陈平--超越新古典均衡陷阱

超越新古典经济学的均衡陷阱：后危机时代理论和方法的新思维陈平自号“眉山剑客”，别号“寂寞求错”[e-mail]日方法论和范式的变革•线性（直线）》非线性（曲线）•单向因果（消费拉动）》多向互动（战争-技术-投资-生产-消费-外贸）•均衡（趋同）》非均衡（变异）•稳态》非稳态（时变）•单体（代表者模型）》群体和多体•简单（微观~宏观）》复杂（多层次，多中心，网络）•观念：优化=趋同=普适价值》演化=多样=多元竞争共存•决策：以不变应万变（自由化，自我中心，英美模式，规则主导）》因时因地制宜（知己知彼，实事求是，多元文明，战略思维）新古典：（小）半部经济学惑天下•北宋宰相赵晋的传说：“半部论语治天下”•新古典的小半部经济学：•看不见的手=自稳定市场》只见负反馈，无视正反馈•微观经济学：只有个人理性，没有群体行为；只允许单稳态均衡，排除多均衡；只允许线性可积模型，排除非线性不可积模型。•有效市场假说》只见噪声微扰，不见波动和混沌•供求平衡论：只有消费者（借贷者）视角，没有生产者（放贷者）视角；•宏观经济学：只有封闭经济的均衡，没有开放竞争的多样性；只有总量，没有结构，没有历史。•金融经济学：只有个体（代表者模型），没有群体（追涨杀跌的社会心理学）•制度经济学：只有分工、交易，没有协作、战争；只有经济，没有政治、历史、生态、文化•资源配置：只有利润（成本）指标，没有生态（资源）、社会（分配）、安全（政治+军事）、文化（社会，道德）指标历史检验：新古典经济学的均衡陷阱•休克疗法：“一般均衡论”和转型大萧条•东欧与中国的“短缺经济”》硬约束和宏观紧缩压缩需求，还是软约束和双轨调整发展供给？•美国金融自由化：降低交易成本，还是集中放大风险？•市场最佳配置资源？大萧条，2008金融危机，各国的股市泡沫、房地产泡沫，经济中心的变迁，大国兴衰•危机前：迷信“看不见的手”：有效市场论+微观基础论+零交易成本》放任市场自由化》加剧集中垄断+虚拟经济泛滥》战后最大金融危机•危机中：迷信”IS”曲线：货币扩张+零利率+拉动消费》利益集团阻碍结构改革》美欧日的富国困境•危机后：利率自由化》零利率》通缩：流动性陷阱，还是结构陷阱？十字路口的中国经济：制度趋同还是多样创新？•重走西方道路：圈地运动+出口依赖+福利分化》生态危机，金融挤出实业，依赖外来劳工》遵循美国主导的国际分工体系》富国困境，还是中等收入陷阱？•坚持探索中国道路，创建后美国时代的国际分工体系：•土地私有化》沿海超大城市》房地产泡沫+教育不平等》农村空巢+大城市贫民窟？•城乡对流，产业分区，经济-生态-社会和谐发展•经济决策：跨国资本主导？国家战略主导？•发展战略：敌退我退，还是敌退我进？自废武功（压缩产能），还是发展升级（开发内地，占领制高点）？》•均衡思维，维持西方主导的现状；还是非均衡演化，发展多元共生的新世界？时代变迁和规范变革•西方停滞、东方崛起，和世界文明的多样演化》超越西方中心论的历史发展观》人类社会的发展是趋同，还是多样？•达尔文生物演化论对牛顿机械论的挑战》普里戈金的非平衡态物理学和演化生物学、演化经济学、演化心理学》分析科学的局限和整体思维、复杂系统的崛起》检验、修正、和挑战新古典经济学的线性均衡模型•经济学流派的对话和交锋》互斥还是整合？》凯恩斯的梦想：仿效爱因斯坦，发展（非均衡的）统一理论新古典经济学的思想倒退和方法片面•斯密的基本矛盾：（斯密定理）分工受市场规模限制》抑制（斯密假设）“看不见的手”》分工+贸易≠协作•斯密问题：财富的本质》霍布斯：财富=权势？