KD指标简介

KD指标介绍KD指标简介•KDJ指标亦称随机指数(stochasticoscillator)，最早起源于期货市场，由乔治·莱恩首创的，它在通过当日或最近几日最高价、最低价及收盘价等价格波动的波幅，反映价格趋势的强弱。KDJ的计算•(N日收盘价-N日内最低价)÷(N日内最高价-N日内最低价)×100=N日RSV•当日K值=2/3前1日K值+1/3当日RSV;•当日D值=2/3前1日D值+1/3当日K值;•当日J值=3当日K值-2当日D值.•若无前一日K值与D值，则可分别用50来代替。••以9日为周期的KD线为例。首先须计算出最近9日的RSV值，即未成熟随机值，计算公式为•9日RSV=（9日的收盘价－9日内的最低价）÷（9日内的最高价－9日内的最低价）×100（计算出来的数值为当日的RSV）•K值=2/3×前一日K值＋1/3×当日RSV•D值=2/3×前一日D值＋1/3×当日的K植•若无前一日K值与D值，则可以分别用50代替。•J值=3*当日K值-2*当日D值KDJ的原理•1、RSV表征：N日以来市场多空形势。•2、KDJ修正,放弃把RSV直接作为K值,而只把RSV作为新K值里面的1/3比例的内容。这是一种权值处理手法,表明更重视(2/3重视)近期趋势的作用。•3、在乔治。蓝恩的发明里,D值原来是N日K值的平滑平均值。现直接从算式上可见,D值只把K值作1/3的权重加以考虑,同样表明对近期趋势的重视。同时,D值的变化率也就小于K值的变化率,因此,K线成为随机指标中较敏感的快速线,D线则为较沉稳的慢速线。•4、J值本意为D值与K值之乖离,系数3和2也表现了权值的处理,表明在KD指标中,D指标应被更重视一些,这与趋势分析中认为慢速线较具趋势的示向性原理是一致的。KDJ指标的一般应用原则•1、D线由下转上为买入信号，由上转下为卖出信号。•2、KD都在0～100的区间内波动，50为多空均衡线。如果处在多方市场，50是回档的支持线；如果处在空方市场，50是反弹的压力线。•3、K线在低位上穿D线为买入信号，K线在高位下穿D线为卖出信号。•4、K线进入90以上为超买区，10以下为超卖区；D线进入80以上为超买区，20以下为超卖区。宜注意把握买卖时机。•5、KDJ本质上是一个随机性的波动指标，故计算式中的N值通常取值较小，以5至14为宜，可以根据市场或商品的特点选用。不过，将KDJ应用于周线图或月线图上，也可以作为中长期预测的工具。我们的研究•1、研究目的：由K/D指标直接发出买卖信号，数据严格控制交易。•2、研究方向：•A、K/D指标分别先后由下而上穿透20线时开买，K/D上穿80时平卖；K/D先后下穿80时开卖，下穿20时平买。•B、K/D起金叉时开买，死叉时平卖，同时开卖，下次金叉时平买。即始终持仓。•C、将A/B结合，即上穿20起叉开买，上穿80死叉平卖。•D、将KD指标与其他指标如RSI、MACD等结合，制定出交易系统。•3、考察内容：盈利/亏损次数、单笔最大盈利、单笔最大亏损、最大浮动亏损、总盈利、平均持仓时间。研究成果展示:交易品种licai18GLD周期2009-1-1——2010-7-13指标StochasticOscillator指标参数14,3,3交易方法做多：KD陆续上穿20开买，KD陆续上穿80平卖；做空：KD陆续下穿80开卖，KD陆续下穿20平买K线周期天交易结果序号方向开仓日期平仓日期盈亏周期(天)持仓最低价最大浮亏风报比1买833.652009-1-99002009-1-2766.3518800.6-33.0549.81%2买920.92009-3-9924.52009-5-133.665864.45-56.451568.06%3买939.852009-6-261089.52009-11-5149.65132904.75-35.123.45%4买1107.42009-12-271132.22010-3-424.8671043.75-63.65256.65%5买1106.62010-3-281133.92010-4-627.391112.555.9521.79%6卖860.92009-1-6812.352009-1-1448.558870.4-9.519.57%7卖909.32009-2-5930.052009-3-5-20.75281006.05-96.75466.27%8卖928.72009-7-291094.452010-1-24-165.751791225.8-297.1179.25%分析结果交易次数：8盈利次数：6（75%）最大单笔盈利：149.65最大单笔亏损：165.75承受最大浮亏：297.1累计盈利133.75测试周期：558天持仓周期：506天（90.7%）平均持仓时间：62.25天总结1：•1、共8次交易，5次做多，3次空。多单全部盈利，空单一次盈利•2、持仓周期较长•3、浮动盈亏过大，风险防范。