第六节回归模型结构稳定性检验-邹氏检验

模型的结构稳定性检验：Chow检验邹氏（邹至庄）转折点检验的目的：检验整个样本的各子样本中模型的系数是否相等。如果模型在不同的子样本中模型的系数不同，说明该模型中存在转折点。检验方法：建立多元线性回归模型：检验原假设H0：j=0,1,…k对（1）和（2）用OLS进行估计得回归方程残差平方和分别为和若原假设成立，则两个回归模型可合并为一个，两组样本观测值可合并成一组样本观测值,回归模型及回归方程如下：yt=b0+b1x1t+b2x2t+…+bktxkt+ut,t=1,2,…，n1+n2残差平方和为ktkttktkttxxyxxyˆˆˆˆˆˆˆˆ110110ktkttxbxbbyˆˆˆˆ11021te22te2tejj)2(,2,1)1(,2,121101110ntwxxyntvxxytktktttktkttChow统计量在H0成立条件下，F统计量服从自由度为（k,n1+n2-2k)的F分布.其中k为估计参数的个数。给定显著水平查第一自由度k,第二自由度n1+n2-2k的F分布表,的临界值F,当FF，拒绝H0，认为两个子样本所反映的经济关系显著不同，经济结构发生了变化；反之认为经济结构关系比较稳定222122212122ttttteeekFeennk