搜索
!##$%&’())*!+#&%,)&,-*-%).+$-/-/$0000$1!%!23456789:;5=5?5@@:7;&A:85&@5?:5@B75C7D64:;5@5E;DCFA:7;GHI&J47;-KEL:&;F:*MN477C7DHN7;78:N@OBF;F585;A-3@:;4PFQ;:R5?@:AS-T5:U:;%).+VWXYZ[\Y$345?5@:PFCA5?8:;A45?5?5@@:7;875C:@A45;7:@55;5?FA59SA4578:AA5RF?:F9C5@A4FA:;DCP5;A5]5;5;ARF?:F9C5:;A45875C^345A:85@5?:5@875CNF;D:AA4:@;7:@5^_55@AF9C:@4A45N789:;5?5?5@@:7;‘A:85‘@5?:5@875CD7?64:;5@5:;DCFA:7;F;N78]F?5:A@D7?5NF@A?5@PCA@A7A4FA7D?5?5@@:7;875C^abcdeZfX$:;DCFA:7;0?5?5@@:7;875C0A:85&@5?:5@875C0FPA7N7??5CFA:7;DP;NA:7;0D7?5NF@A5??7?g---0--I=EBI*h-i-j+-/--/klmn--nop%-q-po-$lmrsts%p%mtqtsopomtum*%+umlmn-v!%-lm-v!%n-lmn-numI=EBIn!$xy!#$!%&!#$!’(&)(%!#$!’(&%*)(+,-.,/,/(.0.,121(.’(34564/*567’(+84569(4:63456+/*3/5*3:5:*0*3;5;8456+/*8/5*8:5:*0*85&9(&’(%4/6&)(&)(%=/?&4646&%/@@AA/@@B//CD&E&FGHI&46FG%4(6JE(+-KL/LCBL.-K:C:ABBI(.’(4M64:BK/ABDA64/CKA/DLA6N:+-KB/ABDM-/O+:MLKDLC@PQ+-K/-:AAPQ&’(%’(&&’(!#$!4L&/&/6&J4/.-K/-C@5*-KMM:CD5:*-K-AAM/5M*-K:AD@C5A.-K-D-/5C-K/DA@5D*-K:M/D:5L64/*56’(+4/.-KMBBC569(4A6N:+-KL/M//!R#$!4L&/&/6/9(STUVWXYZX[%\]1-%\1-%\1-&S^Y_‘X__4:?6%&1a--&b/cd4d6%&CD&-K/MMDM%&\]1-K:DL:D&\1-@Ce%J9(-K:DL:D%1a-\1-4&6%1a--&STUVWXYZXfSTUVWXYZX@M/@!#$%&’()*&+,-%.*+/*0-12!’342(’252(%36341%’,2!78,9**8:’2+-;12112,:2:2’8’’66=836386=:386=::*7386=7’69,’66=8’3386=9386=39667386=7:*6’’66=8’’386=7386=39,’386=73’963833:9,=3833’,7:’21?/’08/@082’6672’+:-?**A*,8/*0BCDEFGHIJKLMNO2PQKJERSBTDJKUERL8VNCKCWEGFJNXCLERYQKLVNCKCWJNZCFENQYGY/X08XN[FQ\]^JRR2ZCTFG_VLJGJCK‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘2’66=8+’::-*-222a+b-’’cd]b223A’2221:-+:-22:e=4211-1/’0e/@0e2’6672*=+:-?’*A’7e/*0ef/P0e?2’669e/:0e/g08/h0e’66*2**A**,8/0e/X0e?e/,0e/@0e2’66,2=+:-?