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1复习题一、填空题1、汇率风险主要有四种：买卖风险、交易结算风险、评价风险、存货风险。2、金融风险外部管理的组织形式包括行业自律和政府监管。3、金融风险监管的原则包括独立原则,适度原则，法制原则，公正、公平、公开原则，和动态原则。4、金融风险监管客体是指金融监管的对象，包括金融活动及金融活动的参与者。5、保险公司的风险管理要规范业务管理，完善“两核”制度。“两核”制度是指完善核保制度和完善核赔制度。6、国家风险按可能导致风险的事故的性质可以分为经济风险,政治风险和社会风险。二、单项选择题1、由于通货膨胀是货币贬值，证券公司实际收益下降，属于（C.购买力风险）风险。A.利率风险B.政策性风险C.购买力风险D.信用风险2、（D.金融企业信誉的影响）是金融机构流动性风险的内部来源。A.利率变动的影响B.客户信用风险的影响C.中央银行政策的影响D.金融企业信誉的影响3、（C.某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险）称为短期远期利率风险。A.某种期限的短期利率在将来的系列利息期内面临的风险B.某一期限的利率面临的风险C.某种期限的短期利率在将来的某个利息期内面临的风险D.某一期限的利率在将来面临的外汇利率的风险4、下列描述正确的是（B.预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为负值）。A.预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为正值B.预期市场利率走高，则将有效持续期缺口调整为负值C.预期市场利率走高，则将利率敏感性缺口调整为负值D.预期市场利率走低，则将利率敏感性缺口调整为正值5、金融活动的参与者如居民、企业、金融机构面临的风险称为（A.微观金融风2险）。A.微观金融风险B.欺诈风险C.政策风险D.系统性风险6、增大金融交易成本属于金融风险的（B.微观经济效应）效应。A.宏观经济效应B.微观经济效应C.政治效应D.社会效应7、（C.人员流动渠道）不是金融风险的国际传递渠道。A.国际贸易渠道B.国际金融渠道C.人员流动渠道D.相似传递渠道8、（A.股东大会）是金融风险管理的内部组织形式。A.股东大会B.银行业协会C.证券业协会D.中央银行9、我国商业银行面临的主要风险是（B.信用风险）。A.环境风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险10、商业银行风险产生的理论根源是（C.商业银行的内在脆弱性）。A.商业银行存在大量不良贷款B.金融监管的放松C.商业银行的内在脆弱性D.经济社会中存在泡沫现象1.假设某金融机构的3个月重定价缺口为5万元，3个月到6个月的重定价缺口为-7万元，6个月到1年的重定价缺口为10万元，则该金融机构的1年期累计重定价缺15为(A．8万元)。A．8万元B．6万元C．-8万元D．10万元2．期限为2年，面值为1000元的零息债券的有效期为(C．2年)。A．1.09年B．1.78年C．2年D．2.9年3．债券为永久性公债，面值为1000元，其有效期为(B．13.5年)。A．10年B．13.5年C．12.5年D.14.5年4．下列哪一个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风险的模型（B．CAMEL评级体系）A．久期模型B．CAMEL评级体系C．重定价模型D．到期模型5．利率风险最基本和最常见的表现形式是（A．重定价风险）A．重定价风险B．基准风险C．收益率曲线风险D．期权风险36．假设某金融机构由于市场利率的变化，其资产的市场价值增加了3.25万元，负债的市场价值增加了5.25万元，则该金融机构的股东权益变化为（C．减少了2万元）A．增加了2万元B．维持不变C．减少了2万元D．无法判断7．当债券的到期日不断增加时，久期也增加，但以一个（C．递减）A．递增B．不变C．递减D．不确定8．可以使用下列哪种方法使得修正的久期缺口为零（C．减少负债规模）A．增加资产规模B．减少DA和增加DLC．减少负债规模D．增加DA9.