时间序列测验3解答-北师珠-时间序列

时间序列分析教案第0页共2页第5、6章测试题1.时间序列{}xt的d阶差分实质上是一个d阶自回归过程，则tdtdxB1x）（diitidixC0)1(；2.假设线性非平稳序列{}xt形如：ttat21x，1t0aaCovaVar,0aE1-tt2tt，），（，）（）（其中，则tx1ttxx12ttaa，t2x1ttxx212tttaaa；并说明为何说t2x为过差分？因为1阶和2阶差分后，序列均平稳，但)()(1tttaaVarxVar22，而)2()(212ttttaaaVarxVar26，2阶差分后的方差大，过差分。3.形如：tsExtsEVarExtssttttt,0,0)(,)(0)(BB1B122211，）（）（的模型，简记为ARIMA(1,1,2)模型，并说明此模型的平稳性。此为不平稳模型。4.模型ARIMA（0，1，0）称为随机游走模型，其序列的方差）（txVar2110)(txVartt。5.给出ARIMA模型的建模流程图。见书上P。149图5-96.如果序列1阶差分后平稳，并且该差分序列的自相关图1阶截尾，偏相关图拖尾，则选用什么ARIMA模型来拟合：ARIMA(0,1,1)。P。1527.何为残差序列异方差？如何从2t来直观考察序列是否方差齐性？解：残差序列不在为常数，而随时间t变化。因为方差是2t的期望，可以直观看2t是否平稳来判定是否方差齐性。8.若序列{}xt的异方差水平为22时，可令ty=log（xt）实现方差齐性变换。时间序列分析教案第1页共2页9.条件异方差模型中，形如3122121),,,(jjtjiititttttttthhehxxtfx式中，),,,(21ttxxtf为{tx}的回归函数，N(0,1)~i.i.dte，该模型简记为GARCH（2，3）模型。10.简述多元时间序列分析几个概念：a）一般建模条件；b）何为虚假回归；c）单位根检验；d）单整与协整。解：a）一般建模条件要求2个相关序列均要平稳；b）何为虚假回归；当输入序列和响应序列不平稳时，检验统计量不在服从t分布，检验临界值改变，检验失效；c）单位根检验；可以检验具有单位根时，序列不平稳；d）单整与协整序列本身平稳时，称为0阶单整，d阶差分后平稳时，称为d阶单整；当输入序列和响应序列均不平稳，但两者之间具有很好的线性相关关系时，称为协整。