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从完备理性到有限理性——卡尼曼和特维斯基的学术贡献姓名：沈浩鹏学号：W11194043学校：中国人民大学内容摘要：现代主流经济学是建构在完备理性假设上的，但这一假设受到越来越多的质疑，卡尼曼（DanielKahneman）和特维斯基（AmosTversky）从直观推断（heuristics）、权衡理论（prospecttheory）和框架效应（framingeffect）等方面的研究表明，有限理性（boundedrationality）在人的经济行为解释中更具说服力。关键词：有限理性直觉推断权衡理论框架效应一、从完备理性到有限理性现代主流经济学是建立在行为主体完备理性基础之上的，并且在这一假设基础上借助函数形式，将行为主体的完备理性进一步具体化为目标函数（效用函数或利润函数）的昀大化。但是在现实的决策行为中，因为不完全信息或者其他因素诸如情境、情感甚至价值观等的影响，很难说个体的行为是遵循完备理性的，因此，这一假设饱受质疑。阿尔钦（Alchian,1950）试图修正这一理论，认为市场中的行为主体可以不具有完备理性，不是依照利润昀大化去行事的，而是通过模仿和试错的过程在寻找正利润的过程，他指出在不确定的情况下，每一个行动不是导致唯一的结果，而是会出现一个概率分布，昀终实现了的只是其中一个，所以决策是寻找一个更优的潜在结果分布。现实的企业也不是在寻求昀大利润，而是在寻求实现正利润，实现正利润才能生存和成功，机遇和运气可以在企业的成功中可能发挥重要的作用，企业要生存要成功，要不断地适应新的环境，在不确定的情况下，模仿和试错是不可或缺的方法。张五常在《经济解释卷一——科学说需求》中第49页举了一个例子，傻子开油站的例子，大概说傻子不会追求自己的利益昀大化，但是适者生存，选择在荒山上开油站的傻子被淘汰，而在公路旁建油站的生存下来了，这正好与争取利益昀大化的假设不谋而合。这种解释方法试图挽救了利益昀大化假说，但是论证并不严谨，现实中的情况并不是剩下唯一一个或者是同一类的加油站（那家或那类在整个加油站中有着昀大利润的），而是可能生存下来了很多的加油站，假如在张五常的例子里，很多傻子把油站开在各条公路边，有的利润高，有的低，但是都生存下来了。如果面对的是相同的条件，市场竞争能够遴选那些以利润昀大化为基础的加油站的话，竞争规则下应该生存下来的应该是同质的个体，这与竞争规则下生存个体各式各样相矛盾。所以得出的结论是竞争机制可以汰劣优胜，但是这个“优”只能推断为有“理性的”，但不能断定是遵循争取昀大利益假设的，“劣”也只能推断为不具有“理性的”，不能断定只要不以争取昀大利益为基础的都要被淘汰。也就是说市场机制会淘汰那些不具有理性的，但是并不能得出市场机制在选择过程中究竟是要求行为主体具有完备理性还是有限理性。市场竞争使得优胜劣汰、适者生存，适者并非以昀大化为行为基础，他可能只是在寻求一个合意的结果。西蒙（simon,1955、1979）提出了更为可信的行为决策的心理基础，主体在决策时寻找可选方案，这些方案的全部后果落在渴望水平的容忍范围内，只要找到一个这样的方案，就是合意的结果，并且渴望水平依赖选择的历史，比如一个人的第一份工作有相当不错的报酬，在他今后的寻找工作的过程中，他可能会提高自己的渴望水平。西蒙的理论将行为决策的假设由寻找昀优变为寻优，将行为决策基于完备理性假设变为基于有限理性，在行为解释中更具有解释力。阿尔钦认为企业不是以利润昀大化为行为基础的，在面对不确定的环境时，企业通过模仿和试错来适应变动的环境，从而寻求实现正利润；张五常认为不需要行为主体的完备理性，市场机制会选择争取昀大利益的行为主体；西蒙则通过对决策行为的深入观察，提出了决策是寻找合意结果的过程（或者可以说是局部昀优）而不是寻找昀优的过程，从而只需有限理性；卡尼曼和特维斯基则是在具体的决策行为中观察到了大量非完备理性的行为，提出框架效应、权衡理论和直观推断等来证明行为主体确为有限理性的。