计量经济学试卷03

上海金融学院《_计量经济学__》课程代码：_53330155__非集中考试考试形式：闭卷考试用时:_90分钟考试时只能使用简单计算器(无存储功能)。试题纸一、单项选择题（每题2分，共30分）1､“计量经济学”一词最早是由（B）提出。A、恩格尔B、弗瑞希（R.Frisch）C、萨缪尔森（P.Smuelson）D、丁伯根（J.Tinbergen）2、设OLS法得到的样本回归直线为iyˆ=a+bXi，以下说法不正确的是（A）A．iixe=0B．在回归直线上C．a=y-bXD．iyˆ=yi-i（i为随机误差）3．既包含时间序列数据又包含截面数据的数据集合称为：BA．原始数据B．Pool数据(面板数据)C．时间序列数据D．截面数据4、对于模型iiiXY10，如果在异方差检验中发现Var(μi)=Xi4σ2，，则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（D）。A.XiB.Xi2C.1/XiD.1/Xi25.在对线性回归模型用最小二乘法进行回归时，通常假定随机误差项ui服从（A）分布。正态分布A.N（0，σ2）B.t（n-1）C.N（0，1）D.t（n）6、调整后的决定系数与决定系数R2之间的关系叙述错误的是（B）A.2R与R2均非负B.2R有可能大于R2C.判断多元回归模型拟合优度时，使用2RD.模型中包含的解释变量个数越多，2R与R2就相差越大7．在多元线性回归模型中，RK2为第K个解释变量对其余（K-1）个解释变量回归的决定系数，方差膨胀因子的计算公式为（C）A.1/RK2B.1/(RK2-1)C.1/(1-RK2)D.RK28.下列方法中不是用来检验异方差的是（D）A.戈德-夸特检验B.怀特检验C.格里瑟检验D.方差膨胀因子检验9.记ρ为回归方程的随机误差项的一阶自相关系数，一阶差分法主要适用的情形是（B）A.ρ≈0B.ρ≈1C.ρ0D.ρ010.在回归模型Yi=β0+β1Xi+ui中，检验H0∶β1=0时所用的统计量)ˆVar(ˆ11服从的分布为（D）A.χ2（n-2）B.t（n-1）C.χ2（n-1）D.t（n-2）11.对于一个无限分布滞后模型，如果模型参数的符号都相同且参数按几何数列衰减，则该模型可以转化为（A）A.Koyck变换模型B.自适应预期模型C.部分调整模型D.有限多项式滞后模型12.在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t检验值都很低，但模型的F检验值却很高，这说明模型存在（C）A．方差非齐性B．序列相关性C．多重共线性D．设定误差13.戈里瑟检验属于经济计量模型评价中的（C）A．统计检验B．经济意义检验C．经济计量检验D．参数显著性检验14．若⊿Y为平稳时间序列，则非平稳时间序列Y为（A）。A．1阶单整B．2阶单整C．3阶单整D．以上答案均不正确15.下列属于有限分布滞后模型的是（D）A．yi=a0+a1yi-1+a2yi-2+a3yi-3+…..+iB．yi=a0+a1yi-1+a2yi-2+a3yi-3+…..+akyi-k+iC．yi=a0+a1xi-1+a2xi-2+a3xi-3+…..+iD．yi=a0+a1xi-1+a2xi-2+a3xi-3+…..+akxi-k+i二、多项选择题（每题3分，共15分）1、下列模型的表达形式正确的有（BC）A．iibxayB．iiibxayCiixbayˆˆˆD．iiixbayˆˆˆE．iixbayˆˆ(以上各选项中I为随机误差项)2.对模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+ui进行总体显著性检验，如果检验结果表明总体线性关系显著，则以下选项中有可能正确的有（BCD）A.β1=β2=0B.β1≠0，β2=0C.β1=0，β2≠0D.β1≠0，β2≠0E.都不可能3.对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有（ABDE）A.无偏性B.有效性C.一致性D线性特性.E.确定性4.当ρ（回归方程的随机误差项的一阶自相关系数）未知时，克服一阶自回归的方法可以是（ABCD）A．一阶差分法B．广义差分法C．柯奥迭代法D．杜宾两步法E．阿尔蒙多项式法5.下列属于模型设定误差的是（ABCD）A．模型遗漏重要的解释变量B．模型设定没有考虑到参数变化C．模型形式设定有误D．把非线性模型设定为线性模型E．模型预测值与实际值的误差三、计算和分析题（8分+6分+14分+12分）：1、为了解美国工作妇女是否受到歧视，可以用美国统计局的“当前人口调查”中的截面数据，研究男女工资有没有差别。这项多元回归分析研究所用到的变量有：对124名雇员的样本进行的研究得到回归结果为：（括号内为估计的t值）求：（1）什么叫虚拟变量陷阱？；（2）检验美国工作妇女是否受到歧视，为什么？（3）按此模型预测一个30岁受教育16年的美国男性的平均每小时的工作收入为多少美元？（1）由于虚拟变量引入不当导致线性回归模型出现完全的多重共线性，模型参数无法估计的情况。（2）考虑零假设：美国工作妇女没有受到歧视，检验统计量t=-4.61，根据自由度为120的t-分布临界值表，检验统计量的值大于0.1%的水平下的临界值3.16，因此，我们有足够—年龄——受教育的年数—其他若雇员为妇女小时）—雇员的工资率（美元—AGE01/EDSEXW2.23867.0)63.4()54.8()61.4()38.3(12.099.076.241.62FRAGEEDSEXW的证据拒绝零假设，认为美国工作妇女受到性别歧视。