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华夏债券投资基金2011年年度报告摘要2011年12月31日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：二〇一二年三月三十日华夏债券投资基金2011年年度报告摘要1§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。华夏债券投资基金2011年年度报告摘要2§2基金简介2.1基金基本情况基金简称华夏债券基金主代码001001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2002年10月23日基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司报告期末基金份额总额3,206,013,232.44份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称华夏债券A/B华夏债券C下属分级基金的交易代码001001、001002001003报告期末下属分级基金的份额总额1,521,050,632.25份1,684,962,600.19份2.2基金产品说明投资目标在强调本金安全的前提下，追求较高的当期收入和总回报。投资策略本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上，通过价值分析，结合自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序，采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略，发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。业绩比较基准本基金整体的业绩比较基准为“53%中信标普银行间债券指数+46%中信标普国债指数+1%中信标普企业债指数”。风险收益特征本基金属于证券投资基金中相对低风险的品种，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金和平衡型基金，高于货币市场基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华夏基金管理有限公司交通银行股份有限公司信息披露负责人姓名崔雁巍张咏东联系电话400-818-6666021-32169999电子邮箱service@ChinaAMC.comzhangyd@bankcomm.com客户服务电话400-818-666695559传真010-63136700021-62701216华夏债券投资基金2011年年度报告摘要32.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2011年2010年2009年华夏债券A/B华夏债券C华夏债券A/B华夏债券C华夏债券A/B华夏债券C本期已实现收益-31,017,468.19-39,246,885.81151,334,682.19192,528,228.44280,971,160.05310,253,187.80本期利润-39,713,287.44-52,761,782.98108,677,530.22138,500,536.7352,265,816.3727,797,913.26加权平均基金份额本期利润-0.0236-0.02690.06200.05760.01700.0078本期基金份额净值增长率-1.98%-2.30%5.81%5.52%2.19%1.85%3.1.2期末数据和指标2011年末2010年末2009年末华夏债券A/B华夏债券C华夏债券A/B华夏债券C华夏债券A/B华夏债券C期末可供分配基金份额利润0.0104-0.01250.05090.03060.04510.0295期末基金资产净值1,578,235,024.881,710,503,026.621,945,788,063.502,375,125,987.172,033,366,161.442,802,715,021.97期末基金份额净值1.0381.0151.0791.0591.0971.081注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华夏债券A/B：阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④华夏债券投资基金2011年年度报告摘要4过去三个月3.08%0.12%2.56%0.08%0.52%0.04%过去六个月-0.19%0.16%3.47%0.09%-3.66%0.07%过去一年-1.98%0.16%5.12%0.08%-7.10%0.08%过去三年5.99%0.17%6.97%0.09%-0.98%0.08%过去五年38.59%0.17%18.19%0.10%20.40%0.07%自基金合同生效起至今69.83%0.16%31.29%0.10%38.54%0.06%华夏债券C：阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月2.94%0.12%2.56%0.08%0.38%0.04%过去六个月-0.39%0.16%3.47%0.09%-3.86%0.07%过去一年-2.30%0.16%5.12%0.08%-7.42%0.08%过去三年4.99%0.17%6.97%0.09%-1.98%0.08%过去五年36.39%0.18%18.19%0.10%18.20%0.08%自基金合同生效起至今66.68%0.16%31.29%0.10%35.39%0.06%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏债券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2002年10月23日至2011年12月31日）华夏债券A/B华夏债券投资基金2011年年度报告摘要5华夏债券C3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华夏债券投资基金过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图华夏债券A/B华夏债券投资基金2011年年度报告摘要6华夏债券C3.3过去三年基金的利润分配情况华夏债券A/B：单位：人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2011年0.20014,025,213.8621,613,628.3835,638,842.24-2010年0.80056,137,649.1684,427,825.44140,565,474.60-华夏债券投资基金2011年年度报告摘要72009年0.80088,809,160.63136,627,596.20225,436,756.83-合计1.800158,972,023.65242,669,050.02401,641,073.67-华夏债券C：单位：人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2011年0.20016,784,487.4826,058,164.9242,842,652.40-2010年0.80071,018,668.87118,063,903.57189,082,572.44-2009年0.80098,974,656.35159,518,970.20258,493,626.55-合计1.800186,777,812.70303,641,038.69490,418,851.39-§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州和广州设有分公司，在香港设有子公司。公司是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。2011年，在市场持续下跌的情况下，华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础，高度重视风险管理，努力为投资人规避风险。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金年度分类排名中（截至2011年12月30日数据），华夏收入股票在217只标准股票型基金中排名第5；华夏大盘精选混合在43只偏股型基金（股票上限95%）中排名第4；华夏策略混合在48只灵活配置型基金（股票上限80%）中排名第5；华夏兴和封闭及华夏兴华封闭在25只封闭式普通股票型基金中分别排名第3和第4。为引导投资者树立正确的基金投资理念，增进与投资者之间的交流，2011年，华夏基金继续举办理财365、理财直通车等巡回报告会以及理财讲座，主动向投资者提示风险，为投资者提供理财咨询服务。2011年，华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉，荣获多家机构华夏债券投资基金2011年年度报告摘要8评选的多个奖项，主要奖项有：2011年3月，在《证券时报》主办的“第七届中国基金业明星奖颁奖仪式暨中国明星基金论坛”中，华夏基金荣获“长期回报明星基金公司奖”；2011年4月，在《上海证券报》主办的中国“金基金”奖颁奖典礼中，华夏基金第六次荣获“金基金TOP公司奖”；在《中国证券报》、中央电视台主办的“中国基金业金牛奖”评选活动中，华夏基金第六次荣获年度“金牛基金管理公司奖”。在客户服务方面，2011年，华夏基金继续以客户需求为导向，持续提高服务质量：恢复办理华夏收入等四只基金的转换业务；调整了在本公司进行登记结算基金的分红方式变更规则，使投资者可在不同销售机构对持有的同一只基金可以分别设置不同的分红方式；优化了网上交易定期定额功能，缩短了密码重置、银行卡变更、特殊退款等业务处理周期；推出了针对直销网上交易客户的赎回款划出短信提示等服务。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期韩会永本基金的基金经理、固定收益副总监2004-02-27-11年经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年5月加入华夏基金管理有限公司，历任研究发展部副总经理、基金经理助理、华夏现金增利证券投资基金基金经理（2005年4月12日至2006年1月24日期间，2007年1月6日至2008年2月4日期间）。魏镇江本基金的基金经理2010-02-04-8年北京大学经济学硕士。曾任德邦证券有限责任公司债券研究员。2005年3月加入华夏基金管理有限公司，历任债券研究员。注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。华夏债券投资基金2011年年度报告摘要94.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投