计量经济学题库(超完整版)及答案精编版

……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………1四、简答题（每小题5分）1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。2．计量经济模型有哪些应用？3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？7．古典线性回归模型的基本假定是什么？8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？11．简述BLUE的含义。12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t检验？13.给定二元回归模型：01122ttttybbxbxu，请叙述模型的古典假定。14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？15.修正的决定系数2R及其作用。16.常见的非线性回归模型有几种情况？17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。①tttuxbby310②tttuxbbylog10③tttuxbbyloglog10④tttuxbby)/(1018.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。①tttuxbbylog10②tttuxbbby)(210③tttuxbby)/(10④tbttuxby)1(11019.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS估计有何影响。21.检验异方差性的方法有哪些？22.异方差性的解决方法有哪些？23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。25．简述DW检验的局限性。26．序列相关性的后果。27．简述序列相关性的几种检验方法。28．广义最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？29．解决序列相关性的问题主要有哪几种方法？30．差分法的基本思想是什么？31．差分法和广义差分法主要区别是什么？32．请简述什么是虚假序列相关。33．序列相关和自相关的概念和范畴是否是一个意思？34．DW值与一阶自相关系数的关系是什么？35．什么是多重共线性？产生多重共线性的原因是什么？36．什么是完全多重共线性？什么是不完全多重共线性？37．完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？38．不完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些？39．从哪些症状中可以判断可能存在多重共线性？……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………240．什么是方差膨胀因子检验法？41．模型中引入虚拟变量的作用是什么？42．虚拟变量引入的原则是什么？43．虚拟变量引入的方式及每种方式的作用是什么？44．判断计量经济模型优劣的基本原则是什么？45．模型设定误差的类型有那些？46．工具变量选择必须满足的条件是什么？47．设定误差产生的主要原因是什么？48．在建立计量经济学模型时，什么时候，为什么要引入虚拟变量？49．估计有限分布滞后模型会遇到哪些困难50．什么是滞后现像？产生滞后现像的原因主要有哪些？51．简述koyck模型的特点。52．简述联立方程的类型有哪几种53．简述联立方程的变量有哪几种类型54．模型的识别有几种类型？55．简述识别的条件。五、计算与分析题（每小题10分）1．下表为日本的汇率与汽车出口数量数据，年度1986198719881989199019911992199319941995XY16866114563112861013858814558313557512756711150210244694379X:年均汇率（日元/美元）Y:汽车出口数量（万辆）问题：（1）画出X与Y关系的散点图。（2）计算X与Y的相关系数。其中X129.3＝，Y554.2＝，2XX4432.1（－）＝，2YY68113.6（－）＝，XXYY－－＝16195.4（3）采用直线回归方程拟和出的模型为ˆ81.723.65YXt值1.24277.2797R2=0.8688F=52.99解释参数的经济意义。2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下：iiˆY=101.4-4.78X标准差（45.2）（1.53）n=30R2=0.31其中，Y：政府债券价格（百美元），X：利率（%）。回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是iˆY而不是iY；（3）在此模型中是否漏了误差项iu；（4）该模型参数的经济意义是什么。3．估计消费函数模型iiiC=Yu得iiˆC=150.81Yt值（13.1）（18.7）n=19R2=0.81其中，C：消费（元）Y：收入（元）已知0.025(19)2.0930t，0.05(19)1.729t，0.025(17)2.1098t，0.05(17)1.7396t。问：（1）利用t值检验参数的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数的标准差；（3）判断一下该模型……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………3的拟合情况。4．已知估计回归模型得iiˆY=81.72303.6541X且2XX4432.1（－）＝，2YY68113.6（－）＝，求判定系数和相关系数。5．有如下表数据日本物价上涨率与失业率的关系年份物价上涨率（%）P失业率（%）U19860.62.819870.12.819880.72.519892.32.319903.12.119913.32.119921.62.219931.32.519940.72.91995-0.13.2（1）设横轴是U，纵轴是P，画出散点图。