（3）3012.01699.0076.241.6)(WE=13.032、对某含截距项的三元线性模型用最小二乘法回归。将样本容量为30的样本按从小到大的顺序排列后，去掉中间的6个样本后在均分为两组，分别回归后e21=1376.1，e22=183.8，在α=95%的置信水平下判断是否存在异方差。如果存在，判断是递增还是递减的异方差。（F0.05（12，12）=4.16，F0.05（9，9）=5.35，F0.05（8，8）=6.03）(6分)3、下表给出了含截距项的多元线性回归模型的回归的结果：（146分）方差来源平方和自由度（d.f）平方和的均值（MSS）来自回归(ESS)106.58253.29来自残差(RSS)（1.8）170.106总离差(TSS)108.38（19）注：保留3位小数，可以使用计算器。在5%的显著性水平下，本题的F0.05=4.45。1.完成上表中空白处内容。（4分）2.此回归模型包含多少个解释变量？多少个样本？（2分）2203.求2R与2R。（4分）0.983390.9814384.利用F统计量检验2X和3X对Y的联合影响，写出简要步骤。（4分）1）.1.8；19（2）.2；20（3）.982.038.10858.1062TSSESSR980.01719)982.01(11)1(122knnRR（4）.可以利用F统计量检验2X和3X对Y的联合影响。736.502106.029.5317/2/RSSESSF（或)/()1()1/(22knRkRF）因为45.4FF，2X和3X对Y的联合影响是显著的。F=503.2399F0.05(2,17)=3.592联合影响显著4、某线性回归的结果如下：DependentVariable:CCIncludedobservations:20VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C201.105514.8860613.509650.0000GDP0.3861850.007223（①）0.0000R-squared0.992708Meandependentvar905.3261S.E.ofregression（②）Sumsquaredresid23243.46Schwarzcriterion10.02881Loglikelihood-112.1959F-statistic2858.831Durbin-Watsonstat0.550632Prob(F-statistic)0.000000（1）计算括号内的值（6分）53.4660135.93471（2）判断模型中随机误差项是否存在自相关性。如果存在，写出一种消除自相关的方法并写出具体步骤。（6分）（3）1）53.46804；（3分）35.93；（3分）（4）（2）DW值＜d0.05(1.20)L=1.28,所以存在正自相关（2分）（5）ˆ=1-DW/2=0.725（2分）（6）构造新的变量Y1=Y-0.725Y（-1），X1=X-0.725X（-1），再进行回归，不停迭代下去，直到消除自相关为止。（2分）（7）四、问答题（7分+8分，共21分）1、试述产生多重共线性的原因、影响和解决多重共线性的基本思想.（7分）2、什么叫伪回归？非平稳时间序列数据一定会导致伪回归吗？（8分）上海金融学院《__计量经济学___》课程代码：_53330155____非集中考试考试形式：闭卷考试用时:__90_分钟注：本课程所用教材，教材名：___《计量经济学》__主编：_谢识予_出版社：__高等教育出版社_版次：__第二版____答案及评分标准一、选择题（每题2分，共30分）DDBDABCDBDACCAD二、多项选择题（每题3分，共15分）1/BC2/BCD3/ABCD4/ABCD5/ABCD三、计算和分析题（8分+6分+14分+12分=34分）1、（1）由于虚拟变量引入不当导致线性回归模型出现完全的多重共线性，模型参数无法估计的情况。（2）考虑零假设：美国工作妇女没有受到歧视，检验统计量t=-4.61，根据自由度为120的t-分布临界值表，检验统计量的值大于0.1%的水平下的临界值3.16，因此，我们有足够的证据拒绝零假设，认为美国工作妇女受到性别歧视。（3）3012.01699.0076.241.6)(WE=13.032．e21/e22F0.05（8，8）=6.03，所以存在递减的异方差。3、（1）.1.8；19（2）.2；20（3）.982.038.10858.1062TSSESSR980.01719)982.01(11)1(122knnRR（4）.可以利用F统计量检验2X和3X对Y的联合影响。736.502106.029.5317/2/RSSESSF（或)/()1()1/(22knRkRF）因为45.4FF，2X和3X对Y的联合影响是显著的。4.（1）53.46804；（3分）35.93；（3分）（2）DW值＜d0.05(1.20)L=1.28,所以存在正自相关（2分）ˆ=1-DW/2=0.725（2分）构造新的变量Y1=Y-0.725Y（-1），X1=X-0.725X（-1），再进行回归，不停迭代下去，直到消除自相关为止。（2分）四、简答题（7分+8分=15分）1、共同的时间趋势、变量的选择、数据选择等；参数估计困难、方差扩大导致无效、参数不稳定等；增加样本容量、先验信息约束、逐步回归等方法。2、定义参见教材。不一定，在协整（协积）的情况下仍然有效。