中信建投悠享财富1号限额特定集合资产管理计划说明书

中信建投悠享财富1号限额特定集合资产管理计划说明书2013年5月特别提示：本说明书依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称《管理办法》）、《证券公司集合资产管理业务实施细则》（以下简称《实施细则》）、《证券公司客户资产管理业务规范》（以下简称《业务规范》）、《中信建投悠享财富1号限额特定集合资产管理计划集合资产管理合同》（以下简称《管理合同》）及其他有关规定制作，管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。委托人承诺以真实身份参与集合计划，保证委托资产的来源及用途合法，并已阅知本说明书和《管理合同》全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险和损失。管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。本说明书对集合计划未来的收益预测仅供委托人参考，不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收益的承诺。投资者签订《管理合同》且合同生效后，投资者即为《管理合同》的委托人，其认购或申购集合计划份额的行为本身即表明其对《管理合同》及本说明书的承认和接受。委托人将按照《管理办法》、《管理合同》、本说明书及有关规定享有权利、承担义务。集合计划基本信息名称中信建投悠享财富1号限额特定集合资产管理计划类型限额特定集合资产管理计划目标规模本集合计划规模上限为50亿份。推广期的募集规模和每个封闭期间的目标规模以管理人当期的公告为准，开放期间不设目标规模。管理期限本集合计划的管理期限为集合计划的存续期，本集合计划的存续时间为5年，即自集合计划成立日开始至5年后对应的同月同日止（遇法定节假日、休息日自动顺延）。若无对应日期，则以对应的同月的最后一个自然日为准（遇法定节假日、休息日自动顺延）。推广期具体推广期以管理人的发行公告为准，但最长不超过60个工作日。在本集合计划满足成立条件的前提下，管理人有权提前结束推广期，并及时向投资者披露。封闭期本集合计划每次封闭期在封闭之前由管理人提前公告，封闭期开始时间、封闭期限以管理人公告为准。封闭期内不办理参与、退出业务，封闭期结束后投资者可以申请参与、退出。开放期本集合计划除封闭期外，其余工作日均为开放期。开放期内投资者可自由参与、退出，但是存在管理人不接受新增申请的可能性，具体办法参见本说明书“集合计划的参与”部分。份额面值人民币1.00元。最低金额首次参与的最低金额为人民币1,000,000元，追加参与的最低金额为人民币10,000元的整数倍。相关费率托管费：0.1%业绩比较基准在集合计划开始推广募集前以及集合计划每个封闭期前，管理人向委托人公告封闭期业绩比较基准。业绩比较基准由管理人根据投资运作的具体情况和未来证券市场和资本市场的具体走势进行确定。投资范围本集合计划的投资范围为：固定收益类金融产品、现金类资产以及金融监管部门批准或备案发行的金融产品。现金类资产包括：现金、银行存款、货币式基金、大额可转让存单、债券逆回购等。固定收益类金融产品包括：国债、城投债、企业债、公司债、各类金融债（含次级债、混合资本债）、中小企业私募债、资产支持证券、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准在册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开发行债务融资工具、资产支持票据等）。金融监管部门批准或备案发行的金融产品包括：固定收益类集合资金信托计划、商业银行理财计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品。风险收益特征本集合计划属于限额特定集合资产管理计划，主要投资于金融监管部门批准或备案发行的金融产品（包括：集合资金信托计划优先级信托计划份额，商业银行理财计划等）、固定收益类金融产品和现金类资产。