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FairIsaac公司及其金融行业解决方案简介关于FICO评分卡——变量自动分箱及区分度（Divergence）模型原理介绍，请关注新浪微博：嚼着菜根谈数学内容概括l公司简介l客户生命周期管理解决方案·信用评分模型·信贷审批决策·催收管理·帐户管理·反欺诈管理l方案优势3关键词世界第一（No.1）行业标准零售银行与信用卡信贷生命周期4费埃哲(FairIsaac)公司简介l协助企业作出更明智的决策l1956年–工程师BillFair和数学家EarlIsaac创立l8.22亿美元(2007年财年数据)，3000名员工，60多项专利lNYSE上市公司(代码：FIC)l信贷生命周期决策管理的全面解决方案l评分模型及分析(客户化和征信局)l业务规则管理及软件工具l专业服务(咨询和实施)l数以千计的客户遍布全球80多个国家l金融服务、保险、电信、零售、医疗及其它行业l总部位于美国明尼苏达州明尼阿波利斯(Minneapolis)l分支机构遍布南美洲、拉丁美洲、欧洲、亚太、中国5世界范围内的市场领袖全球65%的信用卡管理使用FairIsaac技术全球65%信用卡欺诈管理使用FairIsaac方案全美75%的住房贷款评分来自于FairIsaac财富500公司排名前10位中9家全球排名前100家银行中的2/3家银行英国排名前10家银行中的9家银行美国排名前100家银行中的99家银行美国排名前50家信用卡发行公司中49家公司050100我们服务的客户6FairIsaac公司50年创新业绩第1个商用信用评分模型第1个信贷账户管理系统第1个信用局评分模型FICO评分走向全球创立195619701980199020002006公司收入(亿美元)第1个自动信贷审批系统信用评分风险管理客户管理企业决策管理第1个反欺诈评分模型全球第1的规则管理软件FICO评分在贷款中第1次使用FICO评分7FairIsaac帮助企业做出明智的决策数据仓库客户行为和策略绩效分析及模型开发规则管理商业智能交易执行开发&管理决策管理和服务操作系统电子商务通过规则和模型对数据进行加工，从而为不同的客户和情景决定最理想的决策。决策要求决策反欺诈管理决策应用企业资源规划客户关系管理核心银行业务报价供应链市场营销信贷审批客户关系管理催收&资产保全策略设计及优化渠道8金融行业－－－客户生命周期管理解决方案市场营销l挖掘最佳潜在客户l业务量增长l管理市场推广信贷审批l优化服务/价格l控制风险l工作流自动化客户管理l减少损失l提高挽留率l交叉销售催收＆资产保全l提高回收l减少坏账l减少应收账款天数企业决策管理技术软件及工具决策控制：业务规则管理分析数据：访问、交付及事务处理企业决策管理应用软件：金融行业客户生命周期管理应用软件反欺诈管理l减少欺诈损失l减少客户影响l降低成本PrecisionMarketingCapstone®LiquidCreditTRIAD™DebtManager™Falcon™BlazeAdvisor™FICO®ScoreScoreNet®CustomAnalyticsModelBuilderØ开发预测性模型Ø管理规则Ø策略设计及优化Ø分析数据Ø策略自动化9FairIsaac全球市场领袖地位CDA全球35%的信贷审批市场信贷审批TRIAD管理全球2/3的信用卡帐户及客户管理DebtManager全球50%信用卡催收策略市场催收管理Falcon™保护全球2/3的信用卡反欺诈BlazeAdvisor全球排名第一的决策规则管理软件规则引擎FICO®评分全球消费信贷风险的标准尺度信用局评分10Marketing市场营销Originations信贷审批CustomerManagement客户关系管理Collections&Recovery催收＆资产保全Fraud反欺诈管理Profitperaccount单个帐户收益Customersbookedatsamerisklevel客户定制相同的风险级别Decreaseinbaddebt坏帐率的减少Increaseincollectorproductivity催收效率的提升Decreaseinfraudlosses欺诈损失的减少典型费埃哲客户回报改善赢利能力降低风险和风险敞口更智能的决策4业务收益112007年6月设立中国分公司l北京总部及上海和广州分部l目前共有员工54名l全球资深专家和本地专业服务团队北京FairIsaac服务全球80个国家的几千家客户l北美l欧洲/中东/非洲l拉美l亚太地区FairIsaac服务中国市场12FairIsaac中国市场客户（2007年6月至今）l中国排名前10家银行中的6家银行：l个人信贷及信用卡审批决策管理：13FairIsaac中国市场客户l评分模型开发、咨询和平台应用l信用卡帐户管理客户：l巴塞尔新资本协议内部评级系统：14内容概括l公司简介l信贷生命周期管理解决方案·信用评分模型·信贷审批决策·催收管理·帐户管理·反欺诈管理l方案优势15什么是信用评分模型？违约拖欠概率破产概率市场反应概率转帐倾向概率 收益潜力流失倾向概率欺诈概率l利用先进的数理统计技术，通过对信用历史数据的挖掘，以一个分数来预测与经营管理效益密切相关的特定信用表现：16Bal01=$450Bal02=$624Bal03=$328Util1=23%Util2=31%Util3=16%TOB=86etc…400+特征量未来12个月违约率=1.5%什么是信用评分模型？17170190210230什么是信用评分：以分数高低来评估(风险)18100120140160180200220240260280300批准最低分数线以上的申请“坏”的申请者“好”的申请者评分模型申请者数目评分模型应用示例如何区分申请者的“好”与“坏”:19生命周期信息反馈u目标客户?u产品/激励？u利率/年费/其它收费？u邮寄与否？u批准/拒绝？u定价?u初始信用额度?u交叉销售?u提高/降低信用额度？u交易授权？u超额透支？u重新定价？u激活/挽留?u坏帐催收?u续发信用卡?管理决策u信用局风险评分u信用局收益评分u信用局破产评分u市场反应评分u转帐倾向评分评分模型u申请风险评分u信用局风险评分u信用局收益评分u信用局破产评分u行为风险评分u行为收益评分u行为流失倾向评分u信用局风险评分u信用局收益评分u信用局破产评分信用评分模型在信贷生命周期管理中的应用拓展客户审批客户管理客户20类似区别目的持续性管控能力从经验判断到评分21通过评分管理风险和业务量截止分数选择---策略曲线7%6%5%4%3%2%1%10%20%30%50%60%70%40%X22为什么要用评分卡---投资回报计算?主观决策评分决策#ofloans2,000,0002,000,000BadRate4%3%#ofbads80,00060,000AvgbadRMB10,00010,000TotalbadRMB800,000,000600,000,00023为什么选择费埃哲的评分?l发明评分卡并推广使之成为行业标准l拥有增强模型稳定性和预测能力的独有技术·拥有支撑FICO评分的唯一评分引擎·即使模型能力的微弱提升也将带来巨大的投资回报l提供基于最佳实践使用评分卡的咨询，l当缺失数据依然有效·数据处理方式灵活：专家、半专家，定制模型·全球数万张评分卡实施经验积累·上千张包括香港、台湾等的亚洲评分卡实施·在中国有实际的评分卡经验-中国银行、建设银行和光大银行24信用风险获取收益ExtremeMed-lowMed-lowMed-lowAverageProfitPerCardholderHighMed-high-80-60-40-20020406080Equal5%Groups采用行为评分理解客户25内容概括l公司简介l信贷生命周期管理解决方案·信用评分模型·信贷审批决策·催收管理·帐户管理·反欺诈管理l方案优势26国内信用卡精细化管理的共同经营目标l基