成熟银行风控体系

1风险管理28种主要风险:1)信贷2)市场3)利率4)流动性5)运营6)可信度7)声誉8)法律法规3风险管理的目标对风险进行识别衡量监控以便于:将承担风险所带来的回报与成本进行对比将发生意外损失的可能最小化有关各方信息互通为显著的风险预先做好资金,资源方面的准备4风险管理组织架构审计委员会主管委员会(CEO)风险管理委员会(CRO)董事会(对风险管理最终负责)(负责统管风险管理)-内部审计-资产与债务委员会-运营风险管理委员会-法规委员会-信贷风险委员会5各下属部门的功能职责1.内部审计负责内部稽核有权对任何一个部门或业务进行审查,阅览所有记录和文件;在银行内享有特殊的独立地位,确保各部门管理高层会执行其建议.6各下属部门的功能职责2.资产与债务委员会(ALCO)负责审视:直接间接市场声誉利率流动性提供宏观战略性指导Thesizeandcompositionofthebalancesheetandoff-balancesheetmoneymarketinstrumentsThepricingaffectingthetrendofnetinterestincome7各下属部门的功能职责3.运营风险管理委员会负责审视:直接间接业务运营声誉可信度开发风险识别与评估模型8各下属部门的功能职责3.运营风险管理委员会例:HBUS识别评估风险制定/修改:•规程•内控•应急方案•具体项目运营损失事件运营风险资料库追踪分析经验吸取9各下属部门的功能职责4.法规委员会负责审视:直接间接法律法规声誉一个重要业务:反洗钱10风险管理信贷风险管理11风险管理-信贷风险管理什么是信贷风险?信贷风险管理的目标是什么?12风险管理-信贷风险管理什么是信贷风险?“信贷风险是指银行借款人不能按约履行其义务的可能性.”13CommonSituationswhereCreditRisksarise:借款:不能还款.担保:清算债务时得不到偿还财资产品:paymentsduefromthecounterpartyundertherespectivecontractsisnotforthcomingorceases.贸易融资:settlementwillnotbeeffected.跨境业务:款项划转受到限制14运营风险管理-目标“通过将银行面临的风险控制在可接受的范围内,将回报对风险的比例最大化.”“TomaximizetheBank’sriskadjustedrateofreturnbymaintainingcreditriskexposurewithinacceptableparameters.”15合理信贷风险管理的要点合理的信贷风险管理的要点——合理操作1.建立恰当的信贷风险环境2.在合理的信贷给予程序下操作3.保持恰当的信贷管理、衡量和监控程序4.确保信贷风险的充分控制16合理信贷风险管理的要点1.建立恰当的信贷风险环境董事会确定信贷风险策略管理高层通过制定政策和程序实现信贷风险策略识别并管理所有产品和活动中隐藏的信贷风险17合理信贷风险管理的要点2.在合理的信贷给予程序下操作合理且明确的信贷给予标准在单个借款人层次和所有银行层次的总信贷额度新贷款的批准和已有贷款的延展都需明确的程序规定所有信贷必须在可控范围之内18合理信贷风险管理的要点3.保持恰当的信贷管理、衡量和监控程序有信贷风险的组合的管理系统监控单个贷款的系统连贯的内部风险评级系统管理层信息监控整个信贷组合的组成和质量的系统压力测试19合理信贷风险管理的要点4.确保信贷风险的充分控制独立且持续的信贷审查系统确保信贷给予功能管理恰当管理问题贷款的系统20地区总部信贷风险管理部门的组织结构图地区总部地区首席信贷官集团总部集团首席信贷官政策个人金融服务批准项目MIs地区CRM个人金融服务准则批准风险识别信贷恢复21CRM队伍的角色和职责部门队伍职责信贷风险管理政策审查/规范化信贷政策、规程和准则批准大额信贷复杂借贷特殊借贷风险识别识别潜在问题帐户加强各部门的行业知识信贷恢复重估/重组问题帐户退出问题关系项目信贷风险管理模型(例如KMVandMoody’sRiskAdvisers)MI制定常规的Mis用于监测风险:-资产质量-集中度-风险额度个人金融服务管理个人金融服务的信贷组合22信贷风险管理不单只是信贷风险管理部门承担合理操作责任方董事会确定信贷风险策略董事会管理高层通过制定政策和程序实现信贷风险策略政策识别并管理所有产品和活动中隐藏的信贷风险商业政策合理且明确的信贷给予标准政策在单个借款人层次和所有银行层次的总信贷额度MI政策新贷款的批准和已有贷款的延展都需明确的程序规定政策所有信贷必须在可控范围之内政策人事有信贷风险的组合的管理系统信贷操作监控单个贷款的系统商业风险识别连贯的内部风险评级系统政策人事商业批准管理层信息MI监控整个信贷组合的组成和质量的系统MI压力测试商业政策独立且持续的信贷审查系统批准风险识别确保信贷给予功能管理恰当内部审计管理问题贷款的系统风险识别信贷恢复23汇丰信贷文化24汇丰信贷文化5C+1PConservative保守Constructive建设性Competitive竞争性Collective集体性Communicative沟通性+focusingon致力于Profit利润25汇丰信贷文化——保守“……我们新的五年策略计划是‘增长管理’。