计量经济学题库带答案

计量经济学总复习题库一、单项选择题1．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来2．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（B）。A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量3．下面属于横截面数据的是（D）。A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值4．经济计量分析工作的基本步骤是（A）。A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型5．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（D）。A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量6．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B）。A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据7．进行相关分析时的两个变量（A）。A．都是随机变量B．都不是随机变量C．一个是随机变量，一个不是随机变量D．随机的或非随机都可以8．表示x和y之间真实线性关系的是（C）。A．01ˆˆˆttYXB．01()ttEYXC．01tttYXuD．01ttYX9．参数的估计量ˆ具备有效性是指（B）。A．ˆvar()=0B．ˆvar()为最小C．ˆ()0－＝D．ˆ()－为最小10．对于01ˆˆiiiYXe，以ˆ表示估计标准误差，Yˆ表示回归值，则（B）。A．iiˆˆ0YY0＝时，（－）＝B．2iiˆˆ0YY＝时，（－）＝0C．iiˆˆ0YY＝时，（－）为最小D．2iiˆˆ0YY＝时，（－）为最小11．产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为ˆY3561.5X＝，这说明（D）。A．产量每增加一台，单位产品成本增加356元B．产量每增加一台，单位产品成本减少元C．产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D．产量每增加一台，单位产品成本平均减少元12．在总体回归直线01ˆEYX（）＝中，1表示（B）。A．当X增加一个单位时，Y增加1个单位B．当X增加一个单位时，Y平均增加1个单位C．当Y增加一个单位时，X增加1个单位D．当Y增加一个单位时，X平均增加1个单位13．以Y表示实际观测值，ˆY表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（D）。A．iiˆYY0（－）＝B．2iiˆYY0（－）＝C．iiˆYY（－）＝最小D．2iiˆYY（－）＝最小14．用OLS估计经典线性模型i01iiYXu＝＋，则样本回归直线通过点______D___。A．XY（，）B．ˆXY（，）C．ˆXY（，）D．XY（，）15．用一组有30个观测值的样本估计模型i01iiYXu＝＋，在的显着性水平下对1的显着性作t检验，则1显着地不等于零的条件是其统计量t大于（D）。A．(30)B．(30)C．(28)D．(28)16．判定系数R2的取值范围是（C）。A．R2≤-1B．R2≥1C．0≤R2≤1D．－1≤R2≤117．根据决定系数R2与F统计量的关系可知，当R2＝1时，有（D）。A．F＝1B．F＝-1C．F＝0D．F＝∞18．回归模型iiiuXY10中，关于检验010：H所用的统计量)ˆ(ˆ111Var，下列说法正确的是（D）。A．服从）（22nB．服从）（1ntC．服从）（12nD．服从）（2nt19．在二元线性回归模型iiiiuXXY22110中，1表示（A）。A．当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动。B．当X1不变时，X2每变动一个单位Y的平均变动。C．当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动。D．当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动。20．按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（A）。A．与随机误差项不相关B．与残差项不相关C．与被解释变量不相关D．与回归值不相关21．下面说法正确的是（D）。A.内生变量是非随机变量B.前定变量是随机变量C.外生变量是随机变量D.外生变量是非随机变量22．回归分析中定义的（B）。A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量23.用一组有30个观测值的样本估计模型01122ttttybbxbxu后，在的显着性水平上对1b的显着性作t检验，则1b显着地不等于零的条件是其统计量t大于等于（C）A.)30(05.0tB.)28(025.0tC.)27(025.0tD.)28,1(025.0F24．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于１，则表明模型中存在（C）A.异方差性B.序列相关C.多重共线性D.高拟合优度25.线性回归模型01122......tttkkttybbxbxbxu中，检验0:0(0,1,2,...)tHbik时，所用的统计量服从(C)(n-k+1)(n-k-2)(n-k-1)(n-k+2)26.调整的判定系数与多重判定系数之间有如下关系(D)A.2211nRRnkB.22111nRRnkC.2211(1)1nRRnkD.2211(1)1nRRnk27．在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(k为解释变量个数)：（C）An≥k+1Bnk+1Cn≥30或n≥3（k+1）Dn≥3028.下列说法中正确的是：（D）A如果模型的2R很高，我们可以认为此模型的质量较好B如果模型的2R较低，我们可以认为此模型的质量较差C如果某一参数不能通过显着性检验，我们应该剔除该解释变量D如果某一参数不能通过显着性检验，我们不应该随便剔除该解释变量方法用于检验（A）A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性30.在异方差性情况下，常用的估计方法是（D）A.