本原则：高效率、高收益、高精度、高可靠性l前端：能够高效率自动化地处理大批量信用卡申请，并灵活地调整信贷审批的流程与政策规则l后端：能够地系统化、精细化地管理大规模的信用卡资产组合，充分地、全面地挖掘信用卡帐户的收益l决策支持：能够流水线化地开发标准的信用评分模型，并快速灵活地部署到前端和后端中去l生命周期管理：能够使用一致的技术平台于生命周期各个阶段，实现高度的整合l后发优势：能够把国际上最先进的、成熟的技术和管理方式引进过来，一步到位地为规模发展奠定基础27建设先进的信贷审批平台l挑战：·信用卡每天大批量的进件审批造成了巨大的作业压力·即使已有电子化的工作流，审批决策还是主要依靠人工，导致了高成本、低效率、大量的审批滞后压力·难于有效地贯彻实施申请风险评分模型及统计化决策策略等先进的风险管理手段l业内最领先的解决方案：CDA决策引擎·高效率：实时的自动化决策·高收益：集中、全面的精细化风险管理·高精度：灵活地部署申请评分模型和数据驱动的策略·高可靠性：成熟的技术平台和管理模板；大规模处理能力28决策引擎-CDA实现策略定义和执行申请处理工作流信贷审批系统评分模型，政策，规则，冠军者挑战者获取内部/外部数据策略设计29通过CDA决策引擎实现l通过自动化的、实时的决策提高操作效率和降低成本l通过成熟的评分模型和策略规则模板快速部署l以强大的BlazeAdvisor规则引擎为基础，实现决策流程、模型和策略规则的灵活调整和维护，减少对IT的依赖l集中地管理信用风险部门l冠军者/挑战者审批策略管理精确一致快捷30灵活的决策流程l决策流程·信贷审批流程由一系列的步骤和节点构成·这些步骤和节点往往存在顺序和依赖关系·随着客户需求变化、业务发展和产品创新，决策流程可能需要经常修改，每个节点的具体决策规则也可能需要经常修改·灵活的修改是先进的决策引擎的重要功能31l可延展的数据模型l大量预制好的模板以及方便地制定新的模板，促进知识转移与知识积累l信用分析人员使用策略管理平台制定相应的规则l使用标准的信用风险管理方式如规则，决策表，决策树和评分模型通过直观的界面方便地制定审批风险管理策略32产品策略l产品策略·决定针对某种产品，应该执行那种决策流·用于实现冠军/挑战者策略和有效时间区间的数据决策流.33为什么选择FairIsaac信贷审批决策引擎？l实践证明是最好的,处理世界上约35%的零售信贷与信用卡申请审批l高度可拓展性，高强度作业能力:在正常配置的情况下压力测试，能够在1小时里实时处理20000个申请件，反应时间在1秒钟以内l实时决策的能力l使用BlazeAdvisor引擎,给予用户完全的弹性来进行决策流的改造和规则/模型的改造l可适用于各种平台，如Unix/WindowsNTl丰富的反映世界范围内最佳实践经验的规则库与模板l与现有工作流的完全整合l高度用户友好性,规则、模型管理的灵活性,视窗界面34FairIsaac审批解决方案的全球客户北美7家加拿大最大的银行中的6家25家最大的中小企业贷款中的22家50家美国最大的银行中的39家最大10家电信运营商中的3家超过125的中型财务机构典型客户·Comerica·TDCanada·ABN/AMRO·CapitalOne·CIBC中美、南美3家超过5千亿总资产的银行典型客户·CartaoUnibanco·BancoMercantilDelNorte·BancoSantander欧洲、中东、非洲20家最大的欧洲银行中的7家30家最大的欧洲发卡机构中的10家典型客户·HBOS·HSBC·EquifaxUK·Barclays·AlmacenesParis·Akbank·KredytBank·RenaissanceCapital亚太10家最大的亚洲银行中的3家典型客户·Fujitsu·DaimaruCredit·BankofEastAsia·IBMJapan·SumitomoMitsui·AEONCredituT-MobileuALLTELuQwest35内容