•4、累计盈利为正交易品种licai18GLD周期2010.01.05—2010.07.07指标StochasticOscillator指标参数14,3,3交易方法做多：KD起金叉开买，KD起死叉平卖做空：KD起死叉开卖，KD起金叉平买K线周期天序号方向日期开仓日期平仓盈亏周期（天）持仓最低（高）价最大浮亏风报比1买2010.01.051118.052010.01.131137.919.8581114.45-3.60.18136022买2010.01.201114.752010.01.211094.1-20.6511087.8-26.951.30508473买2010.01.261098.852010.01.281085.75-13.121073.45-25.41.93893134买2010.02.021114.752010.02.051052.4-62.3531043.75-711.1387335买2010.02.091077.72010.02.241099.822.1151062.25-15.450.6990956买2010.02.281117.12010.03.071134.317.271111.45-5.650.32848847买2010.03.171121.852010.03.211103.65-18.241100.75-21.11.15934078买2010.03.281106.62010.04.131151.1544.55161101.25-5.350.12008989买2010.04.231155.552010.05.051175.0519.5121134.35-21.21.087179510买2010.05.091199.752010.05.111229.4529.721183.45-16.30.548821511买2010.05.131235.12010.05.161234.5-0.631216.75-18.3530.58333312买2010.05.261210.32010.06.07123928.7121196.1-14.20.494773513买2010.06.081236.72010.06.101218.6-18.121214.3-22.41.237569114买2010.06.161231.62010.06.221240.659.0561226.55-5.050.55801115买2010.06.2712552010.06.301241-1431226.35-28.652.046428616买2010.07.061193.12010.07.071205.1512.0511184.4-8.70.721991717卖2010.01.131137.92010.01.201114.7523.1571145.9-80.345572418卖2010.01.211094.12010.01.261098.85-4.7551117.05-22.954.831578919卖2010.01.281085.752010.02.021114.75-2951118.35-32.61.124137920卖2010.02.051052.42010.02.091077.7-25.341082.95-30.551.207509921卖2010.02.241099.82010.02.281117.1-17.341119.9-20.11.161849722卖2010.03.071134.32010.03.171121.8512.45101137.15-2.850.228915723卖2010.03.211103.652010.03.281106.6-2.9571113.25-9.63.254237324卖2010.04.131151.152010.04.231155.55-4.4101161.7-10.552.397727325卖2010.05.051175.052010.05.091199.75-24.741213.8-38.751.568825926卖2010.05.111229.452010.05.131235.1-5.6521248.1-18.653.30088527卖2010.05.161234.52010.05.261210.324.2101241.75-7.250.299586828卖2010.06.0712392010.06.081236.72.311251.75-12.755.543478329卖2010.06.101218.62010.06.161231.6-1361237.75-19.151.473076930卖2010.06.221240.652010.06.271255-14.3551257.9-17.251.202090631卖2010.06.3012412010.07.061193.147.961247.05-6.050.1263048分析结果交易次数：31盈利次数：14（45.16%）最大单笔盈利：47.9最大单笔亏损：62.35承受最大浮亏：71累计盈利：24.3测试周期：160天持仓周期：156天（97.5%）平均持仓时间：5天总结2：•1.单笔最大亏损均大于最大盈利•2.最大浮亏较大•3.累计盈利略大于0•4.盈亏概率基本对等完善的交易系统•参数变换测试•二八与起叉结合•KD与RSI/MACD结合Tobecontinued……