国在国际分工中的地位。•有助于缓和我国和主要贸易伙伴的关系。人民币汇率上升弊端：•将对我国出口企业特别是劳动密集型企业造成冲击。•不利于我国引进境外直接投资。•加大国内就业压力。•影响金融市场的稳定。•巨额外汇储备将面临缩水的威胁。利率风险•利率风险是指由于市场利率出现不利的波动时，银行的财务状况所面临的风险。流动性风险•流动性风险是指银行出现资金流动性不足时，无法以合理的成本迅速增加负债或者欺方式获得足够多的资金，从而影响到其盈利水平。•原因：①银行投资失败，导致没有足够的资金满足日常的存取需要②银行管理不善，一时周转不灵，出现暂时流动性困难操作风险•操作风险是指由于银行的内部控制机制和公司治理机制的失效而导致的风险。•高山善于交朋友，三教九流结识了很多人。高山主持工作半年多后，存款业务就突然大量增加。1999年岁末，东北高速在新兴分理处开立账户，首笔便存入了2000万元……因为业绩突出，高曾有机会被提拔为道里支行副行长，但被他拒绝了。2002年，道里支行还奖励了一辆polo轿车给高个人，但他让给了分理处同事使用。这些举动使高在河松街中行颇得人望。•2005年1月4日，东北高速公路股份有限公司财会人员到中行河松街支行对账，发现其单位账户上2.9亿元资金不知去向！同时，东北高速子公司——黑龙江东高投资开发有限公司亦发现其在河松街支行的530万元资金不翼而飞！•案发后，中国银行黑龙江省分行哈尔滨河松街支行原行长高山因涉嫌参与金融诈骗犯罪被警方通缉。但高山及家人已于2004年底出境，该案的幕后操纵者李东哲亦出逃。•后经追查，黑龙江辰能风险投资有限责任公司存于中行河松街支行的资金约3.2亿元去向不明。有同样遭遇的还有黑龙江社会保险事业管理局等数家单位，总计金额高达10亿元。其中，数亿元资金被该案主要嫌疑人高山、李东哲转移至海外。•2012年1月底，李东哲在潜逃加拿大7年后，近日终归国投案自首。•法律风险包括由不完善、不正确的法律意见、文件造成同预计情况相比，资产价值下降或者负债加大的风险。•声誉风险是由于违反有关法规和其他问题而产生的风险。子任务2了解各种商业银行应对风险的管理策略在事先预测到风险产生的可能性后，判断其产生的因素和条件，做到尽量避免，从而将相应的风险全部彻底消除回避风险分散风险转移风险自担风险对于实在无法消除的风险，由银行自己承担合理分配银行的总资产，以分散或降低风险银行以某种方式将风险转移给他人承担任务2了解商业银行风险管理的组织结构•商业银行在经营中会不断面临各种风险，故要设立相应的机构进行风险管理。•银行应根据其业务的侧重点选择不同的风险管理体系。子任务1了解多层次的风险管理结构对风险管理承担总的、最后的责任；检查和审批总体风险管理的命令和政策；衡量银行的总体风险敞口董事会风险管理委员会各相关风险管理部门一般设在董事会之下，集中统一管理总体风险，一般由负责风险管理的高级管理人员组成市场风险管理部、信用风险管理部、风险管理技术部等。主要任务是负责审议银行的市场风险管理、信用风险管理和风险管理技术等银行的其他部门银行内部的其他业务部门ClicktoedittitlestyleAddyourtitleinhereAddyourtitleinhereAddyourtitleinhereThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.ThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.ThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.ClicktoaddTextClicktoaddTextClicktoaddTextClicktoaddTextClicktoedittitlestyleAddyourtextinhereAddyourtextinhereTextTextTextTextTextTextTextTextThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.Pleasewritedownoffeaturefortheproduct.featuremeritnecessityPleasewritedownoffeaturefortheproduct.Pleasewritedownoffeaturefortheproduct.•ContentsThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.ClicktoedittitlestyleClicktoedittitlestyleTitleinhereDescriptionofthecontentsTitleinhereTextinhereTextinhereTextinhereTextinhereTextinhereTextinhereDescriptionofthecontentsThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.Clicktoedittitlestyle2.DescribecontentsforaChartDescriptionofthecompany’ssubcontentsDescriptionofthecompany’ssubcontents1.DescribecontentsforaChartDescriptionofthecompany’ssubcontentsDescriptionofthecompany’ssubcontents27.49038.634.646.94520062007EastWestNorthAddYourTitleinhereClicktoedittitlestyleTextinhereTitleinhereTextinhereTextinhere2005200620072008•Descriptionofthecontents•Descriptionofthecontents•Descriptionofthecontents•Descriptionofthecontents•Descriptionofthecontents•Descriptionofthecontents•Descriptionofthecontents•DescriptionofthecontentsThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.ClicktoedittitlestyleTitleinhereDescriptionofthecontentsTextinhereDescriptionofthecontentsDescriptionofthecontentsDescriptionofthecontentsDescriptionofthecontents1.Title2.Title3.Title4.Title*Descriptionofthecontents*DescriptionofthecontentsClicktoedittitlestyleDescriptionofthecontents•TitleinhereThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.•TitleinhereThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.•TitleinhereThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.•TitleinhereThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.ClicktoedittitlestyleThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.DescriptionofthesubcontentsDescriptionofthesubcontentsTitleinhereTitleinhereDescriptionofthesubcontentsTitleinhereClicktoedittitlestyleContentsThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.DescriptionofthecontentsClicktoaddTextClicktoaddTextClicktoaddTextClicktoaddTextClicktoedittitlestyleThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.Titleinhere2.Descriptionofthecompany’ssubcontentsDescribeavisionofcompanyorstrategiccontents1.Descriptionofthecompany’ssubcontentsClicktoedittitlestyleThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.TitleinhereTitleinhereTitleinhereTitleinhereABCDClicktoedittitlestyle70%10%5%60%25%ThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.TextinhereTextinhereTextinhereTextinhereClicktoedittitlestyleTextinhereTextinhereTextinhereTextinhereDescriptionofthecont