属于中等预期收益和低风险的投资品种。适合推广对象本计划的适用投资对象为：认同本集合计划的投资理念，追求中等收益、对资产流动性有一定要求、风险承受能力较低的个人高端投资者，或是具有资产配置需求的机构投资者。当事人管理人中信建投证券股份有限公司托管人兴业银行股份有限公司代理推广机构中信建投证券股份有限公司集合计划的参与办理时间1、在集合计划推广期内，投资者在工作日内可以参与本集合计划。2、在集合计划存续期内，投资者可以在开放期申请参与本集合计划。办理场所投资者在本集合计划各推广机构可以参与本集合计划办理方式、程序1、采用金额参与的方式，即以参与金额申请；2、在推广期内，当集合计划募集规模接近或达到公告的规模上限或委托人数量达到200人时，管理人将自次日起暂停接受参与申请。对于已提交的参与申请将由管理人按委托人参与申请确认时间的先后顺序予以确认，超出最高募集规模的部分由推广机构退还给委托人；3、投资者在存续期间的开放期参与本集合计划的申请确认需要视情况而定：a)管理人已公告下一次封闭期的目标规模，但已存续规模大于目标规模，管理人有权不接受投资者参与申请。b)管理人已公告下一次封闭期的目标规模，且目标规模大于当前存续规模，投资者可以申请参与且管理人将会按照投资者申请确认时间先后顺序确认投资者的参与申请，直到参与份额达到目标规模。c)管理人还未就下一次封闭期进行公告时，投资者可自由参与本集合计划。4、当日的参与申请可以在推广机构规定的时间内撤销；5、委托人在推广期和开放期内可以多次参与本集合计划。参与费本集合计划不设置参与费。认购资金利息委托人的参与资金在推广期产生的利息（按人民银行公布的同期银行活期存款基准利率计算）将折算为计划份额归委托人所有。集合计划的退出办理时间在本集合计划开放期，投资者可以申请退出本集合计划。发生合同变更，并出现约定情况时，委托人可以在临时开放日申请办理退出手续，管理人也可以通过强制退出方式，为委托人办理退出手续。退出的具体安排由管理人通过公告方式约定。办理场所委托人在原参与本集合计划的推广机构营业网点或按推广机构提供的其他方式办理本集合计划的退出。办理方式、程序（1）退出申请的提出集合计划委托人须在原参与网点或按推广机构提供的其他方式，在开放期内提出退出申请。委托人提交退出申请时，须出示有效身份证件，填写《退出申请书》，且必须在注册登记机构有足够的集合计划余额。（2）退出申请的确认注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认，确认有效后（即退出申请成交），委托人一般可在T+2日（含该日）之后向原参与本集合计划的推广机构网点查询退出申请的成交情况，并在原推广网点打印成交确认单。在发生巨额退出时，参照本说明书巨额退出的处理办法。（3）退出金额的计算退出金额=有效退出份额×T日本集合计划每份额面值（4）退出款项的支付委托人退出申请经确认有效后，退出款将在5个工作日内划往申请退出委托人指定的资金账户或银行账户。（5）退出限制委托人可以选择全部退出，也可以选择部分退出。部分退出时，委托人每笔最低退出份额为10,000份的整数倍，在某一推广机构处的剩余份额不能低于10,000份。若某笔退出导致该委托人在某一推广机构处的剩余份额少于10,000份，则余额部分必须一起退出。退出费本集合计划不设置退出费。巨额退出本集合计划不设置巨额退出条款管理人自有资金参与情况管理人不以自有资金参与本集合计划。集合计划成立的条件、时间1、集合计划成立的条件：本集合计划的推广过程符合法律、行政法规和中国证监会的规定，在推广期结束时委托人参与资金总额达到人民币3000万元（含）以上，且委托人不少于2人且不超过200人,符合集合资产管理合同和本说明书的相关规定，并满足中国证监会规定的其他条件。本集合计划在推广期间募集规模接近或者达到管理人当时公告的目标规模份额（含参与资金利息转增份额），或者委托人数量达到200人时，管理人可以提前终止参与。对于已提交的参与申请将由管理人按委托人参与申请确认时间的先后顺序予以确认，超出最高募集规模的部分由推广机构退还给委托人。2、集合计划成立的日期推广结束后，管理人将聘请具有证券相关业务资格的会计师事务所对本集合计划进行验资，并出具验资报告。