二、卡尼曼和特维斯基的理论1、不确定性的判断——直观推断和偏差卡尼曼和特维斯基（Tversky,1974;TverskyandKahneman，1974）指出人们在不确定情况下对概率（probability）的直觉(intuitive)判断是基于一些直观经验（heuristics），这种方法通常有效，但是有时会导致严重的系统误差。他们的研究表明人们判断概率是根据事件再现直观经验的程度而不是先验的概率，有些直观经验会导致人们高估常见的重要事件的概率，并对主观的概率分布过度自信。直观判断有三种分类型。第一是根据相似度判断，A在多大概率意义上属于B？人们的判断取决于他们的相似程度，相似程度越高，人们认为概率越高，反之则越低。他们举了个例子，仔细、内向、温柔、严肃的人可能是哪种职业，农民、销售、飞行员、图书管理员还是物理学家？人们在回答这个问题时候，总是考虑描述的特征在多大程度上合以上几种职业从业人员的相似程度，并不考虑先验概率，而在更为科学的评价中，应该考虑到以上的几种职业在人口中所占的比例(KahnemanandTversky,1973)。人们在估计样本身高的时候不考虑样本的大小，给出的身高均值在样本为1000和10的时候都一样(KahnemanandTversky,1972)，另一个例子，大小医院（大医院每天45个婴儿出生，小医院15个婴儿出生），在告知婴儿是男孩的概率为0.5的情况下，问哪个医院出现出生的婴儿是男孩的比例超过0.6的天数多一些，大学生被试给出的结果是大小医院一样，而实际的答案则是小医院。第二种是，依靠现实生活中的可接触性（availability）来判断概率，通过自己熟知的事情来推断，R打头和R为第三个字母的单词，哪种多一些？人们从自己熟知的词推断总体情况。同样人们可能因为昀近才看到过车祸的场景而高估整个社会的车祸率。第三种，人们通过锚定调整（adjustmentandanchoring）来推断，从某个初始值(锚)不断进行调整以达到昀终的结果，初始值得设定可能由问题本身带来，也有可能是从某个部分开始，不同的初始值导致不同的结果，被称为锚定（anchoring）。两组高中生分别快速地估计以下两个积的值1*2*3*4*5*6*7*8与8*7*6*5*4*3*2*1，实验结果是升序排列的估算均值为512，而降序排列的估算均值为2250，而实际答案为40320。结果不同可以由锚定不同而解释，第一组因为前面的数字较小而选择了较小的数做锚定，第二组则相反，所以得出了差异很大的估计结果。2、权衡理论和框架效应1953年，MauriceAllais指出风险下的决策偏离预期效用理论这一事实，被称为阿莱悖论（allaisparadox）。具体而言，给定两个选择：A是无任何风险的3000元收益；B是参加一个抽奖：以80%的概率赢得4000元，但20%的概率一无所获。大部分的被试都会选择A而放弃B。但是，当被试面临另外两个选择：C是25%概率获得3000元（75%的概率得到零）；D是20%的概率得到4000元（80%的概率得到零），大部分人却会选择D而放弃C。为解决阿莱悖论，卡尼曼提出了权衡理论（prospecttheory）。有学者将卡尼曼的权衡理论（KahnemanandTversky,1979）译作前景理论(汪丁丁，行为经济学讲义)，还有学者将其译作展望理论，笔者认为这种译法忠实原单词意思，但是很难理解。中文中期望一词已经被expectation占用，笔者认为译作权衡理论更能体现理论的本质。实际上权衡理论就是人们在决策过程中对收益和损失的考量，它实质上讲的是人们对收益的期望，但是又区别与主流经济学中的期望的含义，在期望效用理论中，权重是用概率来计算的，但是在权衡理论中，权重是用概率的一个函数来算的，高估小概率事件，低估中大概率事件。权衡理论还指出人们在决策的时候会高估损失带来的负效用，而相对低估收益带来的正效用，即人们对损失比对收益更加敏感。