•斯密定理的发展》生态经济学（马尔萨斯）+政治经济学（马克思）•新古典经济学的供求均衡》抛弃斯密定理》假设资源无限》消费主义》生态危机•新古典数理经济学的线性静态均衡模型》否定人的社会性、复杂性、和动态呢行为》统计学的回归模型削足适履》扭曲市场行为和政府政策新古典经济学的方法论局限•思想上：线性-静态-均衡理论（微观的阿罗模型，宏观动态一般均衡的卢卡斯模型，金融计量的弗里希噪声驱动模型和布莱克-苏尔斯方程》压倒非线性-动态-非均衡模型（希克斯、萨缪尔逊、古德温、熊彼特、哈耶克）》排除经济不稳定性、周期波动、和生命周期的存在》封闭系统（零交易成本）的永动机乌托邦模型•方法上：格兰杰误导计量经济学》离散时间否定连续时间，否定频谱分析，否定混沌》数学用矩阵代数抵制微分方程》计量经济学处于牛顿前的时代•观察参照系：FD滤波器：百分增长率=高频噪声放大器》计量炼金术=地心系模型我们对经济观察和经济理论的突破•经济学的哥白尼问题：发现相对优越观察参照系：HP滤波器=中期商业周期的观察窗户（对比FD滤波器=短期投机）》发现经济混沌和生灭过程的理论基础•经济学的开普勒问题：逻辑斯蒂小波比周期波（谐振子模型）或白噪声（随机游走）更好描写经济行为的生命周期•经济学的牛顿问题（决定论的运动方程）、薛定谔问题（宏观组元的大数原则）和麦克斯韦问题（统计物理的运动方程）振子和群体》经济混沌的软边界振子+群体行为的生灭过程（均值连贯过程）》》经济动力学的生态-物理基础心路历程：观察、问题、方法从斯密到毛泽东》东西方的文明分岔•重新发现斯密定理：市场分工受市场规模限制•太原重机厂的调查（1968），•土地战争和商业战争的不同模式（广积粮和控制商道），小农与大农经济》劳动分工的两种模式：节约资源还是节约劳力？（1979-1980）•经济演化的不同模式》文化、资源与学习战略（1987）•斯密悖论：市场规模与完全竞争的矛盾》分工+贸易》不可能实现市场均衡》生态约束比预算约束更基本非线性动力学、非平衡态物理学、理论生态学和复杂经济学•发现经济（货币）混沌（1985-88），检验经济学模型》支持哈耶克的内生货币理论（1988），熊彼特的生物钟=色混沌（1996），否定弗里德曼的外生货币论•发现色混沌（1996）》质疑有效市场理论•发现弗里希模型是永动机（1999）》否定噪声驱动模型》发现科斯零交易成本世界=永动机》质疑交易成本理论（2007）•推广大数原理》应用生灭过程》质疑微观基础论（2002）•发现布朗运动的爆炸性质》质疑期权模型》发展高阶矩表象和时变转移概率》诊断金融危机》发展经济的非平衡统计力学（2014）•提出代谢增长论（2015）》质疑内生增长论和外生增长论》发展经济学的一般理论》整合各派经济学经济学新思维的三个视角：经济学的特殊与一般•历史经验的比较分类、案例归纳、和演化趋势》发展马克思的历史唯物论和文化人类学的文化唯物主义•从非平衡态物理学到复杂系统科学：新古典经济学是封闭系统的优化理论，复杂演化经济学是开放系统的耗散结构理论在化学反应和生态人口动力学的应用和发展•定量分析的参照系和基本问题：经济学的哥白尼问题（HP滤波器）+开普勒问题（小波模型）+牛顿问题（软边界振子）+麦克斯韦问题（生灭过程的转移概率）》实现凯恩斯的梦想：非平衡态经济学的非欧几何探索经济复杂性的四个阶段•试用非线性动力学和非平衡态物理学的新方法，重头分析经济学的时间序列》发现经济混沌》探索经济混沌的含义（1984-1996）•重新检验新古典经济学基础模型的经验和理论基础》否定均衡框架的基本假设（1999-2005）•重建经济学理论的一般框架（2005-2015）•重新检讨历史真相，重建世界文明多样演化的历史观（2008-现在）新古典经济学的基本问题•空想市场经济•理性人假设》孤立人》贪得无厌》违背生理学和演化心理学规律•完全信息=理性预期》要求无穷大能量+无穷快计算机》违背物理学定律•内生增长论》知识积累》规模递增》违背生态学规律•分工+交换》没有创新》违背化学反应规律出路：颠覆还是整合经济学理论？•使得建立在人类知识共同基础自上？•即符合物理、化学、生态环境、生物生理、心理文化、历史路劲的基础上•构造大统一理论，吸收各派经济学的合理内核？