计量经济学练习题2015

《计量经济学》练习题一、单项选择题（20分）1、计量经济学是（）的一个分支学科。A、统计学B、数学C、经济学D、数理统计学2、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（）A.确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用3、在一元线性回归问题中，因变量为Y，自变量为X的总体回归方程可表示为（）A、01tttYXuB、01tttYXeC、01ttYXD、01ttiEYXu4、在一元线性回归问题中，因变量为Y，自变量为X的样本回归方程可表示为（）A、01tttYXuB、01tttYXeC、01ttiYXeD、01ttEYX5、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为()。A、横截面数据B、时间序列数据C、修匀数据D、原始数据6、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（）A．原始数据B．横截面数据C．时间序列数据D．修匀数据7、下面属于横截面数据的是（）A、1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B、1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C、某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D、某年某地区20个乡镇各镇的工业产值8、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（）。A、使1ntttˆYY达到最小值B、使1ntttˆYY达到最小值C、使ttˆmaxYY达到最小值D、使21ntttˆYY达到最小值9、对经典一元线性回归模型，用OLS法得到的样本回归直线为12iiiYXe，则点(,)XY()A．一定不在回归直线上B．一定在回归直线上C．不一定在回归直线上D．在回归直线上方10、在模型的基本假定方面，多元线性回归模型与简单线性回归模型相比，多了如下哪一条假定（）。A．随机误差项零均值B.随机误差项同方差C．随机误差项互不相关D.解释变量无多重共线性11、按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（）。A．与随机误差项不相关B．与残差项不相关C．与被解释变量不相关D．与回归值不相关12、对于随机误差项iu，22()()iiiVaruEu是指（）A．随机误差项的均值为零B．随机误差项有些方差不同C．两个随机误差互不相关D．误差项服从正态分布13、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（）的统计性质。A．有偏特性B.非线性特性C．最小方差特性D.非一致性特性14、在计量经济学的参数估计中，哪一项不属于参数估计“尽可能接近真实值”的判断标准是（）A无偏性B一致性C有效性D渐近正态性15、若一元线性回归模型12iiiYXu满足经典假定，那么参数1、2的普通最小二乘估计量1ˆ、2ˆ是所有线性估计量中（）A、无偏且方差最大的B、无偏且方差最小的C、有偏且方差最大的D、有偏且方差最小的16、在一元线性回归模型12iiiYXu中，若回归系数2通过了t检验，则在统计意义上表示（）A、2ˆ0B、20C、20D、2ˆ017、在二元线性回归模型iiiiuXXY22110中，1表示（）。A．当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动。B．当X1不变时，X2每变动一个单位Y的平均变动。C．当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动。D．当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动。18、设估计的回归方程为1208iiY..X，则回归系数0.8表示（）A.X增加一个单位时，Y平均增加0.8个单位B.X增加1%时，Y平均增加0.8个单位C.X增加一个单位时，Y平均增加1.2+0.8=2个单位D.X增加1%时，Y平均增加0.8%19、设估计的回归方程为0906iiY..X，则回归系数0.6表示（）A.X增加一个单位时，Y平均增加0.6个单位B.X增加1%时，Y平均增加0.6个单位C.X增加一个单位时，Y平均增加0.9+0.6=1.5个单位D.X增加1%时，Y平均增加0.6%20、双对数模型01lnlnlnYX中，参数1的含义是（）。A．Y关于X的增长率B．Y关于X的发展速度C．Y关于X的弹性D．Y关于X的边际变化21、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为ln()20.75ln()iiYX＝，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（）A．0.2%B．0.75%C．2%D．7.5%22、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为21800niie，估计用样本容量为n=24，则随机误差项iu的方差估计量2ˆ是()A．33.33B．40C．38.09D．36.3623、相关关系是指（）。A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性24、对样本相关系数r，以下结论中错误．．的是（）A．r越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高B．r越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱C．-1≤r≤1D．