根据图形判断，物价上涨率与失业率之间是什么样的关系？拟合什么样的模型比较合适？（2）根据以上数据，分别拟合了以下两个模型：模型一：16.3219.14PU模型二：8.642.87PU分别求两个模型的样本决定系数。7．根据容量n=30的样本观测值数据计算得到下列数据：XY146.5＝，X12.6＝，Y11.3＝，2X164.2＝，2Y＝134.6，试估计Y对X的回归直线。8．下表中的数据是从某个行业5个不同的工厂收集的，请回答以下问题：总成本Y与产量X的数据Y8044517061X1246118（1）估计这个行业的线性总成本函数：i01iˆˆˆY=b+bX（2）01ˆˆbb和的经济含义是什么？9．有10户家庭的收入（X，元）和消费（Y，百元）数据如下表：10户家庭的收入（X）与消费（Y）的资料X20303340151326383543Y7981154810910若建立的消费Y对收入X的回归直线的Eviews输出结果如下：DependentVariable:YVariableCoefficientStd.ErrorX0.2022980.023273C2.1726640.720217R-squared0.904259S.D.dependentvar2.233582Adjusted0.892292F-statistic75.5589……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………4R-squared8Durbin-Watsonstat2.077648Prob(F-statistic)0.000024（1）说明回归直线的代表性及解释能力。（2）在95%的置信度下检验参数的显著性。（0.025(10)2.2281t，0.05(10)1.8125t，0.025(8)2.3060t，0.05(8)1.8595t）（3）在95%的置信度下，预测当X＝45（百元）时，消费（Y）的置信区间。（其中29.3x，2()992.1xx）10．已知相关系数r＝0.6，估计标准误差ˆ8＝，样本容量n=62。求：（1）剩余变差；（2）决定系数；（3）总变差。11．在相关和回归分析中，已知下列资料：222XYi1610n=20r=0.9(Y-Y)=2000＝，＝，，，。（1）计算Y对X的回归直线的斜率系数。（2）计算回归变差和剩余变差。（3）计算估计标准误差。12．根据对某企业销售额Y以及相应价格X的11组观测资料计算：22XY117849X519Y217X284958Y＝，＝，＝，＝，＝49046（1）估计销售额对价格的回归直线；（2）当价格为X1＝10时，求相应的销售额的平均水平，并求此时销售额的价格弹性。13．假设某国的货币供给量Y与国民收入X的历史如系下表。某国的货币供给量X与国民收入Y的历史数据年份XY年份XY年份XY19852.05.019893.37.219934.89.719862.55.519904.07.719945.010.019873.2619914.28.419955.211.219883.6719924.6919965.812.4根据以上数据估计货币供给量Y对国民收入X的回归方程，利用Eivews软件输出结果为：DependentVariable:YVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.X1.9680850.13525214.551270.0000C0.3531910.5629090.6274400.5444R-squared0.954902Meandependentvar8.258333AdjustedR-squared0.950392S.D.dependentvar2.292858S.E.ofregression0.510684F-statistic211.7394Sumsquaredresid2.607979Prob(F-statistic)0.000000问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（0.05）。（2）解释回归系数的含义。（2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平？……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………514．假定有如下的回归结果ttXY4795.06911.2ˆ其中，Y表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t表示时间。问：（1）这是一个时间序列回归还是横截面回归？做出回归线。（2）如何解释截距的意义？它有经济含义吗？如何解释斜率？（3）能否救出真实的总体回归函数？（4）根据需求的价格弹性定义：YX弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗？如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息？15．下面数据是依据10组X和Y的观察值得到的：1110iY，1680iX，204200iiYX，3154002iX，1333002iY假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0，1的估计值；16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：(0.237)(0.083)(0.048)，DW=0.858式下括号中的数字为相应估计量的标准误。(1)解释回归系数的经济含义；(2)系数的符号符合你的预期吗？为什么？17.某计量经济学家曾用1921~1941年与1945~1950年（1942~1944年战争期间略去）美国国内消费Ｃ和工资收入Ｗ、非工资－非农业收入Ｐ、农业收入Ａ的时间序列资料，利用普通最小二乘法估计得出了以下回归方程：)09.1()66.0()17.0()92.8(121.0452.0059.1133.8ˆAPWY37.10795.02FR式下括号中的数字为相应参数估计量的标准误。试对该模型进行评析