一阶差分法B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法检验方法主要用于检验（A）A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性检验方法主要用于检验（A）A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性33.下列哪种方法不是检验异方差的方法（D）A.戈德菲尔特——匡特检验B.怀特检验C.戈里瑟(Glejser)检验D.方差膨胀因子检验34.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（A）A.加权最小二乘法B.工具变量法C.广义差分法D.使用非样本先验信息35．如果戈德菲尔特——匡特检验显着，则认为什么问题是严重的（A）A.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D.设定误差问题36．如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则（D）。A.cov(xt,ut)=0B.cov(ut,us)=0(t≠s)C.cov(xt,ut)≠0D.cov(ut,us)≠0(t≠s)37．DW检验的零假设是（ρ为随机误差项的一阶相关系数）（B）。A．DW＝0B．ρ＝0C．DW＝1D．ρ＝138．DW的取值范围是（D）。A．-1≤DW≤0B．-1≤DW≤1C．-2≤DW≤2D．0≤DW≤439．当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备（D）A．线性B．无偏性C．有效性D．一致性40．模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差（A）。A．增大B．减小C．有偏D．非有效41．如果方差膨胀因子VIF＝10，则什么问题是严重的（C）。A．异方差问题B．序列相关问题C．多重共线性问题D．解释变量与随机项的相关性42．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在(C)。A异方差B序列相关C多重共线性D高拟合优度43．存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（A）。A．变大B．变小C．无法估计D．无穷大44．完全多重共线性时，下列判断不正确的是（D）。A．参数无法估计B．只能估计参数的线性组合C．模型的拟合程度不能判断D．可以计算模型的拟合程度45．当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（D）A.外生变量B.前定变量C.内生变量D.虚拟变量46．假设回归模型为iiixy，其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则的普通最小二乘估计量(D)A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致47．设消费函数011tttyaaDbxu，其中虚拟变量10D东中部西部，如果统计检验表明10a成立，则东中部的消费函数与西部的消费函数是(D)。A.相互平行的B.相互垂直的C.相互交叉的D.相互重叠的48．如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为(B)。+149．设某商品需求模型为01tttybbxu，其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为（D）。A．异方差性B．序列相关C．不完全的多重共线性D．完全的多重共线性50．如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（C）。A．恰好识别B．过度识别C．不可识别D．可以识别51．对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：(B)。A．间接最小二乘法和系统估计法B．单方程估计法和系统估计法C．单方程估计法和二阶段最小二乘法D．工具变量法和间接最小二乘法52．在结构式模型中，其解释变量(C)。A．都是前定变量B．都是内生变量C．可以内生变量也可以是前定变量D．都是外生变量53．如果某个结构式方程是过度识别的，则估计该方程参数的方法可用（A）。A．二阶段最小二乘法B．间接最小二乘法C．广义差分法D．加权最小二乘法54．当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是(B)。A．可识别的B．不可识别的C．过度识别D．恰好识别55．结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是(C)A．外生变量B．滞后变量C．内生变量D．外生变量和内生变量二、多项选择题1．从变量的因果关系看，经济变量可分为（AB）。A．解释变量B．被解释变量C．内生变量D．外生变量E．控制变量2．从变量的性质看，经济变量可分为（CD）。A．解释变量B．被解释变量C．内生变量D．外生变量E．控制变量3．在一个经济计量模型中，可作为解释变量的有(BCDE)。A．内生变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量E．外生变量4．对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有(ABE)。A．无偏性B．有效性C．一致性D．确定性E．线性特性5．一元线性回归模型i01iiYXu＝＋的经典假设包括（ABCDE）。A．()0tEuB．2var()tuC．cov(,)0tsuuD．(,)0ttCovxuE．2~(0,)tuN6．以Y表示实际观测值，ˆY表示OLS估计回归值，e表示残差，则回归直线满足（ABE）。A．XY通过样本均值点（，）B．iiˆYY＝C．2iiˆYY0（－）＝D．2iiˆYY0（－）＝E．iicov(X,e)=07．假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数的估计量具备（CDE）。A．可靠性B．合理性C．线性D．无偏性E．有效性8．普通最小二乘估计的直线具有以下特性（ABDE）。A．通过样本均值点(,)XYB．ˆiiYYC．2ˆ()0iiYYD．0ieE．(,)0iiCovXe9．判定系数R2可表示为（BCE）。A．2RSSR=