利用汇丰已有的遍布全球的分行平台，发挥优势加快总收益的增长率然而同时，我们并不会放弃风险防范的保守作风这一汇丰的优良传统。”SirJohnBond约翰邦得爵士GroupChairman集团主席26汇丰信贷文化——保守长期关系了解你的客户一致的信用评估标准（培训）27汇丰信贷文化——保守能做的态度个人的授权适应变革/驱动变革28汇丰信贷文化——竞争性集团策略-增长管理致力于于增值风险回报平衡快速反应29汇丰信贷文化——集体性团队合作30汇丰信贷文化——沟通性与各部门的互动工作指南31汇丰信贷文化利润32信贷政策和准则业务指南分级33业务指南分级GroupStandardsManual(GSM)集团标准手册FunctionalInstructionManual(FIMs)职能指导手册BusinessInstructionManuals(BIMs)业务指导手册LendingGuidelines借贷指南34业务指南分级相关分发方集团主席/集团CEO相关职能部门的全球主管当地总部•分支•关联公司区域/国家借贷准则•整个集团•客户集团•全球产品•职能/运营集团所有业务BIMsFIMsGSM35信贷政策和准则信贷政策和指导的审查及更新36信贷政策和准则的审查和更新审查频率每年一次特别法律规章声誉部门之间部门内新产品37信贷政策和准则信贷组合管理38信贷组合管理的目标形成多元化的信贷组合，避免集中风险警惕不利形势以及信贷组合中的潜在弱点保持优质的贷款记录39信贷组合种类按行业按国家按信贷等级40按行业分类的信贷组合集团总部统一管理相关风险相关联的敏感度对集团总部定期回报统治坏帐经验行业多变性41按国家分类的信贷组合集团总部将国家分成六类：一流正常一般个例考虑受限禁止根据：以往的经验当前的状况对该国的了解最新的政治、经济和市场数据国家风险的全球限制由集团总部控制。所有的交叉国家风险都需要集团总部的批准。42按信贷等级分类的信贷组合集团政策规定维持对FG1-3的92%信贷风险43信贷等级447个信贷级别Vs5个信贷级别对借款人评级Vs对单项借款评级信贷风险评级系统45信贷风险评级系统(续)1级–低风险极佳的财务状况,流动性,资本状况，收入,现金流,管理和还款能力借款由现金全额保证或是由“Euromoney”杂志评选出来的前100家银行所签发的备用信用证担保借款人的穆迪评级是Aaa到A3或是标准普尔评级是AAA到A462级–满意风险令人满意的或是较好的财务状况,流动性,资本状况,收入,现金流,管理和还款能力借款人的穆迪评级是Baa1到Baa3或是标准普尔评级是BBB+到BBB-信贷风险评级系统(续)473级–一般风险收入或现金流有变差迹象没有审计过的财务报表账户交易记录或是还款纪录有问题需要更频繁的监控还款能力尚可借款人的穆迪评级是Ba1到Ba3或是标准普尔评级是BB+到BB-信贷风险评级系统(续)484级–关注级别财务状况持续恶化需要频繁的监控还款能力尚可信贷风险评级系统(续)495级–次级风险财务状况较差还款能力及意愿较差容易变现的担保品不足以偿还剩下的款项款项还是可以全部收回信贷风险评级系统(续)506级–呆坏账被归为坏账本金和利息的还款不大可能银行可能会觉得必须变现抵押品才可以还款利息不能入账(香港金管局90天逾期)需要全额或部分拨备信贷风险评级系统(续)517级–损失清算或结业的后阶段需要全额拨备收回款项的可能性很小要进行相应的撇账信贷风险评级系统(续)52信贷风险评级系统(续)由于巴塞尔协议2,评级应:-重心为客户;少些主观判断性;Scorecards支持(MRA);延伸(从7到10或者22);与违约的可能性(PD)相联系53信贷业务流程和有关责任前线风险管理部申请受理审批风险监察组不良资产组调查审查审批发放跟踪监控回收重组和核销54有效的部门间合作明确理解特定的目标和策略部门高层必须支持遵从这个共同目标中提早交流想法，例如在指导方针发布前，咨询终端用户55有效的部门间合作有建设性的交流:哪里存在问题，就应该提出解决方案或者其他意见持续且积极的对话，更新和反馈相互公布信息及人员交流，以增加对其他部门的了解和认识56信贷系统应有的特色1)有效率,由申请到审批至到发放监察全程都是电子化,审批的层数一般不应多于4层。2)业务发展和风险管理应该分开,取到一个制衡作用。3)适度的审批权力下放4)高透明度和适当的弹性5)明确的信贷政策和操作守则6)业务部门适当的分工,有助于相互制衡7)有效的找出问题根源及商机57审批过程中的考虑因素有否符合银行的整体贷款政策遵从监管机构的指引会否给银行带来声誉风险对银行会否产生长期溢利客户业务的前景、盈利及有关风险溢利和风险成本的考虑客户的长期关系58信贷权限的界别汇丰银行的授权体系1.信贷决定是个人责任2.除非特殊情况需要，不鼓励使用信贷委员会3.權力下放59信贷权限的界别汇丰银行的授权体系4.将最多80%的地區行政總裁权限授权给当地信贷风险管理部门5.每年审查一次或者更换地區行政總裁权60信贷权限的界别授權的依據處理的行业性质个人的信贷经验客户的风险评级业务品种(例如，特殊贷款SLA及GLA)客户组合的大小经济环境商业战略和业务需要61