*,A*68/90e/@0e2’66,2*9+:-?’7A’=83’*3336我国通货膨胀的混合回归和时间序列模型作者：叶阿忠，李子奈，YEA-zhong，LIZi-nai作者单位：清华大学经济管理学院,北京,100084刊名：系统工程理论与实践英文刊名：SYSTEMSENGINEERING—THEORY&PRACTICE年，卷(期)：2000，20(9)被引用次数：6次参考文献(2条)1.张明玉对外经济与通货膨胀相关关系的实证分析1997(03)2.RobertSPindyck.DanielLRubinfeldEconometricModelsandEconomicForecasts1998相似文献(10条)1.期刊论文侯青中国是否存在最优通货膨胀区间——通货膨胀和经济增长关系实证研究-价值工程2010,29(2)利用门限回归模型(thresholdregressionmodel)分析中国通货膨胀与经济增长之间的关系,实证研究发现中国通货膨胀对经济增长的影响不是单一形态,而是具有非线性特征.中国经济存在最优通货膨胀区间1.4%～5.1%,而当通货膨胀高于5.1%或低于1.4%时,通货膨胀(通过影响生产要素)对经济增长有负的影响.2.学位论文刘斌通货膨胀诱因的OLS及多元统计实证分析2009通货膨胀诱因的研究一直是宏观经济领域中的一个重要问题。而我国关于通货膨胀问题的相关研究很多，但诱因分析问题一直没有很好地解决。随着美国次级债危机在世界蔓延，全球性的经济危机悄然袭来，这给我国宏观调控带来了不小的难度。虽然近年来政府宏观调控能力逐渐增强，但仍然存在很多问题。其中就包括通货膨胀率的控制问题，而通货膨胀对我国的资源配置效率和收入分配公平性都具有一定的影响。因此深入研究我国通货膨胀诱因的问题具有重要的理论意义和实用价值。有国内学者认为，必须对通货膨胀的长期性、持续性有高度的警惕，我国宏观经济政策的首要目标是抑制通货膨胀。因此，本文旨在找出我国宏观经济因素中对通货膨胀具有较大诱发作用的因素，分析如何通过调控这些因素来治理和预防我国通货膨胀，从而进行抑制通货膨胀政策的制定和实施。本文的研究方法是在总结前人研究的基础上，依据经典宏观经济学和现代通货膨胀理论，利用计量和多元统计的方法分析对通货膨胀的产生具有诱发作用的宏观经济因素，并选取能够准确测度和代表我国通货膨胀各个诱因的指标，运用实证数据对比、ADF检验和格兰杰因果检验等实证研究的方法检验这些因素是否为我国通货膨胀的诱因，利用我国1985—2007年的相关统计数据，建立OLS回归模型，得到各诱因对通胀的影响系数，利用主成分分析弥补部分数据缺失的不足进行实证分析。本文主要得到以下研究结果：1．经济和货币量快速增长、房价和股价等资产价格的波动、成本推动、国际资本流动、外汇储备量以及广义货币流通速度和公众对通胀预期预期都是我国通货膨胀的诱因。本文相应选取了下述代表指标作为我国通货膨胀诱发指标：GDP增长，广义货币供给量M2，流通中的现金M0，商品房屋平均销售价格（BP），股票流通市价总值（SV），原材料、燃料、动力购进价格（RE），外商直接投资（FDI），外汇储备量（FER）、广义货币M2流通速度（V2）以及代表公共预期的M0、RE、CPI的前期指标。2．上述诱因对我国通胀诱发作用由大到小依次是公众对通胀的预期，流通中现金M0，货币流通速度和外汇储备。3．通过加入考虑房价指标和股票市价总值指标的主成分分析得出房价和股票流通市价总值对通货膨胀同样有着不可忽视的作用。4．提出合理化政策建议，包括：我国应推行通货膨胀预报制、目标制、正确引导公众理性预期，重视流通中的现金M0这一中间目标、加大农产品等原材料收购行业及能源企业的监管力度和改善货币政策传导机制。引发通货膨胀的长期原因是需求的增长导致的货币量增长，而供给面的冲击和输入性因素等在短期内会引发通货膨胀率变动。