保险公司偿付能力监管规则第4号：保险风险最低资本(非寿险业务)

4-1保险公司偿付能力监管规则第4号：保险风险最低资本（非寿险业务）4-2目录第一章总则..............................................................................3第二章各业务类型保费风险最低资本.................................5第三章各业务类型准备金风险最低资本...........................15第四章保费及准备金风险最低资本...................................21第五章巨灾风险最低资本...................................................23第六章保险风险最低资本...................................................26第七章附则............................................................................274-3第一章总则第一条为规范保险公司非寿险业务的保险风险最低资本的计量，制定本规则。第二条本规则所称保险公司，是指经中国保险监督管理委员会（以下简称保监会）批准，依法设立的财产保险公司、人身保险公司和外国保险公司分公司，但不包括再保险公司及其分公司。第三条本规则所称非寿险业务，是指保险公司经营的财产保险，以及保险期间为一年或一年以内的短期意外险、短期健康险和短期寿险。第四条本规则所称保险风险，是指由于赔付水平、费用水平等的实际经验与预期发生不利偏离，导致保险公司遭受非预期损失的风险。第五条保险公司非寿险业务的保险风险包括保费及准备金风险、巨灾风险。第六条保险公司计量非寿险业务的保险风险最低资本时，应将非寿险业务划分为以下类型：（一）车险，包括机动车辆法定第三者责任保险、机动车辆商业第三者责任保险、机动车辆车体损失保险、机动车辆其他保险；（二）财产险，包括企业财产保险、家庭财产保险和工程保险；4-4（三）船货特险，包括船舶保险、货物运输保险、特殊风险保险；（四）责任险；（五）农业险，包括种植保险、养殖保险、林木保险；（六）信用保证险，包括信用保险、保证保险;（七）短期意外伤害险；（八）短期健康险；（九）短期寿险；（十）其他险，包括以上九类未涵盖的其他类非寿险业务。第七条各业务类型的保费风险最低资本、准备金风险最低资本采用综合因子法计算，计算公式为：其中:MC为各业务类型的保费风险或准备金风险的最低资本；EX为风险暴露；RF为风险因子，；RF0为基础因子；K为特征因子，，K∈[0.25,0.25]，保监会另有规定的除外；为第i个特征系数，n为特征系数的个数；对特征系数，由偿付能力监管规则规定和赋值；无明确规定并赋值的，则=0。4-5第二章各业务类型保费风险最低资本第八条本规则所称保费风险，是指由于保险事故发生的频度及损失金额存在不确定性，导致保费可能不足以支付未来的赔款及费用，从而使保险公司遭受非预期损失的风险。第九条各业务类型的保费风险最低资本的风险暴露为该业务类型的过去12个月自留保费，保监会另有规定的除外。第十条各业务类型的保费风险最低资本采用超额累退方式计算。超额累退方式是指将风险暴露按本规则的规定分解为若干段，每一段风险暴露乘以对应的风险因子计算出该段的保费风险最低资本，各段最低资本相加得到该业务类型的保费风险最低资本。