第三讲-自然灾害风险分析总结

1/50一、风险分析的基本概念二、八个领域中的风险分析基本方法三、自然灾害风险分析的基本原理四、自然灾害风险分析的基本模式第三讲自然灾害风险分析2/50风险分析(RiskAnalysis)是为了认识风险，为风险管理提供科学依据，使未来情景向好的方向转变。•风险分析属于预测方法研究范畴•全部自然现象可归结为自然力的作用（牛顿）•大自然的变化•dx/dt=f(x),x(0)=x0•“拉普拉斯确定论”•未来情景，不过是t0的状态。•1644年，意大利科学家托里塞利一个放在大球顶上的小球，初速度为零，这时，它的平衡就是不稳定的，它可以沿着任何方向从球顶上滚落，显然初位置与初速度都是确定的,可是却无法确定小球以后的行为。•1913年，法国数学家庞加莱即使自然定律对我们已无秘密可言，我们也只能近似地知道初始状态。3/50遥感、网络、地理信息==》风险分析能力明显提高大量的风险分析问题仍然没有解决9.11事件，两架飞机先后撞击世贸大楼，近三千人死亡。“9·11”的一幕就是风险，但事件发生之前无法有效进行风险分析。2006年美国房地产泡沫破灭，2008年9月华尔街金融海啸。目前人们仍然不知道危机将如何发展。湖南省洞庭湖区域水灾频发，但不能计算出当地一户农民的水稻来年的水灾风险。结论：大而复杂系统的风险分析做不了，小而细的风险又算不准。4/50风险评估(RiskAssessment)是对风险发生的强度和形式进行评定和估计。•风险评估类似于我们评价某产品的质量好或不好；风险分析类似于我们分析某产品的质量为什么好或为什么不好。•评估偏重于结果，分析偏重于原因、过程。•评估可以通过观察外表或对有关参数进行测试来完成，也可通过分析有关原因、过程，推导出结果。5/50风险评价(RiskEvaluation)是根据一定的标准或管理措施对风险危害大小作出判断。•风险评价类似于我们评价某学生是否为优秀学生，有一定的评价标准；•风险评估类似于我们评估一个学生的能力，偏重于能力参数。•RiskAssessment也常被译为“风险评价”，但与RiskEvaluation并不相同。由于进行风险评估时，相应的参数均有定义域，其边界可以看作某种标准，所以风险评估自然被视为了风险评价。6/50风险分析是风险科学的核心，是风险评估、风险评价的基础。•风险分析相当于概率论•风险评估相当于统计学•风险评价相当于统计学的应用7/50一、风险分析的基本概念二、八个领域中的风险分析基本方法三、自然灾害风险分析的基本原理四、自然灾害风险分析的基本模式8/501.环境危害中的风险问题环境危害指因环境污染给人类健康造成的各种危害和因生态破坏造成的直接经济损失及对经济发展的不利影响。行业标准：《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169－2004)风险值R定义为事故发生概率P与事故造成的环境（或健康）后果C的乘积，即：事故危害单位时间事故单位时间危害CPR9/501984年由国际应用系统分析研究所(IIASA)开发出的综合性酸雨模型RAINS，其变量和约束分别都有3万个左右。可以由NH3(氨)、SOx(氧化硫)、NOx(氮氧化物)和VOC(挥发性有机化合物)等的排放量和大气传输条件估算出各地区的污染物沉降量及其造成的环境影响。纳米粒子进入人体可能对人体健康造成威胁。这种物质有可能具有很强的生物毒性。可以从皮肤转移到淋巴系统，而且还有可能穿过细胞膜。SRA有专门的纳米材料风险研究组；2008年启动的欧盟第七框项目iNTeg-Risk，其关注点之一就是纳米材料风险。10/502.食品安全中的风险问题国际食品法典委员会的风险分析过程包括风险评估、风险管理和风险交流三部分：I.风险评估：一个包括在特定条件下，风险源暴露时将对人体健康和环境产生不良效果的事件发生可能性的评估，此风险评估过程包括：危害识别、危害描述、暴露评估、风险描述。