验资报告出具后，管理人宣布本集合计划成立并开始运作。集合计划成立的时间以成立公告为准。集合计划设立失败若本集合计划未满足成立条件，或推广期内发生使本集合计划无法设立的不可抗力，则本集合计划设立失败。管理人应承担本集合计划的全部募集费用，并将已募集资金加计中国人民银行公布的银行同期活期存款基准利率计算的利息在推广期结束后30个工作日内退还委托人。集合计划份额转让在本集合计划存续期间，当事人不能转让本集合计划份额（法律法规另有规定的除外）。费用、报酬费用种类（计提标准、方法、支付方式）1、费用种类：本集合计划应承担并计入成本列支的各项费用支出包括：（1）在委托期间投资运作所发生的国家规定的交易税费；（2）托管人的托管费；（3）集合计划成立后的信息披露费用；（4）集合计划成立后的审计费、律师费；（5）按照国家有关规定可以列入的其它费用。2、集合计划费用计提方法、计提标准和支付方式（1）证券交易税费本集合计划投资运作期间所发生的经手费、证管费、过户费、印花税、交易单元费、证券结算风险基金和期货交易交割手续费等，直接计入投资成本或者作为当期费用，其费率由管理人根据有关政策法规确定。本集合计划向所租用交易单元的券商支付佣金（该佣金已经扣除风险金），并在发生投资交易时按每笔成交金额计提，在每季度首日起10个工作日内支付给提供交易单元的券商。（2）管理费本集合计划不收取管理费。（3）托管费的计提和支付本集合计划的托管费按前一日集合计划的资产净值计提。托管费的年费率为0.1％。计算方法如下：H=E×年托管费率÷当年天数H为每日应计提的集合计划托管费E为前一日集合计划资产净值集合计划托管费每日计提，逐日累计至每季度末，按季支付，管理人于每个季度结束后的次月首日起（含）10个工作日内向托管人发送集合计划托管费划付指令，经托管人复核后从集合计划资产中一次性支付给托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期自动顺延。（4）其他费用银行结算费用、银行账户维护费用，在发生时一次性计入本集合计划费用。期货结算账户管理费，银行间市场账户维护费，按银行间市场规定的金额，在发生时一次性计入本集合计划费用。开户费、银行间交易相关维护费用、转托管费用、注册登记机构收取的相关费用（包括服务月费、认购登记结算费、年度电子合同服务费）等集合计划运营过程中发生的相关费用，在发生时一次性计入本集合计划费用。在本集合计划存续期间发生的、与集合计划相关的审计费（按与会计师事务所签订协议所规定的金额）、律师费、信息披露费以及按照国家有关规定可以列入的其他费用等，在相应的会计期间，按直线法在每个自然日内平均摊销。与本集合计划运营有关的其他费用，如果金额较小，不影响集合计划每万份净收益的，或者无法对应到相应会计期间，可以一次计入本集合计划费用；如果金额较大，影响集合计划每万份净收益的，并且可以对应到相应会计期间，应该在该会计期间内按直线法摊销。在本集合计划清算过程中因处置未变现集合计划资产而产生的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、拍卖费及其他形式的资产处置费等费用），在发生时可计入本集合计划费用。不由集合计划承担的费用集合计划成立前发生的费用，以及存续期间发生的与推广有关的费用，不得在计划资产中列支。业绩报酬1、集合计划的业绩报酬计提日为：集合计划存续期间，每个封闭期的最后一日。2、业绩报酬的计提条件业绩报酬的计提以本次封闭期首日至封闭期最后一个自然日期间（简称“业绩报酬计提期间”）的期间年化收益率为基准。业绩报酬计提期间的期间年化收益率超过公告的业绩比较基准时，管理人可以计提业绩报酬。期间年化收益率计算如下：R=(P/10,000)×(365÷t)P为本次业绩报酬计提期间的每万份集合计划的累计计提收益；t为集合计划业绩报酬计提期间的实际天数。管理人于每个业绩报酬计提日对该日全部登记在册的集合计划份额计提业绩报酬3、业绩报酬的计提和处理方法若在业绩报酬计提日当日集合计划份额的业绩报酬计提期间的期间年化收益率高于管理人公告的本次封闭期的