第十一条车险的风险暴露分段及对应的基础因子为：RF0＝，，，，，EX单位：人民币亿元对车险保费风险最低资本，根据过去6个月综合成本率车险设定特征系数：4-6＝车险，车险，车险，车险，）根据6个月综合成本率变动△车险（最近6个月综合成本率最近6个月之前的6个月综合成本率）设定特征系数：＝△车险，△车险，△车险，△车险，）根据过去12个月的非比例分保净分出比例车险（（过去12个月非比例分保分出保费过去12个月非比例分保分入保费）/过去12个月自留保费）设定特征系数：车险，车险，车险，车险，车险，第十二条财产险的风险暴露分段及对应的基础因子为：4-7RF0＝，，，，，EX单位：人民币亿元对财产险保费风险最低资本，根据过去12个月的综合成本率财产险设定特征系数：＝财产险，财产险，财产险，财产险，）根据过去12个月的非比例分保净分出比例财产险（（过去12个月非比例分保分出保费过去12个月非比例分保分入保费）/过去12个月自留保费）设定特征系数：财产险，财产险，财产险，财产险，财产险，第十三条船货特险的风险暴露分段及对应的基础因子为：4-8RF0＝，，，，，）EX单位：人民币亿元对船货特险保费风险最低资本，根据过去12个月的综合成本率船货特险设定特征系数：＝船货特险，船货特险，船货特险，船货特险，）根据过去12个月的非比例分保净分出比例船货特险（（过去12个月非比例分保分出保费过去12个月非比例分保分入保费）/过去12个月自留保费）设定特征系数：船货特险，船货特险，船货特险，船货特险，船货特险，第十四条责任险的风险暴露分段及对应的基础因子为：4-9RF0＝，，，，，）EX单位：人民币亿元对责任险保费风险最低资本，根据过去12个月的综合成本率责任险设定特征系数：＝责任险，责任险，责任险，责任险，）根据过去12个月的非比例分保净分出比例责任险（（过去12个月非比例分保分出保费过去12个月非比例分保分入保费）/过去12个月自留保费）设定特征系数：责任险，责任险，责任险，责任险，责任险，第十五条农业险的风险暴露分段及对应的基础因子为：4-10RF0＝，，，，，）EX单位：人民币亿元对农业险保费风险最低资本，根据过去12个月的综合成本率农业险设定特征系数：＝农业险，农业险，农业险，农业险，农业险，）根据过去12个月的非比例分保净分出比例农业险（（过去12个月非比例分保分出保费过去12个月非比例分保分入保费）/过去12个月自留保费）设定特征系数：农业险，农业险，农业险，农业险，农业险，第十六条信用保证险的风险暴露分段及对应的基础因子为：4-11RF0＝，，，，，）EX单位：人民币亿元对信用保证险保费风险最低资本，根据过去12个月的综合成本率信用保证险设定特征系数：＝信用保证险，信用保证险，信用保证险，信用保证险，信用保证险，）根据过去12个月的非比例分保净分出比例信用保证险（（过去12个月非比例分保分出保费过去12个月非比例分保分入保费）/过去12个月自留保费）设定特征系数：信用保证险，信用保证险，信用保证险，信用保证险，信用保证险，第十七条短期意外伤害险的风险暴露分段及对应的基础因子为：4-12RF0＝，，，，，）EX单位：人民币亿元对短期意外伤害险保费风险最低资本，根据过去12个月的综合成本率短意险设定特征系数：＝短意险，短意险，短意险，短意险，短意险，）根据过去12个月的非比例分保净分出比例短意险（（过去12个月非比例分保分出保费过去12个月非比例分保分入保费）/过去12个月自留保费）设定特征系数：短意险，短意险，短意险，短意险，短意险，第十八条短期健康险的风险暴露分段及对应的基础因子为：4-13RF0＝，，，，，）EX单位：人民币亿元对短期健康险保费风险最低资本，根据过去12个月的综合成本率短健险设定特征系数：＝短健险，短健险，短健险，短健险，短健险，）根据过去12个月的非比例分保净分出比例短健险（（过去12个月非比例分保分出保费过去12个月非比例分保分入保费）/过去12个月自留保费）设定特征系数：短健险，短健险，短健险，短健险，短健险，第十九条短期寿险的风险暴露分段及对应的基础因子为：4-14RF0＝，，，，，）EX单位：人民币亿元对短期寿险保费风险最低资本，根据过去12个月的综合成本率短期寿险设定特征系数：＝短期寿险，短期寿险，短期寿险，短期寿险，短期寿险，）根据过去12个月的非比例分保净分出比例短期寿险（（过去12个月非比例分保分出保费过去12个月非比例分保分入保费）/过去12个月自留保费）设定特征系数：短期寿险，短期寿险，短期寿险，短期寿险，短期寿险，第二十条其他险的基础因子RF0＝0.098，保监会另有规定的除外。