II.风险管理：根据风险评估的结果，对备选政策进行权衡，并且在需要时实施适当的控制，包括管理和监控的过程。III.风险交流：在风险评估人员、风险管理人员、消费者和其他有关的团体之间就与风险有关的信息和意见进行相互交流。11/50美国食品安全风险评价率先完成首例从农场到餐桌的食物微生物风险评价的模型，包括“蛋制品中肠炎沙门氏菌的风险分析”和“牛肉中E．Coli0157：H7的风险分析”等。危害识别:在科学和经验的基础之上，并且是有法律依据地进行。对于新添加剂或杀虫剂的使用有相关的法律要求，要求对其在食品供应中的任何危害进行描述；对在市场上的产品，可通过控制危害需要的经验进行识别。危害描述:考虑不同暴露水平和模式下潜在危害的数据，而且经常依赖来自最敏感物种的数据进行危害描述。暴露评价:对于急性暴露，如病原菌，引起敏感人群疾病的病原菌水平这一数据是非常重要的；对于慢性危害，如可能引起积累损害的，寿命平均暴露是重要的。风险管理则是通过训练有素的立法机构操作。风险交流是透明立法过程所固有的一部分。风险评估12/503.安全生产中的风险问题《国家突发公共事件总体应急预案》事故灾难：工矿商贸等企业的各类安全事故，交通运输事故，公共设施和设备事故，环境污染和生态破坏事件等。根据这种划分，非自然因素引起的各种火灾、海陆空交通事故、社会公共场所拥挤踩踏等，均应属于安全生产事故。13/50安全生产风险可以简单地定义为“潜在的安全生产事故”。安全生产风险分析又简称为安全风险分析，通常包括危险辨识、风险估计和风险评价。这一领域的所谓风险分析，其实大部分是传统的危害识别评价已有几十种相关的方法•故障树分析（FTA）•事件树分析（ETA）•故障模式与影响分析（FMEA）•管理疏忽与危险树分析（MORT）•预先危险分析（PHA）•故障危险分析（FHA）•系统安全检查表（SCL）•危险指数法14/504.项目投资中的风险问题项目是一项或一组在规定的时间内为完成某种特定目标或任务而进行的活动的总体。投资是指特定经济主体为了在未来可预见的时期内获得收益或使资金增值，在一定时期向一定领域的标的物投放足够数额的资金或实物等的经济行为。项目投资是一种以特定建设项目为对象，直接与新建项目或更新改造项目有关的长期投资行为。项目投资风险，是指在项目投资的过程中，由于自然条件、技术、管理、经济和政策等方面的不确定性因素共同作用所导致预定目标不能实现或不能完全实现。15/50项目投资风险分析主要由三个部分组成：盈亏平衡分析、敏感性分析与概率分析。盈亏平衡分析的基本模型：式中，Pr-利润；P-产品销售价格；V-单位变动成本；F-固定成本总额；x-产量（或销售量）。使上式成立的x点,就是盈亏平衡点。0)(PrFVxPx敏感性分析：通过对项目各不确定因素在未来发生变化时对经济效果指标影响程度的比较，找出敏感因素，提出相应对策。概率分析：利用概率来研究和预测不确定因素对项目经济评价指标的影响的一种定量分析方法。16/505.金融系统中的风险问题货币资金的融通称为金融资金融通的中介机构称为金融机构•银行、基金管理公司、信托公司、保险公司、证券公司由金融制度、金融机构、金融工具、金融市场和金融调控机制构成的系统称为一个完整的金融系统•一家银行、一个股票交易系统17/50金融风险金融风险：金融机构在经营过程中，由于决策失误、客观情况变化、监管不到位或其他原因使资金、财产、信誉有遭受损失的可能性。流动性风险是指将资产转化为交换媒介时的不确定性，其根源于投资者资金供给期限和融资者资金需求期限存在结构上的不匹配，通常表现为投资者希望提供短期资金而融资者希望得到长期资金。收益率风险是指市场利率和由于股息、证券价格波动而引起的收益率的不确定性。18/50金融系统中的风险分析市场风险内部模型-风险价值模型E(W)为资产组合的预期价值；W为资产组合的期末价值；W*为一定置信水平下资产组合的期末最低价值。