下列不属于贷款承诺的主要风险的是(D．法律风险)。A．利率风险B．信用风险C．总筹资风险D．法律风险10.可以使用以下哪种方法使得修正的有效期缺口为零?(B．减少DA和增加DL)A．增加资产规模B．减少DA和增加DL．C．减少负债规模D．增加DA11.（）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。（C.马柯维茨）A.凯恩斯B.希克斯C.马柯维茨D.夏普12.（）是在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。（C.转移策略）A.回避策略B.抑制策略C.转移策略D.补偿策略13.下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效（A.风险分散）。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿14.被视为银行一线准备金的是（B.现金资产）。A.证券投资B.现金资产C.各种贷款D.固定资产15.信用风险的核心内容是（A信贷风险）4A信贷风险B主权风险C结算前风险D结算风险三、多项选择题1、按照金融风险的形态可以分为（A.信用风险C.流动性风险D.利率风险E.操作性风险）。A.信用风险B.金融机构风险C.流动性风险D.利率风险E.操作性风险2、金融风险管理的程序包括（B.风险识别C.风险度量D.风险管理决策与实施E.风险控制）。A.风险分类B.风险识别C.风险度量D.风险管理决策与实施E.风险控制3、商业银行面临的政策风险包括（C.货币政策风险D.监管政策风险E.税收政策风险）。A.环境风险B.国家风险C.货币政策风险D.监管政策风险E.税收政策风险4、（B.维护金融体系的稳定和安全D.保护社会公众利益）是金融监管的目标。A.增加金融机构受益B.维护金融体系的稳定和安全C.减少金融机构损失D.保护社会公众利益E.预防经济危机5、商业银行流动性风险理论包括（A.资产管理理论C.负债管理理论D.资产负债管理理论E.资产负债表内表外统一管理理论）。A.资产管理理论B.内部控制管理理论C.负债管理理论D.资产负债管理理论E.资产负债表内表外统一管理理论6、商业银行贷款风险管理的策略包括（A.回避策略B.分散策略C.转嫁策略D.抑制策略E.补偿策略）。A.回避策略B.分散策略C.转嫁策略D.抑制策略E.补偿策略7、金融风险管理的策略包括（A.补偿策略B.预防策略C.规避策略D.对冲策略）。A.补偿策略B.预防策略C.规避策略5D.对冲策略E.抑制策略8、贷款分散的方式包括（B.资产多样化C.单个贷款比例E.贷款方的分散）。A.保险B.资产多样化C.单个贷款比例D.保证E.贷款方的分散9、现代金融风险管理的基本内容是（A.信用风险E.市场风险）。A.信用风险B.政策风险C.法律风险D.国家风险E.市场风险10、与金融活动有关的任何一类经济主体都面临着金融风险，（A.国家B.银行C.企业D.居民E.保险公司）在金融活动中面临的风险都属于金融风险。A.国家B.银行C.企业D.居民E.保险公司四、判断并改错1、ZETA模型属于现代信用风险度量模型。（）改错：“现代”改为“古典”2、利率、汇率、股票价格风险属于市场风险，商品价格风险不属于市场风险。（）改错：3、巴塞尔新资本协议在原来信用风险的基础上增加了市场风险、利率风险、流动性风险的管理。（）改错：“流动性风险”改为“操作风险”4、银行资产流动性风险一般难以转移、转嫁，多是自留、自担流动性风险。（）改错：5、绝大多数商业银行的信用风险专家度量制将重点集中在对借款人“5W”的分析上。（）改错：“5W”改为“5C”6、金融风险是指经济主体在金融活动中遭受的损失。（）改错：金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。7、我国设立商业银行的注册资本最低限额为1亿元人民币。（）改错：“1亿”改为“10亿”8、我国实行的是分业监管的金融监管体制。（）改错：69、商业银行市场风险包括利率风险、汇率风险、内外勾结欺诈风险。（）改错：“内外勾结欺诈风险”改为“资产价格风险”10、系统性风险是指由于企业或金融机构内部控制不健全或失效、操作失误等原因导致的风险。