卡尼曼和特维斯基另外一个突出的发现是：相比于结果的绝对数值而言，人们通常对结果相对于一个参考水平的偏离程度更敏感。这种侧重于变化而非绝对水平的倾向与心理学的认知法则是一致的。期望模型和权衡理论之间主要有三点区别。首先，在权衡理论中，决策者并不特别在意决策所带来的财富值的绝对水平，而是在意决策所造成的财富值相对于参考点的变化。参考点可以是决策者的现有的起始财富值，这样损失和收益的定义也是相对于起始财富值的。但同时参考点也可以是决策者在现有财富和对未来的预期基础上的渴望达到的财富水平。卡尼曼和特维斯基认为决策过程基本上可以细分为两个阶段：编辑阶段(editstage)和估值阶段(evaluationstage)。在编辑阶段中，人为地将做出的选择建立适当的参考点，选择所造成的结果大于参考水平的部分被定义为收益，低于参考点的部分被定义为损失。估值阶段中，人在编辑阶段的结果基础上，按照以概率为函数作为权重计算预期损益。第二个主要区别在于权衡理论中的价值函数，以财富值的变化为自变量，而且函数形式呈S形。也就是说它是收益的凹函数和损失的凸函数。同时，价值函数在损失和收益两个方向上呈现边际递减的性质。函数以参考点（坐标轴的原点）为拐点，意即小数额的损失上的斜率大于小数额的收益上的斜率。然而，预期效用理论中的价值函数在整个取值范围内是平滑的凹函数。第三，权衡理论中决策权重是期望理论中概率的函数，该函数是单调递增的。该函数对自变量的概率取值做系统性变换，使得小概率值得到相对较大的权重，而大概率值得到相对较小的权重，从而使得权重理论符合人们在决策中高估小概率事件、低估中大概率事件的事实。框架效应（KahnemanandTversky,1981），因对问题的设置的不同而导致人们选择不同的结果，另一个影响因素是权重的非线性关系。一个经典的框架效应的例子是，三组测验，第一组，[N=77]A：确定的获得30美元[78%选]，B：80%的机会得到45美元[22%选]；第二组，[N=85]75%的机会进入游戏第二阶段，25%的概率直接结束游戏，什么也得不到。游戏的第二阶段，可以选择C或者D，C：确定的获得30美元[74%选]，D：80%的机会得到45美元[26%选]。选择必须在游戏开始就决定，不能等到第一阶段的结果出来后再确定；第三组，[N=81]E：25%的概率确定的获得30美元[48%选]，F：20%的机会得到45美元[52%选]。可以看到其实第二组的概率计算和第三组的其实是一样的，但是因为题目设置变化的原因，人们倾向于不考虑第二组实验的第一阶段，而直接考虑第二阶段。不同的框架下可能有不同的偏好，人们并不知道对相同的选项还可能有其他的框架，但是卡尼曼和特维斯基并没有从他们的观察中得到这些错误是必然是因不理性而引起的，他们也倾向于西蒙的有限理（boundedrationality）的解释。3、决策过程中其他因素的影响——比如公平性卡尼曼和特维斯基还研究了其他影响人们决策的因素，包括研究公平性作为行为主体决策的约束，研究模糊性厌恶（AmbiguityAversion）(FoxandTversky,1995)、损失厌恶（LossAversion）(Kahnemanetal,1991)、极端厌恶（ExtremenessAversion）（SimonsonandTversky,1992）和禀赋效应（EndowmentEffect）(Kahnemanetal,1990、1991)等，他们一步步深入的研究，使得整个决策行为的心理得到深入的刻画。卡尼曼和其他两位学者研究了在获取利润的时候，公平性作为一个重要的限制（Kahnemanetal,1986）理性和效用昀大化，效用昀大化要求价值无涉的，连续，传递的偏好，但是在框架效应中发现了非传递的偏好，而在权衡理论中，非线性的预期理论。公平对待被看作合同的隐含部分，当客户觉得受到不公平对待的时候，就会寻找其他的供货商。平时售价15元的雪铲在暴雪之后卖20元被82%的人认为是不公平的（n=107）。在此中一个重要的概念是参照交易（referen