*)(WWEVaR度量信用风险的模型-预期违约率KMV模型美国旧金山市KMV公司，1997年建立KMV模型是估计借款企业违约概率的方法利用Black-Scholes期权定价公式（97年诺贝尔经济学奖）C=S*N(d1)−Le−rTN(d2)C—期权初始合理价格，L—期权交割价格,S—所交易金融资产现价T—期权有效期,r—连续复利计无风险利率H,σ2—年度化方差其中:N()—正态分布变量的累积概率分布函数19/50流动性风险的模型-银行流动性需求预测方法先建立存款变动函数D和贷款变动函数L的计量经济模型估计预测期内的流动性缺口D)(LDG两个函数可表达为:),1,,,,(dtdpprrmSPIfDpmptspp),/1,,,,(tppcpsppddprrmegfLPIp--个人收入增长额的预期值Sp--储蓄率的预期值……--不确定因素20/50操作风险:由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险新巴塞尔资本协议给出了从简单到复杂的三种方法:基本指标法、标准法和高级计量法目前仍缺乏成熟的数量模型来度量操作风险新巴塞尔协议推荐使用的一个模型jijiLGEjiPEjiEIjiOR,),(),(),(),(式中，i-第i种操作;j-第j类风险事件;-预期损失转化成资本配置要求的转换因子；EI-风险暴露的规模和金额；PE-损失事件的发生概率;LGE-事件的损失程度。21/506.保险业中的标的风险问题保险，是通过缴纳一定的费用，将一个实体潜在损失的风险向一个实体集合的平均转嫁。实体:个人、企业或者任何类型的组织承保人:从事保险业的各种经济组织投保人:与承保人订立保险合同，并按照保险合同支付保险费的人被保险人:其财产或人身受到保险合同保障、享有保险金请求权的人保险标的:保险的对象财产人的寿命和身体22/50人寿保险:以人的生存或死亡为唯一损失的险种非人寿保险；人身意外伤害保险、财产保险、医疗保险和责任保险等对财产保险而言，标的是指参加投保的房屋、建筑、设施、设备等。保险，是经营“风险”的行业。这种风险，就是保险标的的风险--标的损失的期望值。如果无法计算标的损失的期望值，那么，相关“风险”是不能被经营的。23/50保险仅仅是分散风险的管理而已风险分析最早是起源于环境问题，而非保险业对以标的为核心的风险分析，目前在保险业中并不占主导地位，人们更关心的还是各种统计规律保险业更多地是将注意力放在市场风险、信用风险和操作风险等问题上行业特有的“保险精算”，主要内容也不是计算标的风险24/50保险精算(Actuarial)是在对保险标的的事故发生率及其变化规律研究的基础上，考虑资金投资利率及其变动，按照保险契约对保险种类、保险金额、保险时期、保险金给付方式、保险费缴纳方式及承保人对营业费用开支的规定等，预先对投保人须缴纳的保险费水平、承保人在不同时期必须准备的责任准备金、投保人因故退保时保单具有的现金价值、一定时期有效保单的资产份额、红利分配等等进行科学准确的计算。25/50寿险的生命表(LifeTable)法①年龄，用x代表，表示年龄x岁；②年龄x岁的生存人数；③年龄x岁至x+1岁内的死亡人数；④年龄x岁的人在一年内的生存率；⑤年龄x岁的人在一年内的死亡率。非寿险的损失分布估计法，就是估计同质标的损失的概率分布①经验分布法②最大似然法③最小距离方法④2估计方法⑤Bayes估计方法在保险精算的研究范畴内，剩余量模型相当流行，它是用来分析破产与否的模型)()(0tSctUtUU0-原始准备金；c-保费收入(简化为按固定的比率增加)；S(t)-t时刻为止该项业务的总索赔额。标的风险的内容，包含在S(t)中。26/507.自然灾害中的风险问题自然灾害风险是由自然事件或力量为主因导致的未来不利事件情景自然灾害中的风险问题，归根结底是认识这类情景的问题该问题被隐含地加上了一个假设：未来情景与现在的情景不相同