（）改错：“系统性风险”改为“操作风险”五、名词解释1、金融风险经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。2、证券公司自营业务证券公司以自有资金或以自己名义对外举债筹资，从事股票、债券、基金券、认股权证以及其他权益类证券的买卖交易等的投资活动或行为。3、金融监管政府或政府授权的机构或依法成立的其他组织对金融活动以及金融活动的参与者实施监督和管理的统称。4、全面风险管理将风险管理职责落实在每一个部门、岗位、每一个人，将风险管理机制贯穿于银行经营管理活动的始终，每一个环节、每一种业务都要实行风险管理。1、利率风险利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。2、重新定价风险重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异。这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而发生变化3、收益率曲线重新定价的不对称性也会使收益率曲线的斜率、形态发生变化，即收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响，从而形成收益率曲线风险，也称为利率期限结构变化风险。4、信用风险又称违约风险，是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，即受信人不能履行还本付息的责任而使授信人的预期收益与实际收益发生偏离的可能性，它是金融风险的主要类型。75、固定利率贷款是指在贷款期限内，不论银行利率如何变动，借款人都将按照合同签订的固定利率支付利息，不会因为利率变化而改变还款数额。六、简答题1、简述金融风险管理的意义。一）金融风险管理对微观经济层面的意义1.有效的金融风险管理可以使经济主体以较低的成本避免或减少金融风险可能造成的损失。2.有效的金融风险管理可以稳定经济活动的现金流量，保证生产经营活动免受风险因素的干扰。3.有效的金融风险管理为经济主体作出合理决策奠定了基础。4.有效的金融风险管理有利于金融机构和企业实现可持续发展。（二）金融风险管理对宏观经济层面的意义1.金融风险管理有助于维护金融秩序，保障金融市场安全运行。2.金融风险管理有助于保持宏观经济稳定并健康发展。2、信贷资产风险管理的措施有哪些？答：1．回避措施。对银行来说，切实可行而且不得不进行的回避是指对风险较大的借款申请人不予贷款。为此，银行必须对借款申请人进行信用分析，根据信用分析的结果来决定是否回避。回避措施实际上暗含了一个前提，那就是银行拥有贷款自主权。所以，要使我国的商业银行健全信贷资产风险的回避机制，就必须赋予银行贷款自主权，减少行政干预和其他干预。2．分散措施。贷款分散措施分散了信贷资产风险，最终能达到降低信贷资产风险的目的。贷款分散的方式主要有三种：①资产多样化。通过降低信贷资产在银行总资产中的比市，增加非信贷资产的种类和比重，可以降低银行风险。②单个贷款比例。单个贷款比例通常是指规定银行对单个借款人的贷款余额不得超过银行资本余额的一定比例，来使贷款分散化。中国人民银行从1994年开始对商业银行实行的资产负债比例管理监控指标中，就设有单个贷款比例指标，要求商业银行对同一借款客户的贷款余额与其资本余额的比例不得超过15％，对最大十家客户发放的贷款总额不得超过其资本总额的50％。③贷款方的分散。若一笔贷款由多个银行共同提供，该笔贷款的风险因此由多个银行共同承担，对其中某一个银行而言，该笔贷款的风险就得以分散。具体有银团贷款、联合贷款、混合贷款等。83．转嫁措施。是指银行以某种特定的方式将信贷资产风险转嫁给他人承担的一种措施。风险转嫁措施在风险管理中运用得相当广泛，它包括保险转嫁和非保险转嫁两种方式。①保险。银行通过直接或间接投保的方式，将信贷资产风险转嫁给保险人承担。信贷资产风险的保险转嫁途径有一两条：一是有些贷款的信用风险可由借款人或银行以向保险人投保的方式转嫁给保险人；二是借款人将其在生产经营过程中面临的各种可保风险都向保险公司投保，从而把银行面临的信贷资产风险间接地转嫁给保险公司。②保证。商业银行以保证贷款的方式发放贷款