本文通过定性分析和定量研究，推导出诱发我国通货膨胀的需求面、供给面、输入性及货币性因素，并选取出对应的通货膨胀的诱发指标，实证分析了各个诱发指标对我国通货膨胀的诱发关系的存在性及诱发系数的大小，经过对实证结果的分析，提出了合理化的政策建议。3.期刊论文叶阿忠我国通货膨胀的非参数回归模型-数理统计与管理2002,21(1)本文首先讨论非参数回归模型的局部核权最小二乘估计,然后建立我国通货膨胀非参数回归模型,最后研究了反映出口与通货膨胀关系的弹性系数.4.期刊论文罗意曼.宋继娜.张润清我国货币流通量与通货膨胀动态关系的非参数回归分析-时代经贸2010,(5)为研究我国货币流通量与通货膨胀之间的动态关系,本文将非参数局部线性估计理论引入到回归模型中,建立通货膨胀非参数回归模型并和传统的线性回归模型进行比较,发现传统的线性回归模型不能理想的捕获我国货币流通量与通货膨胀之间的动态关系.5.学位论文刚猛中国股票收益与通货膨胀、货币政策反应的研究2003该文在国外20世纪80年代以来不断发展完善的相关理论分析框架下,利用动态回归模型、格兰杰因果检验、向量自回归模型等计量经济学时间序列分析方法,首先从不同角度考察分析了1995-2002年中国股票收益与通货膨胀的关系,然后研究了中国货币政策对股票价格的动态影响,最后分析讨论了中国股票价格泡沫的可识别性及货币政策对股票资产价格泡沫的反应问题.该论文主要的创新性工作包括以下几个方面:(1)通过动态回归模型和格兰杰因果关系检验实证研究了中国股票市场的费雪假说和代理效应假说,研究结果表明:中国股市实际股票收益率与实际通货膨胀率和预期通货膨胀率均呈负相关关系,股票不是通货膨胀保值品,费雪假说不成立;股票收益与实际经济活动呈正相关,实际经济活动与通货膨胀呈负相关,实际经济活动是通货膨胀变化的原因,因而实际股票收益率与通货膨胀率的负相关关系是实际经济与通货膨胀负相关关系的代理,中国股市代理效应假说成立.(2)通过回归模型结构稳定性的Chow检验和递归最小二乘法N步预测检验,发现中国实际股票收益与通货膨胀之问的负相关关系是稳定的;通过实证检验发现货币政策在1995-2002年期间具有相对实际经济调整缓慢的逆经济周期特性,证明了货币政策周期性是影响股票收益与通货膨胀相关关系的重要因素.(3)通过建立结构性自回归(SVAR)模型,实证检验了中国结构性冲击对实际股票收益率和通货膨胀率关系的影响.研究结果发现供给冲击导致二者呈负相关关系,需求冲击导致二者呈正向相关关系,表明中国结构性冲击对股票收益与通货膨胀的关系也有重要影响.(4)通过实证研究,该文认为虽然目前中国股市规模和对经济的影响在不断扩大,但是这种影响仍然十分有限,股市大跌还不能对经济产生重要影响;股票资产价格泡沫的识别是一个世界性难题,目前各国央行都不能对资产价格泡沫进行准确判断,中国股市发展还不够完善,中国人民银行要准确识别泡沫更加困难;虽然实证结果表明货币政策可以影响股票价格,但由于中央银行尚不能准确控制货币供给的实际增长大小及货币政策具有时滞;因此目前股票价格不应成为货币政策的调控目标.6.学位论文潘烽菲利普斯曲线中国实证研究2006本文试图对西方菲利普斯曲线理论是否符合中国实际进行深入探讨，通过对中国实际统计数据进行实证分析，研究我国失业率和通货膨胀率的关系，并提出相关政策建议。前言阐述了一些关于通货膨胀和失业关系的流行观点并且提出问题。第一部分主要是介绍西方的菲利普斯曲线理论，其中主要包括原始的菲利普斯曲线理论，修正的菲利普斯曲线理论，货币主义和理性预期学派的菲利普斯曲线理论和新凯恩斯主义的菲利普斯曲线理论。第一部分最后总结了菲利普斯曲线理论发展历程并探讨了菲利普斯曲线理论的局限性。菲利普斯曲线所表示的失业与通货膨胀关系理论的发展是对西方经济现实的客观反映和合理解释，因此对解释经济现象有一定的作用。但是由于研究方法和国家适用性的原因，