4-15第二十一条经营期限不足无法计算特征系数的，=0。第三章各业务类型准备金风险最低资本第二十二条本规则所称准备金风险，是指由于已发生未决案件在未来的赔付金额及时间存在不确定性，导致赔付可能超过准备金金额，从而使保险公司遭受非预期损失的风险。第二十三条各业务类型的准备金风险最低资本的风险暴露为该业务类型的再保后未决赔款准备金，保监会另有规定的除外。第二十四条各业务类型的准备金风险最低资本采用超额累退方式计算。第二十五条车险的风险暴露分段及对应的基础因子为：RF0＝，，，，，EX单位：人民币亿元对车险准备金风险最低资本，根据最近一个季度末计算的上两个会计年度末所有车险业务整体的再保后未决赔款准备金回溯偏差率的算术平均数车险（回溯偏差率参照《保险公司非寿险业务准备金回溯分析管理办法》（保监发〔2012〕4-1646号）计算，下同）设定特征系数：＝车险，车险，车险，车险，）第二十六条财产险的风险暴露分段及对应的基础因子为：RF0＝，，，，，EX单位：人民币亿元对财产险准备金风险最低资本，根据最近一个季度末计算的上两个会计年度末所有非车险业务整体的再保后未决赔款准备金回溯偏差率的算术平均数非车险设定特征系数：＝非车险，非车险，非车险，非车险，）第二十七条船货特险的风险暴露分段及对应的基础因子为：4-17RF0＝，，，，，）EX单位：人民币亿元对船货特险准备金风险最低资本，根据最近一个季度末计算的上两个会计年度末所有非车险业务整体的再保后未决赔款准备金回溯偏差率的算术平均数非车险设定特征系数：＝非车险，非车险，非车险，非车险，）第二十八条责任险的风险暴露分段及对应的基础因子为：RF0＝，，，，，）EX单位：人民币亿元对责任险准备金风险最低资本，根据最近一个季度末计算的上两个会计年度末所有非车险业务整体的再保后未决4-18赔款准备金回溯偏差率的算术平均数非车险设定特征系数：＝非车险，非车险，非车险，非车险，）第二十九条农业险的风险暴露分段及对应的基础因子为：RF0＝，，，，，）EX单位：人民币亿元对农业险准备金风险最低资本，根据最近一个季度末计算的上两个会计年度末所有非车险业务整体的再保后未决赔款准备金回溯偏差率的算术平均数非车险设定特征系数：＝非车险，非车险，非车险，非车险，）第三十条信用保证险的风险暴露分段及对应的基础因子为：4-19RF0＝，，，，，）EX单位：人民币亿元对信用保证险准备金风险最低资本，根据最近一个季度末计算的上两个会计年度末所有非车险业务整体的再保后未决赔款准备金回溯偏差率的算术平均数非车险设定特征系数：＝非车险，非车险，非车险，非车险，）第三十一条短期意外伤害险的风险暴露分段及对应的基础因子为：RF0＝，，，，，）EX单位：人民币亿元对短期意外伤害险准备金风险最低资本，根据最近一个季度末计算的上两个会计年度末所有非车险业务整体的再4-20保后未决赔款准备金回溯偏差率的算术平均数非车险设定特征系数：＝非车险，非车险，非车险，非车险，）第三十二条短期健康险的风险暴露分段及对应的基础因子为：RF0＝，，，，，）EX单位：人民币亿元对短期健康险准备金风险最低资本，根据最近一个季度末计算的上两个会计年度末所有非车险业务整体的再保后未决赔款准备金回溯偏差率的算术平均数非车险设定特征系数：＝非车险，非车险，非车险，非车险，）第三十三条短期寿险的风险暴露分段及对应的基础因4-21子为：RF0＝，，，，，）EX单位：人民币亿元对短期寿险准备金风险最低资本，根据最近一个季度末计算的上两个会计年度末所有非车险业务整体的再保后未决赔款准备金回溯偏差率的算术平均数非车险设定特征系数：＝非车险，非车险，非车险，非车险，）第三十四条其他险对应的基础因子RF0＝0.17，保监会另有规定的除外。第三十五条经营期限不足无法计算特征系数的，=0。第四章保费及准