实验四：协整检验及误差修正模型实验报告

课程论文（2016/2017学年第1学期）课程名称应用时间序列分析指导单位经济学院指导教师易莹莹学生姓名班级学号学院(系)经济学院专业经济统计学实验四协整检验及误差修正模型实验指导一、实验目的：理解经济时间序列之间的理论关系，并学会用统计方法验证他们之间的关系。学会验证时间序列存在的不平稳性，掌握ADF检验平稳性的方法。认识不平稳的序列容易导致虚假回归问题，掌握为解决虚假回归问题引出的协整检验，协整的概念和具体的协整检验过程。协整描述了变量之间的长期关系，为了进一步研究变量之间的短期均衡是否存在，掌握误差纠正模型方法。二、基本概念：设随机向量tX中所含分量均为d阶单整，记为tXI(d)。如果存在一个非零向量β，使得随机向量~ttYXIdbβ，0b，则称随机向量tX具有d,b阶协整关系，记为tXCI(d,b)，向量β被称为协整向量。特别地，ty和tx为随机变量，并且ty，~(1)txI，当01()~I(0)tttyx，即ty和tx的线性组合与I(0)变量有相同的统计性质，则称ty和tx是协整的，01,称为协整系数。更一般地，如果一些I(1)变量的线性组合是I(0)，那么我们就称这些变量是协整的。三、实验任务：1、实验内容用Eviews来分析1992年到1998年中国城镇居民生活费支出序列和人均可支配收入序列之间的关系。内容包括：（1）对两个对数序列分别进行ADF平稳性检验；（2）进行二者之间的协整关系检验；（3）若存在协整关系，建立误差纠正模型ECM。2、实验要求（1）在认真理解本章内容的基础上，通过实验掌握ADF检验平稳性的方法；（2）掌握具体的协整检验过程，以及误差纠正模型的建立方法；（3）能对宏观经济变量间的长期均衡关系进行分析。四、实验要求：实验过程描述（包括变量定义、分析过程、分析结果及其解释、实验过程遇到的问题及体会）。实验题：1992年到1998年中国城镇居民生活费支出序列和人均可支配收入序列之间的关系。