计量经济学应用题

1、根据中国1950—1972年进出口贸易总额tY（单位亿元）与国内生产总值tX（单位亿元）的数据，估计了进出口贸易总额和国内生产总值之间的关系，结果如下：DependentVariable:LOG(Y)Method:LeastSquaresDate:06/05/03Time:11:02Sample:19501972Includedobservations:23VariableCoefficientStd.Errort-StatisticC0.6826740.2354252.8997515LOG(X)0.5140470.0701897.323777R-squared0.718641Meandependentvar4.596044AdjustedR-squared0.705243S.D.dependentvar0.301263（1）根据以上回归结果，写出回归分析结果报告。（7分）)log(51.068.0)ˆlog(XY(0.24)(0.07)71.02R，F＝53.63，d.f.＝21（2）分析该结果的系数显著性。（7分）首先，常数项的显著性分析因为：由表中结果知，系数显著性检验的t统计量的值为2.90，查表知，21,05.0962.1自由度tP；而2.91.962，故常数项是显著不为零的。其次，斜率的系数显著性分析因为：由表中结果知，系数显著性检验的t统计量的值为7.32，查表知，21,05.0962.1自由度tP；而7.321.962，故斜率项是显著不为零的。（3）解释该模型拟合优度的含义。（4分）由表中结果可知，模型的调整的拟合优度为0.71，意味着模型解释了被解释变量样本变化的71%。（4）试对模型结果的经济意义进行解释。（7分）根据模型结果可知：我国在1950—1972年间，国内生产总值对于进出口总额之间具有显著的相关性，具体地，进出口总额关于国内生产总值的弹性系数约为0.51，即国内生产总值每增加一个百分点，进出口总额平均增加0.51个百分点。2、利用某省调查问卷涉及的19个县的城镇居民家庭人均实际纯收入（元）与人均实际支出（元）建立的回归模型如下：DependentVariable:YMethod:LeastSquaresIncludedobservations:19（1）请完成表中的空白处。t统计量下面分别是-5.5243和53.6207。（2）请用标准格式写出回归方程。2109.7980.4397(19.8752)(0.0082)(5.5243)(53.6207)0.99412875.1819YXeRFn（3）对斜率进行经济意义检验。解释变量X对应的斜率为0.4397，说明当人均实际纯收入增加1元时，平均说来人均支出将增加0.4397元，这与收入-消费理论相符合。（4）用t统计量对应的P值，在0.05的显著性水平下进行t检验。在0.05时，由输出结果可知，^1和^2的t统计量对应的P值均为0，小于0.05，故均拒绝原假设，^1和^2均不显著为0。（5）用t统计量在0.05的显著性水平下进行t检验。在0.05时，由输出结果可知，^1和^2对应的t统计量分别为-5.5243和53.6207，由于小于0.05，故均拒绝原假设，^1和^2均不显著为0。3、净出口指出口与进口的差额，其主要影响因素为汇率和国内收入水平，为此，以下几题分别利用1996-2012年统计数据，对我国净出口水平影响因素进行实证分析，其中Y指净出口（亿元）、X2为国内生产总值（亿元）、X3指每100美元对人民币的平均汇率（元/百美元）、X4为国内生产总值的一阶差分。将国内生产总值与汇率同时作为解释变量的OLS估计结果如下：VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-109.797619.875220.0000X0.4397390.0082000.0000R-squared0.994122Meandependentvar898.4153AdjustedR-squared0.993776S.D.dependentvar355.8698S.E.ofregression28.07468Akaikeinfocriterion9.606914Sumsquaredresid13399.19Schwarzcriterion9.706329Loglikelihood-89.26568Hannan-Quinncriter.9.623739F-statistic2875.178Durbin-Watsonstat0.568984Prob(F-statistic)0.000000（1）对该模型进行经济意义检验。在控制其它解释变量不变的情况下，国内生产总值每提高1亿元，净出口平均说来将增加0.0356亿元，汇率每增加1个单位，净出口平均说来将增加0.1803亿元，这与基本经济理论相符。（2）在0.05的水平下检验模型的整体显著性。当0.05时，其F值对应的P值为0.0001，小于0.05，故拒绝原假设，解释变量联合起来对被解释变量有显著性影响，模型整体是显著的。（3）在0.05的水平下检验斜率的显著性。当0.05时，汇率的参数的t统计量所对应的P值为0.9342，大于0.05，故接受原假设，汇率对净出口没有显著性影响；国内生产总值的参数的t统计量所对应的P值为0.0323，小于0.05，故拒绝原假设，国内生产总值对净出口有显著性影响（4）解释_20.6894R的含义。2R是指模型修正后的可决系数为0.6894，表明解释变量解释了被解释变量差异变动的68.94%。（5）模型在哪方面可能存在问题模型的可决系数仍旧不太高，而且国内生产总值对于净出口的影响变得不显著了。4、为研究居民人均全年耐用消费品支出（Y，元）、人均年可支配收入（X1，元）及耐用消费品价格指数（X2，1990年为100）之间的关系，用某地区1990-2001年的时间序列数据建立回归模型，其估计结果如下：DependentVariable:YMethod:LeastSquaresIncludedobservations:11VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C158.5398121.80711.3015640.2293X10.0494040.00468410.547860.0000X2-0.9116840.989546-0.9213160.3838R-squared0.947989S.E.ofregression20.21757AdjustedR-squared0.934986Sumsquaredresid3270.001Loglikelihood-46.92890Schwarzcriterion9.186499F-statistic72.90647Hannan-Quinncriter.9.009577Prob(F-statistic)0.000007Durbin-Watsonstat1.035840（1）根据以上回归结果，写出回归分析结果报告。（121.81）（0.005）（0.990）t=（1.3016）（10.55）（-0.921）R2=0.9480=0.9350F=72.9065df=8（2）在10%的显著性水平下，分析变量X1与X2的系数显著性。取=0.1时，从模型给出的P值可知，变量X1系数的P值0.000明显小于=0.1，拒绝原假设，因此变量X1系数显著不为0，人均年可支配收入对全年耐用消费品支出有显著影响；而变量X2系数的P值0.3838大于=0.1，接受原假设，因此，变量X2系数在10%的水平下不显著，即耐用消费品价格指数对人均全年耐用消费品支出无显著影响。（3）解释该模型拟合优度的含义。由估计结果可知，模型的调整的拟合优度=0.9350，说明模型对样本的拟合很好，模型解释了被解释变量样本变化的93.50%左右。（4）试对模型结果的经济意义进行解释，并判断是否符合理论与经验判断。模型的经济含义说明，当人均可支配收入增加时，人均耐用消费品支出也会增加，而当耐用消费品价格指数上涨时，耐用消费品支出会减少，这与经济事实相符。