•我们的探索：大有希望！•为什么？•非线性》有线性近似》有界优化•非均衡》可用移动的局部均衡简化•多样化》特例分类：英美模式+德日模式+北欧模式+中国模式新古典微观经济学的方法论问题•线性效用函数》假设凸函数》“贪得无厌”》违背生理学规律：吸收能力有限，生命有限》必然有非线性生存的上限与下限•假设1维空间排序》理性人失去演化能力》违背生物演化规律》必然是高维空间（福禄寿喜情）•假设标量场（价格）足以优化资源分配》违背物理学原理：电磁场是向量场，引力从标量变为张量场•违背生物-物理规律》人是生物》生物是能量耗散的开放系统》不能维持能量守恒的封闭系统的哈密顿（优化）体系自稳定市场的数理模型:线性供求曲线单均衡+白噪声新思维下的新图像:非线性供求曲线多均衡复杂周期（色混沌）+危机（相变）+噪声计量经济学的基本问题•回归分析的基本前提不存在》经济复杂系统不是可积系统•统计学应用的前提不存在》经济是非稳态系统》静态概率分布函数不存在：•相信“看不见的手”=有效市场=高斯分布=均值存在+方差有限•主张行为经济学=失衡市场=胖尾分布》方差无穷大，双峰分布》均值不存在•错误坐标参照系=FD滤波器=漂白器=高频噪声放大器》滤掉（低频）信号，放大噪声！计量经济学制造的均衡幻象》FD（一阶差分）漂白滤波器X(t)=FD[S(t)]=S(t+1)-S(t)•FD滤波器的频率响应函数00.10.20.30.40.500.050.10.150.20.250.30.350.4FDWhiteningFilterfFreqResponseR(f)宏观经济学的基本问题：I.经济周期（波动）理论•经济周期理论：•观察参照系混乱》：•FD滤波=白噪声模型•长期均衡=长波•HP滤波器=中期NBER周期（2-10年）》色混沌（生物钟）•Lucas:微观基础论》无结构=还原论•陈平：中观基础论（金融与产业结构）利率政策宏观调节的神话IS-LM曲线的复杂性和多样性•萧条或危机时期的IS-LM曲线iISiLMYY计量经济学的弗里希（Frisch）噪声驱动周期模型~第二类永动机(Chen1999)•布朗运动冲击下的谐振子：自相关函数随时间指数衰减(WangandG.E.Unlenbeck1945);•用弗里希模型解释美国经济周期》只能维持4~10年。•历史：有记录的美国经济周期约200年！22()exp()[cos()sin()]2rrrTTTTT稳态时间序列分析(傅里叶变换)对比非稳态时间序列（时频）分析》（维格纳-伽伯-钱世锷WGQ变换）高斯波包（小波）•测不准关系》•高斯波包达到最小值)exp()2exp()1()(22412titth在伽伯（Gabor）时频空间(time-frequencyspace）分离信号与噪声Unfiltered&FilteredGaborDistribution美国标准-普尔指数》区分白噪声与色混沌用HP滤波器+WGQ时变滤波器-0.3-0.2-0.100.10.20.3X(t+T)-0.3-0.2-0.100.10.20.3X(t)FSPCOMRawHPCycles-0.3-0.2-0.100.10.20.3-0.3X(t+T)-0.2-0.100.10.20.3X(t)FSPCOMFilteredHPCycles美国股市的标准-普尔指数：相关维度（分维）=2.5色混沌可解释的方差=69%否定有效市场理论的白噪声模型-4-2024194519551965S(t)197519851995tFSPCOMOriginal&FilteredCycles(H=0.5)SoSg参数空间的机制稳定性(regimestability):线性萨缪尔逊加速-乘子模型和陈平非线性软边界振子模型StabilitypatternofSamuelsonmodelinparameterspace.Here,STdenotesthesteadystate;DO,dampedo