实验三模拟MA模型和ARMA模型一、实验目的:熟悉各种MA模型和ARMA模型的样本自相关系数和偏相关系数的特点,为理论学习提供直观的印象。二、实验内容:随机模拟各种MA模型和ARMA模型。三、实验要求:记录各MA模型和ARMA模型的样本自相关系数和偏相关系数,观察各序列的异同,总结MA模型和ARMA模型的样本自相关系数和偏相关系数的特点四、实验时间:2小时。五、实验软件:SAS系统。六、实验步骤1、开机进入SAS系统。2、模拟情况,模拟过程。3在edit窗中输入如下程序:dataa;a1=0;a2=0;don=-50to250;a=rannor(32565);x=a+0.65*a1+0.24*a2;a2=a1;a1=a;ifn0thenoutput;end;run;4、观察输出的数据序列,输入如下程序,并提交程序。procgplotdata=a;symboli=spline;plotx*n;run;5、观察样本自相关系数和偏相关系数,输入输入如下程序,并提交程序。procarimadata=a;identifyvar=xnlag=10outcov=exp1;run;procgplotdata=exp1;symbol1i=needlec=red;plotcorr*lag=1;run;procgplotdata=exp1;symbol2i=needlec=green;plotpartcorr*lag=2;run;6、作为作业把样本自相关系数和偏相关系数记录下来。7、估计模型参数,并与实际模型的系数进行对比,即输入如下程序,并提交。procarimadata=a;identifyvar=xnlag=10;run;estimateq=2;run;8、模拟情况,模拟过程。重复步骤3-7即可(但部分程序需要修改,请读者自己完成)。9、模拟情况,模拟过程。重复步骤3-7即可(但部分程序需要修改,请读者自己完成)。10、模拟情况,模拟过程。重复步骤3-7即可(但部分程序需要修改,请读者自己完成)。11、模拟ARMA模型,模拟过程。重复步骤3-7即可(但部分程序需要修改,请读者自己完成).12、回到graph窗口观察各种序列图形的异同。13、退出SAS系统,关闭计算机.