若r=0,则X与Y独立25、相比于回归分析，下面哪一项不属于相关分析的局限：（）A相关系数不能反映线性相关关系的程度B相关系数不能确定变量间的因果关系C相关系数不能说明相关关系具体接近哪条直线D相关系数不能说明一个变量的变动会导致另一个变量变动的具体数量规律26、当对模型中变量的显著性做t检验时，若计算出的t统计量绝对值小于显著性水平为0.05的t分布临界值时，()A.p0.05B.p0.05C.p=0.05D.p值无法确定27、在满足古典假定的模型12233ttttYXXu的回归分析结果报告中，有2的t值等于13.5022，其P值为0.0000，则表明（）A、解释变量2XY对的影响是显著的B、解释变量23XXY和对的联合影响是显著的C、解释变量3XY对的影响是显著的D、解释变量23XXY和对的影响是均不显著28、在满足古典假定的模型12233ttttYXXu的回归分析结果报告中，有2的t值等于8.52，其P值为0.001，则表明（）A、解释变量2XY对的影响是显著的B、解释变量23XXY和对的联合影响是显著的C、解释变量3XY对的影响是显著的D、解释变量23XXY和对的影响是均不显著29、在满足古典假定的模型12233ttttYXXu的回归分析结果报告中，有F值等于128.52，其P值为0.0000，则表明（）A、解释变量2XY对的影响是显著的B、解释变量23XXY和对的联合影响是显著的C、解释变量3XY对的影响是显著的D、解释变量23XXY和对的影响是均不显著30、对于二元线性回归模型的总体显著性检验的F统计量，正确的是()。A.ESS/2RSS/(n-2)FB.RSS/1TSS/(n-2)FC.ESS/2RSS/(n-3)FD.RSS/2TSS/(n-2)F31、在一元回归中，F检验与t检验的等价关系是：()ABCD32、多元线性回归分析中的RSS（剩余平方和）反映了（）A．应变量观测值总变差的大小B．应变量回归估计值总变差的大小C．应变量观测值与估计值之间的总变差D．Y关于X的边际变化33、多元线性回归分析中的ESS（回归平方和）反映的是（）A．应变量观测值总变差的大小B．应变量回归估计值总变差的大小tF2tFtF2||tFC．应变量观测值与估计值之间的总变差D．Y关于X的边际变化34、可决系数越高，表明：（）A每个变量都越显著B模型的显著变量越多C模型的预测越准确D模型的经济学含义越可靠35、能够检验多重共线性的方法是（）A.简单相关系数矩阵法B.DW检验法C.White检验法D.ARCH检验法36、GoldfeldQuandt检验法可用于检验()A．异方差性B．多重共线性C．自相关性D．设定误差37、以下选项中，正确表达了序列相关的是（）A．(,)0,ijCovij，B．(,)0,ijCovijC．(,)0,ijCovXXijD．(,)0,ijCovXij38、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量()A.无偏的，有效的B.有偏的，非有效的C．无偏的，非有效的D.有偏的，有效的39、White检验可用于检验（）A．自相关性B.异方差性C．解释变量随机性D.多重共线性40、在二元线性回归模型中，若解释变量2X与3X有关系23iiXkX，其中k为非零常数，则表明模型中存在().A、异方差性B、多重共线性C、序列相关D、设定误差41、DW统计量值接近2时，随机误差项为()。A.正自相关B.负自相关C.无自相关D.不能确定是否存在自相关42、在给定的显著性水平下，若DW统计量的下限、上限临界值分别为Ld、ud，则当Luddd时，可以认为随机误差项（）A．存在一阶正自相关B．存在一阶负自相关C．不存在一阶自相关D．存在自相关与否不能断定43、在模型有异方差的情况下,常用的修正方法是()A.广义差分法B.工具变量法C.逐步回归法D.加权最小二乘法44、检验多元线性回归模型时，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的F值确很显著，这说明模型存在（）A．多重共线性B．异方差C．自相关D．设定偏误45、ARCH检验可用于检验（）A．自相关性B.异方差性C．解释变量随机性D.多重共线性46、回归模型中具有异方差性时，仍用最小二乘估计法参数，则以下（）错误A参数估计值是无偏非有效的B常用t检验和F检验失效C参数估计量的仍具有最小方差性D预测失效47、检验多元线性回归模型时，发现各参数估计量的t值都不显著，但模型的F值确很显著，这说明模型存在（）A．多重共线性B．异方差C．自相关D．设定偏误48、已知模型的形式为12ttyx,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.52,则广义差分变量是()A.11048048tttty.y,x.xB.110745307453tttty.y,x.xC.11052052tttty.y,x.xD.11074074tttty.y,x.x49、当定性因素引进经济计量模型时,需要使用().A、外生变量B、前定变量C、内生变量D、虚拟变量50、若定性因素有m个互斥的类型，在有截距项的模型中需要引入（）个虚拟变量。AmBm-1Cm+1Dm-k51、若季节因素有4个互斥的类型，则在有截距项的模型中需要引入（）个虚拟变量。A.1B.2C.3D.452、某商品需求模型为12tttYXu，其中Y为商品需求量，X为商品价格，为了考察全年12个月份不同的影响，假定模型中引入12个虚拟变量，则会产生（）问题。A．异方差B.不完全多重共线性C．序列相关性D.完全多重共线性53、设截距和斜率同时变动模型为0123()YDXDXu，下面哪种情况成立，则该模型为截距变动模型()A.130,0B.130,0C.130,0D.130,054、某一时间序列经过两次差分后成为平稳时间序列，此时间序列为（）A．1阶单整B．2阶单整C．3阶单整D．4阶单整55、如果两个变量是协整的，则（）A．这两个变量一定都是平稳的B．这两个变量的一阶差分一定都是平稳的C．这两个变量的协整回归方程一定有DW＝0D．这两个变量一定是同阶单整的二、简答题（40-50分）1、简述在运用计量经济学基本思路分析经济变量间关系时的基本操作步骤。2、总体回归模型与样本回归模型的区别与联系3、简述BLUE的含义4、简述计量经济分析中参数估计的准则。5、对于多元线性回归模型，调整的可决系数的作用是什么？为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个回归系数进行t检验？6、什么是自相关？其修正方法有哪些？7、什么是多重共线性？其检验方法有哪些？8、什么是异方差？其后果是什么？9、简述DW检验法的使用法则．10、什么是多重